2021年金融工程學模擬試題資料

1、七夕，古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚，世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空， 且作“揮手袖底風”罷。是夜，窗外風雨如晦，吾獨坐陋室，聽一曲塵緣，合 成詩韻一首，覺放諸古今，亦獨有風韻也。乃書于紙上。畢而臥。凄然入夢。乙 酉年七月初七。一嘯之記。金融工程學模仿試題一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1、金融工程工具2、遠期利率合同（FRA）3、差價期貨4、基差5、債券久期二、選取題（每小題2分，共40分）1、期權(quán)最大特性是（）。A. 風險與收益對稱性 B.期權(quán)賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)選取權(quán)C.風險與收益不對稱性 D.必要每日計算盈虧，到期之前會發(fā)生鈔票流動2、利率期貨交易中，價格指數(shù)與將來利率關系是（

2、）。A. 利率上漲時，期貨價格上升A.利率下降時，期貨價格下降C.利率上漲時，期貨價格下降D.不能擬泄3、如果某公司在擬訂投資籌劃時，想以擬定性來取代風險，可選取保值工具是（）oA. 即期交易 B.遠期交易C.期權(quán)交易 D.互換交易4、當期貨合約愈臨近交割日時，現(xiàn)期價格與期貨價格漸趨縮小。這一過程就是所謂（）現(xiàn)象。A.轉(zhuǎn)換因子 B.基差C.趨同D. Delta 中性5、下列說法哪一種是錯誤（A.場外交易重要問題是信用風險B.交易所交易缺少靈活性C.場外交易能按需立制D.嚴格地說，互換市場是一種場內(nèi)交易市場6、一份3X6遠期利率合同表達（)oA住3月達到6月期FRA合約B. 3個月后開始3月期F

3、RA合約C. 3個月后開始6月期FRA合約D.上述說法都不對的7、期貨交易真正目是（A.作為一種商品互換工具B.轉(zhuǎn)讓實物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)財產(chǎn)權(quán)C.減少交易者所承擔風險D.上述說法都對的8、全球最知名、最普及股指期貨合約是（)oA.道瓊斯指數(shù)期貨合約B. 金融時報指數(shù)期貨合約C. 紐約證交所綜合指數(shù)期貨合約D.原則普爾500指數(shù)期貨合約9、債券期貨是指以（）為基本資產(chǎn)期貨合約。A.短期國庫券B.中期國庫券C長期國庫券D.中期和長期國庫券10、期貨交易中最糟糕一種差錯屬于（)oA價格差錯B.公司差錯C數(shù)量差錯D交易方差錯11、金融工程工具市場屬性為（)oA.表內(nèi)業(yè)務 B.商品市場 C.資我市場 D.

4、貨幣市場 12、如果某公司在擬訂投資投資籌劃時，想以擬左性來取代風險，可選取保值工具是()oA.即期交易B.遠期交易C.期權(quán)交易 D.互換交易13、下列說法哪一種是錯誤（）。A.場外交易重要問題是信用風險B.交易所交易缺少靈活性C. 場外交易能按需泄制D.嚴格地說，互換市場是一種場內(nèi)交易市場14. 利率期貨交易中，價格指數(shù)與將來利率關系是（ ）oA.利率上漲時.期貨價格上升C.利率上漲時，期貨價格下降15、歐洲美元是指（A.存儲于歐洲美元存款A.利率下降時，期貨價格下降D. 不能擬定B. 歐洲國家發(fā)行一種美元債券C. 存儲于美國以外美元存款D.美國在歐洲發(fā)行美元債券16、一份3X6遠期利率合同

5、表達（ ）oA.在3月達到6月期FRA合約 B. 3個月后開始3月期FRA合約C. 3個月后開始6月期FRA合約 D.上述說法都不對的17、期貨交易真正目是（）。A.作為一種商品互換工具B.轉(zhuǎn)讓實物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)財產(chǎn)權(quán)C.減少交易者所承擔風險D.上述說法都對的18、期貨交易中最糟糕一種差錯屬于（）。A.價格差錯B.公司差錯 C.數(shù)量差錯 D.交易方差錯19、購買力平價是指一國通貨膨脹變化會引起該國貨幣價值呈（）方向等量變化。A.相似B.反向C.不規(guī)則D.不能必定20、決泄外匯期貨合商立價因素，除即期匯率、距交割天數(shù)外，還取決于（）。A.兩國通行匯率差別B.兩國通行利率差別C.即期匯率與遠期匯率

6、差別D.全年天數(shù)汁算慣例三、簡答題（每小題5分，共25分）1、試比較遠期和期貨不同特點。2、期貨左價理論有哪些？3、簡述貨幣互換含義及普通環(huán)4、期權(quán)要素及功能分別是什么？5、簡述B-S模型含義、作用及假設條件。四、計算與實務題（共3小題，20分）1、某公司將在3月后收入一筆100萬元資金，并打算將這筆資金進行為期3個月投資。公司預測市場利率也許下跌，就決左做一筆賣岀遠期利率合同（FRA）。交易關于信息如 下：買方：A銀行 交易日期：3月3日結(jié)算日期：6月5日到期日期：9月5日合約利率：5. 00% 參照利率：4. 50% 合約金額：100萬美元合約期：92天規(guī)立：計算結(jié)算日結(jié)算金數(shù)額，并闡明該結(jié)算金支付方及收入方（本小題6分）。2、一交易商買入兩份橙汁期貨，每份含15000磅，當前期貨價格為每磅1.60元，初始保證金為每份6000元，維持保證金為每份4500元。請問在什么狀況下該交易商將收到追繳保證金告知？在什么狀況下，她可以從保證金賬戶中提走元？（本小題6分）3、一家銀行為其客戶提供了兩種貸款選取，一是按年利率11% （一年計一次復利）貸出