2013咨詢(xún)-現(xiàn)代咨詢(xún)方法與實(shí)務(wù)第四科目第54講：不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析(2013年新版)

1、13.4風(fēng)險(xiǎn)分析（P432 一、風(fēng)險(xiǎn)分析的程序和基礎(chǔ) （一）風(fēng)險(xiǎn)分析的程序 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與對(duì)策研究四個(gè)基本階段。 風(fēng)險(xiǎn)分析所經(jīng)歷的四個(gè)階段，實(shí)質(zhì)上是從定性分析到定量分析，再?gòu)亩糠治龅蕉ㄐ苑?析的過(guò)程。 （二）風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ) 1. 風(fēng)險(xiǎn)概率 按風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性，可劃分為五個(gè)檔次 很高：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率在 較高：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率在 中等：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率在 較低：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率在 很低：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率在 2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣 81 - 100%，用 S 表示。 61 - 80%，用H表示； 41 - 60%，用M表示； 21 - 40%，用L表示； 0-20%，用N表示。 風(fēng)險(xiǎn)

2、的大小可以用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣來(lái)表示 概率（P） 矩陣的右上角的風(fēng)險(xiǎn)因素就是對(duì)項(xiàng)目影響較大且發(fā)生概率較高的因素。 M H H S S L M H H S L L M H H N L L M H N N L L M 很低較低 中等 較高很高 嚴(yán)重較大中等較小可忽略 3. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 有五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): 微小風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)可能性很小，損失較小，影響很小，對(duì)應(yīng)N區(qū)域。 較小風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)可能性較小，損失較小，不影響可行性，對(duì)應(yīng)L區(qū)域。 一般風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)可能性不大，損失不大，一般不影響項(xiàng)目的可行性，應(yīng)采取一定的防范 措施，對(duì)應(yīng)M區(qū)域。 較大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)可能性較大，損失較大，但可以承受，必須采取一定的防范措施，對(duì)應(yīng) H區(qū)域。

3、 重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)可能性大，損失大，可能使項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?，需要采取積極有 效的防范措施，對(duì)應(yīng)S區(qū)域。 二、風(fēng)險(xiǎn)分析的主要方法（P438） （一）風(fēng)險(xiǎn)解析法 是指將復(fù)雜系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)子系統(tǒng)的分析把握整個(gè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征的 方法。 風(fēng)險(xiǎn)解析法是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法之一。 （二）專(zhuān)家調(diào)查法 基于專(zhuān)家的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)，利用發(fā)函、開(kāi)會(huì)或其它形式向?qū)＜疫M(jìn)行調(diào)查，通過(guò)對(duì)專(zhuān) 家意見(jiàn)收集分析發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素及其影響的分析方法，它適用于風(fēng)險(xiǎn)分析的全過(guò)程。 常用的有: 頭腦風(fēng)暴法德?tīng)柗品?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表 1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表 用于定性描述風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)特征、對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響

4、等，典型例子如下表。 編號(hào)：時(shí)間： 項(xiàng)目名稱(chēng) 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型 風(fēng)險(xiǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響 （費(fèi)用、質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境等） 風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、特征 2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表 是一種規(guī)范化的定性風(fēng)險(xiǎn)分析工具，容易集中專(zhuān)家的智慧和意見(jiàn)，不容易遺漏主要 風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析人員有啟發(fā)思路、開(kāi)拓思路的作用。 對(duì)照檢查表的設(shè)計(jì)和確定是建立在眾多類(lèi)似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的，需要大量類(lèi)似項(xiàng)目 的數(shù)據(jù)。不適用新的項(xiàng)目或完全不同環(huán)境下的項(xiàng)目，這類(lèi)項(xiàng)目需要針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定專(zhuān)門(mén) 的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表。示例見(jiàn)后 風(fēng)險(xiǎn)因素 可能的原因 可能的影響 可能性 高 中 低 項(xiàng)目進(jìn)度 資金不足 設(shè)計(jì)變更 施工能力不足 進(jìn)度延誤 * * * 投資估算 工程量

5、估計(jì)不準(zhǔn) 設(shè)備價(jià)格變化 材料價(jià)格變動(dòng) 土地成本增加 投資超支 * * * * 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目復(fù)雜程度咼 業(yè)主缺乏經(jīng)驗(yàn) 可行性研究深度不足 影響質(zhì)量 * * * 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 由專(zhuān)家憑借經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，然后將各位專(zhuān)家的意見(jiàn)歸集 起來(lái)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表通常的格式如下表 風(fēng)險(xiǎn)因 風(fēng)險(xiǎn)程度 說(shuō) 稱(chēng) 名 素 明 重 大 較 小 微 小 U 場(chǎng) 市 險(xiǎn) 風(fēng) 需 場(chǎng) 市 量 求 n n 競(jìng)爭(zhēng)能 力 (三) 風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)(P441) 1 客觀概率估計(jì) 即根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或大量試驗(yàn)計(jì)算的實(shí)際發(fā)生概率。 應(yīng)用客觀概率對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的估計(jì)稱(chēng)為客觀估計(jì)，這種方法的最大缺點(diǎn)是需要足 夠的信息，通常

6、很難滿(mǎn)足。 當(dāng)項(xiàng)目相關(guān)歷史數(shù)據(jù)比較充足時(shí)，就可以利用統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)概率。 如某風(fēng)險(xiǎn)因素有Q、Q、Q、Q等m個(gè)狀態(tài)，對(duì)應(yīng)的出現(xiàn)次數(shù)分別是ni、n2、n3、 nm,則第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率是： 其中： 2. 主觀概率估計(jì) 主觀概率是基于專(zhuān)家個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、預(yù)感或直覺(jué)而估算出來(lái)的概率。一般在有效統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)不足或不可能進(jìn)行試驗(yàn)采用。 主觀概率的專(zhuān)家估計(jì)具體步驟是： (1) 根據(jù)需要調(diào)查問(wèn)題的性質(zhì)組成專(zhuān)家組。 (2) 估計(jì)某一變量可能出現(xiàn)的狀態(tài)數(shù)(或狀態(tài)范圍)和各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率。 (3) 整理專(zhuān)家組成員的意見(jiàn)，計(jì)算專(zhuān)家意見(jiàn)的期望值和意見(jiàn)分歧情況，反饋給專(zhuān)家組。 （4）專(zhuān)家組討論并分析意見(jiàn)分歧的原因。 3.

7、風(fēng)險(xiǎn)概率分布 （1） 離散型概率分布。離散型隨機(jī)變量是指可能值有限的輸入變量，變量取各可能值的 概率之和等于1。 （2） 連續(xù)型概率分布。當(dāng)輸入變量的取值充滿(mǎn)一個(gè)區(qū)間， 無(wú)法按一定次序列舉出來(lái) 時(shí)，稱(chēng)為連續(xù)隨機(jī)變量。常用的連續(xù)概率分布有： 正態(tài)分布三角型分布 -分布經(jīng)驗(yàn)分布 正態(tài)分布。 其特點(diǎn)是密度函數(shù)以均值為中心對(duì)稱(chēng)分布，其均值為；，方差為x用N （，） 表示。 x當(dāng)二=0 ，=1時(shí)稱(chēng)這種分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，用 N（ 0，1）表示。適用于描述 一般經(jīng)濟(jì)變量的概率分布，如銷(xiāo)售量、售價(jià)和產(chǎn)品成本等。 川） 三角型分布。 其特點(diǎn)是密度數(shù)是由最悲觀值、最可能值和最樂(lè)觀值構(gòu)成的對(duì)稱(chēng)的或不對(duì)稱(chēng)的三角型。 適用描述工期、投資等不對(duì)稱(chēng)分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對(duì)稱(chēng)分布 的輸入變量 分布。其特點(diǎn)