內(nèi)生性問(wèn)題原因和處理方法(共2頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)生性問(wèn)題：就是模型中的一個(gè)或多個(gè)解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)的問(wèn)題。變量的內(nèi)生性問(wèn)題總是不可避免的。內(nèi)生性引起的問(wèn)題主要是引起參數(shù)估計(jì)的不一致。引起內(nèi)生性問(wèn)題的原因：（1）遺漏變量這主要是因?yàn)閷?shí)際的問(wèn)題中，一個(gè)變量往往受到許多變量的影響，在實(shí)際建模過(guò)程中無(wú)法將解釋變量全部列出。在這樣的情況下，遺漏的變量的影響就被納入了誤差項(xiàng)中，在該遺漏變量與其他解釋變量相關(guān)的情況下，就引起了內(nèi)生性問(wèn)題。（2）測(cè)量誤差關(guān)于測(cè)量誤差引起內(nèi)生性的問(wèn)題要基于測(cè)量誤差的假設(shè)。測(cè)量誤差可能是對(duì)被解釋變量的測(cè)量誤差，也可能是由于對(duì)解釋變量的測(cè)量誤差。這兩種情況引發(fā)的結(jié)果是不一樣的。 ( 3) 雙向交

2、互影響這種情況引起的內(nèi)生性問(wèn)題在現(xiàn)實(shí)中最為常見(jiàn)。其基本的原理可以闡述為，被解釋變量和解釋變量之間存在一個(gè)交互影響的過(guò)程。的數(shù)值大小會(huì)引起取值的變換，但同時(shí)的變換又會(huì)反過(guò)來(lái)對(duì)構(gòu)成影響。這樣，在如下的回歸方程中：，如果殘差項(xiàng)的沖擊影響了的取值，而這樣的影響會(huì)通過(guò)傳導(dǎo)到上，從而造成了和殘差項(xiàng)的相關(guān)。也就是引起了內(nèi)生性問(wèn)題。內(nèi)生性問(wèn)題處理方法：1.工具變量法（IV） 就是找到一個(gè)變量和內(nèi)生化變量相關(guān)，但是和殘差項(xiàng)不相關(guān)。在OLS的框架下同時(shí)有多個(gè)IV，這些工具變量被稱(chēng)為兩階段最小二乘（2SLS）估計(jì)量。具體的說(shuō)，這種方法是找到影響內(nèi)生變量的外生變量，連同其他已有的外生變量一起回歸，得到內(nèi)生變量的估計(jì)值，以此作為IV，放到原來(lái)的回歸方程中進(jìn)行回歸。2.代理變量法（Proxy）Proxy方法是將不可觀測(cè)的變量用近似的變量進(jìn)行替代，也就是說(shuō)，是在殘差項(xiàng)中提取出有用的信息，但是并沒(méi)有對(duì)現(xiàn)有的解釋變量進(jìn)行處理。3. 自然實(shí)驗(yàn)法 就是就是發(fā)生了某些外部突發(fā)事件，使得研究對(duì)象仿佛被隨機(jī)分成了實(shí)驗(yàn)組或控制組。該事件只影響一部分樣本，或者只影響解釋變量而不影響被解釋變量。4. 雙重差分法倘若出現(xiàn)了一次外部沖擊，這次沖擊影響了一部分樣本，對(duì)另一部分樣本則無(wú)影響，雙重差分法就是用來(lái)研究這次沖擊的凈效應(yīng)的。其基本思想是，將受沖擊的樣本視作實(shí)驗(yàn)組，再按照一定標(biāo)準(zhǔn)在未受沖擊的