計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題

1、-作者xxxx-日期xxxx計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 習(xí)題【精品文檔】計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 習(xí)題（史浩江版）習(xí)題一一. 單項(xiàng)選擇題1、橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A 同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B 同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C 同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D 同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)，以表示回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差，r 表示相關(guān)系數(shù)，則有（D）。A 時(shí)，r1 B 時(shí)，r1C 時(shí)，r0 D 時(shí)，r1 或r1是指（C）。A 剩余平方和占總離差平方和的比重B 總離差平方和占回歸平方和的比重C 回歸平方和占總離差平方和的比重D 回歸平方和占剩余平方和的比重4.下列樣本模型中

2、，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的B）。A （消費(fèi)）500（收入）B （商品需求）10（收入）（價(jià)格）C （商品供給）20（價(jià)格）D （產(chǎn)出量）（勞動(dòng)）（資本）30 個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（C）。A B C D DW4時(shí)，說(shuō)明（C）A 不存在序列相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān)C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)7.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（C）。A 加權(quán)最小二乘法 B 間接最小二乘法C 廣義差分法 D 工具變量法8.在給定的顯著性水平之下，若DW 統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為d

3、L和du,則當(dāng)dL<DW<du 時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)（D）。A 存在一階正自相關(guān) B 存在一階負(fù)自相關(guān)C 不存在序列相關(guān) D 存在序列相關(guān)與否不能斷定中，的實(shí)際含義是（B）。A 關(guān)于的彈性 B 關(guān)于的彈性C 關(guān)于的邊際傾向 D 關(guān)于的邊際傾向1（B）。A 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機(jī)變量D 解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量11.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（A）。A 多重共線性 B 異方差性 C 序列相關(guān) D 高擬合優(yōu)度12.當(dāng)存在

4、異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A）。A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗(yàn)信息（C）。A 時(shí)間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù)C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù)，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為（B）。A 33.33 B 40 （B）。A 總體平方和 B 回歸平方和 C 殘差平方和 16.產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說(shuō)明（D）。A 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元C 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對(duì)總體回歸模型

5、進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（A）。A B C D R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。A F=1 B F=1 C F+ D F=019.下面哪一表述是正確的（D）。A 線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B 對(duì)模型進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是C 相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D 當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說(shuō)明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算的多重判定系數(shù)為，則調(diào)整后的判定系數(shù)為（D）。 B 0.8389 C 0.8655 中，參數(shù)的含義是（C）。 A X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量

6、變化B Y關(guān)于X的邊際變化 C X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化    D Y關(guān)于X的彈性22.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測(cè)值成比例，即有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（B）。A 方差非齊性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差23.懷特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A）。A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差24.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（B）。A 無(wú)偏且有效 B 無(wú)偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（D）。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0D

7、W426.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于（D）。A 0 B 1 C 2 D 4描述（其中為產(chǎn)量，為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過(guò)剩，決策者會(huì)削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（B）。A 異方差問(wèn)題 B 序列相關(guān)問(wèn)題 C 多重共線性問(wèn)題 D 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題（A）。A 結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C 消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析D 季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析的估計(jì)量具備有效性是指（B）。A Var()=0 B Var()為最小C ()0 D ()為最小30.設(shè)表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS 回歸估計(jì)值，則下列哪

8、項(xiàng)成立（D）。A B C D 二. 判斷正誤題：正確的命題在括號(hào)里劃“”，錯(cuò)誤的命題在括號(hào)里劃“×”。1.總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值。（×）2.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（×）3.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效。 （）4.DW值在0和4之間，數(shù)值越小說(shuō)明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說(shuō)明負(fù)相關(guān)程度越大。（×）5.當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的，而且也是無(wú)效的。 （×）6.當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，可用D-W法進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。 （×）7.盡管有完全的多重共線性，OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無(wú)

9、偏估計(jì)量。 （×）8.變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。 （×）9.接受區(qū)域與置信區(qū)間是同一回事。（×）10.估計(jì)量是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量，僅當(dāng)抽樣分布是正態(tài)分布時(shí)成立。（×）三. 多項(xiàng)選擇題1.挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希認(rèn)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是哪三部分知識(shí)的結(jié)合（ABC）。A 經(jīng)濟(jì)理論 B統(tǒng)計(jì)學(xué) C 數(shù)學(xué) D 會(huì)計(jì)學(xué) E 哲學(xué)2.在多元線性回歸分析中，修正的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間（AD）。A.< B. C.只能大于零 D.可能為負(fù)值，回歸平方和可以表示為（為決定系數(shù)）（ABCDE）。A B C D E （CE）。A 相關(guān)系數(shù) B DW值 C 方差膨脹因子

10、D JB統(tǒng)計(jì)量 E 偏相關(guān)系數(shù)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（BC）。A. B. C. D. E.四. 問(wèn)答題 1.給定一元線性回歸模型：（1）敘述一元線性回歸模型的假定；（2）寫(xiě)出參數(shù)和的最小二乘估計(jì)公式； （3）說(shuō)明滿足基本假定的最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；（4）寫(xiě)出隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)公式。2.什么是多重共線性？它會(huì)引起什么樣的后果？請(qǐng)列舉多重共線性的解決辦法。3.什么是異方差性？異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)會(huì)造成哪些后果？（百件），消費(fèi)者平均收入（百元），該商品價(jià)格（元）。經(jīng)Eviews軟件對(duì)觀察的10個(gè)月份的數(shù)據(jù)用最小二

11、乘法估計(jì)，結(jié)果如下：（被解釋變量為） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob47 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 Adjusted R- squared （ ） S.E of regression 4.997021 Durbin-Watson stat （ ） F statistics 65.582583 完成以下問(wèn)題：（至少保留三位小數(shù)）（1）寫(xiě)出需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入、商品價(jià)格的線性回歸估計(jì)方程。（2）解釋偏回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。（3）計(jì)算校正的判定系數(shù)。（4）在10%的顯著性水平下對(duì)回

12、歸進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)（顯著性水平法）。（5）在5%的顯著性水平下檢驗(yàn)偏回歸系數(shù)(斜率)的顯著性（顯著性水平法）。所需臨界值在以下簡(jiǎn)表中選?。?= 2.447 = 2.365 = 2.306 = 3.707 = 3.499 2.對(duì)于一元線性回歸模型，如果令，可知模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)量。試證明普通最小二乘估計(jì)量在所有線性無(wú)偏估計(jì)量中具有最小方差。習(xí)題二一. 單項(xiàng)選擇題1.下面哪一表述是正確的（D）。A 線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B 對(duì)模型進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是C 相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D 當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說(shuō)明被解釋變量與解釋變量之間

13、為函數(shù)關(guān)系2.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（C）。A. B. C. D. 中，參數(shù)的含義是（C）。 A X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B Y關(guān)于X的邊際變化 C X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化    D Y關(guān)于X的彈性（A）。A 同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B 同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C 同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D 同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)，以表示回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差，r 表示相關(guān)系數(shù)，則有（D）。A 時(shí)，r1 B 時(shí)，r1C 時(shí)，r0 D 時(shí)，r1 或r1DW4時(shí)，說(shuō)明（D）A 不存在序列

14、相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān)C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)7.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)（B）學(xué)科。A. 數(shù)學(xué) B. 經(jīng)濟(jì) C. 統(tǒng)計(jì) D. 測(cè)量8.在給定的顯著性水平之下，若DW 統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL<DW<du 時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)D）。A 存在一階正自相關(guān) B 存在一階負(fù)自相關(guān)C 不存在序列相關(guān) D 存在序列相關(guān)與否不能斷定中，的實(shí)際含義是（B）。A 關(guān)于的彈性 B 關(guān)于的彈性C 關(guān)于的邊際傾向 D 關(guān)于的邊際傾向10. 若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（C）A. 普通最小二乘法B.

15、 加權(quán)最小二乘法C. 廣義差分法D. 工具變量法11.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（B）。A （消費(fèi)）500（收入）B （商品需求）10（收入）（價(jià)格）C （商品供給）20（價(jià)格）D （產(chǎn)出量）（勞動(dòng)）（資本）30 個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（C）。A B C D 13.最小二乘準(zhǔn)則是指使（D）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。A. B. C. D. 14.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（A）。A 多重共線性 B 異方差性 C 序列相關(guān) D 高擬合優(yōu)度“

16、”所指的距離是（B）。A. 隨機(jī)誤差項(xiàng) B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差（C）。A 時(shí)間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù)C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù)，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為（B）。A 33.33 B 40 C 38.09 是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有（A）的性質(zhì)。A.線性 B.無(wú)偏性 19.產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說(shuō)明（D）。A 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元C 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D 產(chǎn)量每20.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（B）。A.RSS=TSS+ESS B.T

17、SS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSSR2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。A F=1 B F=1 C F+ D F=0，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，則用權(quán)加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（D）。A. B. C. D. 23.懷特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A）。A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差24.已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（A）。A. 0 B. -1 DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（D）。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0DW4，這表明人均收入每增加，人均消費(fèi)支出將增加（C）。

18、A. 2% B. 0.2% C. 0.75% D. 7.5%描述（其中為產(chǎn)量，為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過(guò)剩，決策者會(huì)削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（B）。A 異方差問(wèn)題 B 序列相關(guān)問(wèn)題 C 多重共線性問(wèn)題 D 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題（A）。A 結(jié)構(gòu)分析 、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C 消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析D 季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析29.由 可以得到被解釋變量的估計(jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性及隨機(jī)誤差項(xiàng)的影響，可知是（C）。A.確定性變量 B.非隨機(jī)變量 30.設(shè)表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立（D）。A

19、B C D 二. 判斷正誤題：正確的命題在括號(hào)里劃“”，錯(cuò)誤的命題在括號(hào)里劃“×”。與殘差項(xiàng)是一回事。（×）2.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（×）3.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效。（）4.DW值在0和4之間，數(shù)值越小說(shuō)明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說(shuō)明負(fù)相關(guān)程度越大。（×）5.參數(shù)的無(wú)偏估計(jì)量總是等于參數(shù)本身。 （×）6.最小方差估計(jì)量不一定是無(wú)偏的。（）7.盡管有完全的多重共線性，OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量。 （×）8.顯著性水平與p值是同一回事。（×）9.接受區(qū)域與置信區(qū)間是同一回事。（

20、×）10.隨著自由度無(wú)限增大，t分布接近正態(tài)分布。（）三. 多項(xiàng)選擇題中（ABCD）。A. 與是非線性的 B. 與是非線性的C. 與是線性的 D. 與是線性的E. 與是線性的2.在多元線性回歸分析中，修正的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間（AD）。A. < B. C. 只能大于零 D. 可能為負(fù)值的正確表達(dá)式有（BC）。A. B. C. D. E.（CE）。A 相關(guān)系數(shù) B DW值 C 方差膨脹因子 D JB統(tǒng)計(jì)量 E 偏相關(guān)系數(shù)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（BC）。A. B. C. D. E.四. 問(wèn)答題1.給定一元線性

21、回歸模型：（1）敘述一元線性回歸模型的假定；（2）寫(xiě)出參數(shù)和的最小二乘估計(jì)公式； （3）說(shuō)明滿足基本假定的最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；（4）寫(xiě)出隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)公式。2.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型有什么區(qū)別？2000年的財(cái)政收入和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，請(qǐng)回答以下問(wèn)題：（1）何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？（2）試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？（3）自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？（臨界值，）（百件），消費(fèi)者平均收入（百元），該商品價(jià)格（元）。經(jīng)

22、Eviews軟件對(duì)觀察的10個(gè)月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計(jì)，結(jié)果如下：（被解釋變量為） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 Adjusted R- squared （ ） S.E of regression 4.997021 Durbin-Watson stat （ ） F statistics 65.582583 完成以下問(wèn)題：（至少保留三位小數(shù)）（1）寫(xiě)出需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入、商品價(jià)格的線性回歸估計(jì)方程。

23、（2）解釋偏回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。（3）計(jì)算校正的判定系數(shù)。（4）在10%的顯著性水平下對(duì)回歸進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)（顯著性水平法）。（5）在5%的顯著性水平下檢驗(yàn)偏回歸系數(shù)（斜率）的顯著性（顯著性水平法）。所需臨界值在以下簡(jiǎn)表中選取： = 2.447 = 2.365 = 2.306 = 3.707 = 3.499 2. 假定一元線性回歸模型滿足古典線性回歸模型的基本假設(shè)。試證明參數(shù)的OLS估計(jì)量是線性估計(jì)量和無(wú)偏估計(jì)量。習(xí)題三一、單項(xiàng)選擇題1、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（A）A. B. C. D. 2、半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（D）A. Y關(guān)于X的彈性 &

24、#160;  B. X的絕對(duì)量變動(dòng)，引起Y的絕對(duì)量變動(dòng)C. Y關(guān)于X的邊際變動(dòng)   D. X的相對(duì)變動(dòng)，引起Y的期望值絕對(duì)量變動(dòng)   3、已知五元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為（D）A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 204、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（D）A. 0DW1 B.1DW1 C. 2DWDW45、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量（A）A.不確定，方差無(wú)限大       

25、; B.確定，方差無(wú)限大C.不確定，方差最小           D.確定，方差最小6、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí), 如果變換的結(jié)果是 則Var(u)是下列形式中的哪一種?（B） A. B. C. D.7、設(shè)為解釋變量，則完全多重共線性是（A） A. B.C（v是隨機(jī)誤差項(xiàng)） D. 8、在下列產(chǎn)生序列相關(guān)的原因中，不正確的是（C）A經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用 B. 經(jīng)濟(jì)行為的滯后作用 C. 解釋變量的共線性 D. 設(shè)定偏誤9、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)，n為樣本容量。則對(duì)多元線性回歸方程進(jìn)行總

26、體顯著性檢驗(yàn)時(shí)，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（A） A. B. C D10、在模型有異方差的情況下,常用的補(bǔ)救措施是（D）   B.工具變量法    11、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 （D）A. n         B. n-1       C. n-k        D. 1 12、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（D）A

27、、使達(dá)到最小值   B、使達(dá)到最小值C、使達(dá)到最小值    D、使達(dá)到最小值13、以下選項(xiàng)中，正確表達(dá)了序列相關(guān)的是（A）A           B  C          D14、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量（C）A無(wú)偏的，有效的          B.有偏的，

28、非有效的C無(wú)偏的，非有效的         D.有偏的，有效的15、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來(lái)，這樣的數(shù)據(jù)稱為（B） A. 橫截面數(shù)據(jù) B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù) C. 修勻數(shù)據(jù) D. 原始數(shù)據(jù)二、判斷正誤題：正確的命題在括號(hào)里劃“”，錯(cuò)誤的命題在括號(hào)里劃“×”。1、雙變量模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。（）2、多重共線性問(wèn)題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的。（×）3、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有，的p值=0.000000

29、，則表明解釋變量對(duì)的影響是顯著的。（×）4、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（×）5、OLS就是使誤差平方和最小化的估計(jì)過(guò)程。（×）6、是的比值。（×）7、P值和顯著性水平是一回事。（×）8、計(jì)算OLS估計(jì)量無(wú)須古典線性回歸模型的基本假定。（）9、雙對(duì)數(shù)模型的值可以與對(duì)數(shù)-線性模型的相比較，但不能與線性-對(duì)數(shù)模型的相比較。（）10、較高的相關(guān)系數(shù)并不一定表明存在高度多重共線性。（）三、多項(xiàng)選擇題1、以表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則D-W檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（BC）A. B. C. D. E. 2、多重共線性的解決方法主要有（ABCD