研究生學(xué)位論文開題報(bào)告表

1、西 南 財(cái) 經(jīng) 大 學(xué)研究生學(xué)位論文開題報(bào)告表姓 名 專 業(yè) 研 究 方 向 選 題 名 稱 指 導(dǎo) 教 師 論文起止日期 填表時(shí)間： 年 月 日填 表 說 明1、本表由研究生本人在開題報(bào)告評(píng)審會(huì)結(jié)束后填寫。2、本表一式三份，一份交指導(dǎo)教師，一份交學(xué)院，一份學(xué)生留存。3、本表連同選題論證報(bào)告、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生學(xué)位論文開題報(bào)告評(píng)審會(huì)記錄表、文獻(xiàn)綜述在開題報(bào)告評(píng)審會(huì)結(jié)束后一周內(nèi)交學(xué)院。4、本表第一項(xiàng)“選題來源”，是說明選題屬于國(guó)家、省、市、學(xué)校、自選中的哪一類課題，省部級(jí)以上課題應(yīng)注明選題編號(hào)。5、本表第八項(xiàng)“指導(dǎo)教師審查意見”應(yīng)包括：研究生是否根據(jù)評(píng)審專家意見對(duì)開題論證報(bào)告進(jìn)行了修改，并明確說

2、明是否同意研究生進(jìn)入學(xué)位論文撰寫階段。一、課題來源： 自擬。二、研究目的和意義： 從日本的泡沫經(jīng)濟(jì)破裂，東南亞金融危機(jī)到美國(guó)次貸危機(jī)，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)大量投資而造成了巨大經(jīng)濟(jì)泡沫破裂都是這些危機(jī)的源頭，需要我們進(jìn)行反思。自1998年的房改法規(guī)頒布以來，福利分房被取消，個(gè)人消費(fèi)信貸規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求大幅增加。伴隨著銀行業(yè)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的信貸支持，房地產(chǎn)行業(yè)成為了拉動(dòng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。而由于房地產(chǎn)業(yè)融資渠道過于單一，銀行信貸是房地產(chǎn)融資的主要方式，房產(chǎn)擔(dān)保、保險(xiǎn)等二級(jí)市場(chǎng)發(fā)展不夠完善，使得房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)集中轉(zhuǎn)移給商業(yè)銀行，房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行需要重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)之一。2010年，國(guó)

3、務(wù)院針對(duì)房?jī)r(jià)上漲過快、投機(jī)行為普遍、哄抬房?jī)r(jià)情況嚴(yán)重等現(xiàn)象，出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，使得高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)開發(fā)商面臨資金鏈緊張的融資困境，預(yù)期違約率上升，同時(shí)個(gè)人住房貸款信貸風(fēng)險(xiǎn)也日益凸顯。房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨深度結(jié)構(gòu)調(diào)整，無論是房?jī)r(jià)還是成交量都有下滑趨勢(shì)，房地產(chǎn)類信貸風(fēng)險(xiǎn)加大。由此引發(fā)的危機(jī)對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有不可忽視的影響，因此研究房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制、模型計(jì)量和管理方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行有著重要的意義。三、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)的簡(jiǎn)要說明：（1）國(guó)外研究現(xiàn)狀信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究一直是金融研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一，國(guó)外學(xué)者偏重于金融風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)研究，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、調(diào)節(jié)、監(jiān)測(cè)總結(jié)了

4、一系列方法，形成了成熟的理論體系。Herring和Wachter(1999) 在Real Estate Booms and Banking Busts一文中分析了銀行業(yè)過度信任風(fēng)險(xiǎn)程度高的房地產(chǎn)企業(yè)的原因：從眾心理和監(jiān)管松弛帶來的不正當(dāng)?shù)母唢L(fēng)險(xiǎn)高收益激勵(lì)，并提出了銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)集中模型，分析結(jié)果說明了貸款期望收益提升、最低資產(chǎn)規(guī)模降低會(huì)給銀行擴(kuò)大房地產(chǎn)信貸規(guī)模的動(dòng)力。安東尼桑德斯（2001）在信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理書中提出所有風(fēng)險(xiǎn)模型的驅(qū)動(dòng)因素有內(nèi)在的一致性，因?yàn)槠髽I(yè)收益變動(dòng)與其股票收益變動(dòng)有直接聯(lián)系，而企業(yè)的股票都受到系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素（產(chǎn)業(yè)因素、國(guó)家因素等等）和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素的驅(qū)動(dòng)。這種系統(tǒng)因素

5、與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)又是內(nèi)在關(guān)聯(lián)，所以會(huì)存在內(nèi)在的一致性。COSO委員會(huì)（2004）在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架文中提到，企業(yè)可以分為子公司、業(yè)務(wù)單元、分部、主體等四個(gè)層次；管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)、報(bào)告及合規(guī)等四種類型；風(fēng)險(xiǎn)管理體系由八個(gè)相互關(guān)聯(lián)的構(gòu)成要素組成：內(nèi)部環(huán)境；目標(biāo)設(shè)定；事項(xiàng)識(shí)別；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)；控制活動(dòng)；信息與溝通；監(jiān)控。并且企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過程，判定其有效性的標(biāo)準(zhǔn)是八個(gè)構(gòu)成要素是否存在和有效運(yùn)行。Kennen Patton(2006)在美國(guó)房地產(chǎn)金融的發(fā)展和現(xiàn)狀文中指出從長(zhǎng)期發(fā)展來看，從金融渠道來獲取房地產(chǎn)資金才是有利的。降低房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)需要相對(duì)透明的資本市場(chǎng)，規(guī)范操作的中介機(jī)構(gòu)，種

6、類豐富的金融衍生產(chǎn)品組合等都是降低房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)的必要條件。Michel Crouhy和Dan Galai等（2010）在風(fēng)險(xiǎn)管理精要書中指出大型商業(yè)銀行在評(píng)定債券和企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)傳統(tǒng)上借助基于轉(zhuǎn)移矩陣的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)法（IRRS），即通過定量化判斷工具計(jì)算債務(wù)人違約評(píng)級(jí)（ODR）和違約損失評(píng)級(jí)（LGDR）。而隨著金融創(chuàng)新力度的加深，現(xiàn)在銀行也通過CreditMetrics信用轉(zhuǎn)移法、KMV或有債權(quán)法、CreditRisk+保險(xiǎn)精算法和CreditPortfolio等新方法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。（2）國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)學(xué)者主要從制度因素、內(nèi)部控制角度，圍繞房地產(chǎn)泡沫對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響來論述銀行如何有效管理房

7、地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。周志鵬（2005）在商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)與控制探析一書中分析了銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要成因，提出了防范和控制商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)對(duì)策與建議：完善信貸操作規(guī)程、強(qiáng)化自我約束機(jī)制，發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶、健全房地產(chǎn)信貸的法律法規(guī)體系、完善信用制度等。易憲容（2005）在中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)過熱與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警文中系統(tǒng)論述了中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)過熱的事實(shí)，指出國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)完全建立在銀行支持上，警示房地產(chǎn)業(yè)一旦衰退，銀行就面臨著巨大的信貸風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取措施遏止房?jī)r(jià)飚升，防止泡沫的進(jìn)一步膨脹。孫迎冬（2008）在略論我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制一文中，提出對(duì)商業(yè)銀行潛在的房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，構(gòu)建商

8、業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，主要從完善商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范法律制度、建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和資本約束信貸經(jīng)營(yíng)模式、加強(qiáng)商業(yè)銀行對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的授信管理和健全商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系四個(gè)大方面舉出了一些建議措施。胡穎、謝芳（2009）在商業(yè)銀行抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)研究一文中，對(duì)個(gè)人住房貸款違約因素進(jìn)行了實(shí)證研究，將財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)、年齡婚姻職業(yè)、貸款期限、逾期、利率、借款人學(xué)歷等因素納入分析框架，并分析各因子對(duì)違約的影響程度。涂杰平、呂雙利（2011）在新政下我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)探析一文中分析了嚴(yán)格的房市調(diào)控政策下房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的類型，不僅有傳統(tǒng)的個(gè)人按揭貸款和房地產(chǎn)開發(fā)貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)，還有規(guī)避調(diào)控政策的虛擬按揭行為風(fēng)險(xiǎn)和抵押品跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)提出了新形勢(shì)下控制和防范房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的政策建議。 四、主要研究?jī)?nèi)容和要求