計量經(jīng)濟學試題5

1、計量經(jīng)濟學試題 5一、單項選擇題1. 將一年四個季度對因變量的影響引入到含有截距的回歸模型中，則需要引入虛 擬變量的個數(shù)為（ B）A. 4B.3 C. 2 D. 12. 在檢驗中，當d統(tǒng)計量為4時，表明（B）A. 存在完全的正自相關B.存在完全的負自相關C.不存在自相關D.不能判定3. 輔助回歸模型主要用于檢驗（ D）A .異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性4. 在修正異方差的方法中，不正確的是（ D）精選范本A .加權最小二乘法B. 對原模型變換的方法C. 對模型的對數(shù)變換法D.兩階段最小二乘法5. 在修正序列自相關的方法中，不正確的是（ B）A .廣義差分法B.普通最小二乘

2、法C.階差分法D.德賓兩步法6.下列說法正確的是（B)A.異方差是樣本現(xiàn)象B.異方差的變化與解釋變量的變化有關C.異方差是總體現(xiàn)象D.時間序列更容易產(chǎn)生異方差7. 下列說法正確的有（A .時序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異B. 對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要C. 總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的D. 判定系數(shù) R2 不可以用于衡量擬合優(yōu)度8.在給定的顯著性水平之下，若 統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為和,則當 d L d 時，可認為隨機誤差項 （ D ）A. 存在一階正自相關B. 存在一階負相關C.不存在序列相關D. 存在序列相關與否不能斷定9. 對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有 m

3、個特征的質的因素引入 進計量經(jīng)濟模型，則虛擬變量數(shù)目為 （ A ）10 .說法不正確的是（ C ）A.自相關是一種隨機誤差現(xiàn)象B. 自相關產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟變量的慣性作用C. 檢驗自相關的方法有F檢驗法D. 修正自相關的方法有廣義差分法二、多選題1. 模型的對數(shù)變換有以下特點（ A B E ）A. 能使測定變量值的尺度縮小 B. 模型的殘差為相對誤差C. 更加符合經(jīng)濟意義D. 經(jīng)濟現(xiàn)象中大多數(shù)可用對數(shù)模型表示E. 相對誤差往往有較小的差異2. 樣本數(shù)據(jù)的質量問題，可以概括為（）A. 完整性B.一致性C. 準確性D.系統(tǒng)性 E.可比性3.計量經(jīng)濟模型中存在多重共線性的主要原因是（C D E)A.模

4、型中存在異方差B.模型中存在虛擬變量C.經(jīng)濟變量相關的共同趨勢D. 滯后變量的引入E. 樣本資料的限制4. 虛擬變量取值為 0和 1分別代表某種屬性是否存在，其中（）C.1 表示存在這種屬性A. 0 表示存在這種屬性 B.0 表示不存在這種屬性D.1表示不存在這種屬性E.0和1所代表的內容可以任意設定 5如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果（）A.參數(shù)估計值確定B.參數(shù)估計值不確定C.參數(shù)估計值的方差趨于無限大D.參數(shù)的經(jīng)濟意義不正確統(tǒng)計量落在了不能判定的區(qū)域6. 在回歸模型中引入虛擬變量的作用有（A.反映質的因素的影響B(tài).分離異常因素的影響C.提高模型的精度D.檢驗屬性類型對被

5、解釋變量的作用E. 反映不同數(shù)量水平的解釋變量對被解釋變量的影響 7 對于德賓瓦森檢驗，下列結論中正確的是 （ ）。A. 適用于一階自回歸形式的序列相關性檢驗B. 模型不能含有滯后的因變量C. 沒有不能判定的區(qū)域D. 當 時，認為隨機誤差項存在一階正自相關E. 當 時，認為隨機誤差項存在一階負自相關 8降低多重共線性的經(jīng)驗方法有（）A.利用外部或先驗信息B.橫截面與時間序列數(shù)據(jù)并用c.變量或模型變換D.增大樣本容量9在簡單線性回歸模型中對變量和模型的假定有（）A. 解釋變量 X 是確定的，非隨機的;B. X 雖然是隨機的，但與隨機誤差項也是不相關;C. 模型中的變量沒有測量誤差；D. 模型對變

6、量和函數(shù)形式的設定是正確的，即不存在設定誤差。10. 模型顯著性檢驗（ F 檢驗）通不過的原因可能在于： （）A. 解釋變量選取不當或遺漏重要解釋變量；B. 解釋變量與被解釋變量之間不存在線性相關關系;C. 樣本容量n比較小;D .回歸模型存在序列相關 （時間序列中，不同時期 ）。三、判斷題1. 可決系數(shù)不僅反映了模型擬合程度的優(yōu)劣，而且由直觀的經(jīng)濟含義：它定量地描述了 Y 的變化中可以用回歸模型來說明的部分，即模型的可解釋程度。對2. 對于異方差模型，加權最小二乘法（）才是最佳線性無偏估計。對3. 如果模型對樣本有較高的擬合優(yōu)度，F(xiàn) 檢驗一般都能通過。對4檢驗有運用的前提條件，只有符合這些條

7、件檢驗才是有效的。對5. 線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。錯6. 多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假設引起的。錯7. 在實際中，一元回歸幾乎沒什么用，因為因變量的行為不可能由一個解釋變量 來解釋。錯8. 對參數(shù)進行最小二乘估計之前，沒有必要對模型提出古典假定。錯9. 計量后經(jīng)濟學模型解釋經(jīng)濟活動中各種因素之間的理論關系，用確定性的數(shù)學方程加以描述。 錯10. 經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科，不是數(shù)學或其他。對四、填空題1計量經(jīng)濟模型中，參數(shù)估計的方法應符合的原則。（盡可能地接近總體參數(shù)真實值）2.在計量經(jīng)濟模型中，加入虛擬變量的途徑有兩種基本類型：一是；二是。（加法方式、乘法方式）3所謂就

8、是要對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否有足夠的可靠性。（模型檢驗）4. 被解釋變量的變化僅僅依賴于解釋變量當期影響，沒有考慮變量之間的前后聯(lián)系，這樣的模型稱為。（靜態(tài)模型）5. 所謂，是指過去時期的，對當前被解釋變量產(chǎn)生影響的變量。（滯后變量）6.保證了參數(shù)估計值是在參數(shù)真實值的左右波動，并且“平均位置”就是參數(shù)的真實值。（無偏性）7. 是運用理論計量經(jīng)濟學提供的工具，研究經(jīng)濟學中某些特定領域的經(jīng)濟數(shù)量問題。（應用計量經(jīng)濟學）（自8. 當總體回歸模型的隨機誤差項在不同觀測點上彼此相關時就產(chǎn)生了問題。相關或序列相關）9. 是產(chǎn)生多重共線性的根本原因。（經(jīng)濟變量的內

9、在聯(lián)系）10. 只有兩個變量的相關關系，稱為。三個或三個以上變量的相關關系，稱為。（簡單相關，多重相關或復相關）五、操作題某市1974年一1987年糧食年銷售量丫、常住人口 X2、人均收入X3、肉銷售量X4、蛋銷售量X5、魚蝦銷售量X6等數(shù)據(jù)如下表所示：表某市糧食年銷售量、常住人口、人均收入、肉、蛋、魚蝦銷售量數(shù)據(jù)年份糧食年銷常住人口人均收入肉銷售量蛋銷售量魚蝦銷售售量丫（萬X2 （萬人）X3 （元）X4 （萬噸）X5 （萬噸）量X6 （萬噸）噸）197498.45560.20153.206.531.231.891975100.70603.11190.009.121.302.031976102

10、.80668.05240.308.101.802.711977133.95715.47301.1210.102.093.001978140.13724.27361.0010.932.393.291979143.11736.13420.0011.853.905.241980146.15748.91491.7612.285.136.831981144.60760.32501.0013.505.478.361982148.94774.92529.2015.296.0910.071983158.55785.30552.7218.107.9712.571984169.68795.50771.1619.6110.1815.121985162.14804.808118017.2211.7918.251986170.09814.94988.4318.6011.5420.591987178.69828,731094.6523.5311.6823.371）建立線性回歸模型：Yt =兒+ P2X2 + P3X3 + P4X4 + P5X5 + p6X6 +ut，則模型的R2值是多少（四舍五入