統(tǒng)計(jì)預(yù)測與決策練習(xí)題

1、第一章 統(tǒng)計(jì)預(yù)測概述一、單項(xiàng)選擇題8、統(tǒng)計(jì)預(yù)測的研究對象是A 、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值 B 、宏觀市場C微觀市場D、經(jīng)濟(jì)未來變化趨勢答：A二、多項(xiàng)選擇題4、定量預(yù)測方法大致可以分為A 、回歸預(yù)測法B 、相互影響分析法 C 、時間序列預(yù)測法D、情景預(yù)測法E 、領(lǐng)先指標(biāo)法答： AC三、名詞解釋2、統(tǒng)計(jì)預(yù)測答：即如何利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法對事物的未來開展進(jìn)行定量推測，并計(jì)算概率置信區(qū)間。四、簡答題1、試述統(tǒng)計(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的主要聯(lián)系是： 它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象； 它們都直接或間 接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、 管理決策、 制定政策和檢查政策等提供信息； 統(tǒng)計(jì)預(yù)測為 經(jīng)濟(jì)定量預(yù)

2、測提供所需的統(tǒng)計(jì)方法論。兩者的主要區(qū)別是：從研究的角度看，統(tǒng)計(jì)預(yù)測和經(jīng)濟(jì)預(yù)測都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象， 但著眼點(diǎn)不同。 前者屬于方法論研究， 其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程 度；后者那么是對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測， 是一種實(shí)質(zhì)性預(yù)測， 其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象 的未來開展做出判斷； 從研究的領(lǐng)域來看， 經(jīng)濟(jì)預(yù)測是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問題， 而統(tǒng)計(jì)預(yù) 測那么被廣泛的應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。第二章 定性預(yù)測法、單項(xiàng)選擇題3、需要人們根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或預(yù)感對所預(yù)測的事件事先估算一個主觀概率。A 德爾菲法 B 主觀概率法 C 情景分析法 D 銷售人員預(yù)測法答：B二、多項(xiàng)選擇題 2、主觀概率法的預(yù)測步

3、驟有： A 準(zhǔn)備相關(guān)資料 B 編制主觀概率表 C 確定專家人選 D 匯總整理 E 判斷預(yù)測 答： A B D E三、名詞解釋2、主觀概率 答：是人們對根據(jù)某幾次經(jīng)驗(yàn)結(jié)果所作的主觀判斷的量度。四、簡答題 1、定型預(yù)測有什么特點(diǎn)它和定量預(yù)測有什么區(qū)別和聯(lián)系 答：定型預(yù)測的特點(diǎn)在于： 1著重對事物開展的性質(zhì)進(jìn)行預(yù)測，主要憑借人的經(jīng)驗(yàn)以及分 析能力；2著重對事物開展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測。定型預(yù)測和定量預(yù)測的區(qū)別和聯(lián)系在于：定性預(yù)測的優(yōu)點(diǎn)在于： 注重于事物開展在性質(zhì)方面的預(yù)測， 具有較大的靈活性， 易于充 分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單的迅速，省時省費(fèi)用。其缺點(diǎn)是：易受主觀因素的影響， 比較

4、注重于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷能力， 從而易受人的知識、 經(jīng)驗(yàn)和能力的多少大小的束縛和 限制，尤其是缺乏對事物開展作數(shù)量上的精確描述。定量預(yù)測的優(yōu)點(diǎn)在于： 注重于事物開展在數(shù)量方面的分析， 重視對事物開展變化的程度 作數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料， 較少受主觀因素的影響。 其缺點(diǎn)在于：比較機(jī) 械，不易處理有較大波動的資料，更難于事物預(yù)測的變化。 定性預(yù)測和定量預(yù)測并不是相互排斥的， 而是可以相互補(bǔ)充的， 在實(shí)際預(yù)測過程中應(yīng)該把兩 者正確的結(jié)合起來使用。五、計(jì)算題1、某時裝公司設(shè)計(jì)了一種新式女時裝，聘請了三位最后經(jīng)驗(yàn)的時裝銷售人員來參加試銷和時裝表演活動，預(yù)測結(jié)果如下：甲：最高銷售量是 80萬

5、件，概率最可能銷售量是70萬件，概率最高銷售量是60萬件，概率乙：最高銷售量是 75萬件，概率最可能銷售量是64萬件，概率最高銷售量是55萬件，概率丙：最高銷售量是 85萬件，概率最可能銷售量是70萬件，概率最高銷售量是60萬件，概率運(yùn)用銷售人員預(yù)測法預(yù)測銷量。解：有題目數(shù)據(jù)建立如下表格：推銷員各種銷售量估計(jì)萬件概率期望值萬件甲最高銷售量8024最可能銷售量7035最低銷售量6012總期望值71乙最高銷售量7515最可能銷售量64最低銷售量5511總期望值丙最高銷售量85最可能銷售量7049最低銷售量6012總期望值1對上述三個銷售人員最高、最可能以及最低銷售量分別取期望。2分別對三個銷售人員

6、的最高、最可能以及最低銷售量的期望值加總，求得個人銷售量預(yù)期的總期望值。3對三人的總期望值去平均數(shù)71 64.4 69.568.3萬件3最終以萬件為下一年的銷售量預(yù)測。六、分析題1、上海市國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP與固定資產(chǎn)投資歷史數(shù)據(jù)如下，請根據(jù)可能情形對 2021年上海國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行預(yù)測。年份國內(nèi)生產(chǎn)總值億元固定資產(chǎn)投資億元年份國內(nèi)生產(chǎn)總值億元固定資產(chǎn)投資億元19521978195319791954198019551981195619821957198319581984195919851960198619611987196219881963198919641990196519911966199

7、21967199319681994196919951970199619711997197219981973199919742000197520011976200219772003答:(1) 確定預(yù)測主題固定資產(chǎn)投資是影響國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP勺重要因素，在此我們以固定資產(chǎn)投資作為預(yù)測國內(nèi)生產(chǎn)總值的自變量。(2) 分析未來情景上海經(jīng)濟(jì)健康開展，GDF持續(xù)健康增長，這在可預(yù)見的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然將快速穩(wěn)定增長。上海申辦2021年世博會成功，會極大地刺激投資和經(jīng)濟(jì)的開展。(3) 尋找影響因素1) 、政策支持固定資產(chǎn)投資很大程度上受政府政策的影響，例如對根底設(shè)施的建設(shè)和改善。這都將極大地刺激固定資產(chǎn)投

8、資。2) 、企業(yè)投資意愿企業(yè)是市場經(jīng)濟(jì)的細(xì)胞。 企業(yè)對經(jīng)濟(jì)的估計(jì)將會影響企業(yè)的固定資產(chǎn)投資從而影響經(jīng)濟(jì)。業(yè)估計(jì)樂觀時將會加大固定資產(chǎn)投資，反之那么減少。4具體分析在這一案例中我們設(shè)計(jì)了三個情景1、無突變情景一 切趨 勢不 變 ，固 定 資 產(chǎn)以 2003 年 %的 增長 趨勢 增長 。 那么到 2021 年固定資產(chǎn)投資 2452.11 1+12.11% 8 6119.2億元2樂觀情景政府以 2021 年為契機(jī)大力投資。固定資產(chǎn)投資增長在 2021年到達(dá) 8000 億元。3悲觀情景投資者政府態(tài)度冷漠，固定資產(chǎn)投資不再增長。固定資產(chǎn)投資到 2021 年維持現(xiàn)在水平。5預(yù)測首先對歷史資料建立回歸方程

9、：GDP b0 b1固定資產(chǎn)投資得到回歸方程GDP 128.472.06 固定資產(chǎn)投資其中 R-Squared 為，整體 F 檢驗(yàn)方程高度顯著。1在第一種無突變情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP為億元。2 在第二種樂觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP為億元。在第三種悲觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然為億元。第三章回歸預(yù)測法、單項(xiàng)選擇題1、在對X與Y的相關(guān)分析中A X是隨機(jī)變量、Y是隨機(jī)變量C X, Y都是隨機(jī)變量、X, Y都是非隨機(jī)變量答：C二、多項(xiàng)選擇題4、可決系數(shù)R2可表示為A 、R2C R2RSS bTSSi RSS dTSS、R2、R2ESSTSSd ESS1 -TSS、R2ESSESS

10、RSS答：BCE 三、名詞解釋 2、可決系數(shù) 答：衡量自變量與因變量關(guān)系密切程度的指標(biāo)。四、簡答題 1經(jīng)典線性回歸模型的假定有哪些 答：經(jīng)典線性回歸模型的假定有以下五點(diǎn):i是一個隨機(jī)變量;i的均值為零，即E i 0；在每一個時期中,i的方差為常量，即 D各個i相互獨(dú)立;i與自變量無關(guān);五、計(jì)算題1、某工廠生產(chǎn)某電器產(chǎn)品的產(chǎn)量萬件x與單位本錢元y的資料如下：n=6.x 21， x2 79， y 426，y2 30268， xy 1487試計(jì)算：1分析產(chǎn)量與單位本錢是否存在線性相關(guān)，如存在，相關(guān)程度如何2擬適宜當(dāng)?shù)幕貧w方程，并評價擬合優(yōu)度如何3預(yù)測產(chǎn)量為6萬件時，其單位本錢置信度為 95%勺特定值

11、的置信區(qū)間。答：1 r0.362 y? 73.56 0.73x， R2 0.12963，第四章 時間序列分解法和趨勢外推法一、單項(xiàng)選擇題 4、是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)那么變動。A、長期趨勢因素 B 、季節(jié)變動因素 C 、周期變動因素D、不規(guī)那么變動因素答：D二、多項(xiàng)選擇題2、時間序列分解較常用的模型有：A、加法模型 B 、乘法模型C、多項(xiàng)式模型 D、指數(shù)模型 E 、直線模型答： AB三、名詞解釋1、不規(guī)那么變動因素 答：不規(guī)那么變動又稱隨機(jī)變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)那么變動。四、簡答題1、影響經(jīng)濟(jì)時間序列變化有哪四個因素試分別說明之。答：經(jīng)濟(jì)時間序列的變化受到長期趨勢、季

12、節(jié)變動和不規(guī)那么變動這四個因素的影響。其中：一長期趨勢因素 T長期趨勢因素T反映了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的開展方向，它可以在一個相當(dāng)長的 時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。二季節(jié)變動因素 S季節(jié)變動因素S是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動。三周期變動因素 C周期變動因素也稱循環(huán)變動因素，它是受各種經(jīng)濟(jì)因素影響形成的上下起伏不定的波動。四不規(guī)那么變動因素I不規(guī)那么變動又稱隨機(jī)變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)那么變動。五、計(jì)算題1運(yùn)用差分法確定以下數(shù)據(jù)適合的模型類型：時序t12345678910解：對時序數(shù)據(jù)進(jìn)行一次差分處理時序tytyt

13、1一234295678910從以上的時序數(shù)據(jù)一階差分 yt可以看出，序列在一階差分后根本平穩(wěn)，yt在28左右波動。符合一次線性模型的差分特性。因此該時序數(shù)據(jù)適合用一次線性模型擬合。第五章時間序列平滑預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題4、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法包括的平滑參數(shù)個數(shù)A 1個 B 、2個 C 、3個 D 、4個答：C二、多項(xiàng)選擇題2、序列有線性趨勢時，可選擇的預(yù)測法有A、布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法B 、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法C溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法D 、布朗二次多項(xiàng)式指數(shù)平滑法E、布朗三次指數(shù)平滑法答： ABE三、名詞解釋1、一次移動平均法 答：收集一組觀察值，計(jì)算這組觀察值的均值，利用

14、這一均值作為下一期的預(yù)測值。四、簡答題1、一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點(diǎn)是什么答：移動平均法的兩個主要限制： 計(jì)算移動平均必須具有 N個過去觀察值，當(dāng)需要預(yù)測大 量的數(shù)值時，就必須存儲大量數(shù)據(jù)；N個過去觀察值中每一個權(quán)數(shù)都相等， 而早于t-N+1 期的觀察值的權(quán)數(shù)等于 0，而實(shí)際上往往是最新觀察值包含更多信息，應(yīng)具有更大權(quán)重。 而一次指數(shù)平滑法是一種加權(quán)預(yù)測。 它既不需要存儲全部歷史數(shù)據(jù)， 也不需要存儲一組數(shù)據(jù)， 從而可以大大減少數(shù)據(jù)存儲問題，甚至有時只需一個最新觀察值、 最新預(yù)測值和a值， 就可以進(jìn)行預(yù)測。第六章 自適應(yīng)過濾法一、單項(xiàng)選擇題2、在模型的向一最小值收斂時就取得了最優(yōu)

15、權(quán)重。A、殘差e B 、R2 C 、一個循環(huán)的均方誤差 MSE D、顯著性F值答： B二、多項(xiàng)選擇題2、 選擇階數(shù)的原那么有：A、不存在季節(jié)時 P=2,或者P=3B存在季節(jié)性時，P取季節(jié)因素的周期長度C P可以按照主觀意愿隨意確定D P在任何情況下都取 P=2E、P=3是最優(yōu)階數(shù)答：AB三、名詞解釋1自適應(yīng)過濾法答：從自回歸系數(shù)的一組初始估計(jì)值開始利用公式i i 2ket Yt i 1逐次迭代，不斷調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)化。四、簡答題1自適應(yīng)法的重要特點(diǎn)是什么優(yōu)點(diǎn)有哪些答：自適應(yīng)過濾法的重要特點(diǎn)是它能把自回歸方程中的系數(shù)調(diào)整成為新的為我們所需要的值。他的優(yōu)點(diǎn)是：1 簡單易行，可采用標(biāo)準(zhǔn)程

16、序上機(jī)運(yùn)算。2適用于數(shù)據(jù)點(diǎn)較少的情況。3約束條件較少4具有自適應(yīng)性，他能自動調(diào)整回歸系數(shù)，是一個可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。五、計(jì)算題1、以下是某個時間序列數(shù)據(jù)，請確定適宜的階數(shù)，并用自適應(yīng)法計(jì)算最優(yōu)的自回歸系數(shù)。時間t時間序列時間t時間序列時間t時間序列1815291631017411185121961320714P=2解：(1) P=2(2) !0.63,20.47第七章平穩(wěn)時間序列預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題3、移動平均模型 MA(q)的平穩(wěn)條件是()A、滯后算子多項(xiàng)式B 11B .pBP的根均在單位圓外B任何條件下都平穩(wěn)C視具體情況而定D、B0的根小于1答：B二、選擇題3、Box-Jenkins 方法

17、()A、是一種理論較為完善的統(tǒng)計(jì)預(yù)測方法B、 為實(shí)際工作者提供了對時間序列進(jìn)行分析、預(yù)測，以及對ARMA莫型識別、估計(jì)和診斷的系統(tǒng)方法C、使ARMA模型的建立有了一套完整、正規(guī)、結(jié)構(gòu)化的建模方法，D、具有統(tǒng)計(jì)上的完善性和牢固的理論根底。E、其應(yīng)用前提是時間序列是平穩(wěn)的答: ABCDE三、名詞解釋1、寬平穩(wěn)答：寬平穩(wěn)時間序列的定義：設(shè)時間序列yt ，對于任意的 t , k 和 m ，滿足：E yt E yt mcov yt ,yt k cov yt m,yt m k那么稱 yt 寬平穩(wěn) .四、簡答題4、協(xié)整檢驗(yàn)的目的是什么答：如果兩個或多個非平穩(wěn)的時間序列， 其某個現(xiàn)性組合后的序列呈平穩(wěn)性， 這

18、樣的時間序 列間就被稱為有協(xié)整關(guān)系存在。如果我們直接對有協(xié)整關(guān)系的變量之間進(jìn)行回歸分析等操 作，盡管擬合的效果很好， 但實(shí)際上變量之間可能根本不存在任何關(guān)系， 即產(chǎn)生了謬誤回歸， 這會影響分析的結(jié)果。所以在進(jìn)行分析之前，應(yīng)該進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。五、計(jì)算題a 判斷以下時間序列yt 是否為寬平穩(wěn)，為什么答：ytytytytx ，其中x N 0,1 ；1，其中 t WN 0, 2 ；2yt 1 0.5yt 2 t ，其中 t WN 0, 2 ；t cos ctt 1 sin ct ，其中 t WN 0, 2 ， c 為一非零常數(shù)；yt 獨(dú)立同分布，服從柯西分布；寬平穩(wěn)；寬平穩(wěn)；寬平穩(wěn)；不平穩(wěn)；不平穩(wěn);第八

19、章 干預(yù)分析模型預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題3、干預(yù)變量與虛擬變量之間的主要差異是A 、前者為動態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式B 、前者為靜態(tài)模型，后者為動態(tài)模式C 、前者是單個或多個變量，后者是一個過程、后者更復(fù)雜答：A、多項(xiàng)選擇題2、干預(yù)變量與虛擬變量有何異同A、前者為動態(tài)模型B、后者為靜態(tài)模式C、兩者沒有差異D、后者是單個或多個變量E、前者是一個過程答： ABDE三、名詞解釋1、干預(yù)答：干預(yù)：時間序列經(jīng)常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為干預(yù)。四、簡答題1、 干預(yù)變量有哪幾種答：干預(yù)變量有兩種：一種是持續(xù)性的干預(yù)變量，表示T 時刻發(fā)生以后 , 一直有影響，可以用階躍函數(shù)表示，形式是：St0,

20、干預(yù)事件發(fā)生之前 t T1, 干預(yù)事件發(fā)生之后 t T第二種是短暫性的干預(yù)變量， 表示在某時刻發(fā)生僅對該時刻有影響 , 用單位脈沖函數(shù)表示，形式是：1, 干預(yù)事件發(fā)生時 t T 0, 其它時間 t T 第九章 景氣預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題4、在經(jīng)濟(jì)波動研究中，德拉提耶夫周期是周期A、短 B 、中 C 、中長 D 、長 答： D、多項(xiàng)選擇題 3、景氣指標(biāo)選擇原那么有哪些A、重要性和代表性 B、可靠性和充分性 C、一致性和穩(wěn)定性D及時性和光滑性 E、參考性和簡易性答： ABCD三、名詞解釋5、景氣循環(huán) 答：景氣循環(huán) - 又稱經(jīng)濟(jì)波動，也稱經(jīng)濟(jì)周期 .四、簡答題2、景氣指標(biāo)選擇的原那么有哪些簡單介紹這些

21、原那么的含義。 答：景氣指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循四個原那么：1重要性和代表性； 指標(biāo)所代表的內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)開展某一方面的綜合反映，在經(jīng)濟(jì)的總量活動中居重要地位，同時又具有某類指標(biāo)的根本波動特征2可靠性和充分性； 可靠性是指數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和統(tǒng)口徑上的一致性。充分性要求指標(biāo)樣本具有足夠的長度，以滿足季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)處理要求，并能揭示其循環(huán)波動的規(guī)律。3一致性和穩(wěn)定性；一致性質(zhì)景氣波動發(fā)生變化時， 指標(biāo)的波動狀況發(fā)生相應(yīng)的變化， 或提前、 或延遲一段 時間表現(xiàn)出來。穩(wěn)定性指標(biāo)總能以相對穩(wěn)定的時滯發(fā)生這種變化。4及時性和光滑性。景氣指標(biāo)用于短期分析和預(yù)測， 因而要求及時地獲得統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 并要求指標(biāo)具有一定的光滑 型，

22、不顧那么波動因素較少的指標(biāo)更能滿足預(yù)測的要求。五、計(jì)算題1、如下表的時間序列， “+表示經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張， “表示經(jīng)濟(jì)收縮。要求： 1求出各序 列的擴(kuò)散指數(shù)。 2畫出擴(kuò)散指數(shù)曲線圖。 3標(biāo)出景氣擴(kuò)張的峰點(diǎn)和谷點(diǎn)。 4景氣循環(huán) 的周期長度是多少t123456789101112丫1+一一+一一+丫2+一+一一丫3一+一一+一一一一丫4+一一+丫5一一+一一+一一解：(1) 60% 80% 60% 40%20% 40% 60% 100% 80% 60% 20% 40%(4) 6第十章灰色預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題2、黑色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是A、完全的B、完全未知的C、一部份信息，一部份信息未知D 、以上都可以答：B二

23、、多項(xiàng)選擇題2、有關(guān)灰色預(yù)測的說法正確的有A、是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法B建立模型之前，需先對原始時間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理C常用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種D建立模型之前，不需先對原始時間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理E、經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的時間序列稱為生成列答: ABCE三、名詞解釋1灰色系統(tǒng)答：灰色系統(tǒng)內(nèi)的一局部信息是的，另一局部信息時未知的， 系統(tǒng)內(nèi)各因素間具有不確定的關(guān)系。四、簡答題1、什么叫灰色預(yù)測灰色預(yù)測分為哪幾種類型答：灰色預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法?；疑到y(tǒng)是介于白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)。灰色預(yù)測主要包括四種類型：灰色時間序列預(yù)測；畸變預(yù)測；系統(tǒng)預(yù)測；

24、拓?fù)漕A(yù)測。五、計(jì)算題1、設(shè)參考序列為Y0170,174,197,216.4,235.8被比較序列為195.4,189.9,187.2,205,222.7，Y 308,310,295,346,367試求關(guān)聯(lián)度答：101 k0.555202 k0.620121，所以丫2和丫。的關(guān)聯(lián)程度大于 丫1和丫。的關(guān)聯(lián)程度。第十一章狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波一、單項(xiàng)選擇題2、假設(shè)一個線性組合輸入aX1t bX2t產(chǎn)生相應(yīng)的輸出，那么稱該系統(tǒng)為線性的。A aY1t bY1tB 、aY1t bY2tC 、abY1tY2tD 、aY?t bY2t答：B二、多項(xiàng)選擇題 3、狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為C連續(xù)空間模型 D、

25、時變狀態(tài)空間模型 E、隨機(jī)性狀態(tài)空間。答： BC三、名詞解釋1、狀態(tài)空間模型答：狀態(tài)空間模型 - 動態(tài)時域模型， 以隱含著的時間為自變量。 描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型， 它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。四、簡答題1、簡述狀態(tài)空間模型以及狀態(tài)模型的分類。答：他是動態(tài)時域模型， 以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。 狀態(tài)空間模型包括：輸出方程模型和狀態(tài)方程模型兩個模型。 狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同分為： 1確定性狀態(tài)空間模型； 2隨機(jī)性狀態(tài)空間 狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為： 1離散空間模型；

26、2連續(xù)空間模型狀態(tài)空間模型按所描述的動態(tài)系統(tǒng)可以分為1線性的與非線性的； 2時變的與時不變的。第十二章 預(yù)測精度測定與預(yù)測評價一、單項(xiàng)選擇題3、進(jìn)行預(yù)測的前提條件是A 、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在B 、把經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象量化C經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化呈現(xiàn)規(guī)律性D、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相對穩(wěn)定答：A二、多項(xiàng)選擇題 3、選擇預(yù)測方法時應(yīng)考慮的因素有A 、精度、本錢、方法復(fù)雜性C預(yù)測環(huán)境 D、預(yù)測時期長短E 、用戶答： ABCDE三、名詞解釋1、預(yù)測精度答：預(yù)測精度的一般含義： 是指預(yù)測模型擬合的好壞程度， 即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與 歷史實(shí)際值擬合程度的優(yōu)劣。四、簡答題4、什么叫組合預(yù)測組合預(yù)測的精度如何 答：組合預(yù)測是一種

27、將不同預(yù)測方法所得的預(yù)測結(jié)果組合起來形成一個新的預(yù)測結(jié)果的方 法。組合預(yù)測有兩種根本形式： 一是等權(quán)組合， 即各預(yù)測方法的預(yù)測值按相同的權(quán)數(shù)組合成 新的組合預(yù)測值； 二是不等權(quán)組合， 即賦予不同預(yù)測方法的預(yù)測值的權(quán)數(shù)是不一樣的。 組合 預(yù)測通常具有較高的精度。第十三章 統(tǒng)計(jì)決策概述一、單項(xiàng)選擇題1、信息搜集時間越長，本錢越高，它所帶來的邊際效益隨之 。A、遞增B 、遞減 C 、先遞增后遞減D 、先遞減后遞增答：C二、多項(xiàng)選擇題4、決策的根本因素包括A 、決策主體 B 、決策環(huán)境 C 、決策對象 D 、決策目標(biāo)答： ABCD三、名詞解釋2、貝葉斯決策 答：貝葉斯決策：通過樣本，結(jié)合先驗(yàn)信息，利用

28、貝葉斯的后驗(yàn)概率公式所作的決策。四、簡答題 2、決策信息搜集本錢和決策之間有怎樣的關(guān)系答：隨著時間推移，決策信息搜集本錢在逐漸增加，在搜集到一定的信息之后，信息搜集成本會高于信息所能帶來的收益。因此，認(rèn)為重要程度較低的決策問題，采取即時決策，認(rèn)為重要程度較高的決策問題，要在搜集到一定的信息之后，適時作出決策。第十四章風(fēng)險型決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、效用曲線是表示效用值和之間的關(guān)系。A、時間 B 、損益值 C、本錢 D、先驗(yàn)概率值答：B二、多項(xiàng)選擇題5、哪些是以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用的情況A、先驗(yàn)概率值穩(wěn)定B、解決的不是屢次重復(fù)的問題C、決策結(jié)果不會帶來嚴(yán)重后果D 、先驗(yàn)概率值相差不大答：A

29、C三、名詞解釋1風(fēng)險型決策答：風(fēng)險型決策：根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。四、簡答題1、風(fēng)險型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些實(shí)踐中如何選擇這些方法答：常用的方法有：以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以等概率合理性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、 以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法等。以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般適用于幾種情況:1概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且比較穩(wěn)定；2決策不是解決一次性問題，而是解決屢次重復(fù)的問題；3決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴(yán)重的后果。以等概率 合理性 為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況。 以 最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種

30、自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它 方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情況。五、計(jì)算題 1、某廠準(zhǔn)備生產(chǎn)一種新的電子儀器?？刹捎镁w管分立元件電路，也可采用集成電路。采 用分立元件電路有經(jīng)驗(yàn)，肯定成功，可獲利 25 萬元。采用集成電路沒有經(jīng)驗(yàn)，試制成功的 概率為。假設(shè)試制成功可獲利 250 萬元，假設(shè)失敗，那么虧損 100 萬元。 1 以期望損益值為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行決策。 2 對先驗(yàn)概率進(jìn)行敏感性分析。3規(guī)定最大收益時效用為 1，虧損最大時效用為 0. 決策者認(rèn)為穩(wěn)得 25 萬元與第二 方案期望值 100 萬元相當(dāng)。要求用效用概率決策法進(jìn)行決策，并與1的決策結(jié)果比較。答：1第一方案， 即采用

31、分立元件電路 , 確定收益為 25萬元， 第二方案， 即采用集成電路， 期望收益為250*=40 萬元顯然最優(yōu)方案為第二方案。2計(jì)算第二方案的期望收益時，用到先驗(yàn)概率。設(shè)采用集成電路成功的概率為p, 根據(jù)方案的期望收益相等求出臨界概率。 由 250* p -100* 1- p=25 得到 p=. 故只要采用集 成電路成功的概率大于，決策結(jié)果都不變，都得到第二方案為最優(yōu)方案3用效用概率決策法。顯然，第一方案穩(wěn)得25 萬元的效用值與第二方案期望值為 100萬元的效用相等。由 1知道，第二方案期望值為 40 萬元，故其效用值要小于第一方案的 效用值。因此，根據(jù)效用期望標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是第一方案最優(yōu)。這與1

32、結(jié)果相反。第十五章 貝葉斯決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、進(jìn)行貝葉斯決策的必要條件是()。A、預(yù)后驗(yàn)分析B 、敏感性分析C、完全信息價值分析D、先驗(yàn)分析答：D二、多項(xiàng)選擇題2、貝葉斯決策的優(yōu)點(diǎn)有()A、把調(diào)查結(jié)果和先驗(yàn)概率相結(jié)合B、對調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評價C可以根據(jù)情況屢次使用D對不完備的信息或主觀概率提供一個進(jìn)一步研究的科學(xué)方法答: ABCD三、名詞解釋1貝葉斯決策答：貝葉斯決策：根據(jù)各種事件發(fā)生的先驗(yàn)概率進(jìn)行決策一般具有較大的風(fēng)險。減少這種風(fēng)險的方法是通過科學(xué)實(shí)驗(yàn)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析等方法獲得較為準(zhǔn)確的情報信息，以修正先驗(yàn)概率。四、簡答題1簡述n個事件的貝葉斯定理。Al, A2, An是互斥完備的

33、，其中某個事件的答：n個事件的貝葉斯定理公式：如果事件P(A)P(B/A)發(fā)生是事件 B發(fā)生的必要條件。那么P(A) P(B/ A) P(A2)P(B / A2)P(An)P(B/ An)五、計(jì)算題1某工廠的產(chǎn)品每箱的次品率由三種可能：，其相應(yīng)概率分別為，。今從一箱中有返回地抽取10件，檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)這 10件中有一件次品，試求三種次品率的后驗(yàn)概率。P(A/B)答：(1)設(shè)三種次品率依次為1, 2, 3，于是P( 1) 0.5， P( 2) 0.3， P( 3) 0.2。設(shè)A表示事件“10件中有一件次品，要求P( ,/A), P( 2/A) , P( 3/A)。P(A/ 1 ) =0.989 * 0.02=P(A/ 2) =0.959 * 0.05=P(A/ 3 ) =0.909 * 0.10=P(A) P( 1)P(A/ 1) P( 2)P(A/ 2) P( 3)P(A/ 3) =所求的后驗(yàn)概率為： P( 1/A)=P( 1)P( 1/ A)/P(A)=P( 2/A)=P( 2)P( 2/A)/P(A)=P( 3/ A)=P( 3)P( 3/A)/P(A)=第十六章 不確定型決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、對不確定型決策問題沒有信心的時候，適合用哪種方法()A、“好中求好決策準(zhǔn)那么B 、