債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)_用戶需求說明書

1、 . 用戶需求說明書債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)用戶需求說明書用戶需求說明書制作單位：風(fēng)險(xiǎn)管理部制作單位：風(fēng)險(xiǎn)管理部文檔版本號(hào)文檔版本號(hào): : BOC-ITSC-URS-2015-0670BOC-ITSC-URS-2015-0670日期：日期：2015-05-1242015-05-124保密級(jí)別：保密級(jí)別： 保密保密編寫人員編寫人員: :鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字阮小二、劉德華、李小小、馬勇胤、韋爵爺、張國成、張軼芳、王滬寧 校對人員校對人員: : 阮小二、劉德華、王鋼 業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理室成員業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理室成員簽字簽字： 年年 月月 日日鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字文檔更改記錄表文檔更改

2、記錄表A A 添加的 M M 修改的 D D 刪除的更改號(hào)日期圖號(hào)表號(hào)段落號(hào)A AM MD D題目或簡短描述更改申請?zhí)栨I入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字目目 錄錄第一章第一章 概述概述 .51.1 編寫目的.51.2 項(xiàng)目背景.51.3 基本定義.5第二章第二章 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述 .62.1 業(yè)務(wù)概述.62.2 業(yè)務(wù)處理流程.6第三章第三章 功能描述功能描述 .73.1 功能分類.73.2 功能描述.73.3 報(bào)表要求.73.4 有關(guān)計(jì)算方法、計(jì)算公式.7第四章第四章 界面要求界面要求 .8第五章第五章 其它要求其它要求 .95.1 非功能性需求.95.2 其它要求.11參考資料參考資料 .12

3、鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第一章第一章 概述概述1.11.1 編寫目的編寫目的為了推進(jìn)我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)水平，滿足銀監(jiān)會(huì)在新形勢下的監(jiān)管要求，使我行的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平全面達(dá)到內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法的標(biāo)準(zhǔn)，并奠定向內(nèi)部評級(jí)法高級(jí)法過渡的基礎(chǔ)，需建設(shè)一個(gè)具備較強(qiáng)的信息共享能力和良好的擴(kuò)展性的應(yīng)用系統(tǒng)，故我部提出本債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)的需求。通過該系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，本期將可應(yīng)用內(nèi)部評級(jí)模型進(jìn)行債項(xiàng)評級(jí)，即通過收集相關(guān)信息，計(jì)算債項(xiàng)的違約損失率（LGD），進(jìn)而得到債項(xiàng)的級(jí)別。未來結(jié)合客戶的違約概率（PD）、違約時(shí)風(fēng)險(xiǎn)暴露的估算值（EAD），得到風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的利潤資本回報(bào)率（RAROC）等代表借

4、款人綜合效率的指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)債項(xiàng)定價(jià)，有效地支持為客戶“量身定做”關(guān)系策略和授信方案工作，從而實(shí)現(xiàn)對客戶價(jià)值的管理。通過對日常經(jīng)營以及決策的指導(dǎo)，力求取得風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳平衡。1.21.2 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景待開發(fā)的系統(tǒng)的名稱：債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)本項(xiàng)目的任務(wù)提出者：總行風(fēng)險(xiǎn)管理部開發(fā)者：軟件中心用戶：全轄授信業(yè)務(wù)部門及風(fēng)險(xiǎn)管理部門目前我行的債項(xiàng)評級(jí)工作剛剛處于起步階段，還未正式納入授信審批流程。在銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布的指引中，對債項(xiàng)評級(jí)有如下明確要求：“第二十六條 商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法，應(yīng)通過獨(dú)立的債項(xiàng)評級(jí)評估債項(xiàng)的損失風(fēng)險(xiǎn)，債項(xiàng)級(jí)別按照違約損失率大小排序。商業(yè)銀行應(yīng)考慮影響違約損失率的所有重要因素，包括

5、產(chǎn)品、貸款用途和抵質(zhì)押品特征等。對違約損失率有一定預(yù)測能力的債務(wù)人特征，也可以納入債項(xiàng)評級(jí)。經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可，鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字商業(yè)銀行可以對不同資產(chǎn)考慮不同風(fēng)險(xiǎn)因素，以提高風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的相關(guān)性和精確度。第二十七條 商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評級(jí)法，債項(xiàng)評級(jí)可以基于預(yù)期損失，同時(shí)反映債務(wù)人違約風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)損失程度；也可以基于違約損失率，反映債項(xiàng)損失的風(fēng)險(xiǎn)。債項(xiàng)評級(jí)應(yīng)按照債項(xiàng)違約損失的嚴(yán)重程度排序。 ”根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的這些明確要求，同時(shí)參考國內(nèi)同業(yè)銀行的普遍做法和為向高級(jí)法過渡做準(zhǔn)備的要求，我行的債項(xiàng)評級(jí)工作計(jì)劃采用基于違約損失率（LGD）的評級(jí)方法。未來債項(xiàng)評級(jí)將逐步運(yùn)用到日常信貸風(fēng)險(xiǎn)分析過程，

6、持續(xù)累積經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不斷優(yōu)化評級(jí)計(jì)量方法和標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)應(yīng)用相關(guān)項(xiàng)目的最新項(xiàng)目成果，為日后實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法打好基礎(chǔ)。債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果是授信審批決策、授信定價(jià)的重要依據(jù)和參考。債項(xiàng)的違約損失率的引入將直接影響到我行現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理水平，該項(xiàng)目的全面推廣、在全轄的順利實(shí)施，將有望為建立銀行二維內(nèi)部評級(jí)體系奠定 IT 應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)，為實(shí)施巴賽爾新資本協(xié)議初級(jí)內(nèi)評法、進(jìn)而過渡到高級(jí)內(nèi)評法做好準(zhǔn)備。本項(xiàng)目的計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間為 9 月中旬。1.31.3 基本定義基本定義 “債項(xiàng)”(Facility)是債務(wù)人承擔(dān)的含有信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。債項(xiàng)評級(jí)(Facility Rating)是評價(jià)特定債項(xiàng)內(nèi)含的信用風(fēng)險(xiǎn)，是銀行內(nèi)部評

7、級(jí)體系的重要組成部分。違約損失率（Loss given default，LGD）反映違約發(fā)生時(shí)風(fēng)險(xiǎn)暴露的損失程度，是違約后損失的金額與違約前總的風(fēng)險(xiǎn)頭寸暴露之比。違約回收率(Recovery Rate)，是指債務(wù)人違約后資產(chǎn)的回收程度。它決定了違約損失率的大小,即 違約損失率 LGD=1-違約回收率 RR。預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD）*違約損失率（LGD）*違約敞口風(fēng)險(xiǎn)（EAD）鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第二章第二章 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述2.12.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述 信用風(fēng)險(xiǎn)作為商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，對其實(shí)現(xiàn)定量評價(jià)是加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。因此，需要運(yùn)用信用評級(jí)的結(jié)果，對信用風(fēng)險(xiǎn)

8、進(jìn)行評價(jià)和度量。在巴塞爾協(xié)議中，允許商業(yè)銀行運(yùn)用其內(nèi)部評級(jí)或是依靠外部評級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評級(jí)。在內(nèi)部評級(jí)法規(guī)定，內(nèi)部評級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是“二維”的，即需要分別對客戶和債項(xiàng)進(jìn)行準(zhǔn)確評級(jí)。其中，客戶評級(jí)主要是針對銀行客戶的信用狀況及風(fēng)險(xiǎn)作出客觀、準(zhǔn)確的評價(jià)；而債項(xiàng)評級(jí)則是針對特定債項(xiàng)（如貸款、債券）的結(jié)構(gòu)、特征、用途等對其內(nèi)含的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)。 違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要起因，它用違約概率（PD）來表示，PD 是指債務(wù)人在債務(wù)到期時(shí)發(fā)生違約的可能性。當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，其實(shí)際的損失是特定違約下的損 失（LGD）和違約敞口（EAD）的組合。其中，LGD 是指因債務(wù)人違約而預(yù)計(jì)對銀行造成損失的比率，它與債項(xiàng)特征有關(guān)，

9、如貸款是否有抵押品，抵押品的類 型以及銀行從違約債務(wù)人處獲得清償?shù)膬?yōu)先性；EAD 也是針對特定債項(xiàng)而言的，是指違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)對交易對手的求償權(quán)的經(jīng)濟(jì)或市場價(jià)值。 為了對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行度量，信用損失的分布被視為受以上三個(gè)變量影響的復(fù)合過程，即信用損失=PDLGDEAD。為了得到以上各值，便需 要運(yùn)用到信用評級(jí)的結(jié)果?？蛻粼u級(jí)的作用在于將客戶評級(jí)的結(jié)果與上述 PD 的具體數(shù)值對應(yīng)起來。債項(xiàng)評級(jí)的作用在于將債項(xiàng)評級(jí)的結(jié)果與上述 LGD 的具體數(shù)值對應(yīng)起來。以此計(jì)算出預(yù)期損失率(PD LGD)，為信用風(fēng)險(xiǎn)的度量提供量化依據(jù)。LGD 可由（1-回收率）得到，回收率通常由債務(wù)違約后的市場價(jià)值來

10、衡量，它需要考慮到公司的資產(chǎn)價(jià)值、破產(chǎn)程序的估計(jì)成本以及各種支付形式（例如運(yùn)用股 權(quán)償還債權(quán)人）等因素，還需要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)周期作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。此外，為了對不同債項(xiàng)的 LGD 進(jìn)行評估，銀行需要有 7 年以上的歷史數(shù)據(jù)，缺少充分的數(shù)據(jù)是我們目前的難題。債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)，在對借款人每筆債項(xiàng)的違約損失率進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量的基礎(chǔ)上，得到每筆債項(xiàng)的評級(jí)。未來將結(jié)合違約概率，計(jì)算每筆貸款對應(yīng)的預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本，并結(jié)合資金成本、經(jīng)營成本對每筆貸款進(jìn)行合理定價(jià)，為信貸定價(jià)、審批提供更加準(zhǔn)確的決策依據(jù)。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字本期需求中對每一筆債項(xiàng)評級(jí)時(shí)，考慮的核心因素包括三方面，一是客戶信息，包括客戶的區(qū)域、行

11、業(yè)、規(guī)模、他行貸款占比、客戶性質(zhì)、是否上市、一些財(cái)務(wù)指標(biāo)；二是債項(xiàng)的信息，包括產(chǎn)品類別、企業(yè)類別、地區(qū)類型；三是風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息，這部分又包括三類，分別為保證信息、抵押信息、質(zhì)押信息，保證信息包括保證類型、保證人與債務(wù)人的關(guān)系、向保證人的追償難度，抵質(zhì)押信息包括類型、估值、時(shí)間（估值時(shí)間或到期日） 。近年來國內(nèi)同業(yè)紛紛啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目，并陸續(xù)建立了債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)。工行債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)已于 2008 年 1 月正式上線，并應(yīng)于 RAROC 計(jì)算、授權(quán)、授信條件決策等領(lǐng)域，交行和招行已完成公司客戶債項(xiàng) LGD 模型/測算表的開發(fā)并投入使用，中銀香港、建行和開行的相關(guān)工作也已基本完成，光大銀行也在貸款審批中引入債

12、項(xiàng)評級(jí)功能。2.22.2 業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)流程主要包括三部分：一、評級(jí)模型和參數(shù)的確定二、對每一筆債項(xiàng)進(jìn)行評級(jí)（1）客戶經(jīng)理發(fā)起授信審批，啟動(dòng)債項(xiàng)評級(jí)預(yù)評級(jí)，填寫債項(xiàng)評級(jí)所需要的信息錄入項(xiàng)。系統(tǒng)即運(yùn)用已確定的評級(jí)模型自動(dòng)計(jì)算得到債項(xiàng)評級(jí)初步結(jié)果（未認(rèn)定結(jié)果） 。（2）當(dāng)授信業(yè)務(wù)發(fā)起終審時(shí)，觸發(fā)債項(xiàng)評級(jí)的正式發(fā)起。由客戶經(jīng)理進(jìn)行債項(xiàng)評級(jí)正式發(fā)起。（3）授信業(yè)務(wù)發(fā)起部門債項(xiàng)評級(jí)復(fù)審人員對債項(xiàng)評級(jí)信息進(jìn)行復(fù)審，確保信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，并與授信方案的信息保持一致。系統(tǒng)即運(yùn)用已確定的評級(jí)模型自動(dòng)計(jì)算得到債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果（未認(rèn)定） 。（4）一級(jí)分行或者總行風(fēng)險(xiǎn)管理部債項(xiàng)評級(jí)崗對債項(xiàng)評級(jí)進(jìn)行認(rèn)定。

13、并發(fā)布認(rèn)定后的債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果。債項(xiàng)評級(jí)崗可修改債項(xiàng)評級(jí)的最終結(jié)果。本階段僅對授信審批階段的授信方案進(jìn)行債項(xiàng)評級(jí)；未來的發(fā)展可能在合同、清收等環(huán)節(jié)還有評級(jí)結(jié)果。三、評級(jí)結(jié)果的發(fā)布和查詢債項(xiàng)評級(jí)的結(jié)果，對所有在授信審批系統(tǒng)中有權(quán)限查閱對應(yīng)授信方案的人，鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字均可查詢。債項(xiàng)評級(jí)的對象為：總行、一級(jí)分行權(quán)限及直屬分行權(quán)限內(nèi)，各種按照總分行授信權(quán)限有關(guān)要求進(jìn)行“三位一體”審批的授信總量業(yè)務(wù)，包括單一客戶授信總量、預(yù)授信、債務(wù)重組等業(yè)務(wù)中的債項(xiàng)。本期債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)建設(shè)的業(yè)務(wù)范圍覆蓋為：均為目前已納入 CCMS 進(jìn)行授信審批的業(yè)務(wù)，具體在本期包括：中長期固定資產(chǎn)貸款、中期流動(dòng)資金貸款、

14、短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、銀團(tuán)貸款。其它的短期融資券、貿(mào)易融資等以后逐步覆蓋。在巴賽爾新資本協(xié)議的內(nèi)部評級(jí)體系下，債項(xiàng)評級(jí)建立在量化特定授信交易特征及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上。在授信過程中，根據(jù)確定的模型，對每筆債項(xiàng)考慮項(xiàng)目因素（押品或擔(dān)保、授信期限、授信種類、押品的折扣率、擔(dān)保人的信用評級(jí)等） 、公司因素、行業(yè)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素、清償優(yōu)先性、地域因素等，給出債項(xiàng)的評級(jí)結(jié)果，從而評估授信交易層面的違約損失率，為授信的審批和審核人提供決策依據(jù)。債項(xiàng)評級(jí)的流程債項(xiàng)評級(jí)的流程債項(xiàng)評級(jí)流程和授信審批流程緊密相關(guān)。評級(jí)流程分為：預(yù)評級(jí)、評級(jí)正式發(fā)起、評級(jí)復(fù)核和評級(jí)認(rèn)定。（1）當(dāng)客戶經(jīng)理提交授信方案

15、申請時(shí)，需進(jìn)入債項(xiàng)評級(jí)界面，對需要債項(xiàng)評級(jí)的貸款產(chǎn)品進(jìn)行債項(xiàng)評級(jí)的預(yù)評級(jí)。債項(xiàng)評級(jí)的相關(guān)信息應(yīng)與授信方案和抵質(zhì)押管理的信息保持一致。（2）在授信方案在業(yè)務(wù)發(fā)起環(huán)節(jié)中（即業(yè)務(wù)發(fā)起終審前） ，在逐級(jí)上報(bào)的過程中，如果授信方案被修改，客戶經(jīng)理可以根據(jù)最新的授信方案信息，對債項(xiàng)評級(jí)進(jìn)行更新。但此時(shí)仍處于債項(xiàng)評級(jí)的預(yù)評級(jí)階段。（3）當(dāng)授信方案發(fā)起終審時(shí)，正式提交給盡責(zé)審查人員時(shí)（或者審批人員）時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)啟動(dòng)債項(xiàng)評級(jí)的正式發(fā)起。債項(xiàng)評級(jí)的正式發(fā)起，相關(guān)債項(xiàng)的信息應(yīng)與終審的授信方案內(nèi)容保持一致。（4）客戶經(jīng)理正式發(fā)起債項(xiàng)評級(jí)后，交由債項(xiàng)評級(jí)復(fù)審人員進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審主要是對債項(xiàng)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性進(jìn)行復(fù)審

16、。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字（5）債項(xiàng)評級(jí)復(fù)審后提交債項(xiàng)評級(jí)崗進(jìn)行認(rèn)定。債項(xiàng)評級(jí)認(rèn)定人員如果發(fā)現(xiàn)債項(xiàng)評級(jí)信息有誤，需將債項(xiàng)評級(jí)退回客戶經(jīng)理，讓其重新發(fā)起債項(xiàng)評級(jí)。經(jīng)認(rèn)定后的債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果和相關(guān)信息將不能再修改。債項(xiàng)評級(jí)流程相關(guān)示意圖：客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理發(fā)發(fā)起起債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí) 復(fù)復(fù)核核人人員員進(jìn)進(jìn)行行復(fù)復(fù)核核 確確認(rèn)認(rèn)信信息息的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)崗崗對對評評級(jí)級(jí)結(jié)結(jié)果果進(jìn)進(jìn)行行認(rèn)認(rèn)定定公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部123客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理發(fā)發(fā)起起債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí) 復(fù)復(fù)核核人人員員進(jìn)進(jìn)行行復(fù)復(fù)核核 確確認(rèn)認(rèn)信信息息的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)崗崗對對評評級(jí)級(jí)結(jié)結(jié)果果進(jìn)進(jìn)

17、行行認(rèn)認(rèn)定定公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理發(fā)發(fā)起起債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí) 復(fù)復(fù)核核人人員員進(jìn)進(jìn)行行復(fù)復(fù)核核 確確認(rèn)認(rèn)信信息息的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)崗崗對對評評級(jí)級(jí)結(jié)結(jié)果果進(jìn)進(jìn)行行認(rèn)認(rèn)定定公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部123分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核是是否否分分行行權(quán)權(quán)限限？是是否否可可以以系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)認(rèn)認(rèn)定定？總總行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部認(rèn)認(rèn)定定一一級(jí)級(jí)分分行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部人人工工認(rèn)認(rèn)定定一一級(jí)級(jí)分分行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)認(rèn)認(rèn)定定總總行行公公司司業(yè)

18、業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核否否是是是是否否分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核是是否否分分行行權(quán)權(quán)限限？是是否否可可以以系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)認(rèn)認(rèn)定定？總總行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部認(rèn)認(rèn)定定一一級(jí)級(jí)分分行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部人人工工認(rèn)認(rèn)定定一一級(jí)級(jí)分分行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)認(rèn)認(rèn)定定總

19、總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核否否是是是是否否分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項(xiàng)項(xiàng)評評級(jí)級(jí)授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審無帳務(wù)處理要求。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第三章第三章 功能描述功能描述3.13.1 功能分類功能分類根據(jù)業(yè)務(wù)流程，進(jìn)行簡要的業(yè)務(wù)功能劃分.此次要建立的債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)主要有以下功能： 附加債項(xiàng)信息錄入，評級(jí)結(jié)果計(jì)算，評級(jí)流程流轉(zhuǎn)，評級(jí)結(jié)果修改與認(rèn)定，評級(jí)信息查詢，報(bào)表統(tǒng)計(jì)，評級(jí)模塊系統(tǒng)管理。其中，評級(jí)

20、模塊系統(tǒng)管理又分為三個(gè)子功能：評級(jí)模型相關(guān)參數(shù)的維護(hù)和管理，評級(jí)角色的維護(hù)和管理，權(quán)限參數(shù)的維護(hù)和管理。業(yè)務(wù)流程為： 評級(jí)模型的輸入模型所需信息的錄入和采集評級(jí)結(jié)果的輸出評級(jí)結(jié)果的認(rèn)定、發(fā)布、修改注：發(fā)布指債項(xiàng)評級(jí)認(rèn)定后系統(tǒng)自動(dòng)將評級(jí)結(jié)果顯示。債項(xiàng)評級(jí)的修改在評級(jí)認(rèn)定環(huán)節(jié)中進(jìn)行。3.23.2 功能描述功能描述各模塊功能表述1 1、評級(jí)模型的輸入和維護(hù)功能。、評級(jí)模型的輸入和維護(hù)功能。債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)需對模型的內(nèi)部公式有一定的靈活定制能力，模型管理人員可以對計(jì)算公式進(jìn)行基本的維護(hù)。對于計(jì)算公式的維護(hù)方式，需要預(yù)留單獨(dú)操作功能進(jìn)行維護(hù)，要具有“添加” 、 “修改” 、 “刪除”等操作功能，并具有對運(yùn)算

21、符號(hào)（+，-，） 、運(yùn)算優(yōu)先級(jí)等固定運(yùn)算符號(hào)表示的計(jì)算公式的處理能力。對于公式中的參數(shù)的確定，需有三種基本單元方法，一種是用公式計(jì)算，一種是查二維表，一種是人工直接輸入。此項(xiàng)功能只對總行風(fēng)險(xiǎn)部模型維護(hù)人員開放，維護(hù)時(shí)效性要有保證，修改鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字后立即生效。2、債項(xiàng)評級(jí)信息的輸入和采集功能債項(xiàng)評級(jí)信息的輸入和采集功能信息采集包括導(dǎo)入信息和錄入信息，這兩類信息最終以統(tǒng)一的信息展示界面展現(xiàn)。本期需求中，導(dǎo)入信息包括 CCMS 系統(tǒng)中發(fā)起債項(xiàng)評級(jí)時(shí)點(diǎn)的 CMS 模塊客戶信息、CCCS 模塊評級(jí)信息、CAS 模塊的項(xiàng)目信息和方案信息；錄入信息包括債項(xiàng)相關(guān)定性信息、抵押信息、質(zhì)押信息

22、和保證信息。在客戶經(jīng)理發(fā)起授信審批時(shí)，觸發(fā)債項(xiàng)評級(jí)流程。此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)從 CMS 模塊、CCCS 模塊和 CAS 模塊導(dǎo)入客戶信息、評級(jí)信息和授信方案下的債項(xiàng)信息，然后，由客戶經(jīng)理在具體債項(xiàng)下，補(bǔ)充或關(guān)聯(lián)相關(guān)債項(xiàng)定性信息、抵押信息、質(zhì)押信息和保證信息（如果沒有信息錄入，也需要系統(tǒng)強(qiáng)制客戶經(jīng)理點(diǎn)擊發(fā)起確定鍵進(jìn)行確定） 。界面要求為：在擔(dān)保條件部分，設(shè)置債項(xiàng)評級(jí)需要的風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息。具體在業(yè)務(wù)處理過程中，在授信審批的發(fā)起階段，針對授信匯總表中的每一方案，系統(tǒng)設(shè)置輸入的途徑，由客戶經(jīng)理對原方案中的擔(dān)保條件進(jìn)行細(xì)化分類，得到風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息。風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息共有三大類，一類是保證信息，保證人信用等級(jí)為中行評定的內(nèi)

23、部級(jí)別；第二類是抵押信息；第三類是質(zhì)押信息。對應(yīng)每一債項(xiàng)，這三類的風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息的每一類均應(yīng)可以輸入多筆。即一筆債項(xiàng)，允許同時(shí)對應(yīng)若干筆保證、若干筆抵押、若干筆質(zhì)押，一筆債項(xiàng)也可以僅對應(yīng)抵押或保證等；同時(shí)某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)緩釋（如某個(gè)抵質(zhì)押實(shí)物或保證）也可為多筆債項(xiàng)提供抵押或擔(dān)保，信息錄入時(shí)按照押品實(shí)物或保證進(jìn)行錄入，針對債項(xiàng)評級(jí)計(jì)算時(shí)，需客戶經(jīng)理對押品估值或擔(dān)保金額做針對不同債項(xiàng)下的拆分。押品與債項(xiàng)的對應(yīng)規(guī)則將在相關(guān)的政策制度中規(guī)定，目前關(guān)于押品對于債項(xiàng)的分拆將由客戶經(jīng)理進(jìn)行手工處理，系統(tǒng)不直接做處理?？蛻艚?jīng)理需自行判斷每筆債項(xiàng)下對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施（例如：多少金額的房產(chǎn)抵押，多少金額的擔(dān)保） 。這些每一

24、筆債項(xiàng)所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息，納入現(xiàn)有的后續(xù)授信審批流程進(jìn)行審核。如果信息項(xiàng)涉及信息主類和細(xì)類，如質(zhì)押品如果關(guān)注“股票質(zhì)押”的公司鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字評級(jí)/是否上市，則還需要在當(dāng)前的質(zhì)押大類下加入質(zhì)押客戶信息子類。信息項(xiàng)處理原則：優(yōu)先使用系統(tǒng)已有數(shù)據(jù)，如，客戶性質(zhì)等參數(shù)在 CCMS中已存在并且是選擇框，則選擇項(xiàng)內(nèi)容與 CCMS 現(xiàn)有信息選擇項(xiàng)保持一致。未來待 Bancs 及其它相關(guān)應(yīng)用投產(chǎn)后，債項(xiàng)評級(jí)的錄入將僅有極少的定性信息，風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息將不需錄入，而直接由押品模塊導(dǎo)入。如下圖的紅圈所示，在擔(dān)保條件部分，對應(yīng)輸入未來債項(xiàng)評級(jí)需要的風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息。3 3、債項(xiàng)評級(jí)計(jì)算功能、債項(xiàng)評級(jí)計(jì)算

25、功能債項(xiàng)評級(jí)模塊的計(jì)算功能對業(yè)務(wù)處理的用戶是不可見的。在債項(xiàng)評級(jí)發(fā)起時(shí)，債項(xiàng)評級(jí)模塊自動(dòng)收集客戶信息、債項(xiàng)信息、根據(jù)本需求錄入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息，結(jié)合本需求提出的模型輸入及設(shè)定的參數(shù)值，如果某些項(xiàng)未輸入，則采用默認(rèn)值，計(jì)算出評級(jí)結(jié)果，顯示在每一授信方案中。4 4、債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果展示、債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果展示鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字債項(xiàng)評級(jí)的結(jié)果體現(xiàn)在兩處，一處是在授信審批模塊中，所有原來在授信審批模塊中具有查詢授信方案權(quán)限的角色，均可查看每一授信方案的最新債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果；另一處結(jié)果展示是在債項(xiàng)評級(jí)模塊，每一授信方案的所有評級(jí)調(diào)整結(jié)果及詳細(xì)信息（含調(diào)整時(shí)間、說明、調(diào)整人）在債項(xiàng)評級(jí)模塊中可查，同時(shí)可列示

26、某一客戶的所有債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果，可列示近期（一年、一月、一周、上一交易日）的管轄權(quán)內(nèi)的所有債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果（可分頁） 。在授信審批模塊中的評級(jí)結(jié)果輸出，具體顯示見下圖紅圈：債項(xiàng)評級(jí)模塊中的具體輸出內(nèi)容見界面要求部分。5 5、評級(jí)結(jié)果的認(rèn)定、評級(jí)結(jié)果的認(rèn)定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部的債項(xiàng)評級(jí)崗具有對債項(xiàng)評級(jí)的結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定的權(quán)限。某一特定債項(xiàng)評級(jí)崗可認(rèn)定的債項(xiàng)范圍，可在機(jī)構(gòu)、行業(yè)等維度設(shè)定金額權(quán)限。各分行和總行可對不同行業(yè)設(shè)定金額閾值，金額在閾值以下的債項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行認(rèn)定，金額在閾值以上的債項(xiàng)由人工進(jìn)行認(rèn)定。這些人員需從債項(xiàng)評級(jí)模塊的“債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果認(rèn)定”功能進(jìn)入，對已經(jīng)進(jìn)行評級(jí)尚未認(rèn)定的所有債項(xiàng)進(jìn)鍵入文字鍵入文字鍵

27、入文字鍵入文字行認(rèn)定。系統(tǒng)應(yīng)可將多筆待認(rèn)定的評級(jí)結(jié)果顯示在一個(gè)畫面上，通過標(biāo)記的方式可多筆同時(shí)認(rèn)定，系統(tǒng)記錄認(rèn)定人，認(rèn)定時(shí)間。每筆債項(xiàng)可點(diǎn)擊查閱債項(xiàng)評級(jí)的明細(xì)信息。6 6、債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果的修改、債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果的修改在債項(xiàng)評級(jí)模塊中，債項(xiàng)評級(jí)崗位可查詢權(quán)限內(nèi)的評級(jí)結(jié)果。若發(fā)現(xiàn)需要手工調(diào)整的，則可選擇修改功能直接修改債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果。對每次修改，系統(tǒng)記錄修改結(jié)果、修改時(shí)間、修改的說明、修改人等。評級(jí)結(jié)果修改后，在授信審批模塊中需顯示最新的評級(jí)結(jié)果。每一授信方案的所有評級(jí)修改結(jié)果及詳細(xì)信息（含調(diào)整時(shí)間、說明、調(diào)整人）在債項(xiàng)評級(jí)模塊中可查。對每一債項(xiàng)，在債項(xiàng)評級(jí)模塊的展示中，需可列示多次修改的結(jié)果及詳細(xì)信息。

28、7 7、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)管理1）評級(jí)模型參數(shù)維護(hù)功能。能對評級(jí)模型和參數(shù)進(jìn)行維護(hù)，即包含模型的計(jì)算公式，和計(jì)算公式用到的參數(shù)。對于計(jì)算公式的維護(hù)方式，具有“添加” 、 “修改” 、 “刪除”等基本操作功能，鑒于輸入格式容易影響維護(hù)質(zhì)量問題，可以規(guī)定具體的規(guī)范輸入格式，如采用選擇框進(jìn)行選擇等。此項(xiàng)功能只對總行風(fēng)險(xiǎn)部模型維護(hù)人員開放，修改后立即生效。2）用戶角色維護(hù)功能：可自定義債項(xiàng)評級(jí)模塊的角色，角色能區(qū)分債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果認(rèn)定、修改和查詢。能定義總分行的模塊管理員角色，進(jìn)行角色的權(quán)限管理。3）系統(tǒng)日志功能：系統(tǒng)記錄所有用戶的評級(jí)結(jié)果修改記錄及內(nèi)容，考慮到數(shù)據(jù)量較大，可不記錄操作中的查詢?nèi)罩?。記錄?nèi)容包

29、括用戶 ID、修改內(nèi)容、時(shí)統(tǒng)日志。用戶管理、角色管理、系統(tǒng)日志功能均同 CCMS 系統(tǒng)管理模塊的用戶管理、角色管理、系統(tǒng)日志功能。記錄內(nèi)容包括用戶 ID、修改內(nèi)容、時(shí)間等內(nèi)容。個(gè)人只能查看本人的系統(tǒng)日志，總行系統(tǒng)管理員可查詢所有用戶的系統(tǒng)日志。8 8、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)分析鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字由于債項(xiàng)評級(jí)的統(tǒng)計(jì)需求不確定性較大，需考慮數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。系統(tǒng)準(zhǔn)備方便批量下傳的文件，在業(yè)務(wù)需要時(shí)提請完成下傳（頻率較少） 。系統(tǒng)提供生成按機(jī)構(gòu)或全部批量下傳數(shù)據(jù)的功能。9 9、查詢功能、查詢功能債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)信息具有高度的共享性。具體而言，系統(tǒng)查詢功能的使用人員可分為兩類：工作層和共享層。工作層指根

30、據(jù)債項(xiàng)評級(jí)流程需要提供源信息、對信息進(jìn)行加工處理以及分析評價(jià)的人員，包括業(yè)務(wù)發(fā)起部門人員、盡責(zé)人員、評委和問責(zé)審批人、債項(xiàng)評級(jí)崗位等。共享層指不直接對信息進(jìn)行分析評價(jià)，但有權(quán)了解相關(guān)信息的人員，共享層人員。在具體查詢權(quán)限上，與目前 CCMS 的查詢權(quán)限的設(shè)置保持高度的統(tǒng)一。3.33.3 流程和權(quán)限設(shè)計(jì)流程和權(quán)限設(shè)計(jì)債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)信息具有高度的共享性。具體而言，系統(tǒng)查詢功能的使用人員可分為兩類：工作層和共享層。工作層指根據(jù)債項(xiàng)評級(jí)流程需要提供源信息、對債項(xiàng)評級(jí)相關(guān)信息進(jìn)行加工處理以及分析評價(jià)的人員，包括業(yè)務(wù)發(fā)起部門人員、盡責(zé)人員、評委和問責(zé)審批人、債項(xiàng)評級(jí)崗位等。共享層指不直接對信息進(jìn)行分析評價(jià)，

31、但有權(quán)了解相關(guān)信息的人員，即債項(xiàng)評級(jí)崗位的共享層人員。在具體查詢權(quán)限上，與目前 CCMS 的查詢權(quán)限的設(shè)置保持高度的統(tǒng)一。類似客戶信用評級(jí)，債項(xiàng)評級(jí)也有自身的權(quán)限管理。在債項(xiàng)評級(jí)模塊中，債項(xiàng)評級(jí)崗用戶查詢債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果時(shí)，按機(jī)構(gòu)歸屬關(guān)系進(jìn)行數(shù)據(jù)查尋范圍的控制。對于非債項(xiàng)評級(jí)崗角色的用戶，每個(gè)人只能查看到自己權(quán)限內(nèi)能夠查看到的貸款業(yè)務(wù)的債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果。例如，客戶經(jīng)理只能看到自己維護(hù)的客戶的貸款債項(xiàng)評級(jí)；盡責(zé)審查員只能看到自己負(fù)責(zé)的貸款的債項(xiàng)評級(jí)。以此類推到其他相關(guān)人員。債項(xiàng)評級(jí)系統(tǒng)的用戶主要包括：（1）公司業(yè)務(wù)人員，如客戶經(jīng)理，主管，分行行長等客戶經(jīng)理（債項(xiàng)評級(jí)發(fā)起人員）填寫債項(xiàng)信息，發(fā)起債項(xiàng)評級(jí)（

32、角色鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字為 CCMS 現(xiàn)有）債項(xiàng)評級(jí)復(fù)審人員復(fù)審債項(xiàng)相關(guān)信息（新建角色）其他人員查看（2）風(fēng)險(xiǎn)管理部人員，如債項(xiàng)評級(jí)崗，盡責(zé)審查人員債項(xiàng)評級(jí)崗認(rèn)定和人工干預(yù)評級(jí)結(jié)果（角色為新建）其他人員查看（角色為 CCMS 現(xiàn)有）（3）審批人員，如評委，審批人等全部僅為查看（角色為 CCMS 現(xiàn)有）債項(xiàng)評級(jí)模塊中，認(rèn)定的權(quán)限按照行業(yè)、申請金額來設(shè)定權(quán)限。按區(qū)間設(shè)定金額權(quán)限。小金額可以自動(dòng)認(rèn)定，但新增授信需要全部是人工認(rèn)定。權(quán)限可以維護(hù)。評級(jí)認(rèn)定的權(quán)限所在機(jī)構(gòu)，為審批流程的盡責(zé)環(huán)節(jié)所在機(jī)構(gòu)。3.43.4 報(bào)表要求報(bào)表要求本部分報(bào)表可在系統(tǒng)內(nèi)通過聯(lián)機(jī)查詢、打印。目前查詢權(quán)限為各行可查

33、詢本機(jī)構(gòu)，總行債項(xiàng)評級(jí)崗可查詢?nèi)?。統(tǒng)計(jì)對象為有認(rèn)定債項(xiàng)評級(jí)的貸款。下面每張報(bào)表均為針對總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行三級(jí)對象，按月（每月月底）取數(shù)匯總報(bào)送。表一：按債項(xiàng)級(jí)別匯總統(tǒng)計(jì)債項(xiàng)級(jí)別債項(xiàng)筆數(shù)貸款金額合計(jì)1 級(jí)2 級(jí)3 級(jí)4 級(jí)5 級(jí)N 級(jí)表二：按產(chǎn)品匯總統(tǒng)計(jì)鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字產(chǎn)品債項(xiàng)筆數(shù)貸款金額合計(jì)流動(dòng)性資金貸款中長期固定資產(chǎn)貸款開立銀行承兌匯票額度銀團(tuán)貸款貿(mào)易融資額度承銷短期融資券額度其它表三：按期限匯總統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品債項(xiàng)筆數(shù)貸款金額合計(jì)1 年以內(nèi)1 年-3 年3 年-5 年5 年-10 年10 年以上表四：按客戶匯總統(tǒng)計(jì)客戶評級(jí)債項(xiàng)筆數(shù)貸款金額合計(jì)AAAAAABBB+BBBBBB

34、-BB+BB-B+B鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字B-CCCCCCD其他其他表五：按行業(yè)行業(yè)債項(xiàng)筆數(shù)貸款金額合計(jì)A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B 采礦業(yè)C 制造業(yè)D 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E 建筑業(yè)F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)G 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)H 批發(fā)和零售業(yè)I 住宿和餐飲業(yè)J 金融業(yè)K 房地產(chǎn)業(yè)L 租賃業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)M 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)P 教育Q 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)R 文化、體育和娛樂業(yè)S 公共管理和社會(huì)組織鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字T 國際組織表六：客戶評級(jí)、債項(xiàng)評級(jí)交叉映射表1 級(jí)2 級(jí)3 級(jí)4

35、級(jí)5 級(jí)6 級(jí)7 級(jí)8 級(jí)9 級(jí)N 級(jí)AAA1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)AA1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)A1、貸款金額合計(jì)2、筆

36、數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)BBB+1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)BBB1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款

37、金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)BBB-1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)BB+1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2

38、、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)BB-1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)B+1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款

39、金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)B1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆1、貸款金額合計(jì)2、筆鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字?jǐn)?shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)B-1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2

40、、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)CCC1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)CC1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)C1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸

41、款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)D1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)其他其他1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、

42、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)1、貸款金額合計(jì)2、筆數(shù)表七：按地區(qū)或一級(jí)行機(jī)構(gòu)地區(qū)債項(xiàng)筆數(shù)貸款金額合計(jì)地區(qū) 1地區(qū) 2地區(qū) 3地區(qū) 4地區(qū) 5地區(qū) N表八：按機(jī)構(gòu)（到二級(jí)行）機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)債項(xiàng)筆數(shù)貸款金額總計(jì)鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字（一級(jí)）（二級(jí)）一級(jí)行二級(jí)行 1二級(jí)行 2一級(jí)行由于債項(xiàng)評級(jí)的統(tǒng)計(jì)需求不確定性較大，需提供后臺(tái)導(dǎo)出數(shù)據(jù)功能，通過數(shù)據(jù)下傳平臺(tái)每月以全量的方式提供原表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以便業(yè)務(wù)部門脫機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。3.53.5 有關(guān)計(jì)算方法、計(jì)算公式有關(guān)計(jì)算方法、計(jì)算公式此

43、次開發(fā)的評級(jí)模型有較為復(fù)雜的計(jì)算公式，由于此部分內(nèi)容屬于商業(yè)機(jī)密，因此在適當(dāng)時(shí)機(jī)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在系統(tǒng)開發(fā)階段時(shí)再給出詳細(xì)公式。相關(guān)計(jì)算邏輯詳見附件。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第四章第四章 界面要求界面要求總體要求：1良好的瀏覽器風(fēng)格的人機(jī)交互界面。2界面設(shè)計(jì)應(yīng)簡單并利于業(yè)務(wù)人員理解。3界面風(fēng)格統(tǒng)一。作為風(fēng)險(xiǎn)管理模塊所涉及的相關(guān)系統(tǒng)，例如客戶管理系統(tǒng)、客戶信用評級(jí)系統(tǒng)、對公授信審批系統(tǒng)、分類認(rèn)定和準(zhǔn)備金測算系統(tǒng)以及監(jiān)控系統(tǒng)的用戶都是對公授信的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理人員，希望對這些系統(tǒng)的界面設(shè)計(jì)保持統(tǒng)一風(fēng)格。4界面按照 1024 * 768 像素進(jìn)行設(shè)計(jì)。具體的畫面要求：1、增加債項(xiàng)評級(jí)模塊在公司授

44、信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中增加債項(xiàng)評級(jí)模塊，具體位置見下圖的紅圈：2、對每一債項(xiàng)的評級(jí)結(jié)果畫面鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字客戶信息基本信息評級(jí)信息PD行業(yè) 債項(xiàng)信息押品種類：押品估值：債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果LGD：債項(xiàng)級(jí)別： 預(yù)期損失率：3、對每一客戶的所有債項(xiàng)的評級(jí)結(jié)果列表畫面客戶的債項(xiàng)信息客戶號(hào)：客戶名稱：債項(xiàng)編號(hào)債項(xiàng)類型債項(xiàng)金額擔(dān)保類型貸款發(fā)放日期貸款到期日期LGD債項(xiàng)評級(jí)結(jié)果EL4、進(jìn)入債項(xiàng)評級(jí)模塊的首畫面近期（月、周、日）的債項(xiàng)信息行號(hào)：客戶名稱：行名行號(hào)債項(xiàng)編號(hào)債項(xiàng)類型債項(xiàng)金額貸款發(fā)放日期貸款到期日期LGD債項(xiàng)級(jí)別預(yù)期損失鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第五章第五章 其它要求其它要求5.15.1

45、非功能性需求非功能性需求非功能需求描述表非功能需求項(xiàng)類型非功能需求項(xiàng)說明非功能需求內(nèi)容描述使用和投產(chǎn)范圍：要開發(fā)系統(tǒng)的應(yīng)用范圍，包括是全轄使用還是在某一局部使用；使用時(shí)系統(tǒng)覆蓋到哪一級(jí)別等。該系統(tǒng)在全轄 32 個(gè)分支機(jī)構(gòu)使用，各個(gè)分支機(jī)構(gòu)下屬機(jī)構(gòu)也均為用戶。該系統(tǒng)的最終用戶為每個(gè)信貸人員與風(fēng)險(xiǎn)管理人員，故目前設(shè)計(jì)用戶數(shù)約 1 萬。運(yùn)行時(shí)間模式（例如7X24、5X8）同 CCMS 的授信審批應(yīng)用。普通用戶和高級(jí)用戶要高效地執(zhí)行特定操作所需的培訓(xùn)時(shí)間。一周，主要在對風(fēng)險(xiǎn)緩釋相關(guān)因素的量化標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一上?？捎眯詳?shù)據(jù)需要在系統(tǒng)中保留的時(shí)間，可以分?jǐn)?shù)據(jù)類型描述（含非長期保留的數(shù)據(jù)以及歷史數(shù)據(jù)的在線保留時(shí)間） 。長期保留，未來根據(jù)數(shù)據(jù)增長情況與CCMS 的其它應(yīng)用同步制定歷史數(shù)據(jù)的在線保留截止策略。數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，故障恢復(fù)時(shí)間的數(shù)量級(jí)。上一日的數(shù)據(jù)通過備份機(jī)制恢復(fù)，當(dāng)日數(shù)據(jù)可通過批量重新生成評級(jí)結(jié)果?？煽啃詳?shù)據(jù)備份需要保存時(shí)間。長期鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字說明現(xiàn)在的日平均業(yè)務(wù)量、日峰值業(yè)務(wù)量,以及未來三年內(nèi)業(yè)務(wù)量的增長幅度等。業(yè)務(wù)量用 CIF 客戶量、帳戶量、交易量等具體參數(shù)描述。說明系統(tǒng)吞吐量的數(shù)量級(jí)（例如每秒處