OPICS資金系統(tǒng)外匯買賣操作流程

1、外匯買賣業(yè)務(wù)流程第一節(jié) 概 述1外匯買賣功能簡介：資金系統(tǒng)中的外匯買賣主要用于外匯即期、遠(yuǎn)期、掉期以及期權(quán)的外匯買賣交易的處理，從交易錄入、交易復(fù)核到清算錄入、清算復(fù)核，可以支持從前臺交易到后臺清算的全部業(yè)務(wù)功能。2撰寫說明：本文檔以當(dāng)前現(xiàn)有的外匯交易為主線，同時介紹一下外匯交易中心接口和交易對手清算信息的維護等功能。第二節(jié) 外匯交易流程1、業(yè)務(wù)流程圖2、業(yè)務(wù)流程說明1.0前臺交易交易員與交易對手達成外匯交易，包括通過外匯交易中心和其他途徑與交易對手達成的外匯資金交易。交易中心的交易可以通過系統(tǒng)接口自動導(dǎo)入，這里主要指無法通過接口導(dǎo)入的部分交易。所有的外匯買賣交易按照外匯資金交易內(nèi)部操作規(guī)程的

2、相關(guān)規(guī)定辦理。2.0交易錄入(FXTE)交易員達成外匯資金交易后填寫外匯交易流轉(zhuǎn)單。外匯資金交易流轉(zhuǎn)單作為劃款與記帳的憑證，原始憑證如郵件、傳真、成交協(xié)議等作為流轉(zhuǎn)單的附件。流轉(zhuǎn)單格式見下：外匯資金交易流轉(zhuǎn)單編號：交易審批交易內(nèi)容外匯資金交易員外匯資金交易主管國際部總經(jīng)理分管行長年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日清算信息清算幣種金額清算金額大寫付款日期付款賬號付款賬戶行收款人名稱收款人賬號收款人開戶行名稱我行收匯幣種及金額我行收匯日期計財部經(jīng)辦主管計財部總經(jīng)理分管行長年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日資金清算經(jīng)辦復(fù)核授權(quán)發(fā)報年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日賬務(wù)處理記賬員對賬

3、員備注：外匯交易中心交易號： 。資金系統(tǒng)DEAL NO。 。年 月 日年 月 日流轉(zhuǎn)單按照順序編號，不可以跳號、重號，最后流轉(zhuǎn)到國際業(yè)務(wù)部單證中心進行帳務(wù)核對。交易員根據(jù)流轉(zhuǎn)單的內(nèi)容，將外匯交易信息錄入資金系統(tǒng)。交易員輸入FXTE鍵入交易錄入界面：首先要切換交易輸入界面。即期選擇：TEMPLATE-LOAD-SPOT-FX SPOT DEAL ENTRY；遠(yuǎn)期選擇：TEMPLATE-LOAD-FORWARD-FX FORWARD DEAL ENTRY。以下幾項交易要素是必須輸入的：Purchase/Sale：買/賣方向Value date：起息日CCY 、CTR：交易幣種Customer：交易

4、對手CCY amount、CTR amount：兩個幣種金額，可以只輸入一個幣種金額，另一筆金額通過匯率自動折算Spot rate：交易的即期匯率Rate：交易的匯率Broker/deal source：中間商，目前僅選擇D,直接交易Deal no：交易號，交易保存后自動生成，也可以通過交易號調(diào)出已輸入的交易Trader：交易員Portfolio、Cost center：選擇交易種類：自營代客等等Deal date：交易日期錄入基本交易信息后，點擊DONE保存，系統(tǒng)自動生成DEAL NO。3.0交易復(fù)核（FXDV、FXIQ）前臺交易員交易錄入后，內(nèi)部中臺人員根據(jù)交易流轉(zhuǎn)單進行交易復(fù)核。資金系統(tǒng)

5、復(fù)核交易錄入FXDV交易直接通過交易號復(fù)核。輸入DEAL NO后，點擊GET，根據(jù)交易單核對交易信息，核對一致后，點擊VERIFY。如果不知道交易編碼，可以通過FXIQ查找未復(fù)核交易列表。然后在表內(nèi)選擇此筆交易進行復(fù)核。復(fù)核界面直接通過與上面相同。4.0交易修改（FXTE）和刪除（FXDR）交易復(fù)核發(fā)現(xiàn)交易要素錯誤的，通過交易錄入界面鍵入交易碼調(diào)出原來錄入的交易直接修改。無法修改的通過交易刪除（FXDR）交易刪除該筆交易。5.0清算錄入（FXPR、FXIQ）交易復(fù)核一致后，內(nèi)部中臺人員將流轉(zhuǎn)單傳遞到清算人員。人民幣清算需要預(yù)先由計財部核定頭寸，內(nèi)部中臺人員完成資金系統(tǒng)內(nèi)人民幣資金的清算錄入、清

6、算復(fù)核，再將流轉(zhuǎn)單交清算中心，由清算中心人員完成大額支付系統(tǒng)中的人民幣清算；外幣清算直接將流轉(zhuǎn)單交單證中心清算人員，由單證中心根據(jù)交易成交單進行清算信息的錄入。清算信息可以通過FXPR直接進行清算錄入。如果，該交易對手的清算幣種在系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了清算路徑，系統(tǒng)可以自動調(diào)出該清算路徑，清算人員直接DONE就可以了。如果不知道交易編碼，同樣也可以通過FXIQ交易查詢未添加清算路徑的交易列表。然后根據(jù)列表內(nèi)容，選擇這筆交易進行添加。呼出的界面與直接通過交易碼進行清算的界面相同。6.0清算復(fù)核（FXAU、FXIQ）單證中心清算人員需要對已錄入的清算信息進行復(fù)核。如果知道交易編碼可以通過FXAU交易直接復(fù)核

7、。如果不知道交易碼可以通過FXIQ交易查詢未復(fù)核清算路徑交易。然后在列表中選擇交易，雙擊交易，呼出交易復(fù)核界面進行復(fù)核。清算信息的錄入、復(fù)核人員都要在交易流轉(zhuǎn)單上簽字，清算完成后將流轉(zhuǎn)單傳遞到單證中心會計崗進行帳務(wù)核對。7.0清算帳務(wù)清算復(fù)核后，系統(tǒng)會自動根據(jù)參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)接口將生成的SWIFT報文自動發(fā)出，并完成此筆交易的會計帳務(wù)的處理。資金頭寸的帳務(wù)需要會計人員手工記帳，交易員另外打印一份交易成交單，在交易起息日前交會計記帳。交易流轉(zhuǎn)單最后由單證中心會計崗保留，用于收付款的到帳情況核對，并將核對結(jié)果異常情況及時反饋前臺交易員協(xié)助處理。注意：1、前臺交易錄入FXTE，以后的交易復(fù)核FXDV、

8、清算錄入FXPR、清算復(fù)核FXAU都可以輸入交易編碼進入相應(yīng)交易進行操作。如果不知道交易編碼可以通過FXIQ交易查詢交易狀態(tài)，進行相應(yīng)操作。2、人民幣清算業(yè)務(wù)需要兩份流轉(zhuǎn)單，一份由清算中心劃款，一份單證中心帳務(wù)核對；不牽扯人民幣付款的業(yè)務(wù)需要一份流轉(zhuǎn)單，在國際業(yè)務(wù)部內(nèi)部劉轉(zhuǎn)后，最后用于單證中心對帳。第三節(jié) 外匯交易中心接口為了提高業(yè)務(wù)效率，確保交易數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確，我們開發(fā)了外匯交易中心接口。該接口的功能是將通過外匯交易中心完成的外匯交易實時導(dǎo)入資金系統(tǒng)，進行后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。1、業(yè)務(wù)流程圖通過交易中心接口，我們可以將交易流程大大簡化，簡化后的流程如下：上圖中綠色部分為通過接口的業(yè)務(wù)流程，黃色部分

9、為出現(xiàn)特殊情況系統(tǒng)無法自動處理時需要手工處理的業(yè)務(wù)流程。2、業(yè)務(wù)說明1.0交易中心接口程序交易員在交易中心交易系統(tǒng)完成交易后，接口程序自動向資金系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并完成交易錄入、交易復(fù)核、清算錄入等三個環(huán)節(jié)的工作。交易審批程序仍然按照正常的審批流程進行，不受接口程序影響。只是省略了幾步憑證傳遞的工作。交易員在交易中心完成交易后，打印成交易單，簽字后交單證中心會計崗進行資金清算的帳務(wù)處理，同時編制外匯資金交易流轉(zhuǎn)單，流轉(zhuǎn)單的格式內(nèi)容與上面相同。流轉(zhuǎn)單經(jīng)正常審批程序后，直接傳遞給單證中心結(jié)算崗，并做好收付登記。2.0清算復(fù)核清算人員根據(jù)外匯資金交易流轉(zhuǎn)單進行清算信息的復(fù)核。復(fù)核的操作與正常錄入交易中的

10、6.0步驟相同。3.0清算及帳務(wù)處理系統(tǒng)自動通過大額支付和SWIFT接口進行資金清算和會計帳務(wù)處理。交易中心接口的優(yōu)點：1、通過外匯交易中心接口，我們省略了交易錄入、交易復(fù)核、清算錄入等三個環(huán)節(jié)的工作，減少了工作量。2、通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)，避免人為操作因素造成數(shù)據(jù)的錯誤與遺漏。3、保留了清算復(fù)核交易，控制了清算的風(fēng)險。在提高效率的同時，有效控制了交易的風(fēng)險。需要注意：需要進行人民幣清算的業(yè)務(wù)需要兩份流轉(zhuǎn)單，一份由清算中心劃款，一份單證中心對帳；其他不牽扯人民幣付款的業(yè)務(wù)需要一份流轉(zhuǎn)單，在國際業(yè)務(wù)部內(nèi)部流轉(zhuǎn)后，最后用于單證中心對賬。交易中心接口可以提高工作效率，自動完成交易錄入、復(fù)核及清算信息

11、的錄入工作。但是，只有滿足以下條件才可以正常運行：1、交易中心的交易員與資金系統(tǒng)中的交易員相一致2、交易中心的交易對手在資金系統(tǒng)中有定義3、資金系統(tǒng)建立了該交易對手交易貨幣的默認(rèn)清算路徑如果不能滿足以上條件，可能會造成交易要素不全，如果交易員、交易對手不匹配，需要修改交易信息，并進行交易復(fù)核，如果沒有預(yù)設(shè)默認(rèn)清算路徑需要手工添加清算信息，并進行復(fù)核。所以，如果要資金系統(tǒng)高效運行，需要及時維護交易對手的信息并定義交易對手的默認(rèn)清算路徑。第四節(jié) 參數(shù)信息維護為了保證外匯交易可以正常輸入，交易中心接口可以正常工作，必須及時維護資金系統(tǒng)中的參數(shù)。具體參數(shù)如下：1、交易對手（CUST）該參數(shù)用于定義交易對手。交易對手的定義涉及我行所有與該交易對手的交易品種，我行的外匯買賣交易對手與交易對手的賬戶行必須預(yù)先進行交易對手設(shè)定。2、銀行識別碼（BICO）用于定義交易對手的SWIFT碼。涉及swift報文收發(fā)的交易對手必須設(shè)定該識別碼。3、節(jié)假日維護（