金融學(xué) 開(kāi)題報(bào)告

1、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院(旅游學(xué)院)本科畢業(yè)論文開(kāi)題報(bào)告專(zhuān) 業(yè)： 08金融學(xué) 學(xué) 號(hào)： XXXXXXX 姓 名： XXXX 指 導(dǎo) 教 師： XXXXXXX （副教授） 論 文 題 目： 中國(guó)工商銀行個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)分析 以福州工商銀行為例 制 定 時(shí) 間：_ 2011 11 - 20_ _ 一、本研究的立題依據(jù)和目標(biāo)（一）本研究的意義及在國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題；1.研究的意義隨著全球經(jīng)濟(jì)的環(huán)境的不斷變化，由個(gè)人住房貸款引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)層出不窮，個(gè)人住房貸款的影響因素和形成原因都發(fā)生了很大的變化。就目前而言，個(gè)人住房貸款已經(jīng)成為我國(guó)銀行一個(gè)重要的業(yè)務(wù)種類(lèi)。隨著個(gè)人住房貸款比例越來(lái)越高，隨之而來(lái)的

2、風(fēng)險(xiǎn)也漸漸顯露出來(lái)。2007年以美國(guó)房貸風(fēng)險(xiǎn)為重要原因而產(chǎn)生的“次貸危機(jī)”， 對(duì)整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)甚至全球都產(chǎn)生消極的影響，個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)的研究意義不僅可以幫助我國(guó)百姓改善居住環(huán)境和促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，而且還對(duì)金融市場(chǎng)平穩(wěn)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文研究目的在于聯(lián)系我國(guó)個(gè)人住房貸款發(fā)展的實(shí)際情況，明確我國(guó)的銀行業(yè)在個(gè)人住房貸款方面存在的風(fēng)險(xiǎn)以及其成因，如何防范個(gè)人住房貸款的各種風(fēng)險(xiǎn)，并積極研究個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的不利影響的有效應(yīng)對(duì)措施。我國(guó)在發(fā)展個(gè)人住房貸款這個(gè)時(shí)間比較短，經(jīng)驗(yàn)尚不充足，個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的分析對(duì)于我國(guó)金融業(yè)乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重大的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。2. 國(guó)

3、內(nèi)外研究現(xiàn)狀2.1國(guó)外研究現(xiàn)狀西方國(guó)家從英國(guó)成立的第一家住房金融機(jī)構(gòu)算起，己有二百多年歷史。西方發(fā)達(dá)國(guó)家的住房金融在第二次世界大戰(zhàn)后獲得了快速發(fā)展，房地產(chǎn)業(yè)一直是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，各國(guó)都先后建立了相對(duì)成熟完善的房地產(chǎn)金融系統(tǒng)，在對(duì)個(gè)人住房信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理上積累了一定的經(jīng)驗(yàn)1。盡管各國(guó)由于經(jīng)濟(jì)體制、金融體制、社會(huì)保障體制等方面存在差異，但一般都是采取以辦理房地產(chǎn)抵押貸款為主營(yíng)業(yè)務(wù)，以信用貸款和保險(xiǎn)代理為輔助業(yè)務(wù)的方式2。（1）Kau在1998年對(duì)房地產(chǎn)抵押貸款中借款人違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了理論研究。他在要求權(quán)法(ContingentclaimaPproach)中把違約看作是一種合理的決策，認(rèn)為當(dāng)住宅價(jià)值

4、降到低于抵押貸款價(jià)值時(shí)違約就會(huì)發(fā)生3。（2）LISa于2000年提出了房地產(chǎn)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)管理分離均衡論理。他研究在信息不對(duì)稱(chēng)的條件下，由于借款人的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別是一種私人信息，只有借款人自己最為清楚，貸款人卻知道不多。因而就會(huì)存在分離均衡 (separatingequilibrium)，高風(fēng)險(xiǎn)的借款人就會(huì)選擇浮動(dòng)利率抵押貸款，低風(fēng)險(xiǎn)的借款者則會(huì)選擇固定利率抵押貸款。他認(rèn)為借款人的抵押貸款選擇傾向應(yīng)該被貸款人當(dāng)作鑒別高風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)借款人的一種違約風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，為房地產(chǎn)抵押貸款借款人風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)策提供了依據(jù)4。（3）瑞士的漢斯馬里希德瑞克在2004年金融服務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)中提出對(duì)于金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理幾

5、種方法，這對(duì)房地產(chǎn)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)策提供了值得借鑒的方法，例如設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)5。國(guó)外對(duì)個(gè)人住房貸款的研究比較深入，也積累了經(jīng)驗(yàn)供后人參考。國(guó)外對(duì)風(fēng)險(xiǎn)理論，建立的個(gè)人信用制度，雙擔(dān)保體系制度等等均比較完善，在政府的政策和商業(yè)銀行的管理制度的指導(dǎo)管理下，個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理不斷發(fā)展和完善6。2.2國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀(1) 汪利娜在中國(guó)推行抵押貸款證券化的理性思考及制度安排（中國(guó)房地產(chǎn)金融，2002年）中在對(duì)比國(guó)外在貸款證券化的基礎(chǔ)上，認(rèn)為中國(guó)抵押貸款市場(chǎng)存在著許多“先天不足”，提出我國(guó)證券化應(yīng)該成立全國(guó)性的抵押證券公司，以及應(yīng)借鑒香港和加拿大的經(jīng)驗(yàn)，盡早地推出抵押貸款保險(xiǎn)計(jì)劃，這對(duì)住房抵押貸款外部

6、風(fēng)險(xiǎn)管理提供了依據(jù)和參考方法7。(2)賈卉在試論個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)防范及對(duì)策（市場(chǎng)周刊:商務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，2004年）中對(duì)個(gè)人住房貸款中風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行了分類(lèi)分析:個(gè)人信用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、詐騙行為帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、由銀行自身操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、抵押物產(chǎn)權(quán)引來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、抵押物處分引來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、貸款條件風(fēng)險(xiǎn)和其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)；由此還提出相應(yīng)的個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策8。(3) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的劉勇在現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究(投資研究，2006年)中指出，作為金融風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)度與防范的重要工具，VaR(Value一at一Risk)己經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的主流方法，這對(duì)在住房貸款個(gè)人信用制度不健全，以及信息不對(duì)稱(chēng)下帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管

7、理提供了有效的防范對(duì)策9。(4) 吳俊宇在商業(yè)文化(學(xué)術(shù)版)（2009年第06期）中個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)在我國(guó)開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng),在開(kāi)辦之初保持了較低的不良貸款率水平。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn),其風(fēng)險(xiǎn)一般是在發(fā)放貸款后3至8年才逐步顯現(xiàn),所以目前個(gè)人住房貸款正進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)暴露期。個(gè)人住房貸款期限長(zhǎng),每筆貸款數(shù)額小,貸款人分散,這對(duì)習(xí)慣于批發(fā)業(yè)務(wù)的我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn),完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是個(gè)人住房貸款走向良性發(fā)展的一條必經(jīng)之路10。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)不斷加快。數(shù)據(jù)顯示，2007年末，全國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款余額達(dá)2.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)36.1%11。2007年房貸的增長(zhǎng)速度高于同期

8、全國(guó)各項(xiàng)貸款增速19.7個(gè)百分點(diǎn)，在各項(xiàng)貸款中的占比接近10%， “監(jiān)測(cè)分析個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)很有必要” 12。國(guó)際熱錢(qián)的進(jìn)入也是利用房地產(chǎn)中的銀行按揭為最后擔(dān)保，使得房?jī)r(jià)無(wú)論如何飚高，銀行都是最后接盤(pán)人，熱錢(qián)隨時(shí)可以利用按揭從銀行變現(xiàn)離場(chǎng)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)將被急劇的放大13。連續(xù)上調(diào)貸款利率的累積效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，加之借款人家庭收入有較大幅度增長(zhǎng)，收入預(yù)期看好，未來(lái)一段時(shí)間商業(yè)銀行可能面臨較大的提前還款風(fēng)險(xiǎn)14。借鑒美國(guó)次貸危機(jī)的教訓(xùn)，需要關(guān)注部分借款人還款能力較弱、容易產(chǎn)生違約風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散等問(wèn)題。商業(yè)銀行要進(jìn)一步提高對(duì)個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)貸款管理，防范可能出現(xiàn)的貸款風(fēng)險(xiǎn)15。3. 國(guó)內(nèi)外研究存在

9、的問(wèn)題從上述對(duì)研究結(jié)果的整合可以看出，雖然目前國(guó)內(nèi)對(duì)中國(guó)個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及對(duì)策已經(jīng)有了一定的研究，但是仍然存在許多值得進(jìn)一步探討的問(wèn)題，由于我國(guó)個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間較短，市場(chǎng)運(yùn)作也還不夠規(guī)范。聯(lián)系國(guó)內(nèi)實(shí)際情況，反映借款個(gè)人特征、住房特征、融資特征的信息嚴(yán)重不足，信息失真嚴(yán)重。因此，這方面的研究工作起步研究?jī)?nèi)容多以定性研究為主，實(shí)證研究有限。參考文獻(xiàn)：1 唐虹 房貸風(fēng)險(xiǎn)模擬分析. J. 保山學(xué)院學(xué)報(bào)， 2011， 83-84.2 楊鳴. 商業(yè)銀行個(gè)人住房按揭貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)分析及其應(yīng)對(duì) J. 科技信息, 2011， 109-111.3 余麗霞. 論我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)防范 J.

10、浙江金融, 2011， 05-06.4 吳瑕. 商業(yè)銀行房貸管理淺析 J. 知識(shí)經(jīng)濟(jì), 2010， 101-102.5 朱立巖. 美國(guó)次級(jí)債危機(jī)的特點(diǎn)、成因及其對(duì)中國(guó)的啟示 J. 中國(guó)物價(jià), 2010, 45 (3): 37-38.6 劉茹. 美國(guó)與我國(guó)房貸風(fēng)險(xiǎn)因素的比較分析 J. 現(xiàn)代商業(yè), 2010， 33-347 王宏新. 房?jī)r(jià)變動(dòng)的情景測(cè)試與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 J. 改革，2010，22-23.8 余霜. 論個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)與防范 J. 安順學(xué)院學(xué)報(bào), 2009， 69-71.9 鄭敏華. 美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)房貸的警示 J. 湖北財(cái)經(jīng)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào), 2008， 54-56.10

11、梁永強(qiáng). 論述我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的情況 J. 現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)(學(xué)苑版), 2009， 17-19.12 趙瑾璐. 后危機(jī)時(shí)代我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析 J. 銀行家, 2010， 77-78.13張久艷. 淺析商業(yè)銀行住房抵押貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)與措施J. 金融經(jīng)濟(jì), 2009， 10-11.14劉海嘯. 我國(guó)銀行房貸風(fēng)險(xiǎn)分析J. 經(jīng)濟(jì)新視野, 2009， 52-54.15汪穎. 基于壓力測(cè)試的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究J. 大眾商務(wù), 2008， 54-55. （二）本研究的內(nèi)容、目標(biāo)和擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題；1.本研究的內(nèi)容（1）個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，以及存在的主要問(wèn)題（2）個(gè)人住房貸款所面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析（

12、3）個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策 2.研究目標(biāo)本文選擇福州工商銀行為例為研究對(duì)象，依據(jù)國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家的有關(guān)理論和相關(guān)學(xué)說(shuō)，分析個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)形成的原因，以及產(chǎn)生的不良影響并針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行研究，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策和有效的解決措施 3. 本研究擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題（1）個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策（2）工商銀行個(gè)人房貸業(yè)務(wù)中存在問(wèn)題二、研究方法和進(jìn)度安排（一）研究方法（1）歸納法：總結(jié)由學(xué)者們?cè)缫蜒芯砍鰜?lái)的成果，從各個(gè)方面提取相關(guān)有用信息，補(bǔ)全片面的方面使其完整。（2）實(shí)例分析法：運(yùn)用實(shí)際發(fā)生的有關(guān)例子來(lái)分析個(gè)人住房貸款的某項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。（3）文獻(xiàn)研究法：通過(guò)文獻(xiàn)中的對(duì)個(gè)人住房貸款的分析中不同觀念總結(jié)歸

13、納出主要的觀點(diǎn)。（二）進(jìn)度安排第一階段（2011年6月下旬）： 論文選題；第二階段（2011年9月上旬）： 論文任務(wù)書(shū)下達(dá)；第三階段（2011年11-12月）： 開(kāi)題報(bào)告審查、答辯；第四階段（2012年3-4月）： 畢業(yè)論文的中期檢查；第五階段（2012年4-5月）： 論文評(píng)審；第六階段（2012年5月底）： 畢業(yè)論文答辯。三、畢業(yè)論文基本大綱引言1我國(guó)個(gè)人住房貸款概述 1.1我國(guó)個(gè)人住房貸款的定義與特點(diǎn)1.2我國(guó)個(gè)人住房貸款的業(yè)務(wù)分類(lèi)1.3個(gè)人住房貸款的操作流程及基本還款方式2我國(guó)個(gè)人住房貸款所面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析2.1我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部原因風(fēng)險(xiǎn)分析2.1.1管理模式和房貸審批流程不健全2.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)模式不適應(yīng)2.1.3房貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移不發(fā)達(dá)2.1.4銀行內(nèi)部控制制度完善2.2我國(guó)商業(yè)銀行外部原因風(fēng)險(xiǎn)分析2.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)2.2.2利率風(fēng)險(xiǎn)2.2.3政策風(fēng)險(xiǎn)2.2.4房地產(chǎn)市場(chǎng)不規(guī)范且融資渠道太窄2.2.5政府監(jiān)管與法律體系的不完善