銀行風險控制及全口徑風險管理系統(tǒng)實現(xiàn)

1、銀行風險控制及全口徑風險管理系統(tǒng)實現(xiàn)摘 要:為了有效地降低銀行經(jīng)營風險､提高銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量,充分發(fā)揮信息技術(shù)在我國金融企業(yè)的整體抗風險能力,我們提出了全口徑風險管理系統(tǒng)｡它通過建立風險模型,對銀行客戶的所有信息加以匯總､分析,并進行風險點的判斷,既可供各級業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)營銷時作出基本判斷,避免盲目性,又可供各級管理部門在業(yè)務(wù)審查審批時更加精細化､科學化,以提高決策的準確性｡更重要的意義在于可有效減少銀行業(yè)務(wù)決策時對不同行､不同人把握上的差異,降低隨意性&

2、#65377;關(guān)鍵詞:銀行;全口徑風險管理;風險控制 2006年12月11日,作為WTO成員,中國按照加入WTO承諾,取消外資銀行在中國經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域限制和客戶限制,這標志著中國對WTO承諾的全面兌現(xiàn),也代表平等國民待遇下的中國后金融時代已經(jīng)到來1｡金融業(yè)的全面開放,為普通百姓提供了更多選擇,而國內(nèi)的金融機構(gòu)面臨的則是更大的挑戰(zhàn)､競爭和機遇｡面對外資銀行的挑戰(zhàn),國內(nèi)銀行業(yè)的當務(wù)之急就是把信息技術(shù)､特別是風險分析系統(tǒng)為代表的數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)作為推動我國銀行業(yè)風險防范系統(tǒng)建設(shè)的重要手段,通過信息化來增強

3、我國金融企業(yè)的整體抗風險能力｡本文提出的全口徑風險管理系統(tǒng)將是商業(yè)銀行實現(xiàn)與推廣全口徑風險預(yù)警管理的技術(shù)載體｡ 一､系統(tǒng)設(shè)計原則及目標 (一)設(shè)計原則 全口徑風險管理系統(tǒng)作為面向銀行管理者和銀行業(yè)務(wù)人員的應(yīng)用系統(tǒng),在保證業(yè)務(wù)功能､系統(tǒng)穩(wěn)定安全的前提下,必須充分考慮到使用的便利性｡為此,我們提出了以下設(shè)計原則: 1.全面地分析和細化需求說明,將風險管理的各個層次､各個環(huán)節(jié)中涉及的數(shù)據(jù)和對數(shù)據(jù)的處理進行全面考慮,并逐一在系統(tǒng)的功能模塊中加以體現(xiàn)｡

4、 2.在系統(tǒng)設(shè)計的過程中充分考慮用戶對系統(tǒng)性能的要求｡ 3.報表格式和要查找的問題､查找問題的方法､評價標準等都必須有系統(tǒng)固定設(shè)計和用戶自由變更兩種方式｡ 4.采用系統(tǒng)總體集成設(shè)計､分步實施的技術(shù)方案,穩(wěn)步向全面實現(xiàn)自動化處理過渡｡ 5.用戶接口和界面設(shè)計將充分考慮滿足不同的用戶分析需求｡系統(tǒng)應(yīng)提供報表､多維圖形展現(xiàn)､自定義模型分析等多種數(shù)據(jù)展現(xiàn)｡ 除此之外,還應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的

5、可擴展性､可維護性､先進性､效益性､可靠性､安全性等方面｡ (二)系統(tǒng)建設(shè)目標 加強銀行風險管理問題的研究是我國商業(yè)銀行面對加入WTO挑戰(zhàn)的首要問題之一,風險管理應(yīng)當作為一項戰(zhàn)略任務(wù)系統(tǒng)地､全面地建立起來｡我們注意到,商業(yè)銀行希望建立一套“管理全面,制度規(guī)范,組織健全,信息靈敏､預(yù)警及時,監(jiān)管有力”的風險管理體系,對經(jīng)營性業(yè)務(wù)實行全面､統(tǒng)一和可持續(xù)的風險管理,實現(xiàn)資產(chǎn)風險評估和

6、監(jiān)測的標準化､科學化和現(xiàn)代化2｡ 按照這種思路,我們提出以下系統(tǒng)建設(shè)的總目標: 1.全程監(jiān)控,實現(xiàn)對于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程的全過程風險控制,其中,包括貸款調(diào)查､貸款審查審批､貸后管理｡ 2.兼顧宏觀與微觀,全面實現(xiàn)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)的風險分析與預(yù)警｡ 3.根據(jù)新的巴塞爾協(xié)議要求,實現(xiàn)信貸風險內(nèi)部評級｡ 4.為今后商業(yè)銀行領(lǐng)導層決定行業(yè)信貸政策､不良資產(chǎn)處理､信貸授權(quán)授信､貸款利率定

7、價､內(nèi)部資金利率管理等重大決策事項提供數(shù)據(jù)支持｡ 二､系統(tǒng)實現(xiàn) (一)概要說明 全口徑風險管理系統(tǒng)是充分利用銀行的數(shù)據(jù)資源,通過本系統(tǒng)實現(xiàn)的功能,達到以先進的技術(shù)手段來實現(xiàn)銀行對風險管理的提升和創(chuàng)新｡它運用模具化原理,通過采集銀行各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),通過風險模型的建立和地區(qū)､行業(yè)､客戶的深層信息挖掘,對各信貸業(yè)務(wù)､授信管理､資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控､項目評審等,依據(jù)其品種特性､內(nèi)涵和動作,

8、進行風險點的判斷,既可供各級業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)審查審批時更加精細化､科學化,以提高決策的準確性｡更重要的意義在于可全方位的對銀行客戶進行整體的掌控｡ (二)系統(tǒng)層次關(guān)系(見圖1) 1.核心數(shù)據(jù)層｡利用ETL技術(shù),采集信貸系統(tǒng)､會計系統(tǒng)等相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),保證系統(tǒng)與各種銀行系統(tǒng)實現(xiàn)無縫連接｡ 2.數(shù)據(jù)管理層｡利用先進的數(shù)據(jù)管理技術(shù),實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)､信息的匯總和數(shù)據(jù)的集中管理｡ 3.系統(tǒng)展示層&#6

9、5377;利用相關(guān)技術(shù),對數(shù)據(jù)進行分析,從而得到本行客戶的所有信息以及發(fā)現(xiàn)本行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢及某項決策的潛在風險,對風險進行全面預(yù)測監(jiān)控,為領(lǐng)導者制定科學有效的決策提供幫助3｡ (三)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(見圖2) 圖中的數(shù)據(jù)終端采集是指數(shù)據(jù)抽取､清洗､加載｡本系統(tǒng)按照一定的時間頻度從會計系統(tǒng)CIF､信貸系統(tǒng)中抽取本系統(tǒng)需要的數(shù)據(jù),并經(jīng)過清洗過濾,將不符合要求的數(shù)據(jù)排除在本系統(tǒng)中,然后進行組合､運算,正式加載到本系統(tǒng)中｡ 數(shù)據(jù)資源管理中心主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)

10、重組,根據(jù)系統(tǒng)功能需要對數(shù)據(jù)信息進行加工整理､分類､存儲,生成銀行全口徑數(shù)據(jù)并提供各項經(jīng)濟指標､各種報表和視圖｡ 各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)提供查詢､分析､決策的輔助手段｡業(yè)務(wù)人員可以對相關(guān)信息進行查詢分析,管理者可對管轄行進行靜態(tài)､動態(tài)查詢以及多種方式的查詢分析｡ (四)系統(tǒng)特點 1.以客戶管理為核心､以數(shù)據(jù)流程為序來構(gòu)架系統(tǒng)功能,貼近業(yè)務(wù)人員操作規(guī)程,系統(tǒng)可操作性強,可以實現(xiàn)對系統(tǒng)的操作

11、流程､操作權(quán)限､操作時效進行全程監(jiān)督和管理｡ 2.立足于后臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)､著眼于解決局部問題｡數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入,共享使用;靈活方便的操作界面､多樣化的輸入手段､嚴密的數(shù)據(jù)檢查､強大豐富的查詢與報表打印功能｡ 3.處理能力全面､深入｡通過采集多個系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),全方位地實現(xiàn)對銀行客戶的授信額度､貸款額度的監(jiān)控,并對授信風險度進行標準化的評價分析,自

12、動發(fā)出相關(guān)指標的風險提示｡ 4.通用性好｡系統(tǒng)核心模塊采用的一套開發(fā)工具｡本系統(tǒng)的通用模塊主要有:通用報表系統(tǒng)､通用指標系統(tǒng)､通用查詢系統(tǒng)､通用分析系統(tǒng),這些通用模塊能適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)的不斷變化｡ 5.安全可靠､易于管理､管理嚴密｡金融電子化系統(tǒng)的最突出特點是對數(shù)據(jù)的安全性､保密性､一致性､完整性要求特別高,從某種意義上講該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)“價值”是高于一切的｡因此,必須使用種種手段來維持數(shù)據(jù)的安全保障｡ 全口徑風險管理系統(tǒng)是充分利用銀行現(xiàn)有信貸綜合系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資源,達到以先進的技術(shù)手段來實現(xiàn)銀行風險管理的提升和創(chuàng)新｡它是運用模具化原理,通過風險模型的建立和地區(qū)､行業(yè)､客戶的深層信息挖掘,對銀行客戶的所有信息加以匯總､分析,并進行風險點的判斷,既可供各級業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)營銷時作出基本判斷,避免盲目性,又可供各級管理部門在業(yè)務(wù)審查審批時更加精細化､科學化,