第一章金融統(tǒng)計(jì)導(dǎo)論ppt課件

1、2021-10-23導(dǎo)論1金融統(tǒng)計(jì)與分析金融統(tǒng)計(jì)與分析2010-2011學(xué)年第一學(xué)期學(xué)年第一學(xué)期金融學(xué)、金融工程金融學(xué)、金融工程082010年年9月月-2011年年1月月2021-10-23導(dǎo)論2教師簡介教師簡介n李建軍李建軍, 教授教授金融學(xué)博士后金融學(xué)博士后美國約翰霍普金斯美國約翰霍普金斯大學(xué)訪問學(xué)者大學(xué)訪問學(xué)者n左毓秀左毓秀, 副教授副教授金融學(xué)博士研究生金融學(xué)博士研究生n黃昌利黃昌利,講師講師北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心博士北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心博士后后北京航空航天大學(xué)管理學(xué)院博士北京航空航天大學(xué)管理學(xué)院博士n教學(xué)郵箱教學(xué)郵箱:2021-10-23導(dǎo)論3第一章第一章 導(dǎo)論導(dǎo)論n生活中的金

2、融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)n金融數(shù)據(jù)告訴我們什么金融數(shù)據(jù)告訴我們什么n學(xué)習(xí)目的學(xué)習(xí)目的n課程性質(zhì)與內(nèi)容課程性質(zhì)與內(nèi)容n教學(xué)安排與考核教學(xué)安排與考核n金融統(tǒng)計(jì)分析概述金融統(tǒng)計(jì)分析概述n金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介2021-10-23導(dǎo)論4一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)2021-10-23導(dǎo)論5一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)2021-10-23導(dǎo)論6一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)2021-10-23導(dǎo)論7一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)n1.日經(jīng)指數(shù)大跌日經(jīng)指數(shù)大跌3.6% n2. 地方政府發(fā)債創(chuàng)新高地方政府發(fā)債創(chuàng)新高,8月發(fā)債月發(fā)債665億元億元n3. 16家上市銀

3、行賺家上市銀行賺1498億手續(xù)費(fèi)億手續(xù)費(fèi) 持卡人貢獻(xiàn)持卡人貢獻(xiàn)252億元億元 n4.香港香港7月貨幣供應(yīng)量月貨幣供應(yīng)量m1增加增加3.8% 貸款升貸款升1.9% n5.中國央行：中國中國央行：中國7月末廣義貨幣供應(yīng)量月末廣義貨幣供應(yīng)量(m2)同比增長同比增長17.6% n6.中國農(nóng)業(yè)銀行中國農(nóng)業(yè)銀行ipo價(jià)格價(jià)格2.68元元2021-10-23導(dǎo)論8二、金融數(shù)據(jù)告訴我們什么二、金融數(shù)據(jù)告訴我們什么n第一感受：迷惘、吃驚、激動(dòng)、振奮、恐第一感受：迷惘、吃驚、激動(dòng)、振奮、恐懼懼n誰在生產(chǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的意義誰在生產(chǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的意義n數(shù)據(jù)承載的信息數(shù)據(jù)承載的信息n數(shù)據(jù)隱含的投資機(jī)遇數(shù)據(jù)隱含的投資機(jī)遇n數(shù)

4、據(jù)對(duì)未來趨勢的啟示數(shù)據(jù)對(duì)未來趨勢的啟示n數(shù)據(jù)對(duì)心理的影響數(shù)據(jù)對(duì)心理的影響n如何分析數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)進(jìn)行決策如何分析數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)進(jìn)行決策*2021-10-23導(dǎo)論9三、學(xué)習(xí)目的三、學(xué)習(xí)目的n金融學(xué)金融學(xué)的鞏固與深化的鞏固與深化n掌握分析工具與方法掌握分析工具與方法n掌握金融數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)掌握金融數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)n學(xué)會(huì)撰寫金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué)會(huì)撰寫金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告n在畢業(yè)論文或科研報(bào)告中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析在畢業(yè)論文或科研報(bào)告中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析n為未來工作增加砝碼為未來工作增加砝碼n優(yōu)良成績優(yōu)良成績*2021-10-23導(dǎo)論10四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（一）課程性質(zhì)（一）課程性質(zhì)n金融學(xué)金融學(xué)n統(tǒng)

5、計(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)n金融統(tǒng)計(jì)與分析金融統(tǒng)計(jì)與分析n揭示：金融數(shù)據(jù)生成、發(fā)布、分析與運(yùn)用揭示：金融數(shù)據(jù)生成、發(fā)布、分析與運(yùn)用的技術(shù)性科學(xué)，是應(yīng)用性、實(shí)踐性很強(qiáng)的的技術(shù)性科學(xué)，是應(yīng)用性、實(shí)踐性很強(qiáng)的科學(xué)，是一門分析研究工具性的課程?？茖W(xué)，是一門分析研究工具性的課程。2021-10-23導(dǎo)論11四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學(xué)內(nèi)容（二）教學(xué)內(nèi)容理論部分理論部分n第一章第一章 導(dǎo)論導(dǎo)論n第二章第二章 金融數(shù)據(jù)挖掘與金融統(tǒng)計(jì)分析金融數(shù)據(jù)挖掘與金融統(tǒng)計(jì)分析 n第三章第三章 貨幣與金融統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)分類貨幣與金融統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)分類 n第四章第四章 金融交易的核算與統(tǒng)計(jì)分析金融交易的核算與統(tǒng)計(jì)分析 n第五章第五

6、章 貨幣統(tǒng)計(jì)框架與數(shù)據(jù)分析貨幣統(tǒng)計(jì)框架與數(shù)據(jù)分析 n第六章第六章 資金流量核算與分析資金流量核算與分析n第七章第七章 國際收支統(tǒng)計(jì)體系與分析國際收支統(tǒng)計(jì)體系與分析n第八章第八章 金融危機(jī)預(yù)警與金融穩(wěn)健性分析金融危機(jī)預(yù)警與金融穩(wěn)健性分析n第九章第九章 金融投資的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析金融投資的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析2021-10-23導(dǎo)論12四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學(xué)內(nèi)容（二）教學(xué)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)部分實(shí)驗(yàn)部分n實(shí)驗(yàn)一：廣義貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)挖掘處理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)一：廣義貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)挖掘處理實(shí)驗(yàn)n實(shí)驗(yàn)二：金融機(jī)構(gòu)與金融資產(chǎn)分類實(shí)驗(yàn)二：金融機(jī)構(gòu)與金融資產(chǎn)分類n實(shí)驗(yàn)三：中國貨幣、信貸和債務(wù)總量的測算實(shí)驗(yàn)三：中

7、國貨幣、信貸和債務(wù)總量的測算n實(shí)驗(yàn)四：貨幣乘數(shù)、貨幣化率指標(biāo)測算分析實(shí)驗(yàn)四：貨幣乘數(shù)、貨幣化率指標(biāo)測算分析n實(shí)驗(yàn)五：中國資金流量表編制實(shí)驗(yàn)分析實(shí)驗(yàn)五：中國資金流量表編制實(shí)驗(yàn)分析n實(shí)驗(yàn)六：實(shí)際匯率與國際收支差額關(guān)系分析實(shí)驗(yàn)六：實(shí)際匯率與國際收支差額關(guān)系分析n實(shí)驗(yàn)七：中國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)的編制實(shí)驗(yàn)七：中國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)的編制n實(shí)驗(yàn)八：股票債券投資價(jià)值分析實(shí)驗(yàn)八：股票債券投資價(jià)值分析2021-10-23導(dǎo)論13四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（三）教學(xué)內(nèi)容（三）教學(xué)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)作業(yè)實(shí)驗(yàn)作業(yè)n中國利率與貨幣需求關(guān)系分析中國利率與貨幣需求關(guān)系分析n人民幣實(shí)際有效匯率的測算人民幣實(shí)際有效匯率的測算n中國

8、貨幣狀況指數(shù)的編制中國貨幣狀況指數(shù)的編制n次貸危機(jī)前后美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表的變化分析次貸危機(jī)前后美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表的變化分析n名義匯率與價(jià)格之間的關(guān)系分析名義匯率與價(jià)格之間的關(guān)系分析n黃金的投資價(jià)值分析黃金的投資價(jià)值分析n中國銀行業(yè)績效比較分析中國銀行業(yè)績效比較分析2021-10-23導(dǎo)論14五、教學(xué)安排與考核五、教學(xué)安排與考核1、課時(shí)：、課時(shí)：n理論教學(xué)理論教學(xué)18課時(shí)課時(shí)n實(shí)驗(yàn)教學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)16課時(shí)課時(shí)n總復(fù)習(xí)總復(fù)習(xí)2課時(shí)課時(shí)2、教材：、教材：n自編講義：金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)教程（自編講義：金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)教程（李建軍、李建軍、左毓秀、黃昌利、蔡如海、王汀汀、傅強(qiáng)左毓秀、黃昌利、蔡如海、王汀汀、傅強(qiáng)）

9、n參考教材：杜金富參考教材：杜金富 貨幣與金融統(tǒng)計(jì)學(xué)貨幣與金融統(tǒng)計(jì)學(xué)中中國金融出版社（可借閱）國金融出版社（可借閱）2021-10-23導(dǎo)論15五、教學(xué)安排與考核五、教學(xué)安排與考核考核方式考核方式n平時(shí)成績：實(shí)驗(yàn)報(bào)告，每篇平時(shí)成績：實(shí)驗(yàn)報(bào)告，每篇100分，最后折算分，最后折算為平均分為平均分n作業(yè)成績：實(shí)驗(yàn)報(bào)告，每篇作業(yè)成績：實(shí)驗(yàn)報(bào)告，每篇100分，最后折算分，最后折算為平均分為平均分n期末考試：卷面，期末考試：卷面，100分。分。n總成績總成績：（平時(shí)成績：（平時(shí)成績+作業(yè)成績）作業(yè)成績）*0.25+期末期末考試成績考試成績*0.52021-10-23導(dǎo)論16六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述六、金融統(tǒng)計(jì)

10、分析概述（一）金融統(tǒng)計(jì)分析的對(duì)象（一）金融統(tǒng)計(jì)分析的對(duì)象1、宏觀金融統(tǒng)計(jì)分析、宏觀金融統(tǒng)計(jì)分析n貨幣貨幣n信貸與債務(wù)信貸與債務(wù)n利率利率n匯率匯率n金融資產(chǎn)與金融工具金融資產(chǎn)與金融工具n資金流量資金流量n部門金融狀況部門金融狀況n金融穩(wěn)定與危機(jī)預(yù)警金融穩(wěn)定與危機(jī)預(yù)警 2021-10-23導(dǎo)論17六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述n2、微觀金融統(tǒng)計(jì)分析、微觀金融統(tǒng)計(jì)分析n金融市場金融市場 n金融市場價(jià)格金融市場價(jià)格 n金融資產(chǎn)與工具投資價(jià)值金融資產(chǎn)與工具投資價(jià)值 n金融投資組合金融投資組合 n公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2021-10-23導(dǎo)論18六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（二

11、）基本概念（二）基本概念n1、貨幣統(tǒng)計(jì)分析貨幣統(tǒng)計(jì)分析是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)貨幣供應(yīng)量、結(jié)是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)貨幣供應(yīng)量、結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)中隱含的信息、趨勢、規(guī)律和問題進(jìn)行挖掘、處構(gòu)等數(shù)據(jù)中隱含的信息、趨勢、規(guī)律和問題進(jìn)行挖掘、處理、總結(jié)和解釋。理、總結(jié)和解釋。n2、金融統(tǒng)計(jì)分析金融統(tǒng)計(jì)分析是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)金融部門數(shù)據(jù)進(jìn)是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)金融部門數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、處理、總結(jié)和解釋，揭示數(shù)據(jù)背后隱藏的有用信行挖掘、處理、總結(jié)和解釋，揭示數(shù)據(jù)背后隱藏的有用信息，為宏觀調(diào)控、金融監(jiān)管、金融發(fā)展規(guī)劃提供決策參考息，為宏觀調(diào)控、金融監(jiān)管、金融發(fā)展規(guī)劃提供決策參考依據(jù)。依據(jù)。 n3、金融投資統(tǒng)計(jì)分析金融投資統(tǒng)計(jì)

12、分析是針對(duì)金融市場的不確定性、金融是針對(duì)金融市場的不確定性、金融工具價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)性、金融風(fēng)險(xiǎn)、投資預(yù)期、杠桿效應(yīng)、工具價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)性、金融風(fēng)險(xiǎn)、投資預(yù)期、杠桿效應(yīng)、模型定價(jià)等關(guān)系投資決策的要素，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法，基于市模型定價(jià)等關(guān)系投資決策的要素，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法，基于市場數(shù)據(jù)進(jìn)行的全面、系統(tǒng)的分析，為投資決策提供參考依場數(shù)據(jù)進(jìn)行的全面、系統(tǒng)的分析，為投資決策提供參考依據(jù)。據(jù)。 2021-10-23導(dǎo)論19六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（三）基本任務(wù)（三）基本任務(wù)1、宏觀金融政策決策中的基本任務(wù)、宏觀金融政策決策中的基本任務(wù) n貨幣金融運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)描述貨幣金融運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)描述 n貨幣

13、政策效果分析評(píng)估貨幣政策效果分析評(píng)估 n金融發(fā)展?fàn)顩r金融發(fā)展?fàn)顩r n資金在宏觀經(jīng)濟(jì)各部門的配置資金在宏觀經(jīng)濟(jì)各部門的配置 n金融穩(wěn)定與宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估金融穩(wěn)定與宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 *2021-10-23導(dǎo)論20六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（三）基本任務(wù)（三）基本任務(wù)2、微觀金融投資選擇中的基本任務(wù)、微觀金融投資選擇中的基本任務(wù) n金融投資中對(duì)不確定性分析金融投資中對(duì)不確定性分析 n金融風(fēng)險(xiǎn)度量與分析金融風(fēng)險(xiǎn)度量與分析n金融投資定價(jià)模型檢驗(yàn)與分析金融投資定價(jià)模型檢驗(yàn)與分析 n金融投資組合規(guī)劃金融投資組合規(guī)劃 n公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 * 2021-10-23導(dǎo)論21六、金融統(tǒng)

14、計(jì)分析概述六、金融統(tǒng)計(jì)分析概述（四）基本方法（四）基本方法 n1、描述性分析方法、描述性分析方法 n2、回歸分析方法、回歸分析方法 n3、方差分析方法、方差分析方法 n4、主成分分析與因子分析、主成分分析與因子分析 n5、判別與聚類分析、判別與聚類分析*2021-10-23導(dǎo)論22七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（一）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模ㄒ唬?shí)驗(yàn)?zāi)康膎掌握金融統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)的技能。掌握金融統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)的技能。主要包括掌握實(shí)驗(yàn)的方法主要包括掌握實(shí)驗(yàn)的方法和路徑，撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告的能力，數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)庫管和路徑，撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告的能力，數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)庫管理能力，統(tǒng)計(jì)方法和軟件工具應(yīng)用能力等基本操作技理能力，統(tǒng)

15、計(jì)方法和軟件工具應(yīng)用能力等基本操作技能。能。n掌握將金融理論應(yīng)用于金融實(shí)踐并解決實(shí)際問題的能掌握將金融理論應(yīng)用于金融實(shí)踐并解決實(shí)際問題的能力。力。包括聯(lián)系國內(nèi)外金融發(fā)展實(shí)際情況，將金融原理包括聯(lián)系國內(nèi)外金融發(fā)展實(shí)際情況，將金融原理應(yīng)用于分析現(xiàn)實(shí)金融問題，通過實(shí)驗(yàn)分析，能夠找到應(yīng)用于分析現(xiàn)實(shí)金融問題，通過實(shí)驗(yàn)分析，能夠找到問題的根源，提出解決問題的方案，并能優(yōu)化這些方問題的根源，提出解決問題的方案，并能優(yōu)化這些方案，分析取舍的理由。案，分析取舍的理由。 2021-10-23導(dǎo)論23七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（二）基本要求（二）基本要求n1依據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案依據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)

16、設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案n2嚴(yán)格按照試驗(yàn)步驟和程序進(jìn)行實(shí)驗(yàn)嚴(yán)格按照試驗(yàn)步驟和程序進(jìn)行實(shí)驗(yàn) n3應(yīng)用相關(guān)理論分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果，撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)應(yīng)用相關(guān)理論分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果，撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告告 （三）實(shí)驗(yàn)環(huán)境（三）實(shí)驗(yàn)環(huán)境n1、數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析軟件、數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析軟件 n2、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫2021-10-23導(dǎo)論24七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（三）實(shí)驗(yàn)類型（三）實(shí)驗(yàn)類型 n1、驗(yàn)證型實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證型實(shí)驗(yàn) n2、設(shè)計(jì)型實(shí)驗(yàn)、設(shè)計(jì)型實(shí)驗(yàn)n3、創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)、創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)n4、綜合型實(shí)驗(yàn)、綜合型實(shí)驗(yàn)2021-10-23導(dǎo)論25七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介（四）實(shí)驗(yàn)報(bào)告（四）實(shí)驗(yàn)報(bào)告n1報(bào)告題頭報(bào)告題頭n2實(shí)驗(yàn)名稱實(shí)驗(yàn)名稱 n3實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵髮?shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵髇4實(shí)驗(yàn)原理實(shí)驗(yàn)原理 n5實(shí)驗(yàn)環(huán)境實(shí)驗(yàn)環(huán)境 n6實(shí)驗(yàn)方案實(shí)驗(yàn)方案n7實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理 n8實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析n9質(zhì)疑與建議質(zhì)疑與建議 2021-10-23導(dǎo)論26七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介2021-10-23導(dǎo)論27七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介七、金融統(tǒng)計(jì)分析實(shí)驗(yàn)簡介2021-10-23導(dǎo)論28七、金融統(tǒng)計(jì)分