公共資源交易問題

1、1 20102010年碩士論文答辯年碩士論文答辯 答辯人：XX 學號： XX 導師： XX 專業(yè)： XX 方向： XX 答辯題目：公共資源交易問題答辯題目：公共資源交易問題 碳排放權(quán)交易系統(tǒng)研究碳排放權(quán)交易系統(tǒng)研究 2 1.1.選題背景及意義選題背景及意義 碳排放交易碳排放交易 系統(tǒng)研究系統(tǒng)研究 選題背景選題意義 研究目的 3 2.2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評研究框架國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評研究框架 2.1碳排放權(quán)交易研究綜述 泛公共資源交易研究 排污權(quán)交易研究 碳排放權(quán)交易研究 1、公共資源概念-利維坦 2、庇古稅-庇古 3、薩廖爾森-公共資源定義 4、埃莉諾奧斯特羅姆-公共資源自主治理 1、馬中、吳健

2、-排污權(quán)交易對宏觀經(jīng)濟的影響 2、肖江文-排污博弈模型 3、李壽德、排污權(quán)交易的法制建設 4、趙文匯-初始分配優(yōu)化模型 1、于天飛-碳排放交易的市場研究 2、陳文穎-碳排放交易與分配 3、相關網(wǎng)站：powernext;碳匯網(wǎng)；氣候變化信 息網(wǎng)；Wac。 4 2.2 碳排放權(quán)交易研究現(xiàn)狀 初始分配方式 市場勢力市場結(jié)構(gòu) 其他研究 分配原則：分配原則：人口；歷史 責任；現(xiàn)行排放源 分配方式：分配方式：免費發(fā)放； 定價出售；拍賣出售 壟斷勢力的 影響 交易成本；交易 市場構(gòu)成要素 馬中：宏觀角度 戴星翼：現(xiàn)實困難角度 李壽德：法制建設角度 5 3 3 論文結(jié)構(gòu)及研究方法論文結(jié)構(gòu)及研究方法 3.1 論

3、文結(jié)構(gòu) 理論研究 系統(tǒng)分析 一級市場設計 二級市場設計 系統(tǒng)仿真 實證研究 序言 結(jié)語 3.2 研究方法 System analysis System planning and selection System Design System Implementation and operation () 碳排放交易市場模型的碳排放交易市場模型的 建設階段建設階段- -分析、設計、分析、設計、 仿真仿真 6 4 4 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)分析）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)分析） 4.1.1 交易系統(tǒng)背景分析 中國碳排放特點： 1、歷史排放少 2、排放總量大 3、增速快 4、工業(yè)排放所占比

4、例高 7 4.1.2 碳排放交易市場結(jié)構(gòu)分析 8 4 4 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)一級市場設計）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)一級市場設計） 4.2.1 一級市場的概念 碳排放權(quán)產(chǎn)權(quán)由政府轉(zhuǎn)交到企業(yè)手中的交易市場；是碳排 放權(quán)產(chǎn)權(quán)的明晰化過程。 一級市場設計的核心：交易方式設計 免費發(fā)放免費發(fā)放 定價出售定價出售 拍賣出售拍賣出售 實物期權(quán)模式實物期權(quán)模式 9 4.2.2 引入期權(quán)模式的原因 能把碳排放權(quán)更合理、更高效的分配到企業(yè)手中 三種主流分配方式各有其弊端 碳排放權(quán)使用期和購置期分離的特點 適合期權(quán)模式 產(chǎn)生價格對二級市場具有參考意義 前期投入小，減少企業(yè)資金壓力 10 4.2.3

5、 B-S模型參數(shù)估計 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 11 續(xù)上 s:標的物當前價格 :期權(quán)波動率 c:期權(quán)價格 r:無風險利率 t:到期時間 N(d):正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù) 波動率 歐洲碳排放權(quán)日均價格變化圖 Carbon Emission daily average price EUR、MWh 12 4 4 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)二級市場設計）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)二級市場設計） 4.3.1 引例呼

6、吸稅 2008年11月18日，在 廣州舉行的中國森林城市 論壇上，中科院院士蔣有 緒先生呼吁政府考慮征收 “呼吸稅”，因為居民也 是二氧化碳的排放者，應 該為節(jié)能減排付出代價， “可以考慮讓市民每個月 買20塊錢的生態(tài)基金。” 碳排放面源污染困境碳排放面源污染困境 13 4.3.2 二級市場設計核心：交易對象設計交易對象設計 解決方法 二級市場困境二級市場困境 供需不足 交際成本過高 交易規(guī)則脆弱 企業(yè) 企業(yè) 承認面源排放者的排 放權(quán)利的產(chǎn)權(quán)所有； 在二級市場引入交通 排放、建筑排放等面源 排放； 允許面源排放者通過 節(jié)能減排將排放權(quán)在二 級市場交易。 企業(yè)面源排放 企業(yè) 14 4.3.3 面

7、源排放者在二級市場的理論論證 模型：雙方叫價模型 約束條件：公眾和企業(yè)實現(xiàn)效用最大化 模型結(jié)果： 、交易發(fā)生存在可能性； 、當信息完全公開時，存在ps=pb（公眾出價=企業(yè)出價） 、當公眾邊際減排成本小于企業(yè)邊際減排成本時，交易成 本R是阻止排放權(quán)轉(zhuǎn)移的唯一因素。 15 4.3.4 二級市場交易平臺具體設計 交易管理機構(gòu)和職能 碳匯項目協(xié)商系統(tǒng) 碳匯項目交易系統(tǒng) 碳匯項目交易監(jiān)管系統(tǒng) 碳匯項目交易保障系統(tǒng) 碳 匯 項 目 交 易 系 統(tǒng) 國際協(xié)商 項目減排總額確定 項目申報 項目審核 項目交易模式 項目交易程序 項目交易計算機支持系統(tǒng) 減排檢測子系統(tǒng) 減排跟蹤子系統(tǒng) 減排效果達標判斷子系統(tǒng) 交

8、易主體行為規(guī)范 項目風險管理 法律法規(guī)保障 交易績效評估 16 交易流程 A組織提 供項目資 金技術(shù) B組織承 擔碳匯項 目 項 目 存 在 可行性？ 環(huán)境、社會 效應評估 項目實施完成 否否 是 否 是 再度審核 項 目 調(diào) 整 或 修 改 項 目 條目 違規(guī) 強 制 實 施 批準項目；國際CDM注 冊；談判簽約 當?shù)丨h(huán)保部門核查 17 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)仿真）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)仿真） 4.4. 1碳排放交易系統(tǒng)仿真 碳排放交易系統(tǒng)是一個構(gòu)想中的系統(tǒng)，只能通過仿真 方法對交易系統(tǒng)的有效性進行評估。 仿真仿真 原因原因 通過在兩個邊際減排成本不同產(chǎn)業(yè)間建立碳排放交易 ，

9、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行仿真。 建模建模 思路思路 1、邊際減排成本不同；2、交易成本忽略不計；3、理 性人假設；4、存在總量控制。 模型模型 假設假設 18 4.4.2 因果分析 19 4.4.3 系統(tǒng)流圖 20 4.4.4 變量說明和主要方程（略） 4.4.5 仿真分析 無錫熱電、化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)GDP總和仿真圖 21 5 5、論文總結(jié)、論文總結(jié) 第一章：國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 第二章：碳排放交易系統(tǒng)的理論基礎 第三章：碳排放交易系統(tǒng)分析（背景分析；構(gòu)成要素；市 場結(jié)構(gòu)；交易物） 第四章：一級市場設計：（交易方式設計） 第五章：二級市場設計：（交易對象設計） 第六章：系統(tǒng)仿真：(結(jié)論：排放權(quán)交易能促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展） 第七章：實證分析 第八章：結(jié)語 22 6.6.研究創(chuàng)新點與不足研究創(chuàng)新點與