國(guó)企經(jīng)營(yíng)者經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的博弈分析(一)

1、國(guó)企經(jīng)營(yíng)者經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的博弈分析 一摘要 :通過(guò)構(gòu)建博弈模型 ,分析政府對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的策略 選擇 ,尋求政府有效監(jiān)督的途徑。 博弈模型分析說(shuō)明 ,選擇監(jiān)督策略是政 府的風(fēng)險(xiǎn)上策。模型還揭示了經(jīng)濟(jì)腐敗現(xiàn)象泛濫的內(nèi)在機(jī)制,加大違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、降低違規(guī)者的違規(guī)得益是監(jiān)督有效的關(guān)鍵。關(guān)鍵詞:國(guó)有企業(yè) ;經(jīng)濟(jì)監(jiān)督 ;博弈分析 在一個(gè)私營(yíng)或具有自我約束機(jī)制的企業(yè)里 ,企業(yè)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人的目標(biāo)與企 業(yè)的目標(biāo)是一致的 ,但對(duì)國(guó)有企業(yè)來(lái)說(shuō) ,情況卻大不相同 :企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的 個(gè)人的目標(biāo) 或目的 與企業(yè)目標(biāo)和政府目標(biāo)常常是背離的 ,這種背離在 缺少自我約束的情況下 ,必然導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)者利用內(nèi)部人控制的有利條件、 通過(guò)不正

2、當(dāng)手段犧牲所有者的利益 ,追求個(gè)人效用的最大化 ,這是國(guó)有 企業(yè)的一個(gè)極為獨(dú)特而又普遍的現(xiàn)象。舉例來(lái)說(shuō) ,國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者具有財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán) ,假設(shè)無(wú)有效的制約和監(jiān)督 ,誰(shuí) 能保證他不會(huì)私侵國(guó)有資產(chǎn)呢 ?很多用金蟬脫殼之計(jì)操縱資產(chǎn)外逃、化 公為私的例子就是答復(fù)。中國(guó)各種形式的國(guó)有資產(chǎn)流失每年幾乎以千 億元計(jì) 2。因此 ,在政企分開(kāi)的情況下 ,作為國(guó)有資產(chǎn)的所有者代表的政 府對(duì)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督就成為一個(gè)必然選擇。政府的監(jiān)督與被監(jiān)督者 對(duì)于監(jiān)督的反響就構(gòu)成了真正意義上的博弈局面。雙方較量的過(guò)程就 是一個(gè)動(dòng)態(tài)博弈的過(guò)程。本文試圖從博弈的角度 ,通過(guò)構(gòu)建博弈模型 ,分析博弈雙方的納什均衡 , 尋求政府有效監(jiān)

3、督的策略。監(jiān)督的成敗 ,取決于這個(gè)博弈的均衡結(jié)果如何變化。一、博弈模型構(gòu)建博弈模型的根本假定是 :1博弈的雙方分別是作為監(jiān)督者的政府 和作為被監(jiān)督者的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者。 2政府監(jiān)督的目的是防止因經(jīng)營(yíng)者可 能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)違規(guī)和敗德行為造成國(guó)有資產(chǎn)的流失,屬于經(jīng)濟(jì)監(jiān)督范疇。至于對(duì)資產(chǎn)增值和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的鼓勵(lì)問(wèn)題 ,那么不屬本文研究之列。 3博弈 中政府的策略集合為 監(jiān)督,不監(jiān)督 ;經(jīng)營(yíng)者的策略集合為 違規(guī),不違規(guī) 一切通過(guò)不正當(dāng)手段謀取個(gè)人利益、造成國(guó)有資產(chǎn)流失的經(jīng)濟(jì)行為均 屬于違規(guī)。4被監(jiān)督者進(jìn)行策略選擇的目標(biāo)是個(gè)人利益的最大化,因此 ,其博弈的得益 效用 就是不同策略選擇所對(duì)應(yīng)的個(gè)人收益。 這一假定的 依

4、據(jù)是 ,被監(jiān)督者在進(jìn)行策略選擇時(shí) 選擇違規(guī)還是不違規(guī) ,考慮的必然 是兩種選擇的個(gè)人得益的比擬。 當(dāng)參與者通過(guò)非正當(dāng)途徑 違規(guī) 所獲得 的個(gè)人利益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于通過(guò)正當(dāng)途徑 不違規(guī) 的收益,那么,在缺少外界約 束的情況下 ,就必然會(huì)選擇非正當(dāng)策略。參與者所有不正當(dāng)策略的企圖 正是獲取個(gè)人的自身利益。政府監(jiān)督的前提 ,也正是基于對(duì)方存在選擇 不正當(dāng)策略的可能性和現(xiàn)實(shí)普遍性。 其實(shí) ,在新企業(yè)理論中 ,企業(yè)行為等 價(jià)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的行為 ,同樣采用 “追求效用最大化的個(gè)人 的假設(shè)而不 再采用 追求效用最大化的企業(yè)的假設(shè)杰克J佛羅門(mén)，1995。這與現(xiàn)實(shí) 情況是符合的。 5由于政府經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的目的是保證國(guó)有資產(chǎn)

5、的平安 ,防 止國(guó)有資產(chǎn)流失 ，所以政府的得益 效用可以設(shè)定為國(guó)有資產(chǎn)的現(xiàn)值 ，它 等于國(guó)有資產(chǎn)的應(yīng)有價(jià)值減去資產(chǎn)流失和監(jiān)督本錢(qián)后的剩余。在以上假定的根底上 ,構(gòu)建出如下博弈模型。在得益矩陣中 ,G 為國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值;C0為政府監(jiān)督本錢(qián)，亦即制度費(fèi)用;C1為有監(jiān)督情況下的國(guó)有 資產(chǎn)流失 ,C2 為不監(jiān)督情況下的國(guó)有資產(chǎn)流失 ,國(guó)有資產(chǎn)流失包括貪污 受賄、奢侈消費(fèi)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等引起的流失，一般C2要遠(yuǎn)大于C1而且C2 大于C0+C1;P為經(jīng)營(yíng)者不違規(guī)情況下的正當(dāng)收益效用，包括薪酬收入、 成就感、道德感、聲望等，與個(gè)人的價(jià)值觀有關(guān)；S1、S2分別為有監(jiān)督情 況下和無(wú)監(jiān)督情況下的不正當(dāng)收益 ,即非法性、

6、隱性灰色收入 ,一般 S2 大于S1而且S1、S2與C1、C2成正比，事實(shí)上，不正當(dāng)收入是國(guó)資流失 的形式之一 ;R為腐敗的風(fēng)險(xiǎn)代價(jià)，它與腐敗行為被發(fā)現(xiàn)的概率和制裁的 嚴(yán)厲程度成為正比，在政府監(jiān)督弱化的情況下,R較小，有可能使得R遠(yuǎn)小 于 S1。二、模型分析 博弈中各博弈方的策略選擇取決于對(duì)方所選策略情況下自身策略的得 益效用。如果經(jīng)營(yíng)者選擇不違規(guī)，政府選擇監(jiān)督的得益是G-C0選擇不 監(jiān)督的得益是 G,那么政府的理性選擇是不監(jiān)督；如果經(jīng)營(yíng)者選擇違規(guī)，這 時(shí)政府選擇監(jiān)督的得益為G-C0-C1而選擇不監(jiān)督的得益為G-C2由于C2 一般大于C0+C1應(yīng)選擇監(jiān)督的得益大于選擇不監(jiān)督的得益，其理性選擇

7、顯然是監(jiān)督。如果政府選擇不監(jiān)督，那么經(jīng)營(yíng)者選擇不違規(guī)的得益為 P選擇違規(guī)的得益 為P+S2此時(shí)經(jīng)營(yíng)者的理性選擇是違規(guī)；如果政府選擇監(jiān)督，那么經(jīng)營(yíng)者 究竟是選擇不違規(guī)還是違規(guī)，取決于兩種選擇的得益P和P+S1-R孰大孰 小,也就是取決于 S1-R 是大于零還是小于零 ,因此需要分兩種情況作分 析:1.51- R>0亦即S1>R此種情況發(fā)生于政府雖然有監(jiān)督但監(jiān)督較弱或者 監(jiān)督不到位 ,使得被監(jiān)督者違規(guī)時(shí)其不正當(dāng)收益仍然大于違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)代 價(jià)。因此 ,即使在政府監(jiān)督的前提下 ,被監(jiān)督者為了個(gè)人利益的最大化 仍然會(huì)選擇違規(guī)。 而且,違規(guī)是被監(jiān)督者的占優(yōu)策略 即不管監(jiān)督者選擇 監(jiān)督還是不監(jiān)督

8、,被監(jiān)督者的理性選擇都是違規(guī) ,違規(guī)的發(fā)生就成為必 然。這就是經(jīng)濟(jì)腐敗現(xiàn)象泛濫的根本原因。此時(shí) ,博弈雙方的策略集合 監(jiān)督,違規(guī)構(gòu)成一個(gè)納什均衡。也就是說(shuō) ,給定一方在本策略集合中的 策略選擇 ,另一方也必然選擇本集合中的策略 ,不會(huì)有任何積極性單獨(dú) 偏離。這一集合并非帕累托最優(yōu) ,特別是 ,這個(gè)均衡解對(duì)監(jiān)督方來(lái)說(shuō)并不 理想,僅僅是一個(gè) “次優(yōu)選擇 ,因?yàn)榈靡娌⒉徽純?yōu)。納什均衡并不意味著 是一個(gè)好的結(jié)果 ,僅僅意味著在一定條件下必然發(fā)生的結(jié)果。監(jiān)督方當(dāng) 然希望出現(xiàn)一個(gè)更優(yōu)的結(jié)果 ,比方策略集合 監(jiān)督,不違規(guī) ,但這個(gè)集合的 出現(xiàn)是有條件的，那就是要使S1-R0即S1VR通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)督使得被監(jiān)督方 違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)大于不正當(dāng)收益 ,使得違規(guī)得不償失。2.51- R0此時(shí),在監(jiān)督方選擇監(jiān)督的情況下，被監(jiān)督方選擇不違規(guī)的得益 為P選擇違規(guī)的得益為P+S1-F由于S1-R0應(yīng)選擇違規(guī)的得益小于不違 規(guī)的得益 ,被監(jiān)督方的理性選擇是不違規(guī) 分析博弈模型可以發(fā)現(xiàn) ,此時(shí) 不存在純策略納什均衡 ,任何策略集合都不可能使雙方同時(shí)到達(dá)各自的 最大得益 但對(duì)監(jiān)督方來(lái)說(shuō) ,自己選擇監(jiān)督、對(duì)方選擇不違規(guī)所構(gòu)成的 策略集合 監(jiān)督,不違規(guī) 卻是本博弈所有可能實(shí)現(xiàn)的結(jié)果中較為理想的 目標(biāo) ,是一個(gè)次優(yōu)選擇 ,正是政府監(jiān)督希望到達(dá)的目標(biāo)。