操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)概念版本.ppt

操作風(fēng)險(xiǎn),一.風(fēng)險(xiǎn)的分類和定義,1.風(fēng)險(xiǎn)分類,2.風(fēng)險(xiǎn)定義,3.操作風(fēng)險(xiǎn)分類,3.1操作風(fēng)險(xiǎn)分類定義,3.2流程風(fēng)險(xiǎn)分類,3.3人員風(fēng)險(xiǎn)分類,3.4外部風(fēng)險(xiǎn)分類,3.5系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分類,二.巴塞爾協(xié)議和國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,1.巴塞爾新資本協(xié)議的要求,1.巴塞爾新資本協(xié)議的要求(續(xù)),2.巴塞爾新資本協(xié)議的資本計(jì)量要求,2.1資本計(jì)量基本指標(biāo)法,銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)就越大，分配的經(jīng)濟(jì)資本就越多；3年總收入的平均值作為衡量指標(biāo)：操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管成本(前三年的總收入X固定百分比加總)3；提取總收入的15%作為資本：總收入凈利息收入凈非利息收入不包括保險(xiǎn)收入、銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利,2.2資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法,業(yè)務(wù)種類財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)提因子(%)企業(yè)融資總收入18貿(mào)易和銷(xiāo)售總收入18零售銀行業(yè)務(wù)總收入12商業(yè)銀行業(yè)務(wù)總收入15支付和結(jié)算總收入18代理服務(wù)和托管總收入15零售經(jīng)紀(jì)總收入12資產(chǎn)管理總收入12,將整個(gè)業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個(gè)業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)，再把風(fēng)險(xiǎn)加總；巴塞爾設(shè)定了8種產(chǎn)品線每個(gè)產(chǎn)品線的值（商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系）；計(jì)提的總資本等于各業(yè)務(wù)分別計(jì)提的資本之和；采用標(biāo)準(zhǔn)法的基本要求：董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；具完整而且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)；該擁有充足的資源來(lái)支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。,2.2資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法(續(xù):國(guó)內(nèi)銀行),2.3資本計(jì)量高級(jí)計(jì)量法,a.資格要求；b.定性標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架；在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本。必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法；c.定量標(biāo)準(zhǔn)：表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在的較為嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件；無(wú)論采用哪種方法，必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，與信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)；任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)，必須提供與巴塞爾委員會(huì)所規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)；例外：在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐過(guò)程中，能夠足以準(zhǔn)確的計(jì)算出預(yù)期損失；d.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求：無(wú)論是用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，具有至少五年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數(shù)據(jù)；e.外部數(shù)據(jù)要求：對(duì)外部數(shù)據(jù)配合專家的情景分析，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這相當(dāng)于一個(gè)極端情況下的壓力測(cè)試；f.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。,3.銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求,2005年3月22日，出臺(tái)了關(guān)于加大操作風(fēng)險(xiǎn)管理力度的通知2007年3月12日，出臺(tái)了中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)2007年5月14日，出臺(tái)了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引2007年12月25日，出臺(tái)商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引2008年9月，正式發(fā)布商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量指引,中國(guó)銀監(jiān)會(huì),1988年，國(guó)際結(jié)算銀行(BIS)發(fā)布資本協(xié)議1995年，提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案2003年，出臺(tái)了操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健原則2004年，正式發(fā)布新資本協(xié)議，將操作風(fēng)險(xiǎn)納入第一支柱有效銀行核心監(jiān)管原則原則15：操作風(fēng)險(xiǎn):銀行監(jiān)管當(dāng)局必須滿意地看到，銀行具備與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的識(shí)別、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和緩解操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。,巴塞爾委員會(huì),三.操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理,識(shí)別并充分了解所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)種類；在已有的戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上定義風(fēng)險(xiǎn)管理偏好；對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和控制手段進(jìn)行評(píng)估；降低損失發(fā)生的可能性及其影響；降低整體業(yè)務(wù)表現(xiàn)的不確定性；將操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、安保、合規(guī)和設(shè)施管理等部門(mén)聯(lián)系結(jié)合起來(lái)；爭(zhēng)取更準(zhǔn)確地識(shí)別出各種風(fēng)險(xiǎn)，從而將其控制在既定的期望水平上。,1.操作風(fēng)險(xiǎn)的不同類型,頻率,2.銀行的應(yīng)對(duì)措施,3.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估發(fā)生頻率評(píng)估表,4.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估影響程度評(píng)估表,5.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表,6.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap),關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC),關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI),風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA),風(fēng)險(xiǎn)地圖（RiskMap）損失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED),操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP),每一種工具的其重點(diǎn)與優(yōu)勢(shì),操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的重點(diǎn)與使用,操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的定義,操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的目的與各部門(mén)的責(zé)任,監(jiān)督及報(bào)告,執(zhí)行控制措施,風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP),風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)損失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED),關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI),識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),衡量與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC),操作風(fēng)險(xiǎn)管理周期,操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估基本程序,HSBC操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略,HSBC亞太區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程,開(kāi)始,進(jìn)展,管理,保持,操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程,美國(guó)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu),荷蘭銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架,董事會(huì),總裁,業(yè)務(wù)單位A,業(yè)務(wù)單位B,風(fēng)險(xiǎn)管理部,操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員,稽核委員會(huì),操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén),稽核部門(mén),稽核部門(mén),稽核部門(mén),查證,各個(gè)業(yè)務(wù)單位必須委任一位操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員,負(fù)責(zé)與風(fēng)險(xiǎn)管理部的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)密切合作,操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員,稽核部門(mén)主管,指導(dǎo),查證,查證,查證,