2016年下半年北京期貨從業(yè)資格期貨及衍生品概述考試試卷

1、2016年下半年北京期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品概述考試試卷一、單項選擇題共 25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意1、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的以下條件，你 覺得可能會被期貨公司錄用。A.張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年B.王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)C.黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久D.李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格2、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為時，可以獲得最大贏利。A. 14800 點B. 14900 點C. 15000 點D. 15250 點3、期貨交易所應(yīng)

2、當(dāng)向報送財務(wù)會計報告。A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C.期貨公司D.非期貨公司結(jié)算會員4、下面關(guān)于投機(jī)說法錯誤的選項是。A.投機(jī)者承擔(dān)了價格風(fēng)險B.投機(jī)的目的是獲取較大的利潤C(jī).投機(jī)者主要獲取價差收益D.投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行操作5、期貨市場的基本功能之一是。A.消滅風(fēng)險B.躲避風(fēng)險C.減少風(fēng)險D.套期保值6、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的A.中國證監(jiān)會B.中國證券業(yè)協(xié)會C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.各期貨公司7、以下關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的選項是。A.中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會員組成的會員大會B.中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定C.中國期貨業(yè)

3、協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案D.中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生8、客戶保證金未足額追加的，期貨公司。A.應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計算保證金B(yǎng).可以只在報表附注中說明C.應(yīng)當(dāng)按照分類和流動性進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整D.應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本9、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠_5月份豆粕期貨合約。A.買入100手B.賣出100手C.買入200手D,賣出200手10、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為。A. 100 點B. 1000點C. 2000點D. 3000點11、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日

4、后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強(qiáng)行平倉，發(fā)生費(fèi)用為X,同時產(chǎn)生損失 Y,則以下說法正確的選項是。A.企業(yè)承擔(dān)損失 Y,期貨公司承擔(dān)費(fèi)用 XB.期貨公司承擔(dān)費(fèi)用 X和損失YC.企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用 入期貨公司承擔(dān)損失 YD,企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用 X和損失Y12、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期 貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前日向董事會提出。A. 10B 15C. 30D 6013、中國期貨業(yè)協(xié)會是。A.事業(yè)單位B.企業(yè)法人C.社會團(tuán)體法人D.從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)14、某

5、投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破或恒指上漲時該投資者可以贏利。A. 12800 點，13200 點B. 12700 點，13500 點C. 12200 點，13800 點D. 12500 點，13300 點15、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于。A.風(fēng)險較低B .成本較低C.收益較高D.保證金要求較低16、期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則修訂 ，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重 后果的，處理方式為A.予以當(dāng)面批評B.予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信

6、的形式向個人發(fā)出C.予以公開譴責(zé)D.向公安部門舉報17、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則修訂 是對期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)C.中國證監(jiān)會期貨部D.期貨交易所18、管理和使用的具體方法由制定。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同國務(wù)院財政部門C.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國人民銀行D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會19、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險時，證券公司可以。A.為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保B.代客戶下達(dá)交易指令C.協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險D.利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易20、的計算方法就

7、是求連續(xù)假設(shè)干天市場價格（通常采用收盤價）的算術(shù)平均。A.移動平均線B.幾何平均線C.支撐線D.壓力線21、以下關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的選項是 。A.會員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格B.會員由期貨公司會員組成C.期貨交易所對會員結(jié)算D.會員對其受托的客戶結(jié)算22、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A.英國B.新加坡C.美國D.日本23、美元較歐元貶值，此時最正確策略為。A.賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B.買入歐元期貨，同時買入美元期貨C.賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D.買入美元期貨，同時賣出歐元期貨24、某投資者在 5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/

8、盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失 。A . 45.5美元/盎司B . 54.5美元/盎司C. 50美元/盎司D. 4.5美元/盎司25、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為。A. 19480 元B. 19490 元C. 19500 元D. 19510 元二、多項選擇題共 25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意1、以下關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的選項是 。A .成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B.只有當(dāng)新的買入者

9、和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加C.當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時（即換手），持倉量不變，但成交量增加D.當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加2、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國證券業(yè)協(xié)會C.中國人民銀行D.財政部門3、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以躲避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。A.品種相同或相關(guān)B,數(shù)量相等或相當(dāng)C.方向相同D .月份相同或相近4、期貨交易所的職責(zé)包括。A.提供交易的場所B.設(shè)計期貨合約C

10、.監(jiān)督期貨交易D.按照章程和交易規(guī)則對會員進(jìn)行監(jiān)督管理5、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時公布上市品種合約的。A.成交量B .成交價C.持倉量D.最高價與最低價、開盤價與收盤價6、大小，過錯和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯方承擔(dān)的民事責(zé)任。A.期貨合同糾紛B.期貨侵權(quán)糾紛C.期貨違約糾紛D.無效的期貨交易合同糾紛7、期貨交易所會員管理方法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括。A.會員資格的取得條件B.會員資格的終止條件C.對會員的監(jiān)督管理D.會員資格的取得程序8、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有。A .擬定風(fēng)險準(zhǔn)備金的使用方案B.決定結(jié)算擔(dān)保金的使用C.組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作D.決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案9、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)

11、具備條件。A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B.申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C.符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D.公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行10、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有。A .代理客戶從事期貨交易B.進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易C.收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D.挪用客戶的期貨保證金11、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎， 將丁某賣出指令敲成“買 入”，從而導(dǎo)致丁

12、某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是。A .小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為B .小王挪用其他客戶保證金的行為C.小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為D .小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金12、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備。A.投資經(jīng)驗B.專業(yè)知識C.職業(yè)道德D.專業(yè)技能13、以下關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有。A.依法對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B.無權(quán)對期貨公司分支機(jī)構(gòu)

13、進(jìn)行監(jiān)督管理C.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法只對期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理14、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段主要有。A.分散籌資B.外匯期貨交易C.遠(yuǎn)期外匯交易D.外匯期權(quán)交易15、以下關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的選項是 _。A.在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況B .標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日（交割月前一交易日）前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五C.系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五D.從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出

14、，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月 16、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有。A.財務(wù)負(fù)責(zé)人B.期貨公司董事長C.期貨公司監(jiān)事會主席D.除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)， 對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，答復(fù)以下問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下救濟(jì)措施。A.向協(xié)會申訴B.對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映C.對協(xié)會申訴決定不服的，可

15、以向人民法院提起訴訟D.可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁18、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有。A.因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾 5年B .因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、 注冊會計師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、 財務(wù)參謀 機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、驗證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C.因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D.國家

16、機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員19、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨資料的完整和安全。A.交易B.結(jié)算C.交割D.價格20、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括。A.參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)C.聯(lián)名提議召開臨時會員大會D.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格21、以下關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險官的說法，正確的有。A.履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨立性B .對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕C.應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報告期貨公司客戶信息D.履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動回避與本人有利害沖突的事項22、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則修訂對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定