纏論 都業(yè)華 股指期貨投資者策略

1、第十三周 股指期貨投資者策略我推薦穩(wěn)健同學(xué)只操作周線、日線“防狼術(shù)”篩選過(guò)的個(gè)股：1、“防狼術(shù)”解釋：根據(jù)一支股票前世今生來(lái)世的判斷方法，操作級(jí)別MACD指標(biāo)在零軸之上通常意味著處在下跌 一生（除去最終一賣結(jié)束那一筆），而MACD指標(biāo)處在零軸之下通常意味著處在下跌一生（除去一買起來(lái)那一筆），這樣篩選肉眼即可以做到，非常簡(jiǎn)單。而篩選的含義則是去選擇從零軸上方下來(lái)第一次回抽的個(gè)股。2、由于選取了周線和日線級(jí)別，所以決定了每年的交易標(biāo)的的次數(shù)并不多，心態(tài)相對(duì)穩(wěn)定，體現(xiàn)了穩(wěn)健的特性。3、這樣做的優(yōu)點(diǎn)基本不會(huì)遇到持續(xù)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，而且能夠參與到主升浪；缺點(diǎn)是會(huì)放棄掉第一類買點(diǎn)起來(lái)的那一筆行情，同時(shí)交易機(jī)會(huì)

2、并不像其它方法那么多（如果想要增加交易機(jī)會(huì)，需酌情對(duì)周期進(jìn)行減小，同學(xué)們可以根據(jù)自身情況來(lái)判斷是否需要這樣做）。4、之所以選擇第一次回抽，是因?yàn)榈谝淮位爻榱爿S不是二買就是類二買，這兩類買點(diǎn)的穩(wěn)定性都比較高；其實(shí)第二次回抽零軸同樣也存在著機(jī)會(huì)，但是考慮到可能是第二個(gè)中樞震蕩，或者是三買回抽，不確定相對(duì)高一些，所以放棄，此處也體現(xiàn)了穩(wěn)健的含義。股指期貨的操作策略與規(guī)則我推薦同學(xué)進(jìn)行連續(xù)交易，操作5分鐘級(jí)別線段。一、分析：1、之所以在只做特定點(diǎn)交易和連續(xù)交易中選擇連續(xù)交易，是因?yàn)閺睦碚撋现v連續(xù)交易方式的收益率可以做到更高。而且，估計(jì)像在海龜交易法則中，同時(shí)看幾個(gè)期貨品種這種做法在同學(xué)們中實(shí)現(xiàn)的難度會(huì)

3、稍大些，因?yàn)榇蟛糠滞瑢W(xué)只接觸股票，對(duì)其它商品走勢(shì)都比較陌生。2、在線段和筆的選擇上，我最終選擇了稍復(fù)雜些但是更精確一些的線段，主要考慮到只跟蹤IF合約這一個(gè)品種，多花些時(shí)間來(lái)進(jìn)行線段的推導(dǎo)是可行的。3、由于股指期貨具備T+0特征，同時(shí)又可以多空雙邊交易，所以初學(xué)者很容易陷入到頻繁交易的誤區(qū)中，不是說(shuō)頻繁交易不行，而是難度過(guò)大，普通人無(wú)法承受，很容易在左右挨巴掌的過(guò)程中信心崩潰掉。所以我最終建議同學(xué)們交易5分鐘線段，從交易頻次來(lái)看，平均而言，包括了被止損掉的交易，每天大概在3次左右。二、開(kāi)倉(cāng)預(yù)條件：1、發(fā)現(xiàn)5分鐘級(jí)別有中樞背馳跡象出現(xiàn)，即潛在第一類買點(diǎn)或賣點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)；包含中樞背馳和盤(pán)整背馳，第一個(gè)

4、中樞還沒(méi)有產(chǎn)生時(shí)，盤(pán)背不開(kāi)倉(cāng)。2、當(dāng)5分鐘沒(méi)有產(chǎn)生背馳，但是出現(xiàn)了第二類買點(diǎn)或賣點(diǎn)時(shí)；前提是之前已經(jīng)有了一個(gè)同級(jí)別中樞，或者是急跌急漲后產(chǎn)生的第二類買點(diǎn)或者賣點(diǎn)。如果不是這種情況的二買或者二賣，十之八九會(huì)震蕩一番，后面還有類二買和類二賣可以做。前提思路：在同級(jí)別分解的視角下操作。同級(jí)別分析和中樞維持思路比較：1、在開(kāi)倉(cāng)時(shí)，同級(jí)別分解大多數(shù)時(shí)候晚于中樞維持，相當(dāng)于中樞維持能開(kāi)在一買或一賣上，而同級(jí)別分解很多時(shí)候都是在二買或者二賣上；2、但是同級(jí)別分解思路簡(jiǎn)單，處理起來(lái)不會(huì)有任何兩可的地方。預(yù)開(kāi)倉(cāng)條件之一：5分鐘級(jí)別出現(xiàn)背馳預(yù)開(kāi)倉(cāng)條件之二：急跌后5分鐘級(jí)別出現(xiàn)第二類買點(diǎn)如果行情就此啟動(dòng)，同級(jí)別分解

5、和中樞維持思路下的不同之處三、開(kāi)倉(cāng)條件：當(dāng)發(fā)現(xiàn)5分鐘級(jí)別有預(yù)開(kāi)倉(cāng)條件出現(xiàn)時(shí)，使用區(qū)間套的形式結(jié)合1分鐘走勢(shì)，在1分鐘圖形上進(jìn)行定位；如果1分鐘內(nèi)部已經(jīng)有背馳跡象（這點(diǎn)通過(guò)1分鐘K線MACD的紅綠柱能看出來(lái)），1分鐘一筆是否結(jié)束，以5分鐘是否能形成有力度的頂?shù)追中蛠?lái)確定，如果形成則無(wú)需等待，待5分鐘K線收盤(pán)后即刻開(kāi)倉(cāng)；如果1分鐘內(nèi)部沒(méi)有背馳跡象，需要5分鐘級(jí)別的驗(yàn)證分型來(lái)確認(rèn)。1分鐘一共有以下幾種不同形式，詳見(jiàn)后圖。在開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)附近有可能出現(xiàn)的1分鐘圖形（有內(nèi)部背馳）這兩種狀況下，開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)可以區(qū)間套到紅色1分鐘一筆上，我不建議繼續(xù)向下使用區(qū)間套到15秒K線上去操作，而是建議看5分鐘級(jí)別的底分型，如果有

6、明顯的底分型出現(xiàn)，則認(rèn)為這一筆下跌已經(jīng)結(jié)束，可以開(kāi)倉(cāng)；如果底分型不明顯，可以使用停頓法。在開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)附近有可能出現(xiàn)的1分鐘圖形（無(wú)內(nèi)部背馳）四、止盈條件：1、發(fā)現(xiàn)30分鐘級(jí)別或者60分鐘、120分鐘、日線級(jí)別面臨BOLL軌道反向壓力或支撐時(shí)；根據(jù)軌道移動(dòng)的速度大致計(jì)算止盈位。2、根據(jù)R比率及成功率的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，設(shè)定止盈位；這種情況的處理需要時(shí)間累積，通常要知道大致自己交易的成功率，以及一般而言一筆交易大致能夠向上移動(dòng)的最大點(diǎn)數(shù)。以40%的成功率為例，如果每次虧損大概在10個(gè)點(diǎn)左右，你的每筆盈利要在15個(gè)點(diǎn)，才能達(dá)到盈虧平衡。所以基于這個(gè)數(shù)據(jù)，一般而言止盈要考慮在40-50個(gè)點(diǎn)。所以4-5R是可以考慮

7、的止盈點(diǎn)。5分鐘下跌線段止盈五、止損條件：1、當(dāng)剛剛開(kāi)倉(cāng)時(shí)，止損點(diǎn)為5分鐘分型的第三根K線極值點(diǎn)；即：底分型多單開(kāi)倉(cāng)時(shí)，止損點(diǎn)為底分型第三根K線的最低點(diǎn)；頂分型空單開(kāi)倉(cāng)時(shí)，止損點(diǎn)為頂分型第三根K線最高點(diǎn)。2、當(dāng)單子開(kāi)始盈利時(shí)，根據(jù)止損點(diǎn)上移規(guī)則來(lái)移動(dòng)止損點(diǎn)；詳見(jiàn)下頁(yè)止損點(diǎn)上移規(guī)則。止損點(diǎn)上移思路：最難處理的中樞震蕩止損位設(shè)定：黃金分割輔助制定止損位處理方案：針對(duì)1-2的調(diào)整幅度不到0-1一筆的50%這種情況，為了避免之后中樞震蕩小幅跌穿之前低點(diǎn)需要止損再回補(bǔ)這種做法，可以考慮把止損略微放寬，原則是放寬一檔，如果是0.809，就放寬到0.618，如果是0.618，就放寬到0.50，超過(guò)0.50的

8、不能放寬了。原則上股票可以有千分之三的誤差，股指期貨可以有千分之一的誤差。此方法通常只用在小周期上。六、平倉(cāng)條件：在止損、止盈都沒(méi)有達(dá)到的前提下，平倉(cāng)條件就是反向開(kāi)倉(cāng)條件。包含中樞背馳和盤(pán)整背馳。七、回補(bǔ)條件：用在止損、止盈后發(fā)現(xiàn)原線段并沒(méi)有終結(jié)，希望再度介入的情況下：1、中樞震蕩中止損出局后的回補(bǔ)；這種情況不能著急，要耐心等待把你打掉這5分鐘一筆終結(jié)掉再回補(bǔ)。如果發(fā)現(xiàn)向下變成了有效擊穿而不是短暫擊穿，則可以放棄回補(bǔ)?；匮a(bǔ)點(diǎn)的確認(rèn)和之前開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)的確認(rèn)方式相同。2、止盈離場(chǎng)后的回補(bǔ)；通常是5分鐘回調(diào)一筆后回補(bǔ)，也可以等5分鐘做類二買或者類二賣后回補(bǔ)；如果覺(jué)得已經(jīng)漲幅比較大，也可以選擇不回補(bǔ)，等待反向開(kāi)倉(cāng)。實(shí)際交易案例分析我在節(jié)后為大家做的的模擬交易示范10月8日交易：為在短時(shí)間內(nèi)能看出效果，我縮小了一個(gè)級(jí)別的周期，做1分鐘線段10月8日交易分析：買入開(kāi)倉(cāng)10月8日交易分析：賣出平倉(cāng)10月9日交易：10月9日交易：買入開(kāi)倉(cāng)10月9日交易：賣出平倉(cāng)溫馨提示我們課程分享的案例純屬教學(xué)性質(zhì)，并非推薦股票，目的是要授之以