初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》提升題

1、初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題 為了能讓大家更系統(tǒng)地掌握學(xué)習(xí)考試知識(shí)點(diǎn)， 下面 小編給大家整理了一些初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題， 大家可以參考練習(xí)。練習(xí)一41. 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是( ) 。A. 進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)B. 資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C. 是否忽視對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束D. 建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)【正確答案】 B【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容。42. 下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是 ( ) 。A. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、 潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平， 并且盡

2、可能地將預(yù)期風(fēng) 險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)B. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái) 的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為 導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開(kāi)始， 深入貫徹并落實(shí)到 中觀和微觀操作層面正確答案】 C答案解析】 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定 以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。43. 清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括 ( ) 。A. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D. 監(jiān)測(cè)和匯報(bào)【正確答案】 B【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程。44. 如果銀行的總資產(chǎn)為 1000 億元， 總存款為 8

3、00 億元初 級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題。核心存款為200 億元，應(yīng)收存款為 10億元?，F(xiàn)金頭寸為 5億元，總負(fù)債為 900 億元。 則該銀行核心存款比例等于 ( ) ?！菊_答案】 B【答案解析】 200/1000=20%初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提 升題。45. ( ) 針對(duì)未來(lái)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn) ( 現(xiàn)金流入 ) 和到 期負(fù)債 （現(xiàn)金流出 ） 之間的差額， 以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定 時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。A. 流動(dòng)性比率 / 指標(biāo)法B. 現(xiàn)金流分析法C. 缺口分析法D. 久期分析法【正確答案】 C 【答案解析】本題考查缺口分析法的相關(guān)知識(shí)。46. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高， 意味著商業(yè)銀行有較好的

4、流動(dòng)性， 該指標(biāo)的計(jì)算公式為 （ ） 。A. 現(xiàn)金頭寸 / 總資產(chǎn)B. （ 現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款 ）/ 總資產(chǎn)C. 現(xiàn)金頭寸 / 總負(fù)債D. （ 現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款 ）/ 總負(fù)債【正確答案】 B【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo) =（ 現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款 ）/ 總資 產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越 強(qiáng)。47. 香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn) （ 可在 7 天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn) ） 比率維持在 （ ） 以上。%【正確答案】 A48. 銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中造成該銀行業(yè)務(wù) 停辦的事件屬于 ( ) 風(fēng)險(xiǎn)A. 不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B. 系統(tǒng)缺陷C. 人員因素D.

5、外部事件【正確答案】 B【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障( 屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式 ) 造成的操作風(fēng)險(xiǎn)初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 提升題。49. 根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量 操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法不包括 ( ) 。A. 高級(jí)計(jì)量法B. 標(biāo)準(zhǔn)法C. 基本指標(biāo)法D. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法【正確答案】 D【答案解析】根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選 擇標(biāo)準(zhǔn)法、基本指標(biāo)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本50. 商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括 ( ) 。A. 公司治理B. 風(fēng)險(xiǎn)文化C. 內(nèi)部控制D. 外部控制體系【正確答案】 D【答案解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治 理、內(nèi)部控制、

6、風(fēng)險(xiǎn)文化等要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng) 險(xiǎn)至關(guān)重要。練習(xí)二51. 下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是 ( ) 。A. 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B. 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C. 以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D. 以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源【正確答案】 B【答案解析】 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái) 源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利 息支出會(huì)隨著利率的上升而增加， 從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)利益 減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。52. 下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是 ( ) 。A. 貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行

7、的互換交 易B. 貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金C. 貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定， 且該匯率在整個(gè) 互換期間保持不變D. 貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】 D【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該 匯率在整個(gè)互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方 同時(shí)面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 選項(xiàng) D 說(shuō)法有 誤。53. 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( ) 。A. 即期匯率B. 兩種貨幣之間的利率差C. 期限D(zhuǎn). 交易金額【正確答案】 D【答案解析】遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨 幣之間的利率差、期限初

8、級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題。54. 假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是A. 買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B. 買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品C. 買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D. 賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品【正確答案】 A 【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收 益率曲線保持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。55. 下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是 ( ) 。A. 久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài). 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D. 對(duì)于利率的大

9、幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確 【正確答案】 A 【答案解析】 缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收 益的影響， 而久期分析則衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響 初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題。所以選項(xiàng) A 說(shuō)法有誤56. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是 ( ) 。A. 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B. 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C. 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率 (PD)D. 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小【正確答案】 D【答案解析】 D 項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。57. 債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 ( ) 天以上，債務(wù) 人被視為違約?！菊_答案】 C【答案解析】債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期

10、90 天 以上，債務(wù)人被視為違約。58. 某銀行 2010 年年初正常類(lèi)貸款余額為 10000 億元， 其 中在 2010 年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的 貸款金額之和為 1000 億元，期初正常類(lèi)貸款期間因正?；?收減少了 500 億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為 ( )%D. 因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算【正確答案】 C【答案解析】正常類(lèi)貸款遷徙率 =期初正常類(lèi)貸款向下遷 徙金額 /( 期初正常類(lèi)貸款余額 - 期初正常類(lèi)貸款期間減少金額)x 100%其中期初正常類(lèi)貸款向下遷徙金額即匯報(bào)期末關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款余額之和初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題。正常類(lèi)貸款遷徙率=1000 +(1

11、0000-500) x 100%=%59. 客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是 ( ) 。A. 違約概率模型 - 專(zhuān)家判斷法 - 信用評(píng)分法B. 信用風(fēng)險(xiǎn)模型 - 專(zhuān)家判斷法 -違約概率模型C. 專(zhuān)家判斷法 - 信用評(píng)分法 - 違約概率模型D. 專(zhuān)家判斷法 - 違約概率模型 - 信用評(píng)分法【正確答案】 C【答案解析】 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷 法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。60. 盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可 能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級(jí)分類(lèi)中的( )類(lèi)貸款。A. 關(guān)注B. 可疑C. 次級(jí)D. 損失【正確答案】 A【答案解析】 盡管借款人目

12、前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素這是對(duì)關(guān)注類(lèi)貸款的詮釋。練習(xí)三61. 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范 圍的是 ( ) 。A. 保證人的關(guān)聯(lián)方B. 保證人的行業(yè)地位C. 保證人的保證意愿D. 保證人的貸款規(guī)?！菊_答案】 C【答案解析】對(duì)貸款的保證人應(yīng)考察的方面包括：保證 人的資格 ; 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 ; 保證人的保證意愿 ; 保 證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系 ; 保證的法 律責(zé)任。62. 某 1 年期零息債券的年收益率為 %。假設(shè)債務(wù)人違約后 回收率為零， 若 1 年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為 5%。則根據(jù) KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述

13、債券在 1 年內(nèi)的違約概率為 ( ) 初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題。正確答案】 B【答案解析】 (1-P)(1+%)=1+5% ，得到 P=。63. ( ) ，又稱(chēng)營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn) 的能力。A. 盈利能力比率B. 效率比率C. 杠桿比率D. 流動(dòng)比率【正確答案】 B【答案解析】效率比率，又稱(chēng)營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層 管理和控制資產(chǎn)的能力。64. 內(nèi)部控制的具體內(nèi)容不包括 ( ) 。A. 為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段B. 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性C. 為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效進(jìn)行而制定和實(shí)施的政策D. 及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制【正確答案】 B【答案解析】 B

14、 項(xiàng)屬于內(nèi)部控制的控制目標(biāo)，而并非具體 內(nèi)容初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題。65. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)接收財(cái)務(wù)控制部門(mén)的 ( ) 數(shù)據(jù)，并且與前 臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息調(diào)整一致， 雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng) 的( ) 信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。A. 收益 / 損失、成本 / 收益B. 收益 / 損失、收益 / 損失C. 成本 / 損失、收益 / 損失D. 成本 / 利潤(rùn)、成本 / 收益【正確答案】 B/損【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)接收財(cái)務(wù)控制部門(mén)的收益 失數(shù)據(jù)，并且與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息調(diào)整一致，雙方合作確 保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的收益 / 損失信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng) 用于事后檢驗(yàn)的目的。66. 銀

15、行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是 ( ) 。A. 風(fēng)險(xiǎn)控制t風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別t風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)t風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別t風(fēng)險(xiǎn)控制t風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)t風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別T風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量T風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)T風(fēng)險(xiǎn)控制D. 風(fēng)險(xiǎn)控制T風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別T風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量T風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)【正確答案】 C【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。67. 良好的 ( ) 被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公司治理的必要條 件A. 內(nèi)部環(huán)境B. 外部環(huán)境C. 市場(chǎng)環(huán)境D. 政策環(huán)境【正確答案】 B答案解析】 良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公 司治理的必要條件初級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提升題。68. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是 ( )A. 培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng) “終身事業(yè)”B. 健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景， 以經(jīng)營(yíng)價(jià) 值最大化為目標(biāo)C. 制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心D. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)， 而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管 理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡【正確答案】 C 【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理理念才是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心。69. 下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法， 不正確的是 ( )A. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)B. 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的