日內(nèi)交易四大策略

1、日內(nèi)交易四大策略我們?cè)谧龀绦蚧灰椎倪^(guò)程中，首先要碰到的問(wèn)題是如何設(shè)計(jì)自己的 投資策略，你想要讓計(jì)算機(jī)執(zhí)行你的何種交易思路？在建立自己的投 資策略時(shí)，可以參考一下四種公認(rèn)的經(jīng)典策略，相信你能從中獲得靈 感，本文只是提供策略思路，策略源碼暫不提供：四種策略：1、菲阿里四價(jià)昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨日收盤(pán)價(jià)、今天開(kāi)盤(pán)價(jià)，可并稱(chēng)為菲阿 里四價(jià)。它由日本期貨冠軍菲阿里實(shí)盤(pán)采用的主要突破交易參照系。主要特點(diǎn)：日內(nèi)交易策略，收盤(pán)平倉(cāng)；菲阿里四價(jià)指昨日高點(diǎn)、昨日低點(diǎn)、昨日收盤(pán)、今日開(kāi)盤(pán);上軌=昨日高點(diǎn);下軌=昨日低點(diǎn)；頂尖操盤(pán)手尋找資金合作（以下是實(shí)力簡(jiǎn)介）把巨額學(xué)費(fèi)交給市場(chǎng)，不如嘗試與我們合作，只要你有勇氣

2、加入我們，我們就不會(huì)讓你失望。1. 資金及股票賬號(hào)你自己掌控或者代理操盤(pán)，前期免費(fèi)提供 2-3周操盤(pán)建議檢驗(yàn)操盤(pán)實(shí)力（真金不怕火煉）。2. 本人十年外匯（期貨）經(jīng)歷，曾任私募基金首席操盤(pán)手， 有著豐富的外匯（期貨）實(shí)戰(zhàn)操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)定的盈利模式，形成 了自己的一套操作系統(tǒng)，在自有資金不足的情況下向社會(huì)尋找資 金合作！3. 提供本人歷史成交記錄查詢(xún)4. 在保證你資金安全的情況下，一個(gè)月預(yù)期可以取得 25臨U 65%勺收益，只有當(dāng)您的收益超過(guò)了 10%的情況下才收費(fèi)。5. 思路決定出路！外匯（期貨）未來(lái)的發(fā)展空間非常大，但 很多投資都沒(méi)有賺到錢(qián)，因?yàn)槟銢](méi)有形成自己的盈利模式和完整 操作系統(tǒng)，希望你能

3、跟著高手賺錢(qián)。6. 團(tuán)隊(duì)是由多名曾任首席操盤(pán)手的精英操盤(pán)手組建而成，大 資金管理經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。用法：當(dāng)價(jià)格突破上軌，買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。2、橫盤(pán)突破較易實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破：分形、窄幅橫盤(pán)突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買(mǎi)三賣(mài)；較難實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破：趨勢(shì)線、圓弧頂?shù)?、旗形、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢(shì)之后是盤(pán)整，盤(pán)整之后是趨勢(shì)。橫盤(pán)突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動(dòng)性循環(huán)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。我們 需要做的事情就是，合理量化盤(pán)整的定義，比如周期跨度、波動(dòng)的幅 度。主要特點(diǎn):日內(nèi)交易策略，收盤(pán)平倉(cāng)；橫盤(pán)突破在過(guò)去30根K線的高低點(diǎn)圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波 動(dòng)時(shí)；上軌

4、=過(guò)去30根K線的最高價(jià)；下軌=過(guò)去30根K線的最低價(jià)；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)；當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)。3、唐奇安通道唐奇安通道(Donchian channel)這個(gè)策略可以稱(chēng)得上是所有日內(nèi) 策略的鼻祖。其最早大名遠(yuǎn)揚(yáng)是在1970年，美國(guó)有個(gè)公司對(duì)當(dāng)時(shí)最流 行的機(jī)械交易系統(tǒng)進(jìn)行了模擬測(cè)試和比較研究，其研究結(jié)果表明，在 所有測(cè)試對(duì)象中唐奇安通道規(guī)則最為成功。1983年，他被推舉為首屆“最佳獲利獎(jiǎng)”得主，并將此獎(jiǎng)項(xiàng)改為唐奇安獎(jiǎng)。后來(lái)美國(guó)又有個(gè)著 名的“海龜法則”造就了不少千萬(wàn)富翁。當(dāng)時(shí)海龜法則是保密的，過(guò) 了十幾年，海龜法則解密，人們才發(fā)現(xiàn)他們用的是修正版的唐奇安通 道規(guī)則。唐奇安通道規(guī)則為

5、：當(dāng)最高價(jià)高于前 X個(gè)K的最大最高價(jià)時(shí)，做 多；當(dāng)最低價(jià)低于前X個(gè)K的最小最低價(jià)時(shí)，做空。如果你想對(duì)往后 回溯多少K進(jìn)行優(yōu)化，你會(huì)發(fā)現(xiàn)在不同市場(chǎng)會(huì)得到不同的結(jié)果，甚至 同一市場(chǎng)不同時(shí)期最優(yōu)值也是不同的。但是一般默認(rèn)值為20。為什么默認(rèn)的X是20呢？這又有個(gè)典故神奇數(shù)字。Donchian在開(kāi)發(fā)唐奇安通道的期間，碰巧閱讀到整形外科醫(yī)生 MaxwelMaltz博 士在1960年所作的“心理控制論”（這本書(shū)在 1989年被重新發(fā)現(xiàn)）。 Maltz博士稱(chēng)在整形外科手術(shù)過(guò)程中，患者最少需要 21日來(lái)看到自己 的新的容顏。而很多我觀察到的現(xiàn)象都顯示了其最起碼需要21日來(lái)使得新事物代替舊事物。這一事實(shí)震驚了

6、Donchian，21個(gè)自然日就等于 15個(gè)交易日！當(dāng)絕大多數(shù)交易者都在認(rèn)為趨勢(shì)可能已經(jīng)變化時(shí)（他們 認(rèn)為看到了市場(chǎng)的新顏），主要趨勢(shì)卻已做好了繼續(xù)運(yùn)行的準(zhǔn)備。4、R-BreakerR-Breaker是個(gè)經(jīng)典的具有長(zhǎng)生命周期的日內(nèi)模型。曾14年排名Future Trust雜志年度前10最賺錢(qián)的策略。類(lèi)型：日內(nèi)趨勢(shì)追蹤+反轉(zhuǎn)策略周期：1分鐘、5分鐘主要的思想依據(jù)上圖為：根據(jù)前一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)數(shù)據(jù)通過(guò)一定方式 計(jì)算出六個(gè)價(jià)位，從大到小依次為：突破買(mǎi)入價(jià)(Bbreak)、觀察賣(mài)出 價(jià)(Ssetup)、反轉(zhuǎn)賣(mài)出價(jià)(Senter)、反轉(zhuǎn)買(mǎi)入價(jià)(Benter)、觀察買(mǎi)入 價(jià)(Bsetup

7、)、突破賣(mài)出價(jià)(Sbreak)。以此來(lái)形成當(dāng)前交易日盤(pán)中交易 的觸發(fā)條件。這里，通過(guò)對(duì)計(jì)算方式的調(diào)整?？梢哉{(diào)節(jié)六個(gè)價(jià)格間的 距離。交易規(guī)則:反轉(zhuǎn):持多單，當(dāng)日內(nèi)最高價(jià)超過(guò)觀察賣(mài)出價(jià)后，盤(pán)中價(jià)格出現(xiàn)回落，且進(jìn)一步跌破反轉(zhuǎn)賣(mài)出價(jià)構(gòu)成的支撐線時(shí)，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn) 位反手做空；持空單，當(dāng)日內(nèi)最低價(jià)低于觀察買(mǎi)入價(jià)后，盤(pán)中價(jià)格出現(xiàn)反彈， 且進(jìn)一步超過(guò)反轉(zhuǎn)買(mǎi)入價(jià)構(gòu)成的阻力線時(shí)，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn) 位反手做多；突破：在空倉(cāng)的情況下，如果盤(pán)中價(jià)格超過(guò)突破買(mǎi)入價(jià)，則采取趨勢(shì)策 略，即在該點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)做多；在空倉(cāng)的情況下，如果盤(pán)中價(jià)格跌破突破賣(mài)出價(jià)，則采取趨勢(shì)策 略，即在該點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)做空這個(gè)策略參照國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)較適用于股指，在商品上的表現(xiàn)一般， 所以此處收盤(pán)以股指為例。5、Dual ThrustDual Thrust 與 R-Breaker 樣，曾長(zhǎng)期排名 Future Trust 雜志最賺錢(qián)的策略。該策略在形式上和開(kāi)盤(pán)區(qū)間突破策略類(lèi)似。不同點(diǎn)主 要體現(xiàn)在兩方面：Dual Thrust在Range（代碼中的浮動(dòng)區(qū)間）的設(shè)置 上，弓I入前N日的四個(gè)價(jià)位，使得一定時(shí)期內(nèi)的Range相對(duì)穩(wěn)定，可以適用于日間的趨勢(shì)跟蹤；Dual Thrust對(duì)于多頭和空頭的觸發(fā)條件， 考慮了非對(duì)稱(chēng)的幅度，做多和做空參考的 Ra nge可以選擇不同的周期 數(shù)，也可以通過(guò)參數(shù)K1和K2來(lái)