計量經(jīng)濟學選擇題

1、B變量間的因果關(guān)系D 變量間不確定性的依存關(guān)系答2.進行相關(guān)分析時的兩個變量ABCD3滲數(shù)varb var選擇題Ch3兩變量線性回歸1.相關(guān)關(guān)系是指（D ）。 變量間的非獨立關(guān)系 變量間的函數(shù)關(guān)系都是隨機變量都不是隨機變量一個是隨機變量，一個不是隨機變量 隨機的或非隨機都可以-的估計量?具備有效性是指（B ）。(?- )=04.產(chǎn)量（x，臺）與單位產(chǎn)品成本（丫,元/臺）之間的回歸方程為Y=356- 1.5X , 這說明（D ）。產(chǎn)量每增加一臺，產(chǎn)量每增加一臺，產(chǎn)量每增加一臺，產(chǎn)量每增加一臺，A B C D單位產(chǎn)品成本增加 單位產(chǎn)品成本減少 單位產(chǎn)品成本平均增加 單位產(chǎn)品成本平均減少356兀1.

2、5元356元1.5元5.對回歸模型 Yi= 一0 -Xj + U j進行檢驗時， N （0，匚 i2）2N （0,二）B t(n-2)D t(n)通常假定 u i服從（c ）。6.以Y (DA表示實際觀測值,）。Y表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使(Y *)= 0(Y Y?i)2=0（Y £）=最小亠 2（Y 乂）=最小7.設(shè)Y表示實際觀測值,A丫表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立 （D ）。B « = 丫8.用 OLS估計經(jīng)典線性模型YiC9.以Y（x , 丫）（X , Y?）表示實際觀測值,(X，(X，1Xi+ u j ,則樣本回歸直線通過點（D ）。

3、Y）Y）D （Y表示OLS估計回歸值，則用 OLS得到的樣本回歸直線Y?= K +氏Xj 滿足(a )。A 工(Yj-£)=0B x - (Y Y)2=0C、- (Y Y?)2=od 、' (Y Y)2=o10.用一組有30個觀測值的樣本估計模型Yj= ：iX|+ u i ,在0.05的顯著性水平下對':i的顯著性作t檢驗，則'-1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（D ）。Ato5(30)Bto.o25(30)Cto.o5(28)Dto.O25(28)11.判定系數(shù)R2的取值范圍是（C）。AR2W -1 B R2> 1C0< R2W 1D1 w

4、 R w 112.回歸模型Y = P 0 * P 1XiUi 中,關(guān)于檢驗H 0: 一 - 0所用的統(tǒng)計量11 ，下列說法正確的是（D ）。Var（ ?i）A 服從 25-2）B 服從 t（n-1）C 服從 2（n-1）D 服從 t（n-2）13根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為 lnY =2.00 0.751nXj，這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（C ）。A 2%B 0.2% C 0.75%D 7.5%14.回歸分析中定義的（B ）。A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B. 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨

5、機變量D. 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量Ch4多元線性回歸模型1. 下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B ）A.B.C.D.Cj （消費）=500+0.8 Ij （收入）Qi （商品需求）=10+0.8 Ii （收入）+0.9 P （價格）Qi （商品供給）=20+0.75 P （價格）YL6K°4Yi （產(chǎn)出量）=0.65 Li （勞動）Ki （資本）2. 用一組有30個觀測值的樣本估計模型yt =b0 b1x1tb2x2tut后，在0.05的顯著性水平上對b的顯著性作t檢驗，則“顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（A t0.05 (30)B.t0.025

6、 (28) C. t0.025 (27) D.F 0.025 (1,28)3.線性回歸模型yt=b0' bx1t' bx2t''bkXkt'Ut中，檢驗 H° :bt=0(i =0,1,2,.k)Pi時，所用的統(tǒng)計量I !服從(C )A. t (n-k+1)B.t (n-k-2)C.t （n-k-1）4.調(diào)整的判定系數(shù)D.t （n-k+2）A.R2R2B.R2 “一上Lr2 n - k -12. n-122. n-12.C. R=1（1 R ） D. R=1（1 R ）n k -1n k -15. 半對數(shù)模型丫二1 nX "中，參數(shù)：

7、1的含義是（c ）。A. X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B. Y關(guān)于X的邊際變化C. X的相對變化，引起 Y的期望值絕對量變化D. Y關(guān)于X的彈性6. 半對數(shù)模型1n 丫八°梯 L中，參數(shù)：1的含義是（A ）。A. X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B. Y關(guān)于X的彈性C. X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D. Y關(guān)于X的邊際變化Ch6異方差、序列相關(guān)和多重共線性1. Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ A ）。A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性2. 在異方差性情況下，常用的估計方法是（ D ）。A. 一階差分法B.廣義差分法C

8、.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法:/與判定系數(shù)7之間有如下關(guān)系（D ）3. Glejser檢驗方法主要用于檢驗（A ）。A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性D ）。B.懷特檢驗方差膨脹因子檢驗4. 下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（A.戈德菲爾特一一匡特檢驗C.戈里瑟檢驗D.5. 當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（A ）。A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C. 廣義差分法D.使用非樣本先驗信息(A )。6. 如果戈德菲爾特一一匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題7. 如果模型yt=bo+b1Xt+ut存在

9、序列相關(guān)，則( D )。A.cov(x t, u t)=0 B.cov(u t, u s)=0(t 半s)C. cov（x t, u t）豐 0 D. cov（u t, us）豐 0（t 豐 s）8. DW檢驗的零假設(shè)是（p為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（B ）。A DW= 0 B、p = 0C、DW= 1D、p = 19. DW的取值范圍是（ D ）oA -1 W DWE 0B、-1 W DWE 1 C、-2 < DW 2 D、0< DW 410. 當 DW= 4 時，說明（D ）。A、不存在序列相關(guān)B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D存在完全的負的一階自相關(guān)11. 當DV 0時，說明（C ）。A、不存在序列相關(guān)B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D存在完全的負的一階自相關(guān)12. 當DW= 2時，說明（ A ）。A、不存在序列相關(guān)B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D存在完全的負的一階自相關(guān)13. 當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量