應(yīng)用回歸分析試卷

1、題號(hào)一一三四合計(jì)備 注得分閱卷人審核人?應(yīng)用回歸分析?試卷測(cè)試時(shí)間共120分鐘需使用計(jì)算器要求將答案做在做題紙上,做在別處無分.50分單項(xiàng)選擇題每題 1分1.回歸分析的建模依據(jù)為A.統(tǒng)計(jì)理論 B.預(yù)測(cè)理論C.經(jīng)濟(jì)理論D.數(shù)學(xué)理論2.隨機(jī)方程式構(gòu)造依據(jù)為A.經(jīng)濟(jì)恒等式B.政策法規(guī)C.變量間的技術(shù)關(guān)系D.經(jīng)濟(jì)行為3.回歸模型的被解釋變量一定是A,限制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量4.在同一時(shí)點(diǎn)或時(shí)期上,不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)是A .時(shí)期數(shù)據(jù)B.時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)C.時(shí)序數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)B.研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系5.回歸分析的目的為A.研究解釋變量對(duì)被解釋變量的依賴關(guān)系C.

2、研究被解釋變量對(duì)解釋變量的依賴關(guān)系D.以上說法都不對(duì)6.在回歸分析中,有關(guān)被解釋變量Y和解釋變量A . Y為隨機(jī)變量,X為非隨機(jī)變量C.X、Y均為隨機(jī)變量X的說法正確的為D.B. Y為非隨機(jī)變量,X為隨機(jī)變量X、丫均為非隨機(jī)變量7.在X與丫的相關(guān)分析中A. X是隨機(jī)變量,Y是非隨機(jī)變量C.X和Y都是隨機(jī)變量B. Y是隨機(jī)變量,X是非隨機(jī)變量D. X和Y均為非隨機(jī)變量8.總體回歸線是指A.解釋變量X取給定值時(shí),被解釋變量B .樣本觀測(cè)值擬合的最好的曲線.Y的樣本均值的軌跡.C.使殘差平方和最小的曲線D.解釋變量X取給定值時(shí),被解釋變量9.最小二乘準(zhǔn)那么是指Y的條件均值或期望值的軌跡.A.隨機(jī)誤差

3、項(xiàng)6的平方和最小B. Y與它的期望值EY/X的離差平方和最小C. X與它均值EX的離差的平方和最小D.殘差e的平方和最小10.根據(jù)經(jīng)典假設(shè),線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)為非隨機(jī)變量,且A.與被解釋變量Y不相關(guān)C.與回歸值Y不相關(guān)B.與隨機(jī)誤差項(xiàng)名不相關(guān)D.以上說法均不對(duì)11.有效估計(jì)量是指A.在所有線性無偏估計(jì)中方差最大B.在所有線性無偏估計(jì)量中變異系數(shù)最小C.在所有線性無偏估計(jì)量中方差最小12.在一元線性回歸模型中,仃2的無偏估計(jì)量 爐為 n、e2iA. n n 、ejC. ID.在所有線性無偏估計(jì)量中變異系數(shù)最大B.n 一22 .13判定系數(shù)R的取值范圍為2.A. 0 - R -2D.B.)

4、n -2乙e ii 1n - 1n-2乙e ii +n 30 - R2 - 1D. 1 < R2 < 4B. Z = 0D=0, & = 0B.實(shí)際值Y0的一個(gè)置值區(qū)間D.實(shí)際值X.的一個(gè)置值區(qū)間C.var( e i)=0 i=1,2, n19. R2 調(diào)整F2的計(jì)算公式是A.R2= 1- n -1n - p -1C. R2=1-n -1n - p - 2SSESSTSSESSTD. 解釋變量是非隨機(jī)的B.r2=1-n£-1. SSEn-1 SSTD.R2=1-n-p-2. SSEn 一1 SSTC. 0 < R2 < 414.回歸系數(shù)P1通過了 t檢

5、驗(yàn),表示A. I：-11 - 0C. :0, Z =015 .個(gè)值區(qū)間預(yù)測(cè)就是給出A.預(yù)測(cè)值 噂的一個(gè)置值區(qū)間C.實(shí)際值Y0的期望值的一個(gè)置值區(qū)間16 .一元線性回歸模型 Y =綜+ BiX + &中,瓦的最小二乘估計(jì)是A.斗=Y ZXB.斗=Y ZxC. ? =Y ?XD. % =y ?X17 .回歸分析中簡(jiǎn)單回歸指的是 A.兩個(gè)變量之間的回歸B.三個(gè)以上變量的回歸C.兩個(gè)變量之間的線性回歸D.變量之間的線性回歸18 .運(yùn)用OLSE模型及相關(guān)變量的根本假定不包括 A.E( £ i)=0 B.cov( £ i, £ j)=0 i wj,i,j=1,2,3,

6、20 .以下選項(xiàng)哪個(gè)是用來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲顔栴} A.方差擴(kuò)大化因子VIF B.DW檢驗(yàn)21 .在多元線性回歸模型中,調(diào)整后的判定系數(shù) 2222A. R : RB. R : R22 .以下哪種情況說明存在異方差A(yù). E；i -0 B. E；i ；j U0,i 二 jC.等級(jí)相關(guān)系數(shù)D.連貫檢驗(yàn)R2與判定系數(shù)R2的關(guān)系為 2222C. R < RD. R < RC. E缶2=仃2常數(shù) D. E92=%223 .當(dāng)模型存在異方差時(shí),使用普通最小二乘法得到的估計(jì)量是A.有偏估計(jì)量B.有效估計(jì)量24 .以下哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法A.殘差圖分析法B.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法25 .異方差情形

7、下,常用的估計(jì)方法是A.一階差分法B廣義差分法26 .以下那種情況屬于存在序列相關(guān)A. Cov i, ；j =0,i = j2.C. Covj = c- ,i = jC.無偏估計(jì)量D.漸進(jìn)有效估計(jì)量C.樣本分段比檢驗(yàn)D.DW檢驗(yàn)法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法B. Cov i,= 0,i : j2.D. Cov；i, ；j - ；1 ,i = j27.假設(shè)線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)時(shí),直接用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù),那么參數(shù)估計(jì)量為A.有偏估計(jì)量B.有效估計(jì)量C.無效估計(jì)量D.漸進(jìn)有效估計(jì)量28.以下哪種方法不是檢驗(yàn)序列有效的方法A.殘差圖分析法B.自相關(guān)系數(shù)法C.方差擴(kuò)大因子法D.

8、 DW檢驗(yàn)法29. DW檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)A.異方差B.序列相關(guān)C.多重共線性D.設(shè)定誤差30.假設(shè)計(jì)算的DW的統(tǒng)計(jì)量為2,那么說明該模型A.不存在序列相關(guān)B.存在一階正序列相關(guān)C.存在一階負(fù)序列相關(guān)D.存在局階相關(guān)31.DW檢驗(yàn)的原假設(shè)為)C. DW=1A. DW=032 .DW 統(tǒng)計(jì)量的取范圍是A. -1 < DW < 0 B, -1 < DW < 1 C, -2 < DW 三 2 D, 0 三 DW < 433 .根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的一元線性回歸模型的DW=2.3,在樣本容量 n =20,解釋變量個(gè)數(shù) k =1 不包含常數(shù)項(xiàng),顯著型水平a =0.05時(shí),

9、查得dL=1.201 , dU=1.411 ,那么可以判斷該模型A,不存在一階自相關(guān)B,有正的一階自相關(guān) C,有負(fù)的一階自相關(guān)D,無法確定34 .當(dāng)模型存在一階自相關(guān)情況下,常用的估計(jì)方法是A,加權(quán)最小二乘法B,廣義差分法C,工具變量法D.普通最小二乘法35,采用一階差分法估計(jì)一階自相關(guān)模型,適合于A, ： ： 1 B. : ：- 0C, -1 :二：二 0 D, 0 :二：二 136 .在多元線性回歸模型中,假設(shè)某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近1,那么說明模型中存在A.異方差B,自相關(guān) C,多重共線性D,設(shè)定誤差37 .在線性回歸模型中,假設(shè)解釋變量X1和X2的觀測(cè)值成比例,即有 X

10、u =kX2i ,其中k為非零常數(shù),那么說明模型中存在A.異方差B.嚴(yán)格共線性D 序列相關(guān)D,高度共線性38 .經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為,某個(gè)解釋變量與其他解釋變量間多重共線性很嚴(yán)重的判別標(biāo)準(zhǔn)是這個(gè)解釋變量的方差擴(kuò)大化因子A.大于零B 小于1 C 大于10 D 小于539 .假設(shè)查表得到dL和dU,那么不存在序列相關(guān)的區(qū)間為A. 0 < DW < dL B. dU < DW 三 4 - dU40,設(shè)Y =?0 +PX +®,Y表示居民消費(fèi)支出,A. Y = 01X -DC. Y = B0 (、 一：2)X41.設(shè)Y = P° +P1X +%丫表示居民消費(fèi)支出,A. Y =

11、 ：01X 2D - 工C. Y = -0 ( -1-2)X ；C. 4 -dU < DW <4-dL D. 4 - dU < DW < 4X表示居民收入,D=1代表城鎮(zhèn)居民,D=0代表農(nóng)村居民,B. Y = ：0：2：1X ；D. Y 二飛0X -2D* X；X表示居民收入,D=1代表城鎮(zhèn)居民,D=0代表農(nóng)村居民,B. Y = ：012 一1X 一：D. Y = 01X ,D*X；那么截距變動(dòng)模型為那么斜率變動(dòng)模型為42,設(shè)虛擬變量D影響線性回歸模型中 X的斜率,如何引進(jìn)虛擬變量,使模型成為斜率變動(dòng)模型A,直接引進(jìn)D B,按新變量D*X引進(jìn) C,按新變量D+X引進(jìn)D,

12、無法引進(jìn)43 .虛擬變量的賦值原那么是A,給定某一質(zhì)量變量的某屬性出現(xiàn)為1,未出現(xiàn)為0B,不用賦值C,根據(jù)某一質(zhì)量變量屬性種類編號(hào)賦值D.以上說法都不正確44 .有關(guān)虛擬變量的表述正確的選項(xiàng)是A.用來代表質(zhì)的因素,有時(shí)候也可以代表數(shù)量因素B,只能用來代表質(zhì)的因素C,只能用來代表數(shù)量因素D.以上說法都不正確45 .如果一個(gè)回歸模型包含截距項(xiàng),對(duì)一個(gè)具有M個(gè)特征的質(zhì)的因素需要引入的虛擬變量的個(gè)數(shù)為A.MB.M-1C.M-2D.M+146 .設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù) Y =兔+P1X +8中,消費(fèi)支出 Y不僅與收入X有關(guān),而且與消費(fèi)者的性別、年齡構(gòu)成有關(guān),年齡構(gòu)成可以分為老,中,青三個(gè)層次,假定邊際消費(fèi)傾向不

13、變,該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)47 .在一個(gè)包含截距項(xiàng)的回歸模型Y =久十B1X十名中,如果將一個(gè)具有 M個(gè)特征的質(zhì)的因素設(shè)定 M個(gè)虛擬變量,那么會(huì)產(chǎn)生的問題是A.異方差B,序列相關(guān)C,不完全多重線性相關(guān)D,完全多重線性相關(guān)48,設(shè)消費(fèi)函數(shù)為Y = P0 +PX +P2D + " 式中Y表示某年居民的消費(fèi)水平,X表示同年居民的收入水平,D為虛擬變量,D=1表示正常年份,D=0表示非正常年份,那么A.該模型為截距、斜率同時(shí)變動(dòng)模型B,該模型為截距變動(dòng)模型C,該模型為斜率變動(dòng)模型D,該模型為時(shí)間序列模型49.設(shè)截距和斜率同時(shí)變動(dòng)模型為Y = P0 +

14、PX + %D +03D*X + w ,對(duì)模型做t檢驗(yàn),下面哪種情況成立時(shí),該模型為截距變動(dòng)模型A. 一：2=0；3=0B, 一：2=0；3=0C, 一：2=0；3=0D, 一：2=0：3 = 050.根據(jù)樣本資料建立的消費(fèi)函數(shù)如下：a =110.5 + 65D+0.5Xt ,其中,C為消費(fèi),X為收入,虛擬變量D=1表示城鎮(zhèn)家庭,D=0表示農(nóng)村家庭,所有參數(shù)均檢驗(yàn)顯著,那么城鎮(zhèn)家庭的消費(fèi)函數(shù)為A. a =110.5 0.5XtB, © =175.5 0.5Xt C. 3； =110,5 65.5Xt D, «=130 0.5Xt、10分判斷題每題1分,做出判斷即可1 .最小

15、二乘估計(jì)量具有最小方差.2 .多元線性回歸中,F檢驗(yàn)是用來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭忻恳粋€(gè)自變量對(duì) y的影響是否顯著.3.在一元線性回歸方程 y' = £0十B； x中,var B；反映的是估計(jì)量8；的波動(dòng)大小.4,自相關(guān)問題是指回歸模型中一個(gè)解釋變量與另一個(gè)解釋變量相關(guān)造成的對(duì)模型的影響.5,模型中的解釋變量越多,說明該模型越準(zhǔn)確,越能說明變量間的關(guān)系.6,變量間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系是一種確定性的關(guān)系,即由一個(gè)或一些變量可以唯一確定另外一個(gè)變量.7 .當(dāng)回歸方程中存在多重共線性問題時(shí),可以通過剔除變量消除這種共線性.8 .回歸方程的檢驗(yàn)結(jié)果越顯著, r2越大.9 .如果經(jīng)濟(jì)模型中不包含常數(shù)項(xiàng),那么 m個(gè)屬性特征需要引入 m個(gè)虛擬變量.10 .殘差平方和SSE是由自變量x的波動(dòng)引起的.三、20分證實(shí)題每題 10分1,試證實(shí)經(jīng)典線性回歸模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)var B' =<j2x,x,并說明你在證實(shí)時(shí)用到了那些根本假定.2,平方和分解式SST=SSR+SSE在什么情況下成立,證實(shí)之.四、20分計(jì)算題選定煙臺(tái)市2005年1-8月份百人冰激淋消費(fèi)額為被解釋