風險預警ppt課件

.,風險預警基礎知識,.,主要內(nèi)容,各部門風險預警工作職責風險預警定義及類型系統(tǒng)性風險預警指標體系貸款預警指標體系我行信用風險預警實施方案,.,各部門風險預警職責,風險管理委員會為風險預警工作的領導組織與決策機構(gòu)；風險合規(guī)部是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預警信號的主要責任部門；信貸業(yè)務部是發(fā)現(xiàn)貸款業(yè)務風險預警的主要責任部門；其他部門對本部門職責內(nèi)的風險預警負責。計劃財務部配合風險合規(guī)部提供系統(tǒng)預警指標數(shù)值。,.,風險預警的定義及類型,風險預警是指我行根據(jù)非現(xiàn)場風險監(jiān)測、現(xiàn)場風險監(jiān)測和風險評估等多渠道獲得全部風險信息，通過一定的技術手段，對我行風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警。,按預警信號影響范圍,系統(tǒng)性預警信號,個案預警信號,按預警信號對業(yè)務發(fā)展的影響程度,黑色預警,橙色預警,紅色預警,藍色預警,正常,.,系統(tǒng)性預警信號指標體系,風險抵補,定量指標定性指標,正常類貸款遷徙率關注類貸款遷徙率,次級類貸款遷徙率可疑類貸款遷徙率,流動性風險信用風險市場風險操作風險,預警信號指標,風險水平指標,正常貸款遷徙率,不良貸款遷徙率,正常貸款遷徙率不良貸款遷徙率,風險遷徙類指標,盈利能力準備金充足度資本充足度,風險抵補類指標,成本收入比資產(chǎn)利潤率資本利潤率,盈利能力指標,資產(chǎn)損失準備充足率貸款損失準備充足率,資本充足度,核心資本充足率資本充足率,資本充足度,.,.,.,.,借款人經(jīng)營行為預警信號,風險因素變化,借款人財務預警信號,市場環(huán)境預警信號,借款人財務預警信號,經(jīng)營活動現(xiàn)金流償債指標經(jīng)營能力指標流動性比例發(fā)生重大虧損,借款人經(jīng)營行為,停產(chǎn)、關閉、資不抵債、主管涉嫌經(jīng)濟犯罪挪用銀行貸款治理結(jié)構(gòu)缺陷提供虛假財務報告違規(guī)使用資金惡意拖欠債務發(fā)生交叉違約,市場環(huán)境信號,操作風險信號,貸款制不健全信貸檔案管理不規(guī)范對不符合條件的借款人放款借款合同丟失內(nèi)部員工違規(guī)操作或操作失誤,貸款預警信號,操作風險預警信號,政策風險預警信號,財務制度混亂或不健全違法經(jīng)營存在經(jīng)濟糾紛發(fā)生重大資產(chǎn)損失法定代表人涉嫌經(jīng)濟違法關聯(lián)交易頻繁訂立重要合同影響資產(chǎn)負債發(fā)生重大安全事故,行業(yè)出現(xiàn)重大技術變更供求關系發(fā)生不利變化產(chǎn)品價格大幅下降原材料大幅上升,貸款預警信號的處理,主要工作重點,收集客戶預警信號分析預警信號等級對重大預警提出解決方案錄入信貸系統(tǒng)跟蹤落實預警方案,信貸部負責人,貸后管理崗,貸后檢查崗,風險管理委員會,督促貸后管理崗監(jiān)督預警信號貸后檢查崗負責將重大預警信號及時書面報信用風險管理委員會進行審議。,負責貸款預警的管理工作,（一）向信貸部申請凍結(jié)尚未使用的額度或終止額度；（二）及時凍結(jié)借款人在我行開立的存款帳戶，對于外部與該帳戶有關的款項，只能匯入不得匯出，并可從該帳戶扣款歸還貸款本息；（三）對客戶建立特殊戶狀態(tài)，列入黑名單；（四）要求借款人增加擔保；,資產(chǎn)保全崗中心,如果預警信號已經(jīng)導致授信進入不良，客戶要移交保全部門管理，由保全部門采取催收或重組等保全措施。,1,2,3,4,5,（五）下調(diào)風險分類級別；（六）風險預警信號具有普遍意義的，建議總行進行信貸投向政策的調(diào)整；（七）檢查貸款手續(xù)是否存在法律瑕疵，以及時采取彌補措施；（八）其他降低風險的措施。,我行信用風險預警方案,包括微觀、中觀、宏觀，從業(yè)務、機構(gòu)和外部環(huán)境三個層面,分析、通報與風險提示,日常監(jiān)測,監(jiān)測數(shù)據(jù)上報,核查處置,歸檔跟蹤,1,2,3,4,5,全面性原則,定期監(jiān)控，分日常、月報、季報,及時性原則,反映客戶、業(yè)務產(chǎn)品和業(yè)務流程的風險狀況,真實性原則,對起重要作