{時間管理}第章時間序列分析習題

1、（時間管理）第章時間序列分析習題20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有第 8 章時間序列分析壹、填空題 ：1 平穩(wěn)性檢驗的方法有 、_ 和_ 。_2單位根檢驗的方法有： 和_ 。_3當隨機誤差項不存于自關(guān)聯(lián)時，用 進_ 行單位根檢驗；當隨機誤差項存于自關(guān)聯(lián)時，用 進_ 行單位根檢驗。4EG 檢驗拒絕零假設(shè)說明 。5 DF 檢驗的零假設(shè)是說被檢驗時間序列 。_6協(xié)整性檢驗的方法有 和_ 。_7于用壹個時間序列對另壹個時間序列做回歸時，雖然倆者之間且無任何 有意義的關(guān)系，但經(jīng)常會得到壹個很高的的值，這種情況說明存于 問_題。8結(jié)構(gòu)法建模主要是

2、以 來_確_定計量經(jīng)濟模型的理論關(guān)系形式。9數(shù)據(jù)驅(qū)動建模以 作_為建模的主要準則。10 建 立 誤 差 校 正 模 型 的 步 驟 為 壹 般 采 用 倆 步 ： 第 壹 步 ， ；_第二步， 。_二、單項選擇題 ：1. 某壹時間序列經(jīng)壹次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為（）。A 1 階單整 B2 階單整C. K階單整D .之上答案均不正確2. 如果倆個變量均是壹階單整的，則（） 。A .這倆個變量壹定存于協(xié)整關(guān)系B 這倆個變量壹定不存于協(xié)整關(guān)系C 相應(yīng)的誤差修正模型壹定成立D 仍需對誤差項進行檢驗3當隨機誤差項存于自關(guān)聯(lián)時，進行單位根檢驗是由（）來實現(xiàn)。ADF 檢驗 BADF 檢驗CE

3、G 檢驗 DDW 檢驗4 .有關(guān)EG檢驗的說法正確的是（）oA .拒絕零假設(shè)說明被檢驗變量之間存于協(xié)整關(guān)系B .接受零假設(shè)說明被檢驗變量之間存于協(xié)整關(guān)系C.拒絕零假設(shè)說明被檢驗變量之間不存于協(xié)整關(guān)系D .接受零假設(shè)說明被檢驗變量之間不存于協(xié)整關(guān)系三、多項選擇題 ：1. 平穩(wěn)性檢驗的方法有（） oA. 散點圖B.自關(guān)聯(lián)函數(shù)檢驗C.單位根檢驗D.ADF檢驗2. 當時間序列是非平穩(wěn)的時候（） oA .均值函數(shù)不再是常數(shù)B. 方差函數(shù)不再是常數(shù)C. 自協(xié)方差函數(shù)不再是常數(shù)D .時間序列的統(tǒng)計規(guī)律隨時間的位移而發(fā)生變化3 .隨機游走序列是（）序列。A .平穩(wěn)序列B 非平穩(wěn)序列C 統(tǒng)計規(guī)律不隨時間的位移而

4、發(fā)生變化的序列D .統(tǒng)計規(guī)律隨時間的位移而發(fā)生變化的序列4下面能夠做協(xié)整性檢驗的有（） 。ADF 檢驗 B. ADF 檢驗C. EG 檢驗 D. DW 檢驗5.有關(guān) DF 檢驗的說法正確的是（） 。A. DF 檢驗的零假設(shè)是“被檢驗時間序列平穩(wěn)”B. DF 檢驗的零假設(shè)是“被檢驗時間序列非平穩(wěn)”C. DF 檢驗是單側(cè)檢驗D. DF 檢驗是雙側(cè)檢驗四、名詞解釋 ：1. 偽回歸2. 平穩(wěn)序列3. 協(xié)整4. 單整五、簡答題1. 結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的區(qū)別。2. 引入隨機過程和隨機時間序列概念的意義。3. 簡述 DF 檢驗和 ADF 檢驗的適用條件。4. 簡述 DF 檢驗的步驟。5. 簡述建立誤差

5、校正模型的步驟6 .簡述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路7 .相互協(xié)整隱含的意義。六、計算及推導1 . ADF法對居民消費總額時間序列進行平穩(wěn)性檢驗。數(shù)據(jù)如下:年份居民消費總額年份居民消費總額19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.419812604.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.619854589199836921.119865175199939334.419875961.22000428

6、95.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22 .用1中數(shù)據(jù)，對居民消費總額時間序列進行單整性分析。3 .以表示糧食產(chǎn)量，表示播種面積，表示化肥施用量，經(jīng)檢驗，它們?nèi)?數(shù)后均是變量且互相之間存于關(guān)系。同時經(jīng)過檢驗且剔除不顯著的變量（包括滯 后變量)，得到如下糧食生產(chǎn)模型：(1)寫出長期均衡方程的理論形式；寫出誤差修正項 ecm 的理論形式；寫出誤差修正模型的理論形式；指出誤差修正模型中每個待估參數(shù)的經(jīng)濟意義。4 固定資產(chǎn)存量模型中，經(jīng)檢驗， ，試寫出由該 ADL 模型導出的誤差修正模型 的表達式。壹、填空題 ：1散點圖，自關(guān)

7、聯(lián)函數(shù)檢驗，單位根檢驗2DF 檢驗， ADF 檢驗3DF 檢驗， ADF 檢驗4被檢驗變量之間存于協(xié)整關(guān)系5非平穩(wěn)6EG 檢驗， DW 檢驗7偽回歸8某種經(jīng)濟理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟行為的認識 9描述樣本數(shù)據(jù)的特征10 建立長期關(guān)系模型，建立短期動態(tài)關(guān)系即誤差校正方程二、單項選擇題 ：1A2D3B4A三、多項選擇題 ：1ABCD2ABCD3BD4CD5BC四、名詞解釋 ：1偽回歸：于用壹個時間序列對另壹個時間序列做回歸時，雖然倆者之間 且無任何有意義的關(guān)系，但經(jīng)常會得到壹個很高的的值，這種情況說明存于偽回 歸問題。2平穩(wěn)序列：如果時間序列 滿足下列條件：1）均值和時間 t 無關(guān)的常數(shù)；2）方差和時間

8、t 無關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差只和時期間隔 k 有關(guān)，和時間 t 無關(guān)的常數(shù)。 則稱該隨機時間序列是平穩(wěn)的。3協(xié)整：若倆個時間序列，且且這倆個時間序列的線性組合， ，則和被稱為是階協(xié)整 的。記為4單整：若壹個非平穩(wěn)序列必須經(jīng)過 d 次差分之后才能變換成壹個平穩(wěn)序列， 則稱原 序列是 d 階單整的，表示為 I( d )。五、簡答題1結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的區(qū)別。答： 結(jié)構(gòu)法建模主要是以某種經(jīng)濟理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟行為的認識來確定計量經(jīng) 濟模型的理論關(guān)系形式，且借此形式進行數(shù)據(jù)收集、參數(shù)估計以及模型檢驗的過 程。數(shù)據(jù)驅(qū)動建模以描述樣本數(shù)據(jù)的特征作為建模的主要準則，于“讓數(shù)據(jù)為自 身說話”的信念之下分析序

9、列本身的概率或隨機性質(zhì)。任何經(jīng)濟變量的觀察值被 認為是由隨機數(shù)據(jù)生成過程生成，于建模中，首先應(yīng)對這個生成過程作出假定， 然后才能開展模型的參數(shù)估計及推斷工作。2引入隨機過程和隨機時間序列概念的意義。答：有倆個方面：壹是于計量經(jīng)濟建模過程中，但所選變量的觀察值為時間序列 數(shù)據(jù)時，我們能夠假定，這些變量時序列數(shù)據(jù)是由某個隨機過程生成的。二是時 間序列數(shù)據(jù)的若干統(tǒng)計特征，使得于計量經(jīng)濟模型的建模過程中有許多重要的研 究成果問世，其中不少成果已經(jīng)成熟，成為計量經(jīng)濟學新的組成部分。3 簡述 DF 檢驗和 ADF 檢驗的適用條件。答：于檢驗所設(shè)定的模型時，若隨機誤差項不存于自關(guān)聯(lián)，則進行 DF 檢驗；若

10、隨機誤差項存于自關(guān)聯(lián)，則進行 DF 檢驗。4 簡述 DF 檢驗的步驟。于檢驗所設(shè)定的模型時，若隨機誤差項不存于自關(guān)聯(lián)，則進行單位根檢驗用DF 檢驗法。 DF 檢驗，按以下倆步進行：第壹步：對進行 OLS 回歸，得到常規(guī)的統(tǒng)計值，第二步 :檢驗假設(shè) ? 用上壹步得到的和檢驗查表得到的臨界值比較。判別準則是，若則接受原假設(shè)， 即非平穩(wěn)，若則拒絕原假設(shè)，為平穩(wěn)序列。5簡述建立誤差校正模型的步驟。答：壹般采用倆步： 第壹步，建立長期關(guān)系模型。 即通過水平變量和 OLS 法估計 出時間序列變量間的關(guān)系。若估計結(jié)果形成平穩(wěn)的殘差序列時，那么這些變量間 就存于相互協(xié)整的關(guān)系，長期關(guān)系模型的變量選擇是合理的，

11、回歸系數(shù)由經(jīng)濟意 義。第二步，建立短期動態(tài)關(guān)系，即誤差校正方程。將長期關(guān)系模型中各變量以 壹階差分形式重新構(gòu)造，且將長期關(guān)系模型所產(chǎn)生的殘差序列作為解釋變量引 入，于壹個從壹般到特殊的檢驗過程中，對短期動態(tài)關(guān)系進行逐項檢驗，不顯著 的項逐漸被剔除，直到最恰當?shù)谋硎痉椒ū徽业綖橹埂? 簡述建立誤差校正模型（ ECM ）的基本思路。答： 若變量間存于協(xié)整關(guān)系，即表明這些變量間存于著長期穩(wěn)定的關(guān)系，而這種長期穩(wěn)定的關(guān)系是于短期動態(tài)過程的不斷調(diào)整下得以維持7相互協(xié)整隱含的意義。答：即使所研究的水平變量各自均是壹階差分后平穩(wěn)，受支配于長期分量，但這 些變量的某些線性組合也能夠是平穩(wěn)的，即所研究變量中的長

12、期分量相互抵消， 產(chǎn)生了壹個平穩(wěn)的時間序列。六、計算及推導1解：經(jīng)過償試，模型 3 取了 3 階滯后：(-1.37 )(2.17)(-1.68)(5.17)(-2.33) (0.94 )DW 值為 2.03 ，可見殘差序列不存于自關(guān)聯(lián)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值見，其 t 統(tǒng)計量的絕對值小于臨界值絕對值，不能拒絕存于單位 根的零假設(shè)。 同時，由于時間 T 的 t 統(tǒng)計量也小于 ADF 分布表中的臨界值， 因此 不能拒絕不存于趨勢項的零假設(shè)。需進壹步檢驗模型 2。經(jīng)試驗，模型 2 中滯后項取 3 階：(1.38)(0.33)(5.84)(-2.62) (1.14 )DW 值為 2.0

13、1, 模型殘差不存于自關(guān)聯(lián)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的參數(shù)值見，其 t 統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存于單位根的零假設(shè)。同時， 常數(shù)項的 t 統(tǒng)計量也小于 ADF 分布表中的臨界值， 因此不能拒絕不存常數(shù)項的零 假設(shè)。需進壹步檢驗模型 1 。經(jīng)試驗，模型 1 中滯后項取 3 階：(0.63)(6.35)(-2.77)(1.29)DW 值為 1.99 ，殘差不存于自關(guān)聯(lián)性， 因此模型的設(shè)定是正確的。 從的參數(shù)值見， 其 t 統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存于單位根的零假設(shè)至此，可斷定居民消費總額時間序列是非平穩(wěn)的。2解：利用 ADF 檢驗，經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)居民消費總額是 2 階單整的，適當?shù)臋z驗 模型為：（-3.87 ）（2.30 ）Correlogram-Q-Statistics 檢驗證明隨機誤差項已不存于自關(guān)聯(lián)。從的參數(shù)值 見，其 t 統(tǒng)