華安寶利配置基金基本資料公告信息華安寶利配置證券

1、華安寶利配置>基金基本資料>公告信息>華安寶利配置證券投資基金季度報(bào)告（2006年第4季度） 華安寶利配置證券投資基金季度報(bào)告（2006年第4季度）一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未

2、來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期間為2006年10月1日至2006年12月31日。二、基金產(chǎn)品概況1、基金概況基金簡稱: 華安寶利交易代碼： 040004深交所行情代碼： 160404基金運(yùn)作方式: 契約型開放式基金合同生效日： 2004年8月24日期末基金份額總額： 1,473,522,718.96份基金存續(xù)期： 不定期2、基金的投資投資目標(biāo): 本基金通過挖掘存在于各相關(guān)證券子市場以及不同金融工具之間的投資機(jī)會，靈活配置資產(chǎn)，并充分提高基金資產(chǎn)的使用效率，在實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值的基礎(chǔ)上獲取更高的投資收益。投資策略： 基金管理人將通過對中國證券市場進(jìn)

3、行定量和定性的分析，采用積極的投資組合策略，保留可控制的風(fēng)險，規(guī)避或降低無法控制的風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)和捕捉市場機(jī)會以實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。業(yè)績比較基準(zhǔn)： 35%×天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率30%×天相280指數(shù)收益率30%×天相國債全價指數(shù)收益率5%×金融同業(yè)存款利率風(fēng)險收益特征： 本基金面臨與其他開放式基金相同的風(fēng)險(例如市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等)，但上述風(fēng)險在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風(fēng)險為：利率風(fēng)險,政策風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險， 信用風(fēng)險，再投資風(fēng)險，上市公司經(jīng)營風(fēng)險，新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險，購買力風(fēng)險，流動性風(fēng)險，現(xiàn)金管理風(fēng)險，技術(shù)風(fēng)險

4、，管理風(fēng)險，巨額贖回風(fēng)險等。3、基金管理人基金管理人： 華安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人： 交通銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）財(cái)務(wù)指標(biāo) 2006年4季度基金本期凈收益： 386,016,153.35加權(quán)平均基金份額本期凈收益： 0.6054期末基金資產(chǎn)凈值： 1,699,034,787.31期末基金份額凈值： 1.1532、凈值表現(xiàn)A、本報(bào)告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較階段 凈值增長率 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差 2006年4季度 35.78% 1.25% 20.74% 0.60%

5、15.04% 0.65%B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現(xiàn)基金份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖四、管理人報(bào)告1、基金經(jīng)理袁蓓女士,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司投資管理中心工作。2003年1月加入華安基金管理有限公司，在基金投資部從事證券投資和研究工作?，F(xiàn)任華安寶利配置基金的基金經(jīng)理。湯禮輝先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,8年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在申銀萬國證券研究所工作。2000年加入華安基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部高級研究員,從事醫(yī)藥、金融行業(yè)及投資策略研究。現(xiàn)任研究發(fā)展部副總監(jiān)、華安寶利配置基金的基金經(jīng)理、安信證券投資基金的基金經(jīng)理。

6、2、基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及華安寶利配置證券投資基金基金合同、華安寶利配置證券投資基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。3、基金經(jīng)理工作報(bào)告2006年四季度，在流動性過剩的主導(dǎo)因素驅(qū)動下，股票市場出現(xiàn)了持續(xù)上漲，連創(chuàng)新高；而同樣是因?yàn)榱鲃有缘碾A段性調(diào)控原因，債券市場出現(xiàn)了一定的振蕩，單季漲幅甚微。華安寶利配置基金在2006年四季度凈值累計(jì)上漲35.78%，期間衡量基金業(yè)績的比較基準(zhǔn)上漲20.74%，并于2006年1

7、2月中旬完成了自成立以來的第五次分紅，向基金持有人每10份基金份額派發(fā)了現(xiàn)金紅利10元。第四季度，寶利配置基金在投資中，仍以中長期為出發(fā)點(diǎn)，基于對國內(nèi)、外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的判斷和市場改革給股票市場帶來的中長期機(jī)遇，從動態(tài)估值潛力的角度考量，繼續(xù)維持偏股型的配置策略?？紤]市場風(fēng)險有所提高和年末重要新股品種的申購安排，分別小幅降低了股票和債券的倉位，提高了現(xiàn)金的比例；對于轉(zhuǎn)債投資，基于短期內(nèi)市場容量仍較小、流動性不足等缺陷，在低于基準(zhǔn)配置比重的基礎(chǔ)上進(jìn)一步小幅降低了倉位，品種選擇上強(qiáng)調(diào)公司基本面，并適度考慮流動性風(fēng)險；在普通債券投資方面，基于物價特別是糧價上升的預(yù)期，將組合久期調(diào)整至更低水平，并利用市場波

8、動增持短期明顯低估的債券品種，以提升組合的收益性；在股票組合結(jié)構(gòu)上，仍以可持續(xù)的成長性和相對估值為主線，借大比例分紅契機(jī)進(jìn)行了積極的組合調(diào)整?？偨Y(jié)過去四個季度的投資運(yùn)作，雖然整體效果較為良好，但是不得不重新提及05年年報(bào)中的一句話，"投資是遺憾的藝術(shù)"，過去一年的資本市場是充滿機(jī)會的市場，在把握了很多機(jī)會的同時錯過了眾多優(yōu)良的品種，而對此的總結(jié)將成為"過去"給于華安寶利和基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的最大財(cái)富。在下個季度基金運(yùn)作的同時我們將有重點(diǎn)地整理和總結(jié)近年來運(yùn)作中的"遺憾"，以在將來更好的為投資者創(chuàng)造價值。在未來一個季度的操作中，本基金將繼續(xù)看

9、好不斷完善的各項(xiàng)體制改革和良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對資本市場帶來的中長期機(jī)遇，立足于各目標(biāo)市場間和市場內(nèi)的相對估值比較和動態(tài)估值潛力，適度地調(diào)整資產(chǎn)配置比例，并積極地應(yīng)對市場創(chuàng)出歷史新高靜態(tài)估值已經(jīng)不低之后，股票市場大幅波動的可能性。對于股票投資，將繼續(xù)延用精選細(xì)分行業(yè)和個股的主要策略，以成長性、可持續(xù)性為主線，選擇基本面透明、管理規(guī)范、具有創(chuàng)新能力和核心競爭力、現(xiàn)金創(chuàng)造能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司，結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢和市場關(guān)注熱點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，并通過國際歷史經(jīng)驗(yàn)比較的方法，努力提高行業(yè)選擇的貢獻(xiàn)；對于可轉(zhuǎn)債的投資，將繼續(xù)耐心等待擴(kuò)容機(jī)會，待市場容量上升和流動性提高后逐步提高配置；對于普通債券的投資，基于

10、對物價指數(shù)逐步回升的判斷，繼續(xù)維持低久期的配置。五、投資組合報(bào)告(一) 基金資產(chǎn)組合序號 資產(chǎn)組合 金額(元) 占總資產(chǎn)比例1 股票 1,140,285,922.33 65.35%2 債券 381,666,363.72 21.87%3 權(quán)證 25,928,793.60 1.49%4 銀行存款和清算備付金 152,609,461.37 8.75%5 其它資產(chǎn) 44,298,729.55 2.54%合計(jì) 1,744,789,270.57 100.00%(二) 股票投資組合1、按行業(yè)分類的股票投資組合序號 行業(yè)分類 市值(元) 占資產(chǎn)凈值比例B 采掘業(yè) 88,815,211.58 5.23%C 制造

11、業(yè) 609,481,486.95 35.87%C0 食品、飲料 100,263,672.83 5.90%C1 紡織、服裝、皮毛 1,680,751.10 0.10%C3 造紙、印刷 20,765,630.55 1.22%C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 130,446,413.99 7.68%C5 電子 34,777,819.96 2.05%C6 金屬、非金屬 100,286,839.73 5.90%C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 162,499,382.19 9.56%C8 醫(yī)藥、生物制品 55,984,646.20 3.30%C99 其他 2,776,330.40 0.16%D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和

12、供應(yīng)業(yè) 17,505,548.08 1.03%F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 142,112,592.98 8.36%G 信息技術(shù)業(yè) 13,639,460.00 0.80%H 批發(fā)和零售貿(mào)易 80,074,766.53 4.71%I 金融、保險業(yè) 102,913,176.73 6.06%J 房地產(chǎn)業(yè) 43,700,000.00 2.57%L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 42,043,679.48 2.47%合計(jì) 1,140,285,922.33 67.11%2、基金投資前十名股票明細(xì)序號 股票代碼 股票名稱 股票數(shù)量(股) 市值(元) 占資產(chǎn)凈值比例1 600000 浦發(fā)銀行 4,000,000 85,240,00

13、0.00 5.02%2 000858 五 糧 液 3,502,643 80,035,392.55 4.71%3 600028 中國石化 6,500,000 59,280,000.00 3.49%4 000792 鹽湖鉀肥 2,500,060 58,901,413.60 3.47%5 600694 大商股份 1,800,727 52,923,366.53 3.11%6 600009 上海機(jī)場 2,662,657 50,350,843.87 2.96%7 600761 安徽合力 2,100,000 46,725,000.00 2.75%8 600037 歌華有線 1,691,218 42,043,

14、679.48 2.47%9 600596 新安股份 2,259,513 41,077,946.34 2.42%10 600276 恒瑞醫(yī)藥 1,200,270 38,720,710.20 2.28%(三) 債券投資組合1、按債券品種分類的債券投資組合序號 債券品種 市值(元) 占資產(chǎn)凈值比例1 國家債券 0.00 0.00%2 金融債券 221,023,615.83 13.01%3 企業(yè)債券 47,837,421.80 2.81%4 央行票據(jù) 48,990,000.00 2.88%5 可轉(zhuǎn)換債券 63,815,326.09 3.76%合計(jì) 381,666,363.72 22.46%2、基金投資

15、前五名債券明細(xì)序號 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量(張) 市值(元) 占資產(chǎn)凈值比例1 040217 04國開17 1,700,000 171,618,315.83 10.10%2 060202 06國開02 500,000 49,405,300.00 2.91%3 0601008 06央票08 500,000 48,990,000.00 2.88%4 126001 06馬鋼債 478,800 39,864,888.00 2.35%5 125822 ?；D(zhuǎn)債 119,571 14,287,538.79 0.84%(四) 權(quán)證投資組合1、基金投資前五名權(quán)證明細(xì)序號 權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量 市值(

16、元) 占資產(chǎn)凈值比例1 030002 五糧YGC1 1,300,600 18,858,700.00 1.11%2 580005 萬華HXB1 317,600 7,070,093.60 0.42%(五) 資產(chǎn)支持證券投資組合本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資資產(chǎn)支持證券。(六) 投資組合報(bào)告附注1、本基金的估值方法本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日（或最近交易日）的市場收盤價計(jì)算，已發(fā)行未上市股票采用成本價計(jì)算，未上市交易的權(quán)證投資（包括配股權(quán)證）按公允價值估值。在銀行間債券市場掛牌交易的債券按由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場成交價、報(bào)價、收益率曲線、成本價等因素確定的反映公允價值的價格估值。2、本

17、報(bào)告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成序號 其他資產(chǎn) 金額(元)1 深交所交易結(jié)算保證金 500,000.002 上海權(quán)證擔(dān)保金 54,054.053 深圳權(quán)證擔(dān)保金 55,555.564 應(yīng)收證券清算款 10,034,187.785 應(yīng)收股利 0.006 應(yīng)收利息 2,490,005.077 應(yīng)收基金申購款 31,164,927.09合計(jì) 44,298,729.554、處于轉(zhuǎn)股期的

18、可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號 轉(zhuǎn)債代碼 轉(zhuǎn)債名稱 轉(zhuǎn)債數(shù)量(張) 市值(元) 占資產(chǎn)凈值比例1 100087 水運(yùn)轉(zhuǎn)債 11,730 1,321,149.90 0.08%2 100236 桂冠轉(zhuǎn)債 113,25 12,644,362.50 0.74%3 110001 邯鋼轉(zhuǎn)債 10,440 1,438,840.80 0.08%4 110317 營港轉(zhuǎn)債 19,770 2,646,807.60 0.16%5 110874 創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債 70,840 7,879,533.20 0.46%6 125488 晨鳴轉(zhuǎn)債 40,000 4,691,200.00 0.28%7 125822 ?；D(zhuǎn)債 119,57 14,287,538.79 0.84%8 125959 首鋼轉(zhuǎn)