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1、銀行貸款定價(jià)方法及作用10 月 25 日,貸款基礎(chǔ)利率集中報(bào)價(jià)和發(fā)布機(jī)制正式運(yùn) 行,貸款利率市場(chǎng)化賣出重要一步?;A(chǔ)利率的退出為借貸 雙方體統(tǒng)了定價(jià)標(biāo)桿、融資產(chǎn)考,最終會(huì)取代人民銀行發(fā)布 的基準(zhǔn)利率。利率市場(chǎng)化的加速推進(jìn),逼迫商業(yè)銀行尤其是 小銀行盡快卡法貸款定價(jià)模型及信貸系統(tǒng)與核心系統(tǒng)對(duì)定 價(jià)的支持,形成自己的貸款利率定價(jià)機(jī)制。一、影響貸款價(jià)格的主要因素。按照一般的價(jià)格理論,影響貸款價(jià)格的主要因素是貸款 資金的供求狀況,供大于求價(jià)格走低,反之價(jià)格上揚(yáng)。然而 信貸資金是一種特殊商品,其價(jià)格的決定因素較為復(fù)雜,尤 其是借方融資動(dòng)機(jī)復(fù)雜化,在定價(jià)實(shí)際操作過程中,創(chuàng)建定 價(jià)模型時(shí),應(yīng)考慮多方面的因素
2、。1、資金成本。 可分為資金平均成本和資金邊際成本。 資金平均成本是指某一時(shí)期籌集每一單位的貸款資金要支 付的存款人利率、籌資費(fèi)用等,簡之就是吸存成本;邊際成 本是指銀行為籌集每一單位的可貸資金需要支付給存款人 的利息,因它反映的是未來新增資金的成本,所以在資金來 源結(jié)構(gòu)變化,在利率市場(chǎng)化的條件下以它作為新貸款的定價(jià) 基礎(chǔ)仍有一定實(shí)用價(jià)值。2、風(fēng)險(xiǎn)成本。 由于貸款的期限、種類、保障程度、擔(dān) 保方式及貸款對(duì)象、用途等各種因素的不同,貸款風(fēng)險(xiǎn)程度 也不同,但貸款風(fēng)險(xiǎn)不可避免,神智決定銀行生存與發(fā)展, 對(duì)不同的貸款風(fēng)險(xiǎn)銀行為其花費(fèi)的管理費(fèi)用或?qū)赡墚a(chǎn)生 的損失的補(bǔ)償誒用也不同。由此,貸款定價(jià)應(yīng)引入“
3、風(fēng)險(xiǎn)調(diào) 整后資本收益率( RAROC )”概念, RAROC 是以經(jīng)濟(jì)資本 為出發(fā)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益的一般化模型,是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資 本回報(bào)率,其核心是吧未來風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為當(dāng)期成本考慮在貸款 定價(jià)中。3、經(jīng)營成本。 信貸業(yè)務(wù)條線產(chǎn)生的費(fèi)用及相關(guān)支持體 系產(chǎn)生費(fèi)用分?jǐn)偛糠?,如?duì)市場(chǎng)、行業(yè)和客戶的信用調(diào)查、 分析、評(píng)估,進(jìn)行貸中和貸后管理等產(chǎn)生的費(fèi)用,及相關(guān)部 門費(fèi)用在信貸業(yè)務(wù)上的分?jǐn)偂?、貸款供求狀況。 當(dāng)貸款供大于求時(shí),價(jià)格應(yīng)適當(dāng)降 低,反之應(yīng)適度提高。 因各銀行客戶群接口和風(fēng)險(xiǎn)偏好不同, 考慮這個(gè)因素時(shí),要防止高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)客戶(亦是高 利率承擔(dān)者)的集中。5、借款人與銀行的關(guān)系。 可量化為幾個(gè)
4、方面: ( 1)結(jié) 算往來,結(jié)算賬戶(包括存款賬戶、銀行卡、網(wǎng)銀等)使用 量;(2)存款滯留,結(jié)算賬戶及中間業(yè)務(wù)(如承兌匯票、保 函)產(chǎn)品的存款; ( 3)有規(guī)律的長期借用銀行貸款,是本行 核心客戶,地利率不過分敏感等。從利益角度分析,該關(guān)系 肯能轉(zhuǎn)化(量化)為客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度。6、預(yù)期利潤水平(目標(biāo)收益) 。 即為銀行股東提供一定的資本收益率和為銀行發(fā)展所必須的利潤積累。小銀行貸款 業(yè)務(wù)對(duì)利潤的貢獻(xiàn)超 80% ,利率定價(jià)對(duì)利潤的影響甚大。 貸款定價(jià)考慮的因素遠(yuǎn)不止上述幾項(xiàng),因素也是動(dòng)態(tài)的,既 能調(diào)整其在模型中的權(quán)重也可以做增減項(xiàng)。二、常見的幾種貸款定價(jià)方法1、成本加成定價(jià)法。 考慮的主要因
5、素: ( 1)資金成本, 不僅要考慮自身的資金成本,還要考慮市場(chǎng)上的資金成本, 如吧全國貨幣市場(chǎng) (傷害同業(yè)拆借中心) 利率作為彩照體系, 把市場(chǎng)化資金品種的利率作為貸款的資金占用成本; ( 3)貸 款費(fèi)用,指因打款業(yè)務(wù)發(fā)生二所需支出的費(fèi)用,要求對(duì)貸款 及與貸款業(yè)務(wù)條線相關(guān)的費(fèi)用進(jìn)行有效合理的歸集與分?jǐn)偅?(3)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi),如違約風(fēng)險(xiǎn),期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)等;( 4)目標(biāo)收益,當(dāng)年或中長期目標(biāo)利潤。根據(jù)以上分析, 在該定價(jià)模式下貸款利率 =資金成本 +貸款費(fèi) 用+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi) +銀行預(yù)期利潤水平檔次, 實(shí)際運(yùn)用時(shí)需把公 式郵編幾項(xiàng)轉(zhuǎn)化為貸款利率的百分比。2、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率法。這是目前較先進(jìn)切廣泛
6、運(yùn)用的貸款定價(jià)方法,其數(shù)學(xué)模型:RAROC= ( RC-IP-CL )-EL/CAR。假設(shè)一筆貸款的余額為L,貸款利率為 R,為發(fā)放這筆貸款銀行舉債為 P,等資利率為I,經(jīng)營費(fèi)用率為C , 預(yù)期違約率為E,能夠覆蓋非預(yù)期損失的資本量為CAR。當(dāng)股東要求的股本收益率 RAROC 已定時(shí),貸款利率 R= (RAROC-I ) CAR/L+I+C+E 。這一方法弱化短期經(jīng)營行為, 減少高風(fēng)險(xiǎn)貸款對(duì)資本的占用。3、目標(biāo)收益定價(jià)法。 是貸款收益和信貸相關(guān)業(yè)務(wù)收益 減去各項(xiàng)成本與風(fēng)險(xiǎn)占用以后的差額能夠達(dá)到(或超過)目 標(biāo)利潤的水平,公式為:某項(xiàng)貸款逾期收益率=(貸款收入 -貸款費(fèi)用) /應(yīng)攤產(chǎn)權(quán)資本 *1
7、00% ,其中,貸款費(fèi)用 =籌資成 本+貸款費(fèi)用, 貸款收入 =貸款利息 +存款收益 +其他收入 (能 收的手續(xù)費(fèi)等) ,應(yīng)攤產(chǎn)權(quán)資本 =銀行全部產(chǎn)權(quán)資本對(duì)貸款的 比率 *未清償貸款余額。該定價(jià)法的特點(diǎn)是充分考慮借款人對(duì)銀行其他產(chǎn)品和 中間業(yè)務(wù)的適用性,借貸雙方對(duì)貸款定價(jià)的溝通有較大彈 性,雙方通過尋求互利雙贏方案解決貸款定價(jià)。此外, 還有可與盈利分析法、 基礎(chǔ)利率加點(diǎn)法等, 總之, 貸款定價(jià)的方法是多種多樣的,同一家銀行對(duì)不同的行業(yè)不 同的客戶可能采取不同的貸款定價(jià)方法,而對(duì)同一客戶,不 同的銀行可能采用不同的貸款定價(jià)方法,目標(biāo)都是達(dá)到收益 最大化和風(fēng)險(xiǎn)最低。三、貸款定價(jià)的作用。 精準(zhǔn)的貸款
8、定價(jià)是銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。近幾年來國 內(nèi)各大銀行投入大量人力物力研發(fā)建設(shè)利率定價(jià)機(jī)制,以求 在利率管制全面放開后適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。切”,貸款利率銀行說了算等傳統(tǒng)的管理方式,在利率市場(chǎng) 化以后會(huì)導(dǎo)致到利率的風(fēng)險(xiǎn)貸款集聚,對(duì)銀行貢獻(xiàn)大的優(yōu)質(zhì) 客戶流失??茖W(xué)的貸款定價(jià)方法將成為貸款營銷、維護(hù)優(yōu)質(zhì) 客戶、提高核心客戶貢獻(xiàn)度解決方案的重要內(nèi)容,亦成為按 客戶定價(jià)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的有力工具。2、成為精細(xì)化管理基礎(chǔ)。 貸款利率最低應(yīng)覆蓋資金成 本、經(jīng)營管理成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和利潤要求,貸款利率高低是 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果,銀行所有的利率定價(jià)都是以市場(chǎng)基礎(chǔ)利率 為核心的, 要想達(dá)到預(yù)期目標(biāo)利潤, 只有通過降低籌資成本、 降低經(jīng)營費(fèi)用、降低風(fēng)險(xiǎn)成本來實(shí)現(xiàn),而不是靠提高打款利 率或盲目擴(kuò)張經(jīng)營規(guī)模,為此,將有力的促進(jìn)全行經(jīng)營管理 行為精細(xì)化水平的提升。3、為業(yè)績考核提供科學(xué)合理的依據(jù)。 貸款風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 之一是滯后性,這位注重短期收益、放貸行為段其化提供了 前提和機(jī)會(huì)。尤其是在信貸崗位轉(zhuǎn)換頻繁,貸款隱形風(fēng)險(xiǎn)推 后顯現(xiàn)的情況下,把風(fēng)險(xiǎn)成本列入當(dāng)期績
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