面板數(shù)據(jù)與應(yīng)用)

1、面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，白仲林著，張曉峒主審，白仲林著，張曉峒主審， 南開(kāi)大學(xué)出版社，南開(kāi)大學(xué)出版社，2008，書(shū)號(hào)，書(shū)號(hào)ISBN978-7-310-02915-0。WooldridgeBaltagi2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I20003000400050006000

2、70008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP用原變量建模還是用對(duì)數(shù)變量建模用原變量建模還是用對(duì)數(shù)變量建模? ?從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消費(fèi)（消費(fèi)函數(shù)截距）最大的3個(gè)地區(qū)。01234

3、567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=20T=50T=2003. 面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方法面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方法混合最小二乘混合最小二乘（Pooled OLS）估計(jì)估計(jì) （適用于混合模型）（適用于混合模型）平均數(shù)平均數(shù)（between）OLS估計(jì)估計(jì) （適用于混合模型和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型）（適用于混合模型和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型）離差變換離差變換（within）OLS估計(jì)估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）（適用于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）一階差分一階差分（first difference）OLS估計(jì)估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)模型）（適用于個(gè)體固定效應(yīng)

4、模型）可行可行GLS（feasible GLS）估計(jì)估計(jì) （適用于隨機(jī)效應(yīng)模型）（適用于隨機(jī)效應(yīng)模型） 4 4面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)與設(shè)定方法面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)與設(shè)定方法4.4 Hausman檢驗(yàn)檢驗(yàn)原假設(shè)與備擇假設(shè)是原假設(shè)與備擇假設(shè)是H0: 個(gè)體效應(yīng)與回歸變量無(wú)關(guān)（個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型）個(gè)體效應(yīng)與回歸變量無(wú)關(guān)（個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型）H1: 個(gè)體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）個(gè)體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型） 2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,0001

5、4,000IPCPpooled regression7.88.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(IP)LOG(CP) 人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖 對(duì)數(shù)的人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖對(duì)數(shù)的人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中國(guó)東北、華北、華東年中國(guó)東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭固定價(jià)格的人均消費(fèi)（民家庭固定價(jià)格的人均消費(fèi)（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）數(shù)據(jù)

6、見(jiàn)）數(shù)據(jù)見(jiàn)file:panel02。數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是是7年的，每一年都有年的，每一年都有15個(gè)數(shù)據(jù)，共個(gè)數(shù)據(jù)，共105組觀測(cè)值。組觀測(cè)值。5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析個(gè)體固定效應(yīng)模型估計(jì)結(jié)果如下：個(gè)體固定效應(yīng)模型估計(jì)結(jié)果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.55面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析混合模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型?；旌夏Ｐ团c個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型與個(gè)體固

7、定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPAHCPAHFCPBJCPBJFCPFJCPFJFCPHBCPHBFCPHLJCPHLJFCPJLCPJLFCPJSCPJSFCPJXCPJXFCPLNCPLNFIPTIME2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,000

8、8,00010,00012,00014,000CPNMGCPNMGFCPSDCPSDFCPSHCPSHFCPSXCPSXFCPTJCPTJFCPZJCPZJFIPTIME0.51.01.52.02.53.03.54.04.50.00.40.81.21.62.02.42.8BEERTAXVFR例例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00002,5005,0007,50010,00012,50015,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLYHLJYSHYJSYZJYAHY

9、FJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQHYNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01LOG(K)人均

10、產(chǎn)出人均產(chǎn)出 y 對(duì)對(duì)人均資人均資本本 K 的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖圖對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)出出 Lny 對(duì)對(duì)人均資人均資本本 LnK 的面板的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析例例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYNMGYNXYQHYSCYSDYSHYSXY

11、SXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01EDU人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 Lny 對(duì)對(duì)人均人均受教育時(shí)間受教育時(shí)間 edu 的面的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)出對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)

12、出Lny 對(duì)對(duì)人均受教育時(shí)人均受教育時(shí)間間 edu 的面板數(shù)據(jù)的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖散點(diǎn)圖結(jié)合圖形分析，建立如下計(jì)量模型結(jié)合圖形分析，建立如下計(jì)量模型:itititititu+edu+lnk+c=lny.040000080000012000001600000200000024000000100002000030000400005000060000RGDPSO2_95SO2_96SO2_97SO2_98SO2_99SO2_00SO2_01SO2_02SO2_03SO2_04SO2_05SO2_0610000020000030000040000050000060000070000080000001000

13、02000030000400005000060000so2rgdp1Quah檢驗(yàn)（檢驗(yàn)（1990）2LL（Levin-Lin）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（2002）4Breitung檢驗(yàn)（檢驗(yàn)（2002）5Hadri檢驗(yàn)檢驗(yàn)6Abuaf-Jorion檢驗(yàn)（檢驗(yàn)（1990），），Jorion-Sweeney檢驗(yàn)（檢驗(yàn)（1996）7Bai-Ng檢驗(yàn)（檢驗(yàn)（2001），），Moon-Perron檢驗(yàn)（檢驗(yàn)（2002）8IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（1997,2002）6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)6面板數(shù)據(jù)的單位根

14、檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)LLC檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)，因?yàn)?，因?yàn)長(zhǎng)LC = 9.7 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（1997, 2002） （適用于不同根（適用于不同根（common root）情形）情形）IPS檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)，因?yàn)?，因?yàn)镮PS= 6.5 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)6.4 MW（Maddala-Wu）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（1997），又稱），又稱Fisher-ADF檢驗(yàn)。（適用于不同根情形）檢驗(yàn)。（適用于不同根情形）IPS檢驗(yàn)和檢驗(yàn)和LL檢驗(yàn)的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問(wèn)題，檢驗(yàn)的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問(wèn)題，Maddala