金融時間序列分析數學與統計學院深圳大學

1、魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱深圳大學數學與計算科學學院課程教學大綱（2006年10月重印版）課程編號 課程名稱 金融時間序列分析 課程類別 專業(yè)必修 教材名稱 時間序列分析 制 訂 人 魏正紅 審 核 人 郭思維 2005年4月修訂一、課程設計的指導思想（一）課程性質1. 課程類別：專業(yè)必修課2. 適用專業(yè)：數學與應用數學專業(yè)（金融數學方向）3. 開設學期：第六學期4. 學時安排：周學時3，總學時54 5. 學分分配：3學分（二）開設目的金融時間序列分析任何關注金融市場的人很快都會發(fā)現，價格經常發(fā)生實質性的變化，并且是很難預測的，但從統計學的角度，這種價格變化行為是可以揭示的。 （三）

2、基本要求掌握動態(tài)數據預處理的檢驗方法。熟悉平穩(wěn)序列；線性平穩(wěn)序列和線性濾波；能建立時間序列的線性平穩(wěn)模型、自回歸模型、滑動平均等模型。掌握AR(p)模型、MA(p)模型和ARMA(p, q)模型的參數估計方法，時間序列的遞推預測和ARMA（p, q）模型的參數估計方法，時間序列的遞推預測和ARMA(p, q)序列的遞推預測。（四）主要內容時間序列分析；平穩(wěn)序列；線性平穩(wěn)序列和線性濾波；正態(tài)時間序列和隨機變量的收斂性；嚴平穩(wěn)序列及其遍歷性；平穩(wěn)序列的譜函數。推移算子和常系數差分方程；自回歸模型及其平穩(wěn)性；AR(p)序列的譜密度和Yule-Walker方程；平穩(wěn)序列的相關系數和Levinson遞推

3、公式；AR(p)序列舉例?；瑒悠骄Ｐ?；自回歸滑動平均(ARMA)模型。均值的估計；自斜方差函數的估計；白噪聲檢驗。最佳線性預測的基本性質；非決定性平穩(wěn)序列及其Word表示；時間序列的遞推預測；ARMA(p, q)序列的遞推預測。AR(p)模型的參數估計；MA(p)模型的參數估計；ARMA(p, q)模型的參數估計; 求ARIMA(p, d, q)模型及季節(jié)ARJMA模型的參數估計。（五）先修課程微積分、概率論與數理統計、計量經濟學（六）后繼課程金融風險管理（七）考核方式閉卷考試（八）使用教材時間序列分析，王振龍主編，中國統計出版社，2003年。（九）參考書目商業(yè)和經濟預測中的時間序列分析，p

4、hilip Hans Franses著，中國人民大學出版社，2002年。二、教學內容第一章 緒論教學目的 了解時間序列的概念、類型，掌握隨機時間序列分析的幾個基本概念。主要內容 第一節(jié) 時間序列分析的一般問題第二節(jié) 時間序列的建立第三節(jié) 確定性時間序列分析方法概述第四節(jié) 隨機時間序列分析的幾個基本概念教學要求 識記：時間序列的概念、類型。 領會：隨機時間序列分析的幾個基本概念。第二章 平穩(wěn)時間序列模型教學目的 介紹平穩(wěn)時間序列，使學生理解自回歸模型和移動平均模型的意義和形式。主要內容 第一節(jié) 一階自回歸模型第二節(jié) 一般自回歸模型第三節(jié) 移動平均模型第四節(jié) 自回歸移動平均模型教學要求 識記：平穩(wěn)

5、時間序列。領會：自回歸模型和移動平均模型的意義和形式。第三章 ARMA模型的特性教學目的 了解ARMA模型的統計特性、格林函數和逆函數，理解模型的平穩(wěn)可逆條件。主要內容 第一節(jié) 格林函數和平穩(wěn)性第二節(jié) 逆函數和可逆性第三節(jié) 自協方差函數教學要求 識記：ARMA模型的特性、格林函數和逆函數 領會：模型的平穩(wěn)可逆條件。第四章 平穩(wěn)時間序列模型的建立教學目的 討論平穩(wěn)時間序列模型的擬合問題，掌握模型識別、模型定階及模型參數估計的方 法。 主要內容 第一節(jié) 模型識別第二節(jié) 模型定階第三節(jié) 模型參數估計第四節(jié) 模型的適應性檢驗第五節(jié) 建模的其它方法教學要求 識記：平穩(wěn)時間序列模型。領會：平穩(wěn)時間序列模型

6、的擬合問題，掌握模型識別、模型定階及模型參數估計的方法。第五章 平穩(wěn)時間序列預測教學目的 掌握平穩(wěn)時間序列的各種預測方法。主要內容第一節(jié) 正交投影預測第二節(jié) 條件期望預測第三節(jié) 適時修正預測第四節(jié) 指數平滑預測教學要求 識記：正交投影預測、條件期望預測等概念。掌握：各種預測方法。第六章 非平穩(wěn)時間序列預測教學目的 了解非平穩(wěn)時間序列的意義， 重點掌握非平穩(wěn)性的檢驗和平穩(wěn)化方法。主要內容第一節(jié) 非平穩(wěn)性的檢驗第二節(jié) 平穩(wěn)化方法第三節(jié) 齊次非平穩(wěn)序列模型第四節(jié) 平穩(wěn)時間序列的組合模型教學要求 識記：非平穩(wěn)時間序列的意義。領會：非平穩(wěn)性的檢驗和平穩(wěn)化方法。 第七章 季節(jié)性時間序列分析方法 教學目的

7、理解季節(jié)時序模型的概念，重點掌握幾種季節(jié)模型的建模方法。主要內容 第一節(jié) 簡單時間序列模型第二節(jié) 乘積季節(jié)模型第三節(jié) 季節(jié)時序模型的建立第四節(jié) X-11方法簡介教學要求 識記：季節(jié)時序模型的概念。領會：幾種季節(jié)模型的建模方法。第八章 傳遞函數模型教學目的 了解傳遞函數模型的概念，掌握傳遞函數模型的識別、擬合與檢驗。主要內容 第一節(jié) 模型簡介第二節(jié) 傳遞函數模型的識別第三節(jié) 傳遞函數模型的擬合與檢驗教學要求 識記：傳遞函數模型的概念。領會：傳遞函數模型的識別、擬合與檢驗。第九章 經濟時間序列的重要特征教學目的 掌握經濟時間序列的重要特征。主要內容 第一節(jié) 趨勢第二節(jié) 季節(jié)性第三節(jié) 條件異方差第四

8、節(jié) 非線性性教學要求 領會：經濟時間序列的四個重要特征。第十章 條件異方差性教學目的 理解條件異方差模型的概念，重點掌握模型的確定與預測。主要內容 第一節(jié) 條件異方差模型第二節(jié) 模型確定與預測第三節(jié) 模型的各種擴展教學要求 識記：條件異方差模型的概念。領會：模型的確定與預測。 注：根據各課程的具體情況編寫，但必須寫明各章教學目的、要求、內容提要。三、課時分配及其它（一）課時分配課程總教學時數為54 學時，安排在第五學期，每周3學時，上課18周。具體分配如下：第一章 緒論 3學時第二章 平穩(wěn)時間序列模型 3學時第三章 ARMA模型的特征 6學時第四章 平穩(wěn)時間序列模型的建立 9學時第五章 平穩(wěn)時間序列模型的預測 6學時第六章 非平穩(wěn)時間序列模型 6學時第七章 季節(jié)性時間序列分析方法 6學時第八章 傳遞函數模型 6學時第九章 經濟時間序列的重要特征 3學時第十章 條件異方差 6學時（二）考核要求1. 成績評價平時成績（含考勤、作業(yè)與測驗）占30%，期末（卷面）成績占70%。2. 命題說明期末采取閉卷考試，試卷形式采用客觀題與非客觀題結合；試卷內容，識記部分占30左右，理解、操作題占70左右，內容涉及教材章