XXXX集團交易確認書

1、收益互換業(yè)務(wù)交易確認書*柜臺市場收益互換交易業(yè)務(wù)交易確認書 編號：【】甲方：*股份有限公司法定代表人： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系電話：乙方： 法定代表人： 營業(yè)執(zhí)照編號： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話: 鑒于:1、乙方為【XXXX*資產(chǎn)管理計劃】（下稱“資管計劃”）的管理人，該資管計劃的委托人為*股份有限公司（下稱“委托人”）；2、乙方擬代表資管計劃與甲方進行標的證券收益互換交易，且委托人同意乙方代表資管計劃進行該等收益互換交易；甲方為對沖其在該收益互換交易下的風(fēng)險，將進行標的證券的對沖買入和平倉賣出操作。為明確甲乙雙方就收益互換交易達成的條款和條件，雙方特簽署本*柜臺市場收益互換交易業(yè)務(wù)交易確認書

2、（下稱“本確認書”）。本確認書及其交易告知函、結(jié)算報告適用于甲乙雙方簽署的中國證券期貨市場場外衍生品交易主協(xié)議（2014年版）（下稱“主協(xié)議”，協(xié)議編號：【】）、<中國證券期貨市場場外衍生品交易主協(xié)議（2014年版）>補充協(xié)議（下稱“補充協(xié)議”，協(xié)議編號：【）。除非本確認書中另有規(guī)定，本確認書中使用的詞語與主協(xié)議、補充協(xié)議中的相同詞語具有相同的含義。本確認書與主協(xié)議、補充協(xié)議不一致之處，以本確認書為準。一、 基本條款1.1 起始日本確認書簽署后甲方首次接受并開始執(zhí)行乙方交易意向指令之日，具體以交易告知函為準。1.2 到期日1.3 交易期限自起始日起的【】個月屆滿之日，以交易告知函為

3、準。交易到期前30天，乙方可以向甲方提出延期申請，雙方就延期事宜達成一致的，需另行簽署書面文件進行確認。如在按照上述約定所確定的到期日（即“原定到期日”）仍存在未能平倉賣出的標的證券，乙方應(yīng)自原定到期日（含）起的十五個交易日內(nèi)，及時向甲方發(fā)出交易意向（平倉賣出），以便甲方及時平倉賣出全部標的證券；如自原定到期日（含）起的十五個交易日內(nèi)仍未能平倉賣出全部標的證券，則自原定到期日后的第十五個交易日起，甲方有權(quán)不再接受乙方的任何交易意向并有權(quán)自行平倉賣出全部標的證券，平倉賣出的方式、時間、價格等由甲方自行決定。出現(xiàn)前述情形時，到期日順延至全部標的證券平倉賣出操作完成之日。自原定到期日起，甲方不再接受

4、乙方的對沖買入交易意向。 “起始日”（含）至 “到期日”（含）的期間。1.4 估值日1.5 估值時間 “起始日”（含）至 “到期日”（含）的交易日。每個估值日的收盤時點，標的證券停牌時除外1.6 標的證券標的證券證券代碼持倉額度上限任一標的證券持倉額度超出限制的，甲方有權(quán)拒絕該標的證券的對沖買入交易意向；該條并不影響甲方依據(jù)本確認書其他約定部分或全部拒絕標的證券的對沖買入交易意向的權(quán)利。持倉額度=標的證券的單位持倉成本*持倉標的數(shù)量。1.7 標的數(shù)量1.8 對沖價格1.9 名義本金1.10 名義本金的重置1.11 標的市值1.12 對沖交易1.13 甲方交易金額 1.14 對沖收益1.15 交

5、易費用甲方根據(jù)本確認書的約定對沖買入或平倉賣出標的證券的數(shù)量（即成交標的數(shù)量）或?qū)_交易后持有標的證券的數(shù)量（即持倉標的數(shù)量），不同標的證券的數(shù)量應(yīng)分別計算。甲方根據(jù)本確認書的約定每次對沖買入或平倉賣出標的證券的平均成交價（含交易費用，保留到小數(shù)點后四位，四舍五入）。其中，每次對沖買入標的證券的平均成交價=（成交金額+交易費用）/成交標的數(shù)量，每次平倉賣出標的證券的平均成交價=（成交金額-交易費用）/成交標的數(shù)量，成交金額指甲方該次對沖買入或平倉賣出標的證券的實際成交金額，成交標的數(shù)量指甲方該次對沖買入操作的實際對沖買入數(shù)量或平倉賣出操作的實際平倉賣出數(shù)量。 甲方首次接受乙方交易意向?qū)_買入標

6、的證券后的名義本金=成交金額+交易費用。之后，甲方每次接受乙方交易意向進行對沖交易或甲方每次接受乙方提取現(xiàn)金的申請時，名義本金將于對沖交易操作完成或甲方完成現(xiàn)金提取金額支付當日進行重置。對沖買入重置后的名義本金=重置前的名義本金+ 成交金額+交易費用；平倉賣出重置后的名義本金=重置前的名義本金-（成交金額-交易費用）; 乙方提取現(xiàn)金重置后的名義本金=重置前的名義本金+現(xiàn)金提取金額。標的市值=單支標的證券市值，其中單支標的證券市值=單支標的證券的持倉標的數(shù)量×估值日該標的證券的價格; 其中，在甲方實施本確認書第8.7條第（2）項約定的強制平倉線實時盯市管理中，實時計算維持擔保比例時，用

7、于計算標的證券市值的“估值日該標的證券的價格”采用估值日該標的證券的市價；其他情形下用于計算標的證券市值的“估值日該標的證券的價格”采用估值日該標的證券的收盤價。甲方為接受乙方交易意向而進行的對沖操作,包括對沖買入標的證券和平倉賣出標的證券。甲方交易金額=MAX0,(名義本金-預(yù)付金總額)，本確認書項下甲方交易金額最高不超過人民幣【】萬元。對沖收益=單支標的證券的對沖收益，單支標的證券的對沖收益=單支標的證券已實現(xiàn)的對沖收益+單支標的證券未實現(xiàn)的對沖收益（浮動盈虧）。單支標的證券已實現(xiàn)的對沖收益=（單次平倉賣出對沖價格-標的證券的單位持倉成本）*單次平倉賣出成交標的數(shù)量 。單支標的證券未實現(xiàn)的

8、對沖收益（浮動盈虧）=標的證券市值-標的證券的單位持倉成本*持倉標的數(shù)量。其中，單支標的證券的單位持倉成本計算規(guī)則如下：（1）首次對沖買入后，標的證券的單位持倉成本=首次對沖買入的對沖價格；（2）此后，每次對沖買入標的證券后，標的證券的單位持倉成本=（對沖買入前標的證券單位持倉成本*對沖買入前持倉標的數(shù)量+該次對沖買入的對沖價格*該次對沖買入成交標的數(shù)量）/（對沖買入前持倉標的數(shù)量+該次對沖買入成交標的數(shù)量）;（3）平倉賣出標的證券不改變標的證券的單位持倉成本。交易費用=對沖交易傭金+對沖交易成本，其中對沖交易傭金為成交金額的萬分之【 】；對沖交易成本指甲方進行對沖交易所實際支付的相關(guān)費用（包

9、含但不限于經(jīng)手費、證管費、過戶費、印花稅），具體金額根據(jù)交易所、中登公司等相關(guān)機構(gòu)的規(guī)定確定。1.16 交易日指上海證券交易所和深圳證券交易所均正常開展證券交易并提供交易相關(guān)服務(wù)的日期。1.17 計算機構(gòu)本確認書項下涉及的估值、維持擔保比例、相關(guān)金額等的計算方均為甲方。二、 交易意向的發(fā)送和執(zhí)行2.1 交易意向的發(fā)送（一） 乙方通過遠程客戶端（下稱“客戶端”）向甲方發(fā)送交易意向。客戶端出現(xiàn)異常情形,導(dǎo)致乙方無法及時發(fā)送交易意向時,乙方可按照第2.5條約定通過電子郵件向甲方發(fā)送交易意向書（下稱“交易意向書”，模板見附件三）。乙方發(fā)出的意向交易要素須符合該標的證券在交易所上市交易的相關(guān)規(guī)則,且須符

10、合甲方關(guān)于收益互換交易的相關(guān)規(guī)則和風(fēng)險控制要求。（二） 為避免疑義，雙方就乙方通過客戶端提交交易意向中的下列要素的含義一致約定如下：（1）證券代碼：乙方通過客戶端發(fā)送的交易意向中的“證券代碼”即為標的證券的證券代碼。（2）委托方向：乙方通過客戶端發(fā)送的交易意向中的“委托方向”即為交易意向書中所列的“對沖方向”，即“委托方向”為“買入”時，甲方將對沖買入標的證券；“委托方向”為“賣出”時，甲方將平倉賣出標的證券。（3）指令數(shù)量：乙方通過客戶端發(fā)送的交易意向中的“指令數(shù)量”即為交易意向書中所列的“對沖數(shù)量上限”，指甲方對沖買入或平倉賣出標的證券的數(shù)量上限。 （4）指令價格： 乙方通過客戶端發(fā)送的交

11、易意向中的“指令價格”即為交易意向書中所列的“對沖價格限制”，指甲方對沖買入標的證券的價格上限或平倉賣出標的證券的價格下限。（5）指令金額：乙方通過客戶端發(fā)送的交易意向中的指令金額=指令數(shù)量*指令價格。 乙方通過客戶端提交交易意向時，必須填妥證券代碼、委托方向，并應(yīng)選擇填寫指令數(shù)量、指令價格和指令金額三個要素中的任意兩個，系統(tǒng)將自動計算出另一個要素的數(shù)值?？蛻舳酥刑峁┑钠渌蛇x擇項目，乙方可以選擇，也可以不予選擇，但無論乙方是否選擇以及如何選擇，均不會對甲方對沖交易的價格和數(shù)量產(chǎn)生任何影響，也不會對本確認書項下的收益互換交易的相關(guān)要素產(chǎn)生任何影響。（三）雙方一致同意，只要甲方實際對沖交易的標的

12、證券和方向與乙方交易意向中指定的標的證券和對沖方向（委托方向）一致，且對沖交易的數(shù)量和價格均未超出乙方交易意向中指定的對沖數(shù)量上限（指令數(shù)量）和對沖價格限制（指令價格）的范圍，則該次交易即為有效，成交標的數(shù)量和對沖價格以甲方實際對沖買入或平倉賣出標的證券的數(shù)量和價格為準。 （四）交易意向當日有效，乙方應(yīng)當在交易日北京時間【9:15-15:00】內(nèi)向甲方提交交易意向。（五）乙方應(yīng)妥善保管客戶端賬號及密碼，通過乙方賬號及密碼下達的交易意向均視為乙方行為。2.2 交易意向的撤銷（1） 乙方通過客戶端發(fā)送交易意向的，尚未實際完成對沖交易操作的全部或部分交易意向，乙方可以通過客戶端向甲方發(fā)送撤銷指令申請

13、撤銷。（2） 乙方通過電子郵件發(fā)送交易意向的，交易意向一經(jīng)發(fā)出，不得撤銷。2.3 交易意向的接受和執(zhí)行（1） 乙方通過客戶端或電子郵件發(fā)送交易意向后，甲方有權(quán)自行決定接受、部分接受或拒絕乙方交易意向。（2） 若甲方接受或部分接受乙方交易意向的，應(yīng)在收到交易意向的當日進行對沖買入或平倉賣出操作。（3） 若甲方因任何原因在收到交易意向的當日未能成功對沖買入或平倉賣出標的證券，則視為該次對沖交易不成功，雙方均無需向?qū)Ψ匠袚魏呜熑巍?.4 交易告知（1）收益互換交易項下對沖交易的執(zhí)行情況及標的證券持有情況，由乙方通過客戶端進行查詢。（2）甲方應(yīng)在不遲于每月的第【2】個交易日前通過【電子郵件】向乙方發(fā)

14、送交易告知函（模板見附件一），將截至上個月最后一個交易日的相關(guān)收益互換交易要素告知乙方。（3）甲方向乙方發(fā)送的交易告知函無需甲方簽字蓋章，自甲方通過【電子郵件】方式發(fā)送至乙方之日起自動生效，并對甲乙雙方均具有約束力。2.5 以電子郵件方式發(fā)送交易意向的特別約定乙方需通過電子郵件形式發(fā)送交易意向的，交易意向書應(yīng)為經(jīng)乙方授權(quán)代表（下稱“乙方授權(quán)代表”）簽字后的掃描件。交易意向書一經(jīng)發(fā)出，不得撤銷，乙方并應(yīng)在該交易意向書發(fā)出后【1】個交易日內(nèi)向甲方遞交經(jīng)乙方授權(quán)代表簽字的交易意向書原件。若乙方遞交的交易意向書原件與電子郵件發(fā)送的交易意向書不一致的，以電子郵件發(fā)送的交易意向書為準。乙方是否按前述規(guī)定遞

15、交書面交易意向書原件，并不影響該交易意向書及其項下相關(guān)交易的效力。2.6 客戶端使用費本確認書生效后乙方正式發(fā)送交易意向前，應(yīng)向甲方支付客戶端使用費人民幣【 】元。三、 賬戶信息.1甲方互換交易資金交收賬戶戶名：*股份有限公司賬號：開戶行： 支付系統(tǒng)號：.2乙方互換交易資金交收賬戶戶名：XXXX*資產(chǎn)管理計劃賬號：開戶行： 四、 權(quán)益收益支付條款4.1 權(quán)益收益權(quán)益收益=收益互換交易終止（包括到期終止和提前終止）且平倉賣出全部標的證券后的對沖收益-累計提取現(xiàn)金金額，精確到0.01元（四舍五入）。4.2 權(quán)益收益支付l 若權(quán)益收益0，則由甲方向乙方支付權(quán)益收益；l 若權(quán)益收益0，則由乙方向甲方支

16、付權(quán)益收益的絕對值金額。4.3 權(quán)益收益結(jié)算日“到期日”或提前終止日。4.4 權(quán)益收益支付日權(quán)益收益結(jié)算日后的【2】個交易日內(nèi)。五、 固定收益支付條款5.1 約定利率【年化 %】5.2 固定收益支付方乙方5.3 固定收益接收方甲方5.4 固定收益結(jié)算日5.5 固定收益支付日5.6 固定收益金額存續(xù)期內(nèi)的【3月20日】、【6月20日】【9月20日】【12月20日】；交易提前終止時，則提前終止日為最后一個固定收益結(jié)算日；若交易到期終止，則到期日為最后一個固定收益結(jié)算日?！肮潭ㄊ找娼Y(jié)算日”后【2】個交易日內(nèi)乙方在 “固定收益支付日”應(yīng)向甲方支付的固定收益金額=自起始日（含）或上一個“固定收益結(jié)算日”

17、（含）至當前“固定收益結(jié)算日”（不含）的每個自然日固定收益金額之和； 其中，每個自然日的固定收益金額=【】×約定利率÷【】天，精確到0.01元（四舍五入）。5.7 固定收益支付5.8 固定收益金額的特別約定乙方應(yīng)在固定收益支付日將固定收益金額足額支付至本確認書第3.1條規(guī)定的賬戶。乙方未按照約定及時足額支付固定收益金額的，除應(yīng)繼續(xù)支付未付部分金額外，逾期支付部分還應(yīng)按照約定利率的【3】倍計算罰息。雙方一致同意，如經(jīng)甲方結(jié)算，截至最后一個固定收益結(jié)算日，乙方向甲方支付的各期固定收益金額總和（包括已支付和應(yīng)付未付的金額總和）低于人民幣【】萬元，則乙方應(yīng)向甲方補足支付該等差額（即

18、人民幣【】萬元-已支付的各期固定收益金額總和），具體應(yīng)支付的差額以結(jié)算報告為準。六、 預(yù)付金支付條款6.1 預(yù)付金總額初始預(yù)付金金額與乙方依據(jù)本確認書第八條追加的預(yù)付金金額的總和。6.2 初始預(yù)付金支付日不遲于 首次發(fā)送“交易意向（對沖買入）”時，雙方另有約定的除外。6.3 初始預(yù)付金支付6.4 初始預(yù)付金金額乙方應(yīng)在初始預(yù)付金支付日將初始預(yù)付金足額支付至本確認書第3.1條規(guī)定的賬戶。人民幣【】萬元。6.5 預(yù)付金返還日到期日或提前終止日后【】個交易日內(nèi)6.6 預(yù)付金返還說明甲方在“預(yù)付金返還日”按預(yù)付金總額返還給乙方；“預(yù)付金返還”與“權(quán)益收益支付”、“固定收益支付”等進行凈額結(jié)算。七、 凈

19、額結(jié)算款項支付條款7.1凈額結(jié)算款項的支付7.2 結(jié)算報告的發(fā)送在按照第6.6條規(guī)定將“預(yù)付金返還”與“權(quán)益收益支付”、“固定收益支付”等進行凈額結(jié)算后，如果甲方為負有付款義務(wù)的一方，甲方應(yīng)在到期日或提前終止日后【2】個交易日內(nèi)將應(yīng)付款項支付至第3.2規(guī)定的賬戶。如果乙方為負有付款義務(wù)的一方，則乙方應(yīng)在到期日或提前終止日后【2】個交易日內(nèi)將應(yīng)付款項支付至第3.1條規(guī)定的賬戶。如資管計劃委托財產(chǎn)不足以支付凈額結(jié)算款項的，乙方應(yīng)及時督促、要求委托人向資管計劃追加資金以按時支付凈額結(jié)算款項。如委托人未及時追加資金的，乙方應(yīng)負責向委托人進行追索，并協(xié)助和配合甲方采取相應(yīng)的處理措施。一方未按照約定向?qū)Ψ?/p>

20、支付凈額結(jié)算款項的，則自本確認書約定的到期日或提前終止日后的第3個交易日起，凈額結(jié)算款項接收方有權(quán)就應(yīng)支付而未支付的凈額結(jié)算差額部分按照每日萬分之【5】的利率向凈額結(jié)算款項支付方收取罰息。甲方應(yīng)在本確認書項下收益互換交易到期日或提前終止日后【1】個交易日內(nèi)通過電子郵件向乙方發(fā)送結(jié)算報告（見附件二）。甲方向乙方發(fā)送的結(jié)算報告無需雙方簽字蓋章，結(jié)算報告自甲方通過【電子郵件】方式發(fā)送至乙方之日起自動生效，并對甲乙雙方均具有約束力。八、 履約保障條款8.1 維持擔保比例8.2 現(xiàn)金提取線8.3 安全線8.4 追加線8.5 強制平倉線8.6 預(yù)付金的追加要求8.7 強制平倉的說明8.8 現(xiàn)金提取說明標的

21、市值+Max(0,預(yù)付金總額-名義本金)/ Max(名義本金-預(yù)付金總額,0)+乙方應(yīng)向甲方支付但尚未支付的固定收益金額。【170%】【141%】【128%】【120%】在任何一個估值日維持擔保比例不應(yīng)低于追加線。乙方應(yīng)隨時關(guān)注收益互換交易的維持擔保比例，若維持擔保比例低于追加線時（設(shè)為D日），乙方應(yīng)于D+【1】日（D日后的第一個交易日）【15：00】前追加預(yù)付金至第3.1條規(guī)定的甲方互換交易資金交收賬戶，使得維持擔保比例不低于安全線。雙方一致同意，發(fā)生下列情形之一時，甲方有權(quán)即時平倉賣出部分標的證券直至維持擔保比例達到安全線以上或者平倉賣出全部標的證券：（1）乙方未在約定時間內(nèi)履行本確認書第

22、8.6規(guī)定的義務(wù)（視為其在主協(xié)議下的違約事件），甲方有權(quán)自D+【2】日（D日后的第二個交易日）起平倉賣出部分標的證券直至維持擔保比例達到安全線以上或者平倉賣出全部標的證券；（2）乙方知悉并同意，在到期日前的正常交易日的交易時間內(nèi)，甲方將對強制平倉線進行實時盯市管理，即若甲方依據(jù)本確認書1.11條的約定采用標的證券的市價計算的維持擔保比例在任一時點低于（含）強制平倉線(無論前述約定的維持擔保比例在其后任一時點是否達到強制平倉線及以上), 甲方有權(quán)即時平倉賣出部分標的證券直至維持擔保比例達到安全線以上或者平倉賣出全部標的證券。乙方同意，在發(fā)生前述第（1）、（2）項平倉情形時，甲方有權(quán)自主決定是否平

23、倉；若甲方?jīng)Q定平倉的，有權(quán)自主決定平倉的具體時間、證券、價格和數(shù)量，并有權(quán)自主選擇全部或部分平倉。如甲方?jīng)Q定平倉賣出全部標的證券的，則本交易自全部標的證券平倉賣出之日提前終止，甲方將按照約定向乙方發(fā)送結(jié)算報告。若本確認書項下的收益互換交易同時符合以下條件時,乙方可申請?zhí)崛‖F(xiàn)金：（1） 申請日前（含該日）維持擔保比例連續(xù)【2】個估值日不低于現(xiàn)金提取線；（2） 可提取現(xiàn)金金額不得低于人民幣【100】萬元，可提取現(xiàn)金金額=收益互換項下凈資產(chǎn)-（預(yù)付金總額+甲方交易金額*現(xiàn)金提取線）。（3） 乙方擬提取現(xiàn)金的金額不得低于人民幣【100】萬元，不高于本收益互換項下已實現(xiàn)的對沖收益且不高于可提取現(xiàn)金金額；

24、（4） 乙方完成本次現(xiàn)金提取后，維持擔保比例不應(yīng)低于現(xiàn)金提取線。其中，收益互換項下凈資產(chǎn)=預(yù)付金總額+對沖收益+甲方交易金額 -累計固定收益-累計交易費用-累計已提現(xiàn)金額-罰息；累計固定收益指自起始日（含）至乙方提現(xiàn)申請日（含）按日計算的累計固定收益金額。如乙方擬提取現(xiàn)金，則應(yīng)于任一交易日【10:00】前以電子郵件方式向甲方提交*柜臺市場收益互換交易業(yè)務(wù)現(xiàn)金提取申請書（見附件五），前述申請書應(yīng)為經(jīng)乙方授權(quán)代表簽字后的掃描件。經(jīng)甲方審核，乙方提取現(xiàn)金的申請符合本確認書約定的條件的，甲方應(yīng)于申請日后的2個交易日內(nèi)將提現(xiàn)金額支付至第3.2條規(guī)定的乙方互換交易資金交收賬戶并向乙方發(fā)送經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字

25、后的*柜臺市場收益互換交易業(yè)務(wù)現(xiàn)金提取回執(zhí)掃描件（見附件六）；如經(jīng)甲方審核，乙方提取現(xiàn)金的申請不符合本確認書約定的條件，甲方可拒絕乙方提取申請并向乙方發(fā)送經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字后的*柜臺市場收益互換交易業(yè)務(wù)現(xiàn)金提取回執(zhí)掃描件。九、 異常情況9.1 法律法規(guī)變化或第三方事件由于適用法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及其相關(guān)解釋或其他非甲方可以控制的事件發(fā)生導(dǎo)致以下情形之一時，甲方有權(quán)提前終止本確認書下交易或經(jīng)乙方同意修改交易結(jié)構(gòu)、調(diào)整相關(guān)費率等：（1）甲方持有、取得、處置標的證券的行為構(gòu)成違法或違反監(jiān)管部門的要求；（2）甲方不能有效對沖本確認書項下交易的標的證券價格風(fēng)險，或為本確認書項下交易進行風(fēng)險對沖的成本顯著增

26、加。十、 提前終止條款10.1 提前終止日10.2 甲方有權(quán)提前終止的情形雙方根據(jù)本確認書第十條之規(guī)定提前終止交易時,提前終止日為甲方平倉賣出全部標的證券之日，具體以結(jié)算報告為準。出現(xiàn)下列情形之一時，甲方有權(quán)提前終止本確認書下的交易：1、 乙方發(fā)生信用狀況或財務(wù)狀況惡化等足以影響其履約能力的情形；2、 本確認書第九條規(guī)定的異常情形的發(fā)生;3、 標的證券在交易期限內(nèi)發(fā)生下列情形之一：ü 標的證券被ST、*ST；ü 標的證券連續(xù)或累計停牌兩個月以上；ü 標的證券被交易所特別處理實施風(fēng)險警示 ；ü 標的證券在不經(jīng)風(fēng)險警示處理的情況下直接被暫停上市、終止上市；&

27、#252; 標的證券涉及吸收合并、要約收購、公司縮股或公司分立、證券回購等事件；4、 乙方未按照第8.6條約定及時追加預(yù)付金；5、 乙方違反或涉嫌違反其在本確認書下的保證與聲明或涉嫌存在本確認書第13.2條所列的不當行為；6、 維持擔保比例在到期日前的任意交易日內(nèi)低于（含）強制平倉線；7、 委托人違反或涉嫌違反其在股票收益互換交易合規(guī)承諾函項下的承諾或者存在本確認書第13.2條所列的不當行為的；8、 主協(xié)議、補充協(xié)議和本確認書約定的其他情形。甲方在知悉上述情形后，有權(quán)通知乙方提前終止本確認書下的交易，并指定不早于通知生效之日的某一日期為提前終止日。甲方應(yīng)在通知生效之日（含）至提前終止日（含）平

28、倉賣出全部標的證券。若指定的提前終止日交易所閉市前仍然沒有完成標的證券平倉賣出操作的，提前終止日將順延至標的證券平倉賣出操作完成之日。 但在發(fā)生第8.7條約定的強制平倉情形時，甲方?jīng)Q定平倉賣出全部標的證券并提前終止交易的，可自行平倉賣出標的證券，而無需按照前述約定提前通知乙方，提前終止日為全部標的證券平倉賣出操作完成之日。10.3 提前終止說明為避免疑義，本條并不影響在發(fā)生主協(xié)議、補充協(xié)議項下規(guī)定的違約事件、終止事件等情形時，雙方按照主協(xié)議、補充協(xié)議的相關(guān)規(guī)定行使提前終止主協(xié)議項下交易的權(quán)利。十一、 權(quán)益處理條款11.1 標的證券停牌 “到期日”發(fā)生標的證券停牌的，相關(guān)交易展期， “到期日”順

29、延至標的證券復(fù)牌的首個交易日。11.2 標的數(shù)量調(diào)整11.3 股息支付標的證券在交易期限內(nèi)發(fā)生送轉(zhuǎn)股份、拆股、縮股的，于權(quán)益登記日對 “標的數(shù)量”根據(jù)標的數(shù)量實際變動情況進行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行人在交易期限內(nèi)就標的證券支付股息（現(xiàn)金）的，甲方于權(quán)益收益支付日將標的證券對應(yīng)的股息扣除相關(guān)稅費后支付給乙方。11.4 標的證券停牌的估值計算標的證券發(fā)生停牌的，依照中國證券業(yè)協(xié)會資管計劃估值工作小組提供的替代指數(shù)收益法估值 ，即：停牌日的標的證券收盤價格 = 停牌前一個交易日的標的證券收盤價格×（1 + 替代指數(shù)收益率）。其中，替代指數(shù)收益率 = 標的證券停牌日的替代指數(shù)收盤價格 ÷ 停

30、牌前一個交易日的替代指數(shù)收盤價格 1。如果依照該方法計算的證券估值不盡合理，則甲方本著公平、合理的原則進行證券估值。十二、 雙方文件發(fā)送及接收方式12.1 甲方錄音電話12.2 乙方錄音電話【】12.3 甲方電子郵件12.4 乙方電子郵件12.5 甲方授權(quán)代表12.6 乙方授權(quán)代表12.7 發(fā)送及接收要求12.8 乙方指令說明【】【】客戶端出現(xiàn)異常情形時，乙方需以電子郵件方式發(fā)送交易意向書的，應(yīng)由本條所列的乙方電子郵件發(fā)送至甲方電子郵件。本確認書中項下的交易告知函、結(jié)算報告、申請、通知等均應(yīng)由本條約定的發(fā)送方電子郵件發(fā)送至接收方電子郵件。凡經(jīng)本條所列乙方電子郵件發(fā)出的交易意向書等指令均視為的乙

31、方有效指令，對乙方具有法律約束力。十三、 聲明13.1 乙方合規(guī)性聲明乙方保證：國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章未禁止或限制乙方辦理本確認書項下交易，乙方辦理本確認書項下交易符合國家有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管/主管部門的有關(guān)規(guī)定，并已經(jīng)獲得辦理該交易的相關(guān)授權(quán)。乙方參與本確認書下交易所涉及資金、資產(chǎn)來源合法。乙方保證，其不是標的證券發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員或持股5%以上（含）的股東、控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、標的證券定向增發(fā)項目的承銷商，且與前述機構(gòu)、人員和發(fā)行人不存在任何其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；其未與標的證券發(fā)行人、發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方以及其他任何第三方簽署任何協(xié)議或達成任何安排，使得標的證券發(fā)行人及

32、其任何關(guān)聯(lián)方可能從本確認書項下交易中直接或間接享受任何收益或承擔任何虧損。乙方保證其在本確認書下的交易行為和目的均是合法合規(guī)的，不存在利用本交易從事規(guī)避法律法規(guī)相關(guān)要求及監(jiān)管規(guī)定的違規(guī)行為,包括但不限于：利用本交易進行標的證券分倉以規(guī)避相關(guān)信息披露、交易限制、交易禁止等規(guī)定，利用本交易影響或拉抬標的證券價格，利用本交易規(guī)避其應(yīng)當承擔的信息披露、要約收購等法定義務(wù)，或利用本交易進行內(nèi)幕交易或操縱市場、洗錢、恐怖融資、利益輸送等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則及監(jiān)管機構(gòu)認為不正當?shù)男袨椤Ｒ曳綉?yīng)督促委托人履行其簽署的股票收益互換交易合規(guī)承諾函項下的承諾，并按照法律法規(guī)、監(jiān)管要求及股票收益互換交易合規(guī)承諾

33、函的要求進行信息披露。乙方違反或涉嫌違反上述聲明和保證或者涉嫌存在第13.2條所列的不當行為的，或委托人違反或涉嫌違反股票收益互換交易合規(guī)承諾函項下的承諾或者存在第13.2條所列的不當行為的，甲方將有權(quán)單方終止本確認書下存續(xù)的全部或部分交易，并有權(quán)將有關(guān)情況向中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會、證券交易所等機構(gòu)報告，由此導(dǎo)致的監(jiān)管處罰和法律責任及所有費用和損失均由乙方/委托人承擔。乙方同意并保證，若因乙方違反或涉嫌違反上述聲明與保證或者存在第13.2條所列的不當行為，或委托人違反或涉嫌違反相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則、股票收益互換交易合規(guī)承諾函或存在不當行為，導(dǎo)致甲方本身及其子公司、附屬機構(gòu)及其各

34、自之管理人員、董事、雇員、代理人以及任何其他個人或機構(gòu)（上述任何一方均為“受補償方”）遭受任何損害或被處罰、提出請求或承擔任何責任或義務(wù)，乙方將向受補償方支付因應(yīng)付任何與本確認書及本確認書下交易相關(guān)之訴訟、起訴、監(jiān)管處罰或調(diào)查而進行之調(diào)查、準備資料以及應(yīng)訴、接受監(jiān)管處罰而合理產(chǎn)生之所有合理費用（包括法律顧問費用）和損失，無論是威脅受到起訴或者尚未獲得最終裁決，也不論該受補償方是否在該等訴訟、起訴或調(diào)查中作為一方存在。13.2 甲方免責聲明甲方僅對乙方的交易意向等進行形式審核，不對乙方的實際交易意圖及交易行為后果承擔任何法律責任，乙方的不當行為包括但不限于：（1）乙方單獨或與他人合謀通過標的證券

35、收益互換的方式或與其他方式配合進行標的證券分倉，以規(guī)避相關(guān)的信息披露、交易限制、交易禁止等規(guī)定的行為；（2）乙方單獨或與他人合謀通過標的證券收益互換的方式或與其他方式配合進行市場操作等擾亂金融市場的行為；（3）乙方單獨或與他人合謀利用內(nèi)幕信息或價格敏感信息通過標的證券收益互換方式或與其他方式配合進行內(nèi)幕交易的行為；（4）乙方單獨或與他人合謀通過標的證券收益互換的方式或與其他方式配合進行利益輸送的行為；（5）利用本交易規(guī)避其應(yīng)當承擔的信息披露、要約收購等法定義務(wù)；（6）其他法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則以及監(jiān)管機構(gòu)認為屬于不正當?shù)慕灰仔袨椤?3.3 利益沖突聲明甲方自營、資產(chǎn)管理、承銷與保薦、研究、投資顧問、直接投資、經(jīng)紀等業(yè)務(wù)可能涉及標的證券，存在影響標的證券市場價格的可能性。乙方確認，其系在充分知悉前述情形的基礎(chǔ)上，審慎、獨立決定簽署本確認書并與甲方進行本確認書項下的交易。13.4 簽署人員授權(quán)聲明(1) 簽署本確認書的人員均具有有效授權(quán)。(2) 凡經(jīng)客戶端發(fā)送的交易意向以及經(jīng)本確認書第十二條所列乙方電子郵件發(fā)出的交易意向書等指令均視為乙方有效指令，對乙方具有法律約束力。13.5 風(fēng)險承受能力聲明(1) 乙方確認，甲方已