商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理第3階段測(cè)試題

1、江南大學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育2013年上半年第三階段測(cè)試卷考試科目:商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理第10、11、14章（總分100分） 時(shí)間：90分鐘 學(xué)習(xí)中心（教學(xué)點(diǎn)） 批次： 層次： 專業(yè)： 學(xué)號(hào)： 身份證號(hào)： 姓名： 得分： 一、單項(xiàng)選擇題（從以下選項(xiàng)中選出1個(gè)正確答案，每小題2分，共20分）1、在（B ）理論的鼓勵(lì)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的政府公債比重迅速增加。A、商業(yè)性貸款理論 B、資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論 C、預(yù)期收入理論 D、負(fù)債管理理論2、銀行的資產(chǎn)負(fù)債表可以反映銀行在某一特定時(shí)日內(nèi)的（ B ）。A、損益情況 B、財(cái)務(wù)狀況C、現(xiàn)金流進(jìn)、流出的情況 D、投、融資變化情況3、如果銀行的利率敏感性缺口是正值，當(dāng)預(yù)測(cè)利

2、率將上升時(shí)，銀行應(yīng)( A )。A、擴(kuò)大正缺口 B、將缺口凋整為負(fù)值 C、將缺口調(diào)整為零 D、縮小正缺口4、資產(chǎn)管理理論是以商業(yè)銀行資產(chǎn)的（ D ）為重點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)管理理論。A、盈利性與流動(dòng)性 B、安全性與盈利性C、流動(dòng)性與安全性 D、流動(dòng)性5、下列反映資產(chǎn)與負(fù)債關(guān)系比例的指標(biāo)是（A ）。A、杠桿比率 B、拆借資金率C、生息資產(chǎn)率 D、各項(xiàng)貸款與總資產(chǎn)比率6、如果銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度比例等于1，表明該銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)（ C ）。A、減少 B、增加C、等于零 D、不變7、下列哪種結(jié)算方式不屬于異地結(jié)算（ A ）。A、支票結(jié)算 B、匯兌結(jié)算C、托收 D、信用證8、下列各項(xiàng)，屬于商業(yè)銀行的負(fù)債管理的

3、是（ B ）。A、商業(yè)貸款理論 B、購買理論C、可轉(zhuǎn)換理論 D、預(yù)期收入理論9、下面幾組銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性從高至低排序，其中正確的是（ B ）。A、現(xiàn)金、短期同業(yè)拆借、在中央銀行存款、短期國債B、現(xiàn)金、在中央銀行存款、短期同業(yè)拆借、短期國債C、現(xiàn)金、短期國債、在中央銀行存款、短期同業(yè)拆借D、現(xiàn)金、在中央銀行存款、短期國債、短期同業(yè)拆借10、下列關(guān)于商業(yè)銀行委托貸款業(yè)務(wù)的說法，正確的是（B ）。A、收取利息收入 B、收取手續(xù)費(fèi)收入C、承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn) D、條款與借款人自行商定二、多項(xiàng)選擇題（從以下選項(xiàng)中選出2-5個(gè)答案，每小題2分，共10分）1、狹義的表外業(yè)務(wù)(特指有風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù))包括( ABCD

4、)。A、信用證 B、擔(dān)保 C、衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)(期貨和遠(yuǎn)期交易等) D、貸款承諾 E、結(jié)算業(yè)務(wù) 2、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理有（ ACDE）。A、結(jié)構(gòu)對(duì)稱原理 B、收支對(duì)稱原理C、規(guī)模對(duì)稱原理 D、利率管理原理E、目標(biāo)互補(bǔ)原理3、關(guān)于票據(jù)發(fā)行便利，說法正確的是（BCDE ）。A、票據(jù)發(fā)行人是銀行B、票據(jù)發(fā)行人是一般企業(yè)C、銀行承諾提供發(fā)行便利的期間往往達(dá)到5年7年D、票據(jù)發(fā)行便利屬于表外業(yè)務(wù)E、票據(jù)發(fā)行便利的票據(jù)屬于短期信用性質(zhì)4、商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)常用指標(biāo)包括（ABCD ）。A、資產(chǎn)收益率 B、股權(quán)收益率C、每股盈利率 D、凈利息收益率5、銀行提供的承諾業(yè)務(wù)包括（ BCDE ）。A、付款保函

5、 B、票據(jù)發(fā)行便利C、循環(huán)貸款承諾 D、貸款限額E、透支限額三、是非判斷題（每小題1分，共10分）1、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)不會(huì)帶來信用風(fēng)險(xiǎn)。( )2、當(dāng)持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而上升，隨利率下降而下降。( )3、表外業(yè)務(wù)取得利差收入。( )4、資產(chǎn)負(fù)債表是總括銀行在一定時(shí)期全部資產(chǎn)、負(fù)債與所有者權(quán)益的財(cái)務(wù)報(bào)表，是一個(gè)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)報(bào)表。( )5、當(dāng)利率敏感負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)，利率敏感性缺口為正值。( )6、保管、代理類和咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)具有風(fēng)險(xiǎn)低、成本低、收入穩(wěn)定、安全的特點(diǎn)。( )7、商業(yè)銀行為客戶辦理支付結(jié)算類業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要為客戶提供墊款服務(wù)。( )8、備用信用證一

6、般用在投標(biāo)、技術(shù)貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易的履約保證、預(yù)付貨款和賒銷等業(yè)務(wù)中，也有用于帶有融資性質(zhì)的還款保證。( )9、商業(yè)銀行短期證券投資主要為保持銀行的流動(dòng)性，長(zhǎng)期投資則主要是為了盈利。( )10、對(duì)小銀行來說，可采用零缺口資金配置策略來規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，但也失去了利率變動(dòng)可能帶來的收益機(jī)會(huì)。( )四、名詞解釋（每小題4分，共16分）1、票據(jù)發(fā)行便利：又稱票據(jù)發(fā)行融資安排，是指銀行同客戶簽訂一項(xiàng)具有法律約束力的承諾，期限一般為5-7年，銀行保證客戶以自己的名義發(fā)行短期票據(jù)，銀行則負(fù)責(zé)包銷或提供沒有銷售出部分的等額貸款。 2、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論：簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)移理論也叫轉(zhuǎn)換能力理論，它是一種關(guān)于保持資產(chǎn)流動(dòng)性的理論。3、

7、或有債權(quán)/債務(wù)類表外業(yè)務(wù)：或有債權(quán)(債務(wù))，即狹義的表外業(yè)務(wù)，包括：（1）貸款承諾，這種承諾又可分為可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種；（2）擔(dān)保；（3）金融衍生工具，如期貨、互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期合約、利率上下限等 4、含期權(quán)性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類中間業(yè)務(wù)：五、簡(jiǎn)答題（每小題6分，共24分）1、簡(jiǎn)述利率敏感性缺口管理策略。 利率敏感性缺口是指在一定時(shí)期（如距付息日一個(gè)月或3個(gè)月）以內(nèi)將要到期或重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額，如果資產(chǎn)大于負(fù)債，為正缺口，反之，如果資產(chǎn)小于負(fù)債，則為負(fù)缺口。當(dāng)市場(chǎng)利率處于上升通道時(shí)，正缺口對(duì)商業(yè)銀行有正面影響，因?yàn)橘Y產(chǎn)收益的增長(zhǎng)要快于資金成本的增長(zhǎng)。若利率處于下降通道，則又為負(fù)面影

8、響，負(fù)缺口的情況正好與此相反。 為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇主動(dòng)性或被動(dòng)性操作策略。主動(dòng)性策略是指商業(yè)銀行預(yù)期市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì)，事先對(duì)利率敏感性缺口進(jìn)行調(diào)整，以期從利率變動(dòng)中獲得預(yù)期之外的收益。譬如，預(yù)期利率上升，商業(yè)銀行通過增加敏感性資產(chǎn)或減少敏感性負(fù)債，將利率敏感性缺口調(diào)整為正值。被動(dòng)性操作策略是指商業(yè)銀行將利率敏感性缺口保持在零水平，無論利率如何變動(dòng)均不會(huì)對(duì)銀行凈利差收入產(chǎn)生影響。這是一種穩(wěn)健保守的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，但也因此失去獲取超額利潤(rùn)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 2、 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行發(fā)展表外業(yè)務(wù)的作用。1、 適應(yīng)利率下調(diào)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的需要 2、 化解不良貸款，減少金融風(fēng)險(xiǎn)的需要

9、 3、 降低運(yùn)營(yíng)成本，提高資產(chǎn)報(bào)酬率的需要 4、 利用表外融資技術(shù)，增加資金來源的需要 5、 5、通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要 3、 什么是銀行資產(chǎn)證券化？資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的意義是什么？是指銀行將缺乏流動(dòng)性但具有未來現(xiàn)金流量的信貸資產(chǎn)，通過結(jié)構(gòu)性重組，轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌?chǎng)上流通的證券以融通資金的過程。 對(duì)于銀行來說，信貸資產(chǎn)證券化具有極為重要的現(xiàn)實(shí)意義：銀行通過將某些貸款證券化可以將這些資產(chǎn)移至表外，從而提高銀行的資本充足率；銀行將信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)通過證券化轉(zhuǎn)移給證券市場(chǎng)上具有不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者，可以分散和化解金融風(fēng)險(xiǎn)；銀行將缺乏流動(dòng)性的長(zhǎng)期信貸資產(chǎn)證券化，可以調(diào)整自身的資產(chǎn)負(fù)債狀況

10、，解決流動(dòng)性問題；銀行通過證券化融資，可以加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，提高銀行獲利能力。 4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析的財(cái)務(wù)比率有哪些，如何分析？流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)比率， 短期投資和存款總額的比率，比率高，說明銀行對(duì)流動(dòng)性需求小利率風(fēng)險(xiǎn)比率，敏感性比率 不等于1 就一定是正缺口或者負(fù)缺口 有一定風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)比率 ，風(fēng)險(xiǎn)貸款和總資產(chǎn)之間的比率 ，比率越高風(fēng)險(xiǎn)越大資本風(fēng)險(xiǎn)比率， 比率越高 ，風(fēng)險(xiǎn)越小。六、論述題（每小題12分，共12分）1、試述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論的核心思想及資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的方法。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程中，將資產(chǎn)管理和負(fù)債管理結(jié)合一體，在適當(dāng)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，尋找新的來源，使得

11、資產(chǎn)及負(fù)債兩者統(tǒng)一協(xié)調(diào)的一種理念。進(jìn)行商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理遵循5個(gè)原則：1規(guī)模對(duì)稱2結(jié)構(gòu)對(duì)稱 3速度對(duì)稱4目標(biāo)要互補(bǔ)5資產(chǎn)分散方法：1、 資產(chǎn)負(fù)債利差管理法。 利差管理法是商業(yè)銀行負(fù)債管理的一個(gè)重要組成部分。它主要從理論上分析銀行的利差及影響因素，從而為銀行實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債管理、降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益創(chuàng)造條件。利差又稱凈利息收入，是銀行利息收入與利息支出的差額。 2、 資產(chǎn)負(fù)債差額管理法。 它是指銀行管理者根據(jù)預(yù)測(cè)利率的變化，積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性差額，從而保證銀行收益的穩(wěn)定或增長(zhǎng) 3、 資產(chǎn)負(fù)債期限管理法。 這是近年來商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的降低利率風(fēng)險(xiǎn)的又一種方法，它又分為期限差額管理法和期限搭配法。 4、 此外，資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法還包括期權(quán)交易法