計量經濟學的步驟

1、.計量經濟學的步驟1.概念計量經濟學是以經濟理論和經濟數(shù)據(jù)為事實為依據(jù)，運用數(shù)學，統(tǒng)計學的方法，通過建立數(shù)學模型來研究經濟數(shù)量關系和規(guī)律的一門經濟學科。2.計量經濟學的性質1計量經濟學所研究的主體是經濟現(xiàn)象及其開展變化的規(guī)律，所以它是一門經濟學科。2計量經濟學的目的是要把實際經歷的內容納入經濟理論，確定表現(xiàn)各種經濟關系的經濟參數(shù)，從而驗證經濟理論，預測經濟開展趨勢，為制定經濟政策提供依據(jù)。為了解決到達上述目的的理論和方法論問題，計量經濟學分成了兩種類型：理論計量經濟學和應用計量經濟學。3.計量經濟學的研究步驟 (1)模型設定設定一個合理的模型，應該注意以下3個方面的問題：要有科學的理論依據(jù)；模

2、型要選擇適當?shù)臄?shù)學形式；方程中的變量要有可觀測性。2估計參數(shù)參數(shù)與變量不同，它是計量經濟模型中表現(xiàn)經濟變量相互依存程度的那些因素，通常參數(shù)在模型中式一些相對穩(wěn)定的量。如何通過變量的樣本觀測數(shù)據(jù)正確的估計總體模型的參數(shù)，這是計量經濟學研究的核心內容；如何去確定滿足計量經濟要求的參數(shù)估計式，是理論計量經濟學的主要內容之一。3)模型檢驗對計量經濟模型的檢驗主要應從以下4個方面進展：經濟意義的檢驗；統(tǒng)計推斷檢驗；計量經濟學檢驗；模型預測檢驗。4模型應用計量經濟模型主要可以用于經濟構造分析，經濟預測和政策評價等幾個方面。4.與其他經濟學科的關系計量經濟學是與經濟學，經濟統(tǒng)計學及數(shù)理統(tǒng)計學都有關系的穿插學

3、科。計量經濟學是建立在經濟理論的根底上，對經濟學現(xiàn)象和關系進展分析的學科；數(shù)理統(tǒng)計學是計量經濟學的方法論根底；經濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)時計量經濟學估計參數(shù)，驗證理論的根本依據(jù)；三者獨立存在，都不是計量經濟學，三者的有力結合才構成了計量經濟學。線性回歸模型經典假設a.零均值假定，在給定解釋變量Xi的條件下，隨機干擾項Ui的條件均值為0b.同方差假定，對于給定的每一個Xi，隨機干擾項Ui的條件方差都等于一個參數(shù)c.無自相關假定，隨機干擾項u的逐次只互不相關，或者說對于所有的i和j，Ui，Uj的協(xié)方差為0d.隨機干擾項Ui與解釋變量Xi不相關e.正態(tài)性假定，隨機干擾項Ui服從正態(tài)分布。計量經濟學的異方差1

4、概念在根本假定中，要求對所有的i都有Vui)=a2,也就是ui也有同方差，假設標準多元模型中其他假設不變，但是V(ui=ai2，那么稱Ui具有異方差。即模型中隨即誤差項的方差不是常量，而且它的變化與解釋變量變動有關。2原因：1.模型中省略了某種重要的解釋變量；2.模型設定誤差，如同把變量間本來為非線性的關系設定為線性，也可能導致方差；3.測量誤差的變化；4.截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異3對模型的影響 1.對參數(shù)估計式特性的影響：參數(shù)的OLS估計仍然具有無偏性，但是參數(shù)OLS估計式的方差不再是最??；2.對參數(shù)的顯著性檢驗有影響：在Ui存在異方差，OLS估計式不再具有最小方差，如果仍然用不存在異方差

5、時的OLS方式估計其方差，可能會低估存在異方差時的真實方差，這將導致夸張用于參數(shù)顯著性檢驗t統(tǒng)計量。如果仍用夸張的t統(tǒng)計量進展參數(shù)的顯著性檢驗，可能造本錢應承受的原假設被錯誤地拒絕，從而夸張所估計參數(shù)的統(tǒng)計顯著性； 3.對預測的影響：盡管參數(shù)的OLS估計量仍然無偏，并且基于此的預測也是無偏的，并且基于此的預測也是無偏的，但是由于參數(shù)估計量不是有效的，從而對Y的預測也將不是有效的。4檢驗 1.圖式檢驗法 a 相關圖形分析 b 殘差圖形分析；2.戈德菲爾德-夸特檢驗：將樣本分為兩局部，然后分別對兩個樣本進展回歸，并計算比擬兩個回歸的剩余平方和是否有明顯差異，以此判斷是否存在異方差；3.White檢

6、驗：如果存在異方差，其方差與解釋變量有關系，分析方差是否與解釋變量有某些形式的聯(lián)系以判斷異方差；4.ARCH檢驗：在時間序列數(shù)據(jù)中，可以為存在的異方差性為ARCH過程，兵通過檢驗這一過程是否成立去判斷時間序列是否存在異方差；5.Glejser檢驗：由OLS法得到殘差，去殘差的絕對值，然后將殘差絕對值對某個解釋變量回歸，根據(jù)回歸模型的顯著性和擬合度來判斷是否存在異方差。5補救措施 1.模型變換：但可以確定異方差的具體形式，將模型作適合變換有可能消除或減輕異方差的影響；2.加權最小二乘法；3.模型的對數(shù)變換：首先，運用對數(shù)變換能使測定變量值的尺度縮小，其次，經過對數(shù)變換后的線性模型，其殘差e表示相

7、對誤差，而相對誤差往往比絕對誤差有較小的差異。計量經濟學模型的自相關性1.概念自相關是指總體回歸模型的隨機誤差項Ui之間存在相關關系。Cov(Ui,Uj=E(Ui,Uj)=0,如果該假設不能滿足，就稱Ui和Uj存在自相關。2.原因 1.經濟系統(tǒng)的慣性，如：GDP、銷售量、人口等，用他們的時間序列數(shù)據(jù)做回歸分析時，Ut通常具有相關性，故稱序列相關；2.Ut中包含的其他次要變量，他們具有相關慣性。3.經濟活動的滯后性；4.數(shù)據(jù)處理造成；5.蛛網現(xiàn)象；6.模型設定偏誤3.后果出項自相關時，OLS依然無偏，一致，但是已經無效；仍用OLS計算參數(shù)估計值的方差，會低估了估計值的真實方差，導致參數(shù)估計值方差

8、也被低估，最終導致t檢驗F檢驗無法有效的應用，也會使得預測置信區(qū)間不可靠，降低了預測的精度。4.檢驗1圖式檢驗發(fā) a 散點圖 b按照時間順序繪制回歸殘差項的圖形；2DW檢驗前提條件：解釋變量X為非隨機；隨機誤差項為一階自回歸形式；線性回歸模型的解釋變量中不包含滯后的被解釋變量；截距項不為零；數(shù)據(jù)序列無缺失項。5.補救在自相關系數(shù)，廣義差分法；自相關系數(shù)未知，用科克倫-奧科特迭代法或德賓兩部法先求出自相關系數(shù)，然后再用廣義差分法。計量經濟學的多重共線性1概念一般來說，多重共線性是指各個解釋變量X之間有準確或近似的線性關系。數(shù)學意義上: X2 X3.Xk ,如果存在不全為0的數(shù) N1 N2.Nk,

9、使得 N1+N2X2+N2X3.+NkXk=0,那么稱解釋變量X2 X3.Xk之間存在完全的多重共線性。2原因經濟變量之間具有共同變化趨勢；模型中包含滯后變量；利用截面數(shù)據(jù)建立模型；樣本數(shù)據(jù)自身原因。3后果完全多重共線性產生的后果：1.參數(shù)估計為不定式2.參數(shù)估計量的方差無限大不完全多重共線性下產生的后果：1.參數(shù)估計量的方差增大 2.對參數(shù)區(qū)間估計時，置信區(qū)間趨于變大 3.嚴重多重共線性時，假設檢驗容易做出錯誤的判斷 4.當多重共線性嚴重時，可能造成可絕系數(shù)R2較高，經F檢驗的參數(shù)聯(lián)合顯著性也很高，但對各個參數(shù)單獨的t檢驗卻可能不顯著，甚至可能使估計的回歸系數(shù)符號相反，得出完全錯誤的結論。4

10、檢驗簡單相關系數(shù)法；方差擴大因子法；直觀判斷法；逐步回憶法；特征值與病態(tài)指數(shù)法5補救方法剔除高度共線性的變量；增大樣本容量；變換模型形式；利用外部或先驗信息法；橫截面數(shù)據(jù)與時間序列數(shù)據(jù)并用；變量變換；逐步回歸法；選擇有偏估計量如嶺回歸。計量經濟學聯(lián)立方程模型1.概念聯(lián)立方程指的是用假設干個相互關系的單一方程，同時表示一個經濟系統(tǒng)中經濟變量相互聯(lián)立依存性的模型，即用一個聯(lián)立方程組去表現(xiàn)多個變量相互為因果的聯(lián)立關系。2.種類1描述經濟變量之間現(xiàn)實經濟構造關系的模型成為構造型模型。構造型模型表現(xiàn)變量間直接的經濟聯(lián)系，將某內生變量直接表示為內生變量和前定變量的函數(shù)。2把每個內生變量都只表示為前定變量及

11、隨機干擾項函數(shù)的聯(lián)立方程模型，稱為簡化模型。簡化模型能直接用于對內生變量的預測。3第一個方程的內生變量Y1僅有前定變量表示，而無其他內生變量，第二個方程內生變量Y2表示成前定變量和一個內生變量Y1的函數(shù)；第三個方程內生變量Y3表示成前定變量和兩個內生變量Y1 Y2的函數(shù)，按此規(guī)律，最后一個方程內生變量Ym可以表示成前定變量和m-1個內生變量Y1 Y2 .Ym-1的函數(shù)；這類型模型稱之為遞歸模型。它的特點是直接用OLS方法對模型中的方程依次進展估計。3.聯(lián)立方程的識別1對模型識別的理解：可以從方程中是否具有確定的統(tǒng)計形式去認識，也可以從方程中是否排除了必要的變量去理解，但是最直觀的理解是看能否從

12、簡化模型參數(shù)估計值中合理求解出構造模型參數(shù)的估計值。2識別的類型：恰好識別過度識別不可識別3識別方法：階條件識別如果模型中有M個方程，共有M個內生變量和K個前定變量；其中第i個方程包含Mi個內生變量和Ki個前定變量。由模型的階識別條件可以判斷：當K-Ki>Mi1時，第i個方程可能是過度識別；當K-Ki=Mi1時，第i個方程可能是恰好識別；當K-Ki<Mi-1時，方程可能是不可識別。秩條件識別步驟第一，將構造模型轉化為構造模型的標準形式；第二，考察第i個方程的識別問題；第三，計算Rank，檢驗所余系數(shù)矩陣的秩是否等于M-1，或者檢驗所余系數(shù)矩陣是否能構成非零M-1行列式；第四,判斷，

13、當且僅當一個方程所排斥的變量的參數(shù)矩陣的秩Rank=M-1時，方程可以識別，Rank不等于M-1時，方程不可識別，假設Rank<M-1，那么方程不可識別。當只有一個M-1階非零行列式時，方程恰好識別；當不止一個M-1階非零行列式時，方程過度識別；當不存在M-1階行列式時，方程不可識別。4模型識別的一般步驟：a.階識別，不成立那么方程不可識別 b.成立那么秩識別，不成立那么方程仍不可識別 c.成立那么再階識別，看方程恰好識別還是過度識別。虛擬變量 1.概念虛擬變量是人為構造的取值為0和1的作為屬性變量代表的變量，一般用字母D表示。屬性因素通常具有假設干類型或水平，一般虛擬變量取值0和1，當

14、虛擬變量取值為0，即D=0時，便是某種屬性或狀態(tài)不出現(xiàn)或不存在，即不是某種類型；當虛擬變量取值為1時，即D=1,表示某種屬性或狀態(tài)存在，即是某種類型。 2.設置規(guī)那么虛擬變量的設置規(guī)那么是假設定性因素有m個相互排斥的類型或屬性水平，在有截距項的模型中只能引入m-1個虛擬變量，否那么會陷入虛擬變量陷阱，產生完全的多重共線性。在無截距項的模型中，定性因素有m個相互排斥的類型時，引入m個虛擬變量不會導致完全多重共線性，不過這時虛擬變量參數(shù)的估計結果，實際上是D=1的樣本均值。從理論上說，虛擬變量去0通常代表根底類型，取1通常代表與根底類型相比擬的類型。 3.作用可以作為屬性因素的代表，如性別；作為某

15、些非準確計量的數(shù)量因素的代表，如受教育程度；作為某些偶然因。素或政策因素的代表，如戰(zhàn)爭；還可以作為時間序列分析季節(jié)的代表；可以實現(xiàn)分段回歸，研究斜率截距的變動，或比擬兩個回歸函數(shù)的構造差異。在計量經濟學中，包含有虛擬變量的模型成為虛擬變量模型：解釋變量中包含虛擬變量，作用是在假定其他因素都不變時，至研究定性變量是否被解釋變量表現(xiàn)出顯著差異；解釋變量中既包含定量變量又包含虛擬變量，研究虛擬變量和定量變量同時對被解釋變量的影響；被解釋變量本身為虛擬變量的模型，是被解釋變量本身取值為0或1的模型，適用于某些社會經濟現(xiàn)象進展是與否的判斷。 4.在計量經濟學中，參加虛擬變量的途徑有兩種根本類型：以加法類型引入虛擬變量改變模型的截距；乘法變量引入虛擬變量改變模型的斜率。以乘法類型引入虛擬變量的主要作用在于對回歸模型構造變化的檢驗；定性因素間交互作用的影響分析；分段線性回歸。計量經濟學的應用1,構造分析-研究經濟系統(tǒng)變量間的因果構造及其指標,分為:(1)靜態(tài)分析-研究平衡狀態(tài)下,經濟系統(tǒng)變量建的因果構造及其指標;包含邊際分析和彈性分析.(2)動態(tài)分析：把所有經濟變量看做時間的函數(shù)，研究整個經濟系統(tǒng)的變化過程，獲得任意時點的積極狀態(tài)。3乘數(shù)分析：外生變量變化對內生變量變化的影響。2經濟預測：一關于外生變量的賦值問題，way1：建立外生變量x對時間t