第四屆金融工程及量化投資方法研討會邀請函

1、深圳市天軟科技開發(fā)有限公司邀請函 “第四屆金融工程平臺及量化投資方法研討會”暨“天軟金融工程平臺2011年年會”會議召開日期：2011年9月22-24日地 點(diǎn)：青島香格里拉酒店主辦方：深圳市天軟科技開發(fā)有限公司協(xié)辦方：中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)研究院華泰聯(lián)合證券國信證券招商證券平安證券廣發(fā)期貨隨著數(shù)量化研究的逐步深入，數(shù)量化投資也從后臺步入前臺，投資人員不再滿足于僅注重策略研究，而且開始思考如何更好地執(zhí)行策略，如何進(jìn)行與交易系統(tǒng)的聯(lián)接，如何在一套系統(tǒng)中支撐起各類交易品種等現(xiàn)實(shí)問題。另一方面，由于量化投資的深入，基金經(jīng)理以及交易員們對如何進(jìn)行實(shí)時的組合監(jiān)控、如何把握市場的瞬息萬變、如何適時捕捉選擇合適

2、方法的時機(jī)也成為了投資中的實(shí)際需求。伴隨著市場的成長，量化對IT部門也提出了更高的需要，IT部門從運(yùn)營保障逐步走向?qū)I(yè)開發(fā)，從數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)到組合管理系統(tǒng)，從量化模型到算法交易， IT的同仁們開始了專業(yè)化的征程。但是如何從傳統(tǒng)需求分析開發(fā)模式到適應(yīng)量化業(yè)務(wù)的快速變化的需求以及快速實(shí)現(xiàn)響應(yīng)的要求，如何讓量化人員和IT的同仁無縫地配合銜接，成為了目前IT的新課題。關(guān)注于應(yīng)用的快速實(shí)現(xiàn)以及關(guān)注于應(yīng)用的結(jié)果，而不是實(shí)現(xiàn)的途徑，是量化亙古不變的原則，也是IT同仁站在業(yè)務(wù)需求的制高點(diǎn)需要重新思考的問題。2011年，量化研究與投資的人力資源捉襟見肘，量化領(lǐng)域的人員流動性與CPI的高漲互相輝映。正如今天的錢總是

3、不夠花的，事實(shí)上是因?yàn)闊o法遏制的消費(fèi)欲望的涌動，我們在五年間，創(chuàng)造了一個汽車大國，享受了家電不斷升級的盛宴，從LCD到LED，從LED到3D，我們無法捂住自己的錢袋子；而我們在兩年間，把量化研究從幾個機(jī)構(gòu)延展到了幾乎所有的機(jī)構(gòu)，把量化投資從零發(fā)展成為了一個朝氣蓬勃的產(chǎn)業(yè)，但量化的人才的培養(yǎng)遠(yuǎn)沒有跟上發(fā)展的需要。2011年，無論是東洋的還是西洋的，各類開發(fā)商都迅速地開始了搶灘掠地，雖百舸爭流，卻是讓人眼花繚亂，無所適從。深圳天軟，作為國內(nèi)量化平臺的先行者與橋頭堡，在2011年得到了量化用戶的大力支持，無論是券商、基金、保險(xiǎn)還是私募、信托、期貨、高校、銀行，我們都感受到大家對天軟的厚愛。國內(nèi)量化的

4、圈子越來越大，發(fā)展日新月異，而我們天軟也不敢停滯，經(jīng)過一年多的辛勤耕耘，我們還來不及擦一擦汗水，就以滿懷喜悅的心情向我們的朋友們匯報(bào)我們的進(jìn)展：我們的計(jì)算平臺又增加了不少新功能，我們的TOOLBOX又更完善增添了新的內(nèi)容，經(jīng)過我們一年來的完善測試，現(xiàn)在已經(jīng)為您準(zhǔn)備好了，您希望了解和使用這些功能么?我們增加了作圖模塊支持實(shí)時監(jiān)控了，您想利用該功能開發(fā)模型一睹您自己的組合的實(shí)盤表現(xiàn)以及監(jiān)控么？我們開發(fā)了交易網(wǎng)關(guān)，您想了解怎么通過一個通用接口實(shí)施股票和期貨下單么？利用交易網(wǎng)關(guān)，加上天軟算法交易平臺，程式化交易、算法交易系統(tǒng)不再只是夢想。想發(fā)布您的模型么？想做成美麗大方的WEB界面么？出差的時候是否想

5、用手機(jī)直接瀏覽使用您的模型？您是量化人員是否為WEB開發(fā)太過專業(yè)而苦惱？您是IT開發(fā)人員是否正在為如何建模快速開發(fā)專業(yè)系統(tǒng)而沮喪？復(fù)雜的模型計(jì)算，悅目的圖形，賞心的表格，復(fù)雜的組合界面，足以需要請一個團(tuán)隊(duì)來為您專業(yè)開發(fā)！而如今，以上的一切只需要通過配置就可以完成，您相信么？嘗試下您的量化策略的展現(xiàn)，嘗試下利用天軟進(jìn)行風(fēng)控系統(tǒng)的搭建，再瞧瞧我們是如何利用配置就可以完成一個基金評價系統(tǒng)！發(fā)完指數(shù)基金，打算發(fā)ETF基金了么？發(fā)完ETF基金是否為討厭的數(shù)據(jù)校驗(yàn)而苦惱？天軟推出了ETF基金管理系統(tǒng)，而且可以和天軟的指數(shù)基金系統(tǒng)整合為一體，您知道么？天軟和高校以及科研機(jī)構(gòu)開始了深入合作，您知道么？要找到理

6、論功底扎實(shí)，又熟悉天軟系統(tǒng)的人才，您可以和他們建立深入的合作紐帶。這次，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院作為天軟科技的戰(zhàn)略合作伙伴也會出現(xiàn)在本次會議的講臺。天軟一直在孜孜不倦地完善文檔，語言說明文檔，函數(shù)庫，F(xiàn)AQ，我們一直在努力，希望了解我們最近的進(jìn)展么？希望開拓自己的思想么？需要聽聽業(yè)內(nèi)的同仁們講講自己的策略么？希望知道他們的策略是怎么使用天軟平臺進(jìn)行實(shí)現(xiàn)的么？來自于中科院的專家學(xué)者，華泰聯(lián)合證券、國信證券、招商證券、平安證券、廣發(fā)期貨的同仁們會在會議做主題講演。您希望在最廣泛的量化群體里認(rèn)識新朋友，互相交流思想，共商量化領(lǐng)域美好的未來么？ 由深圳天軟主辦、中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院協(xié)辦

7、，由華泰聯(lián)合證券、國信證券、招商證券、平安證券、廣發(fā)期貨協(xié)力支持的【第四屆金融工程及量化投資方法研討會暨“天軟金融工程平臺2011年年會”】現(xiàn)在接受報(bào)名了。 本次會議的邀請范圍主要是公募基金管理公司、券商、保險(xiǎn)、信托、期貨、銀行、私募基金等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及高校等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的金融工程研究、量化投資、IT和交易相關(guān)的同仁。 天軟科技希望借此會議，提供給大家一個交流的平臺，期待智慧的碰撞會產(chǎn)生豐收的果實(shí)。會議議程安排：9月21日 酒店入住報(bào)到第一天議程9月22日上午 8：30 - 9:00 會議簽到，會議開幕 上午：9：0010：45天軟平臺新功能培訓(xùn)交流 主講：天軟科技 簡介：1、 語言新功能：新的

8、運(yùn)算符，算法開發(fā)者，更方便SELECT新功能：新增的排名以及分組子集結(jié)果的再處理能力，上級查詢結(jié)果集的訪問能力，統(tǒng)計(jì)更便利利用全新的單元功能進(jìn)行更好地進(jìn)行面向過程的封裝利用簡潔的GOTO語法解決復(fù)雜的嵌套循環(huán)跳轉(zhuǎn)問題2、 天軟平臺創(chuàng)建模型對實(shí)時圖形監(jiān)控的支撐，如何利用該功能開發(fā)模型實(shí)時顯示自己的組合的實(shí)盤表現(xiàn)以及異常監(jiān)控。3、 雜項(xiàng)：天軟COM對象新增的Logined屬性，KeepRawData屬性的使用。4、 天軟終端新增數(shù)據(jù)資源。 茶歇 （10：45-11：00） 上午 11：00 12：00人民幣匯率與金融產(chǎn)品設(shè)計(jì) 主講嘉賓：程兵 中國科學(xué)院百人計(jì)劃特聘教授,國家杰出青年基金獲得者，曾任

9、蘇格蘭皇家銀行高級經(jīng)濟(jì)分析師,現(xiàn)任DBS中國區(qū)副總裁。 中午：12:00-13:30 酒店自助餐下午13:30 -14:15天軟方法庫使用案例之-回歸與優(yōu)化 主講：天軟科技簡介：根據(jù)范例講解天軟回歸方法庫的使用，以及使用回歸方法所需要注意的事項(xiàng)，范例講解如何建構(gòu)模型利用天軟優(yōu)化方法進(jìn)行求解。下午：14:15 -15:00天軟對MATLAB建模的支持 主講嘉賓：張璐楠 國信證券簡介：主要介紹如何在matlab中調(diào)用天軟函數(shù)、遠(yuǎn)程執(zhí)行代碼以及獲取數(shù)據(jù)，從而為熟悉matlab的分析師提供高效的數(shù)據(jù)支持平臺。演講將重點(diǎn)介紹“matlab遠(yuǎn)程執(zhí)行天軟代碼”這種工作模式，包括遠(yuǎn)程參數(shù)傳遞、控制返回值、提高

10、運(yùn)行效率等。演講還將以實(shí)例的形式進(jìn)行演示，并提供一些常見錯誤的分析下午15:00 15:45金融工程策略研究交流 主講嘉賓：中科院金融工程研究團(tuán)隊(duì)茶歇（15:4516:00）下午 16:0016:45量化投資之資金流選股策略基于天軟的實(shí)現(xiàn) 主講嘉賓：羅業(yè)華 招商證券下午 16:45-17:30海量因子選股模型的天軟實(shí)現(xiàn) 主講嘉賓：周謐，平安證券簡介：1、目前平安金融工程的天軟架構(gòu)以及未來希望擁有的天軟架構(gòu)2、目前平安量化選股的框架體系3、選股模型實(shí)例的天軟實(shí)現(xiàn)下午 17:30-18:00 集體交流以及答疑 主持：天軟科技，主講嘉賓：張璐楠，中科院團(tuán)隊(duì)，周謐酒店晚宴，量化圈子小組溝通 19:00

11、 -第二天議程9月23日 上午：9：0010：00“天軟.WEB”業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動化平臺 主講：天軟科技簡介：如何利用天軟.WEB搭建具備復(fù)雜的模型計(jì)算，悅目的圖形，賞心的表格，復(fù)雜的組合界面的網(wǎng)站，這些全部通過配置和建模完成。模型如何通過天軟.WEB快速發(fā)布，利用手機(jī)瀏覽器直接訪問天軟模型。上午：10：00 -10:45利用天軟交易網(wǎng)關(guān)與算法交易平臺進(jìn)行策略交易和算法交易 主講：天軟科技簡介：介紹如何通過通用交易網(wǎng)關(guān)接口實(shí)施股票和期貨下單，如何利用天軟交易網(wǎng)關(guān)，天軟算法交易平臺實(shí)施程式化交易、算法交易系統(tǒng)。茶歇（10：45-11：00）上午：11:00-12:00基于天軟平臺的多策略競爭的量化投

12、資 主講嘉賓：王紅兵 華泰聯(lián)合證券金融工程部總監(jiān)、首席研究員中午：12:0013:30 酒店自助餐下午：13:30 -14:15天軟平臺開發(fā)的常見問題與對策 主講：天軟科技下午：14:15-15:00期貨公司使用天軟金融分析平臺經(jīng)驗(yàn)介紹 主講嘉賓：彭聰 廣發(fā)期貨茶歇（15:0015:30）下午: 15:30-16:00天軟新增函數(shù)庫介紹與天軟函數(shù)庫結(jié)構(gòu) 主講：天軟科技下午16:00-18:00天軟的產(chǎn)品交流與溝通 主講：天軟科技 如有用戶對產(chǎn)品感興趣，亦可提前和天軟科技的業(yè)務(wù)經(jīng)理或者其他現(xiàn)場工作人員取得聯(lián)系，進(jìn)行交流溝通。1、 天軟產(chǎn)品線展示天軟.NET金融工程平臺、數(shù)據(jù)倉庫及天軟高頻數(shù)據(jù)倉庫

13、強(qiáng)大的金融工程策略計(jì)算平臺，強(qiáng)大的數(shù)據(jù)整合能力以及運(yùn)算能力，強(qiáng)大的高頻數(shù)據(jù)處理能力。無論是金融工程研究和量化投資人員、交易人員直接建模使用，還是需要復(fù)雜計(jì)算的其他系統(tǒng)開發(fā)人員作為業(yè)務(wù)計(jì)算中間件，或者作為公司級數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，或者用于投資顧問作為數(shù)據(jù)超市、客戶需求自定義實(shí)施、投資顧問策略發(fā)布、客戶交易業(yè)務(wù)個性化診斷以及策略化操作建議等，采用天軟.NET都是非常好的解決方案。天軟算法交易平臺 基于天軟.NET以及天軟高頻數(shù)據(jù)倉庫建構(gòu)的增加復(fù)雜事件處理機(jī)制的，支持算法交易以及策略程式化交易以及套利系統(tǒng)開發(fā)的平臺天軟統(tǒng)一交易網(wǎng)關(guān)對多柜臺同時進(jìn)行支撐，統(tǒng)一交易接口，支持插件編寫，支持C API開發(fā)，同時在

14、TSL交易指令以及交易消息反饋上支持天軟.NET以及算法交易平臺。天軟統(tǒng)一行情網(wǎng)關(guān)對多種行情源進(jìn)行整合，統(tǒng)一行情接口，支持插件編寫，支持C API開發(fā)。天軟.WEB業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動化平臺使用建模，配置，支撐起業(yè)務(wù)系統(tǒng)的自動化生成的全新業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)理念。指數(shù)基金系統(tǒng)發(fā)行指數(shù)基金產(chǎn)品的基金公司的指數(shù)基金管理系統(tǒng)，支持復(fù)制以及抽樣復(fù)制，支持增強(qiáng)型衛(wèi)星組合，最后系統(tǒng)化產(chǎn)生PCF交易清單。亦可用于其他資產(chǎn)管理類公司發(fā)行的類指數(shù)基金類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)以及管理。ETF基金系統(tǒng)發(fā)行ETF基金產(chǎn)品的基金公司的ETF基金管理系統(tǒng)，對ETF基金相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格流程檢驗(yàn)，支持系統(tǒng)化產(chǎn)生PCF交易清單并進(jìn)行與其他系統(tǒng)產(chǎn)生的清單

15、進(jìn)行校驗(yàn)比對?？茖W(xué)化控制ETF基金系統(tǒng)的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。投研管理一體化系統(tǒng)不僅僅只是內(nèi)外部報(bào)告管理，還包括各種投資研究業(yè)務(wù)以及工作流引擎，適用于基金管理公司以及券商。可根據(jù)客戶需要進(jìn)行靈活定制。TSL語言報(bào)表生成引擎企業(yè)年金報(bào)告要自動化生成？金融工程定期跟蹤報(bào)告要自動化生成？研究報(bào)告要自動化生成？組合評價報(bào)告要自動生成？各類報(bào)表，均可適用TSL語言報(bào)表生成引擎，更快速，更便捷，更高效，更靈活?；鹪u價以及FOF系統(tǒng)公募基金評價系統(tǒng)，用于券商基金研究、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基金銷售以及資管類發(fā)行FOF產(chǎn)品。私募評價以及TOT系統(tǒng)（公募基金內(nèi)部產(chǎn)品評價系統(tǒng)）私募基金評價系統(tǒng)，用于信托公司、券商進(jìn)行私募基金研究以及發(fā)行

16、TOT產(chǎn)品。同時，這個系統(tǒng)可方便適用在基金公司用于內(nèi)部產(chǎn)品評價。組合管理系統(tǒng)模擬組合，實(shí)際組合構(gòu)建和維護(hù)，模擬交易，支持各類費(fèi)用結(jié)算，將組合模擬成為一支真正的基金。用戶投資類機(jī)構(gòu)進(jìn)行模擬組合管理跟蹤以及實(shí)際組合的管理，研究類機(jī)構(gòu)進(jìn)行模擬組合管理以及研究人員推薦股票池評價。DCF估值系統(tǒng)第一個國內(nèi)商用的并廣為使用的DCF估值系統(tǒng)，可用于各類研究和投資部門進(jìn)行深度上市公司研究并成為研究和投資的紐帶。自助式知識倉庫管理系統(tǒng)及研究報(bào)告自動生成系統(tǒng)。要建立起部門級甚至于公司級的知識庫么？要統(tǒng)籌管理起各個研究以及投資人員自己收集而來的數(shù)據(jù)么？要將這些數(shù)據(jù)形成公司的知識么？希望量化人員也可以程序化訪問這個倉

17、庫的數(shù)據(jù)么？希望上下游產(chǎn)業(yè)研究人員從統(tǒng)一管理中互相獲利提高研究的水平么？希望把研究的生產(chǎn)過程盈利預(yù)測以及DCF估值管理起來么？希望將研究報(bào)告的編寫自動化么？2、 天軟的發(fā)展路線3、 互動答疑 青島風(fēng)情答謝晚宴 19:00 -*會議具體議題可能會根據(jù)需要進(jìn)行小的調(diào)整，調(diào)整的內(nèi)容會及時通知給與會人員深圳市天軟科技開發(fā)有限公司二零一一年九月八日 為便于會務(wù)安排，請參會人員于9月15日（周四）前確定行程，謝謝您的查收和回復(fù)！會務(wù)聯(lián)系人：深圳：何忠健電話Email: hezj 李玲 電話mail:lily李文博 電話Email

18、: liwb 牛松森 電話Email: niusongsen上海：王麗娟電話Email: wanglj 侍蘭蘭 電話Email: shilanlan 張 洋 電話Email: zhangyang北京：元晶晶電話Email: yuanjingjing吳大方 電話Email: wudafang參會人亦可以電詢并請?zhí)顚懸韵禄貓?zhí)單： 附：參會回執(zhí)參 會 回 執(zhí)貴單位名稱 序號姓名部門性別手機(jī)到達(dá)離開入住 時間退房 時間是否參加22日晚宴是否參加23日晚宴預(yù)定酒店單人間/標(biāo)準(zhǔn)間航班時間航班時間備注12345重要提示：為準(zhǔn)確及時地與您取得聯(lián)系并回復(fù)參會回執(zhí)：1、 請于9月15日前務(wù)必準(zhǔn)確填寫詳細(xì)信息并發(fā)送回執(zhí)到自己的商務(wù)代表。2、 主辦方將負(fù)責(zé)22、23日活動列表中參會人員的全程用餐費(fèi)用，參會人員請按約定時間自行到達(dá)預(yù)定的酒店，辦理入住手續(xù)，酒店前臺會有會務(wù)組人員接待。交通和住宿費(fèi)用請自理。3、 所有參會人員請自備筆記本電腦，會議酒店提供無線上網(wǎng)，帶寬有限，需保障上網(wǎng)的盡可能自備3G上網(wǎng)。4、 會議酒店“青島香格里拉酒店”房間數(shù)量不足，預(yù)計(jì)不足以滿足全部入住需要，請?zhí)崆按_定。標(biāo)準(zhǔn)間數(shù)