同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu).doc

中信銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)研報(bào)告中信銀行風(fēng)險(xiǎn)管理同業(yè)調(diào)研小組二八年五至六月目錄一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系正逐步構(gòu)建4二、風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性全面加強(qiáng)5三、獨(dú)立的專業(yè)化審貸體系10（一）風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)機(jī)制逐步形成11（二）行業(yè)審貸快速推進(jìn)12（三）公司信用風(fēng)險(xiǎn)審批通道多樣化12（四）審批體制由集體負(fù)責(zé)向集體個(gè)人負(fù)責(zé)相結(jié)合過(guò)渡13（五）區(qū)域?qū)徟行纳形闯蔀橹髁?3四、全力推進(jìn)2010年巴塞爾新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)工作14（一）各行實(shí)施新協(xié)議進(jìn)展情況15（二）組織形式和資源投入16五、探索中的零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制17六、信用卡一般采用事業(yè)部的管理模式19七、迅速?gòu)?qiáng)化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理21八、開(kāi)始探索的操作風(fēng)險(xiǎn)管理21九、開(kāi)始量化的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)偏好23十、嵌入式的事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系24十一、依靠IT系統(tǒng)大力提升風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化水平26十二、風(fēng)險(xiǎn)線隊(duì)伍管理得到有效加強(qiáng)26十三、考察啟示27附件1：工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況29附件2：渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況33附件3：興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況41附件4：建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況50附件5：深圳發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況66附件6：招商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況70附件7：民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況82 *銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)研報(bào)告為了更好了解國(guó)內(nèi)同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最新動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，中信銀行風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)研團(tuán)隊(duì)于2007年5月26日至6月17日對(duì)工商銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、民生銀行進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)研。中信銀行調(diào)研團(tuán)隊(duì)由陳小憲行長(zhǎng)和吳北英常務(wù)副行長(zhǎng)分別帶隊(duì)，史原、孫建林、黎文武、張春子、馮燮剛、徐海秀、隋立波、劉鐵彬等干部參加了此次調(diào)研。上述銀行高度重視我行調(diào)研活動(dòng)，深圳發(fā)展銀行董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Frank Newman、招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華、興業(yè)銀行行長(zhǎng)李仁杰、工商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官魏國(guó)雄、建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱小黃、渤海銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官Simon Page均精心組織并親自參加我行調(diào)研活動(dòng)。我行調(diào)研團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)學(xué)習(xí)了上述銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理體制、新協(xié)議實(shí)施、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理和當(dāng)前形勢(shì)應(yīng)對(duì)策略等方面的做法和經(jīng)驗(yàn)，各行風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)總結(jié)如下：一、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系正逐步構(gòu)建國(guó)內(nèi)各主要商業(yè)銀行正在逐步構(gòu)建包括信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。各行均在董事會(huì)層面和高管層層面分別建立了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是全行所有風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好制定、全行風(fēng)險(xiǎn)限額管理、全行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略制定等宏觀工作。在董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)具體行使全面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。部分銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，行使相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。另外，民生銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)秘書(shū)處（常設(shè)機(jī)構(gòu)），統(tǒng)籌全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作。董事會(huì)與高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下，各行三大風(fēng)險(xiǎn)管理部門分工存在兩種模式：模式一，風(fēng)險(xiǎn)管理部集中管理三大風(fēng)險(xiǎn)。采取此模式的銀行有：建設(shè)銀行、工商銀行、渤海銀行和興業(yè)銀行；模式二，各部門分工負(fù)責(zé)三大風(fēng)險(xiǎn)管理。此模式下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；操作風(fēng)險(xiǎn)管理一般無(wú)明確牽頭部門，由具體業(yè)務(wù)部門分工負(fù)責(zé)本部門內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。采取此模式的銀行有：招商銀行、深圳發(fā)展銀行和民生銀行。二、 風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性全面加強(qiáng)近年來(lái)，各行均高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理工作獨(dú)立性建設(shè)。部分銀行不但做到了風(fēng)險(xiǎn)線干部的垂直任命、考核，風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的垂直任命、考核，甚至實(shí)現(xiàn)了工資總行直接支付，營(yíng)業(yè)費(fèi)用總行負(fù)擔(dān)，“不讓分行掏一分錢”的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立管理。各行實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性主要有兩種模式：模式一，風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)立垂直管理；模式二，向分行或業(yè)務(wù)線派駐風(fēng)險(xiǎn)主管，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)主管實(shí)行獨(dú)立任命、考核。其中，模式一相對(duì)于模式二獨(dú)立性更強(qiáng)。其中，民生銀行、建設(shè)銀行、深圳發(fā)展銀行、渤海銀行已經(jīng)建立了獨(dú)立垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。上述銀行，在管理體制方面實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)線完全分離的“審貸分離”體制；在績(jī)效考核方面，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)線獨(dú)立考核或風(fēng)險(xiǎn)線考核為主的考核體制；在人事任命方面，實(shí)現(xiàn)了派駐制或風(fēng)險(xiǎn)線垂直任命的人事組織體制。例如，民生銀行已經(jīng)形成總行、區(qū)域和分行三層自上而下的獨(dú)立評(píng)審體系，由總行授信評(píng)審部直接向區(qū)域、分行派駐信貸審查官，通過(guò)它所領(lǐng)導(dǎo)的區(qū)域授信評(píng)審中心或分行授信評(píng)審部，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核。各區(qū)域授信評(píng)審中心和分行授信評(píng)審部屬總行的派出機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)和行政隸屬總行。人員的薪資、獎(jiǎng)金和福利待遇全部由總行統(tǒng)一發(fā)放，辦公費(fèi)用由總行統(tǒng)一支付，不讓分行掏一分錢。人事關(guān)系隸屬總行的人力資源部。另外，工商銀行實(shí)現(xiàn)了分行以下獨(dú)立垂直管理；興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了總行到區(qū)域?qū)徺J中心的獨(dú)立垂直管理，正在三家分行試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)主管委派制。 渤海銀行嚴(yán)格堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)線分離，全部授權(quán)集中于總行層面，分行只負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展無(wú)任何授權(quán)。深圳發(fā)展銀行對(duì)19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風(fēng)險(xiǎn)主管）為首的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)。信貸執(zhí)行官對(duì)總行首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。對(duì)信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)和分行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)兩部分組成，其中首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)占70%權(quán)重，分行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)占30%權(quán)重。整體來(lái)看，各行均較重視風(fēng)險(xiǎn)管理體系的獨(dú)立性建設(shè)，尚未實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理完全獨(dú)立的銀行也在努力增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的獨(dú)立性。各行風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性、全面性、專業(yè)性情況表獨(dú)立性全面性專業(yè)性工行分行以下風(fēng)險(xiǎn)體制實(shí)現(xiàn)了垂直管理。已建立包括信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、新資本協(xié)議推進(jìn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及管理、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。工行總行將部門劃分為四類部門，實(shí)行差別待遇。風(fēng)險(xiǎn)線部門被劃為一類部門，行內(nèi)地位、待遇均有提高，專業(yè)性得到鞏固。渤海渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理線完全獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)管理部向首席風(fēng)險(xiǎn)官和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)。渤海銀行嚴(yán)格堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)線分離，全部授權(quán)集中于總行層面，分行只負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展無(wú)任何授權(quán)。已建立包括信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理部全面管理信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同構(gòu)成的前端風(fēng)險(xiǎn)控制和營(yíng)銷體制，風(fēng)險(xiǎn)管理人員走向市場(chǎng)、貼近前端，由裁判員轉(zhuǎn)向教練員，與客戶經(jīng)理緊密合作制定授信方案。興業(yè)興業(yè)銀行強(qiáng)調(diào)獨(dú)立審貸、個(gè)人負(fù)責(zé)，權(quán)限劃分到個(gè)人，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。05年初，興業(yè)銀行提出實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，目前進(jìn)展不夠迅速。07年，興業(yè)銀行聘請(qǐng)畢博咨詢，按照新資本協(xié)議要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了全面診斷，按國(guó)際先進(jìn)銀行最佳做法進(jìn)行了規(guī)劃，制定了推進(jìn)新資本協(xié)議，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的具體方案。目前，興業(yè)銀行正按照畢博方案全面推進(jìn)相關(guān)工作。興業(yè)銀行做精做專重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。在房地產(chǎn)、同業(yè)領(lǐng)域培養(yǎng)了一支較為敬業(yè)、素質(zhì)較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍。建行建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的獨(dú)立性較為突出。首席風(fēng)險(xiǎn)官風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)主管縣級(jí)支行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理組成的垂直風(fēng)險(xiǎn)管理體制已具雛形。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的績(jī)效考核；風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)一級(jí)分行本部風(fēng)險(xiǎn)條線人員、風(fēng)險(xiǎn)主管的績(jī)效考核；風(fēng)險(xiǎn)主管負(fù)責(zé)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)條線人員、縣級(jí)支行專職風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的績(jī)效考核。全行全面、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體制已基本建立。配備貸前平行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，全面實(shí)施大中型公司類客戶風(fēng)險(xiǎn)線業(yè)務(wù)線平行作業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值創(chuàng)造作用逐步顯現(xiàn)；專職審批人制度，有效提高了風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化、精細(xì)化水平；審批體制堅(jiān)持：審貸分離、后臺(tái)審批、個(gè)人負(fù)責(zé)、獨(dú)立審批原則。深發(fā)深圳發(fā)展銀行對(duì)19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風(fēng)險(xiǎn)主管）。信貸執(zhí)行官對(duì)總行首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。對(duì)分行信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)和分行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)兩部分組成，其中首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)占70%權(quán)重，分行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)占30%權(quán)重。分行信貸執(zhí)行官原則上實(shí)行輪崗制，一般3-4年輪崗一次。分行設(shè)信貸管理部和信用審查部，部門負(fù)責(zé)人由信貸執(zhí)行官推薦，總行首席風(fēng)險(xiǎn)官任命。深圳發(fā)展銀行尚未建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。信用風(fēng)險(xiǎn)由首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官CRO負(fù)責(zé)，采取垂直管理模式，由總行指派分行的風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官，實(shí)行垂直上報(bào)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官CFO負(fù)責(zé)，采取總行集中管理，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策，具體職能由財(cái)務(wù)信息與資產(chǎn)負(fù)債管理部承擔(dān)；操作風(fēng)險(xiǎn)由首席運(yùn)營(yíng)執(zhí)行官COO負(fù)責(zé)，具體職能由新成立的運(yùn)營(yíng)管理部承擔(dān)。深圳發(fā)展銀行根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)成立了貿(mào)易融資、零售、同業(yè)和資產(chǎn)保全四條業(yè)務(wù)線（準(zhǔn)事業(yè)部制）。各業(yè)務(wù)線設(shè)信貸執(zhí)行官（風(fēng)險(xiǎn)官），負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)線風(fēng)險(xiǎn)控制，直接對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官負(fù)責(zé)。招商與我行類似。信貸管理部負(fù)責(zé)，包括對(duì)公司、零售、同業(yè)、離岸和資金交易等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面信用風(fēng)險(xiǎn)管理；計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；目前操作風(fēng)險(xiǎn)未實(shí)現(xiàn)集中管理，擬在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)操作風(fēng)險(xiǎn)部。公司方面已全面推行審貸官職務(wù)序列，實(shí)行嚴(yán)格的審貸官專業(yè)化資格管理，共十一個(gè)等級(jí)。零售方面擬建立零售審貸官隊(duì)伍。逐步建立風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制，擬通過(guò)考核將一部分客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，推行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制。民生民生銀行已經(jīng)形成總行、區(qū)域和分行三層自上而下的獨(dú)立評(píng)審體系。各區(qū)域授信評(píng)審中心和分行授信評(píng)審部屬總行的派出機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)和行政隸屬總行。人員的薪資、獎(jiǎng)金和福利待遇全部由總行統(tǒng)一發(fā)放，辦公費(fèi)用由總行統(tǒng)一支付，不讓分行掏一分錢；民生銀行由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)籌管理三大風(fēng)險(xiǎn)民生實(shí)行專家審貸，個(gè)人負(fù)責(zé)的貸款審批體制。民生銀行貸款審批有單簽、雙簽和貸審會(huì)三種方式。貸審會(huì)方式中，有權(quán)審批人全部由各行業(yè)的專家組成，行長(zhǎng)和部門負(fù)責(zé)人不參加貸審會(huì)。圖1：建設(shè)銀行全面、獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理體系圖2：渤海銀行全面、獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理體系。圖3：渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部組織機(jī)構(gòu)圖三、 獨(dú)立的專業(yè)化審貸體系基于各銀行實(shí)際情況，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間演變，逐漸形成了各具特色的信貸決策機(jī)制，獨(dú)立性和專業(yè)性得到有效加強(qiáng)。（一）風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)機(jī)制逐步形成最近幾年，國(guó)內(nèi)部分銀行逐漸推行風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)性得到有效加強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)是指，在分行風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)建立一支風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理隊(duì)伍，與客戶經(jīng)理共同進(jìn)行前端風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)機(jī)制下，風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理和客戶經(jīng)理既專業(yè)分工又協(xié)同合作，實(shí)施專業(yè)調(diào)查，夯實(shí)授信決策基礎(chǔ)，共同構(gòu)成客戶前端風(fēng)險(xiǎn)控制和營(yíng)銷單元。此機(jī)制下，風(fēng)險(xiǎn)管理人員貼近市場(chǎng)前端，有效的將風(fēng)險(xiǎn)控制前移，減少了審查反復(fù)，既有效節(jié)約了審批資源又強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)控制。目前建設(shè)銀行、渤海銀行和民生銀行已全面推廣風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)機(jī)制，招商銀行也擬通過(guò)考核將一部分客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理。建設(shè)銀行首先從重大項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目入手，逐步配備風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理，取得了良好效果。目前平行作業(yè)機(jī)制已開(kāi)始逐步向中小項(xiàng)目推廣。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理與客戶經(jīng)理形成伙伴關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理根據(jù)客戶經(jīng)理初步授信方案與客戶經(jīng)理溝通交流，提出專業(yè)意見(jiàn)，幫助客戶經(jīng)理完善授信方案，避免授信方案質(zhì)量差浪費(fèi)審批資源。信貸分析經(jīng)理制定信用風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，主要內(nèi)容包括行業(yè)狀況、企業(yè)狀況和風(fēng)險(xiǎn)分析等?？蛻艚?jīng)理授信方案與風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理信用風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告合并組成授信審批材料，提交有權(quán)審批人審批。據(jù)渤海銀行介紹，其目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理與客戶經(jīng)理的配備比例為1：3。（二）行業(yè)審貸快速推進(jìn)招商銀行積極推進(jìn)行業(yè)審貸?？傂杏?2名審貸官負(fù)責(zé)45個(gè)大類行業(yè)審貸，分行也采用相應(yīng)的行業(yè)審貸方式。有效提升了信貸審批的專業(yè)化。我行06年成立房地產(chǎn)審貸組，在國(guó)內(nèi)率先實(shí)行行業(yè)審貸制。07年我行行業(yè)審貸由房地產(chǎn)一個(gè)審貸組擴(kuò)展到房地產(chǎn)、重工、輕工、創(chuàng)新產(chǎn)品和交通運(yùn)輸及能源5個(gè)審貸組。08年成立了石油化工和政府平臺(tái)兩個(gè)審貸組，并將交通運(yùn)輸及能源審貸組進(jìn)一步細(xì)分為交通運(yùn)輸組和能源組兩個(gè)組。伴隨我行行業(yè)審貸制度的逐步建立，我行信審隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)逐漸加強(qiáng)，有效支持了我行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的提升。（三）公司信用風(fēng)險(xiǎn)審批通道多樣化在風(fēng)險(xiǎn)控制和審批效率的雙重要求下，各行都在探索多樣化的信貸審批流程，以提高審批效率。渤海銀行實(shí)行三類有權(quán)審批人組合審批的授信審批體制，審批組合根據(jù)貸款重要程度有多種模式，既節(jié)約了審批資源，又提高了效率；招商銀行實(shí)行行業(yè)審貸制與雙簽會(huì)的雙通道模式。“雙簽會(huì)”審批不超過(guò)2億的項(xiàng)目，以提高效率。民生銀行建立八大事業(yè)部，各事業(yè)部下建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門，編制歸事業(yè)部，管理歸風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系嵌入事業(yè)部體系內(nèi)。審批通道由四個(gè)區(qū)域中心增加到十二個(gè)（增加了八個(gè)行業(yè)審批通道），審批效率得到大幅提升。（四）審批體制由集體負(fù)責(zé)向集體個(gè)人負(fù)責(zé)相結(jié)合過(guò)渡調(diào)研過(guò)程中，部分銀行高管擔(dān)心集體審批導(dǎo)致集體免責(zé)，都在逐步推進(jìn)公司信貸審批由集體負(fù)責(zé)制向個(gè)人負(fù)責(zé)制轉(zhuǎn)變。個(gè)人負(fù)責(zé)制具有職責(zé)明確、效率較高的優(yōu)點(diǎn)。民生銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、深圳發(fā)展銀行的授權(quán)授信體系均強(qiáng)調(diào)獨(dú)立審貸、個(gè)人負(fù)責(zé)，權(quán)限劃分到個(gè)人，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人的個(gè)人負(fù)責(zé)制基本原則。例如，民生銀行貸款審批有單簽、雙簽和貸審會(huì)三種方式。貸審會(huì)方式中，貸審會(huì)成員只有咨詢意見(jiàn)發(fā)表權(quán)，貸審會(huì)主任和貸審會(huì)秘書(shū)雙簽并對(duì)貸款審批負(fù)責(zé)；建設(shè)銀行貸審會(huì)也采取成員只發(fā)表意見(jiàn)，主任最終決策并負(fù)責(zé)的個(gè)人負(fù)責(zé)制；招商銀行實(shí)行行業(yè)審貸制與雙簽會(huì)結(jié)合的方式，審貸會(huì)為集體負(fù)責(zé)制，雙簽會(huì)為個(gè)人負(fù)責(zé)制（雙簽會(huì)僅限2億以下項(xiàng)目）。目前，只有工商銀行仍采用完全集體負(fù)責(zé)制。（五）區(qū)域?qū)徟行纳形闯蔀橹髁魉{(diào)研銀行中，僅有興業(yè)銀行和民生銀行建立了區(qū)域?qū)徟行?。興業(yè)銀行相關(guān)人士坦言，興業(yè)銀行總部位于福州，不利于吸引人才，其建立區(qū)域?qū)徟行牡闹饕康氖峭ㄟ^(guò)區(qū)域?qū)徟行膬?yōu)越地理位置，提升其對(duì)人才的吸引力。興業(yè)銀行的區(qū)域?qū)徺J。興業(yè)銀行采取總行、區(qū)域?qū)徟行?，分行授信審批部分層授?quán)的授權(quán)管理體制。授信審批部下設(shè)北京、上海、廣州、福州四個(gè)區(qū)域?qū)徟行模?fù)責(zé)貸款審批和行業(yè)信貸政策的制定等工作。四個(gè)審貸中心人事任命考核由總行負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)了垂直管理。分行風(fēng)險(xiǎn)主管任命由分行提名，總行任命，考核主要依靠分行。民生銀行的區(qū)域?qū)徺J。民生銀行已經(jīng)形成總行、區(qū)域和分行三層自上而下的獨(dú)立評(píng)審體系。分行授信評(píng)審部主要負(fù)責(zé)授信項(xiàng)目的合規(guī)性、合理性和真實(shí)性的審查，不進(jìn)行項(xiàng)目審批。項(xiàng)目審批主要由區(qū)域?qū)徟行耐瓿伞Ｃ裆y行總行在四大區(qū)域?qū)徟行幕A(chǔ)上建立了總行后督部門，對(duì)四大審批中心審批兩次仍有異議的貸款實(shí)行終裁，并對(duì)逾期貸款、重組貸款實(shí)行總行集中審批。各行信貸決策機(jī)制基本情況表行業(yè)審貸機(jī)制實(shí)施情況風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)機(jī)制總行對(duì)分行風(fēng)險(xiǎn)線考核方式是否建立區(qū)域?qū)徟行闹行陪y行已實(shí)施行業(yè)審貸未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)分行考核為主，風(fēng)險(xiǎn)線考核為輔。未建立區(qū)域?qū)徟行墓ど蹄y行未實(shí)施行業(yè)審貸未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)分行考核為主，風(fēng)險(xiǎn)線考核為輔。未建立區(qū)域?qū)徟行牟澈ｃy行未實(shí)施行業(yè)審貸已實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)線考核為主，分行考核為輔。未建立區(qū)域?qū)徟行呐d業(yè)銀行已實(shí)施行業(yè)審貸未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)分行考核為主，風(fēng)險(xiǎn)線考核為輔。已建立區(qū)域?qū)徟行慕ㄔO(shè)銀行未實(shí)施行業(yè)審貸已實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)線考核為主，分行考核為輔。未建立區(qū)域?qū)徟行纳畎l(fā)展未實(shí)施行業(yè)審貸未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)部門綜合考評(píng)制。未建立區(qū)域?qū)徟行恼猩蹄y行已實(shí)施行業(yè)審貸未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)分行考核為主，風(fēng)險(xiǎn)線考核為輔。未建立區(qū)域?qū)徟行拿裆y行未實(shí)施行業(yè)審貸已實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理平行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)線考核為主，分行考核為輔。已建立區(qū)域?qū)徟行乃摹?全力推進(jìn)2010年巴塞爾新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)工作根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（CBRC，銀監(jiān)會(huì)）在中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新巴塞爾資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)中提出的時(shí)間表，部分商業(yè)銀行將于2010年底實(shí)施新資本協(xié)議。我行所調(diào)研銀行中，工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行均是銀監(jiān)會(huì)確定的 “新資本協(xié)議銀行”（七家新資本協(xié)議銀行為：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行）。上述銀行正在全力推進(jìn)新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)工作。（一）各行實(shí)施新協(xié)議進(jìn)展情況當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┬沦Y本協(xié)議核心工作主要包括如下三個(gè)系統(tǒng)的建設(shè)：一、公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)；二、公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量系統(tǒng)；三、零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)。上述系統(tǒng)建設(shè)各行進(jìn)展情況如下：公司客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)。工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和我行均已完成系統(tǒng)建設(shè)工作。建設(shè)銀行系統(tǒng)未被美國(guó)銀行認(rèn)可，目前正在進(jìn)行二期工程（重建）；招商銀行系統(tǒng)的打分卡與模型未進(jìn)行有效整合，評(píng)級(jí)一致性問(wèn)題尚未得到有效解決，正在進(jìn)行模型驗(yàn)證與優(yōu)化。從目前掌握的情況看，我行在客戶評(píng)級(jí)一致性調(diào)整和PD生成等核心技術(shù)方面國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)。工商銀行和招商銀行均嘗試建立了簡(jiǎn)單的債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型。工商銀行采用決策樹(shù)均值法，招商銀行僅僅建立了初步的債項(xiàng)評(píng)級(jí)表單。6月25日，我行公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量項(xiàng)目與穆迪公司正式簽約啟動(dòng)。我行債項(xiàng)評(píng)級(jí)擬在國(guó)內(nèi)首次采用模型法，模型建成后具備持續(xù)校準(zhǔn)和維護(hù)能力，模型精度高，模型開(kāi)發(fā)復(fù)雜程度和技術(shù)水準(zhǔn)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)。我行、工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行均處在建設(shè)階段。其中，我行、工商銀行、建設(shè)銀行采用總行風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭開(kāi)發(fā)的模式。招商銀行零售與信用卡由巴塞爾新資本協(xié)議項(xiàng)目辦公室與信用卡中心分別開(kāi)發(fā)。值得注意的是，在零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)框架上，為了增加評(píng)級(jí)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性，我行采用了國(guó)際尖端的基于客戶層面整合的零售評(píng)級(jí)體系，這一技術(shù)框架國(guó)內(nèi)尚無(wú)銀行采用，技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。各行新資本協(xié)議核心項(xiàng)目進(jìn)展情況表公司客戶評(píng)級(jí)公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)零售評(píng)級(jí)中信銀行已完成正在建設(shè)正在建設(shè)工商銀行已完成已完成初級(jí)模型（決策樹(shù)均值法）正在建設(shè)渤海銀行借用渣打系統(tǒng)借用渣打系統(tǒng)借用渣打系統(tǒng)興業(yè)銀行無(wú)無(wú)無(wú)建設(shè)銀行正在完善（一期未被認(rèn)可，二期正在開(kāi)發(fā)。）正在完善（一期未被認(rèn)可。）正在建設(shè)深發(fā)展無(wú)無(wú)無(wú)招商銀行正在進(jìn)行驗(yàn)證與優(yōu)化建立簡(jiǎn)單表單，未實(shí)際應(yīng)用。正在建設(shè)民生銀行無(wú)無(wú)無(wú) （二）組織形式和資源投入各行巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施組織形式主要有兩種。第一種，是成立實(shí)施新資本協(xié)議辦公室常設(shè)機(jī)構(gòu)（一級(jí)部）。招商銀行采用此種模式，成立了由主管副行長(zhǎng)任主任的實(shí)施新資本協(xié)議辦公室（一級(jí)部），已有近20人，正在進(jìn)一步擴(kuò)充；第二種，是實(shí)施新資本協(xié)議項(xiàng)目辦公室掛靠風(fēng)險(xiǎn)管理部，成立常設(shè)二級(jí)部。工商銀行和建設(shè)銀行采用此模式。其中，工商銀行建立了近50人的模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)（包括：信用風(fēng)險(xiǎn)模型團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型團(tuán)隊(duì)和操作風(fēng)險(xiǎn)模型團(tuán)隊(duì)），同時(shí)，工商銀行信息技術(shù)部按1：1比例配制了風(fēng)險(xiǎn)管理IT開(kāi)發(fā)人員；建設(shè)銀行構(gòu)建了新資本協(xié)議辦公室、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、第二支柱、第三支柱、IT系統(tǒng)七大新資本協(xié)議項(xiàng)目組，相關(guān)人員近40人。 另外，興業(yè)銀行、民生銀行和渤海銀行也開(kāi)始高度重視新資本協(xié)議推進(jìn)工作。07年，興業(yè)銀行聘請(qǐng)畢博咨詢，按照新資本協(xié)議要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了全面診斷，按國(guó)際先進(jìn)銀行最佳做法進(jìn)行了規(guī)劃，制定了推進(jìn)新資本協(xié)議，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的具體方案。目前，興業(yè)銀行正按照畢博方案全面推進(jìn)新資本協(xié)議項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；渤海銀行新資本協(xié)議全面借鑒戰(zhàn)略投資者渣打銀行相關(guān)體系與模型，通過(guò)直接引用渣打銀行亞洲模型，渤海銀行已經(jīng)計(jì)算出預(yù)期損失率、經(jīng)濟(jì)資本等高端風(fēng)險(xiǎn)管理參數(shù)，并將這些參數(shù)作為公司和零售授信業(yè)務(wù)、貸款組合管理的關(guān)鍵指標(biāo)；民生銀行在與我行會(huì)談中也表示將全力展開(kāi)新資本協(xié)議開(kāi)發(fā)工作。 五、 探索中的零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制上，各行基本由總行風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)的零售風(fēng)險(xiǎn)管理二級(jí)部負(fù)責(zé)零售風(fēng)險(xiǎn)政策制定、整體風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)督檢查等工作。具體新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制、新產(chǎn)品審查審批由業(yè)務(wù)線相關(guān)部門負(fù)責(zé)。各行零售審批體制主要有三種模式。模式一、風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)零售信貸審批部，歸風(fēng)險(xiǎn)線管理。工商銀行、渤海銀行和興業(yè)銀行采取此種模式；模式二，向零售業(yè)務(wù)線派駐信貸審批官，零售業(yè)務(wù)線成立零售審批中心，向信貸審批官負(fù)責(zé)。采取此種模式的銀行有：建設(shè)銀行、民生銀行和深圳發(fā)展銀行；模式三，完全獨(dú)立模式。零售業(yè)務(wù)線成立零售審批中心，由零售業(yè)務(wù)線垂直管理。招商銀行采用此種模式。模式一的好處是，風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性、專業(yè)性能夠得到有效保證；缺點(diǎn)是，風(fēng)險(xiǎn)控制部門與業(yè)務(wù)發(fā)展部門分離，市場(chǎng)反應(yīng)慢，可能會(huì)防礙業(yè)務(wù)發(fā)展。模式二和模式三均較貼近市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)管理與市場(chǎng)發(fā)展有機(jī)結(jié)合，但容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)控制獨(dú)立性不強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)管理容易受業(yè)務(wù)部門影響的問(wèn)題。如果零售風(fēng)險(xiǎn)控制采取模式二或模式三，應(yīng)強(qiáng)化總行風(fēng)險(xiǎn)控制部下零售風(fēng)險(xiǎn)管理部功能，對(duì)零售業(yè)務(wù)線零售審批中心進(jìn)行有效管理和考核，既發(fā)揮其貼近市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，又規(guī)避其獨(dú)立性、專業(yè)性不強(qiáng)的缺點(diǎn)。無(wú)論采取哪種零售風(fēng)險(xiǎn)控制模式，關(guān)鍵是將風(fēng)險(xiǎn)線、零售線對(duì)零售風(fēng)險(xiǎn)管理體系的控制力進(jìn)行合理分配（例如：對(duì)零售風(fēng)險(xiǎn)線的考核，總行風(fēng)險(xiǎn)線占30%，業(yè)務(wù)線占70%），才能既發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，又發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)勢(shì)。六、 信用卡一般采用事業(yè)部的管理模式信用卡中心一般采用事業(yè)部管理模式，人權(quán)、財(cái)權(quán)相對(duì)獨(dú)立。在信用卡資產(chǎn)質(zhì)量控制方面，總行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)政策和風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略對(duì)信用卡中心實(shí)行股東式管理，并對(duì)卡中心總體資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行定期考核；在信用卡授信審批和額度管理體制方面，各行信用卡中心設(shè)獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)控制部門，實(shí)行信用卡專業(yè)化、批量化審批。目前，信用卡市場(chǎng)是銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域，各行上述事業(yè)部管理模式貼近市場(chǎng)，加快了反應(yīng)速度，有利于信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。其中，工商銀行和建設(shè)銀行發(fā)揮總行技術(shù)優(yōu)勢(shì)，由總行風(fēng)險(xiǎn)管理部，統(tǒng)一開(kāi)發(fā)零售和信用卡申請(qǐng)、行為、催收和市場(chǎng)營(yíng)銷等涵蓋完整零售業(yè)務(wù)生命周期的各類信用評(píng)分模型，構(gòu)建了符合巴塞爾新資本協(xié)議的零售評(píng)級(jí)框架，為個(gè)人信貸和信用卡業(yè)務(wù)提供了科學(xué)、高效、精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，同時(shí)也增強(qiáng)了總行風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段和控制能力。我行信用卡中心采用事業(yè)部管理模式，人權(quán)、財(cái)權(quán)相對(duì)獨(dú)立?？傂型ㄟ^(guò)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)籌管理信用卡中心相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?？ㄖ行脑O(shè)立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)控制部門，實(shí)行信用卡專業(yè)化、批量化審批。我行由風(fēng)險(xiǎn)管理部、零售銀行部、信用卡中心等部門組成零售評(píng)級(jí)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作組，共同開(kāi)發(fā)零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)。上述管理模式，既能有效支持我行信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，又確保了我行信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量，體制上具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各行信用卡管理模式匯總表信用卡業(yè)務(wù)管理模式 信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否派駐風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)中信銀行事業(yè)部信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)籌管理信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；卡中心建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)控制部門。未派風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)工商銀行事業(yè)部卡中心建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)控制部門?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部統(tǒng)一開(kāi)發(fā)零售評(píng)級(jí)模型。未派風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)渤海銀行尚未建立尚未建立興業(yè)銀行事業(yè)部卡中心建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)控制部門未派風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)建設(shè)銀行事業(yè)部總行風(fēng)險(xiǎn)部從整體上進(jìn)行管理并統(tǒng)一開(kāi)發(fā)零售評(píng)級(jí)模型?？ㄖ行慕ⅹ?dú)立風(fēng)險(xiǎn)控制部門。未派風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)深圳發(fā)展銀行總行一級(jí)部人員編制、管理及薪酬發(fā)放均屬于總行?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部和信用卡審批部共同構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理體系?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)政策、制度、組合管理，信用卡審批部負(fù)責(zé)具體審批。未派風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)招商銀行事業(yè)部卡中心建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)控制部門。未派風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)民生銀行成立信用卡股份公司人、財(cái)獨(dú)立于總行。信用卡股份公司審批部及資產(chǎn)管理部共同構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理體系，審批部負(fù)責(zé)具體審批，資產(chǎn)部負(fù)責(zé)貸中及貸后管理。未派風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)七、 迅速?gòu)?qiáng)化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)內(nèi)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要有兩種模式。模式一，風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭負(fù)責(zé)。工商銀行、渤海銀行、建設(shè)銀行和興業(yè)銀行采取此種模式。模式二，計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)。深圳發(fā)展銀行、招商銀行和民生銀行采取此種模式。值得關(guān)注的是，建設(shè)銀行正在進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體制探索，其整體思路是：1、統(tǒng)一管理，明確風(fēng)險(xiǎn)管理部為牽頭部門；2、體現(xiàn)制衡原則，金融市場(chǎng)部不能既做業(yè)務(wù)又管風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)部介入交易流程、限額和授權(quán)控制；3、金融市場(chǎng)部設(shè)風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，向首席風(fēng)險(xiǎn)官匯報(bào)；4 、分工負(fù)責(zé)原則，各部門各負(fù)其責(zé)。（具體部門分工情況見(jiàn)附件6建設(shè)銀行調(diào)研情況總結(jié)）八、 開(kāi)始探索的操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理是國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的薄弱環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行均在探討操作風(fēng)險(xiǎn)的管控模式。我行調(diào)研銀行中，建設(shè)銀行、渤海銀行、深圳發(fā)展銀行、工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行已著手建立上述操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制，在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)立操作風(fēng)險(xiǎn)部。其中建設(shè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)立了操作風(fēng)險(xiǎn)部，負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量工作，建立了三條防線的矩陣式操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制。三條防線是指：業(yè)務(wù)部門是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)部制定的整體規(guī)則，對(duì)本部門操作風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有第一責(zé)任；操作風(fēng)險(xiǎn)管理部是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第二條防線，負(fù)責(zé)建立有效操作風(fēng)險(xiǎn)控制體系，制定操作風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)政策，研發(fā)相關(guān)工具，制定關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)和操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，報(bào)告匯總分析等工作；審計(jì)部是操作風(fēng)險(xiǎn)控制的最后一道防線，通過(guò)審計(jì)檢查控制操作風(fēng)險(xiǎn)。渤海銀行除在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)操作風(fēng)險(xiǎn)部外，操作風(fēng)險(xiǎn)部還在全行各業(yè)務(wù)線設(shè)立了名風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)官（RTO）。風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)官是相關(guān)業(yè)務(wù)線操作風(fēng)險(xiǎn)政策的制定人，是操作風(fēng)險(xiǎn)部主導(dǎo)的類操作風(fēng)險(xiǎn)最終負(fù)責(zé)人，是行內(nèi)相關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的專家和最終解釋人。操作風(fēng)險(xiǎn)部幫助風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)官制定政策，檢查相關(guān)政策是否符合全行風(fēng)險(xiǎn)偏好和可執(zhí)行性，并負(fù)責(zé)保證相關(guān)政策的執(zhí)行。操作風(fēng)險(xiǎn)部與各風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)官構(gòu)成了矩陣式的操作風(fēng)險(xiǎn)控制體系，有效地防范了操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。各行操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、零售風(fēng)險(xiǎn)管理體制情況表操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體制零售風(fēng)險(xiǎn)管理體制工行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理；風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及管理。除卡中心設(shè)立單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)控制部外，工商銀行零售業(yè)務(wù)沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)零售風(fēng)險(xiǎn)管理體系，風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)零售業(yè)務(wù)審批部門。渤海風(fēng)險(xiǎn)管理部下操作風(fēng)險(xiǎn)部全面管理操作風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理部管理。風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)零售銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部管理。興業(yè)無(wú)管理部門建行建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部，探索操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的集中化、專業(yè)化管理。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部在操作風(fēng)險(xiǎn)控制的主要作用是把握政策風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)控制的第一責(zé)任人仍為業(yè)務(wù)部門，具體業(yè)務(wù)政策的制定也仍由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)。建設(shè)銀行通過(guò)三道防線的組織架構(gòu)控制操作風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理探索的整體思路是：1、統(tǒng)一管理，明確風(fēng)險(xiǎn)管理部為牽頭部門；2、體現(xiàn)制衡原則，資金部不能既做業(yè)務(wù)又管風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)部介入交易流程、限額和授權(quán)控制；3、金融市場(chǎng)部設(shè)風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，向首席風(fēng)險(xiǎn)官匯報(bào)；4 、分工負(fù)責(zé)原則，各部門各負(fù)其責(zé)?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)制度制定。分行組建個(gè)人貸款中心，實(shí)現(xiàn)個(gè)貸中后臺(tái)業(yè)務(wù)集中處理。專職貸款審批人審批個(gè)貸業(yè)務(wù)，采取派駐審批團(tuán)隊(duì)或者組建個(gè)人信貸業(yè)務(wù)審批中心的模式。在授權(quán)范圍內(nèi)采取貸款審批人單人審批、雙人審批、會(huì)議審批的方式。深發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)剛剛改為集中專業(yè)管理（2-3個(gè)月前）。設(shè)立首席運(yùn)營(yíng)執(zhí)行官，下設(shè)運(yùn)營(yíng)管理部，正在組建隊(duì)伍。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官CFO負(fù)責(zé)，采取總行集中管理，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策，具體職能由財(cái)務(wù)信息與資產(chǎn)負(fù)債管理部承擔(dān)。深圳發(fā)展銀行成立了零售業(yè)務(wù)線，實(shí)行準(zhǔn)事業(yè)部制管理?？傂蟹中性O(shè)零售執(zhí)行官，實(shí)行逐層個(gè)人授權(quán)體制。招商招商銀行尚未建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理牽頭部門，具體的操作風(fēng)險(xiǎn)由會(huì)計(jì)部、信貸管理部、零售銀行部等部門分工負(fù)責(zé)。擬在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)操作風(fēng)險(xiǎn)部。招行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)，尚未構(gòu)建完整、系統(tǒng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。逐步推動(dòng)零售風(fēng)險(xiǎn)管理體系變革。擬分三步推進(jìn)：一，建立零售審貸官隊(duì)伍；二、控制審貸流程；三、將零售風(fēng)險(xiǎn)控制隊(duì)伍納入風(fēng)險(xiǎn)管理體系。民生操作風(fēng)險(xiǎn)尚未進(jìn)行科學(xué)有效管理。由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。 事業(yè)部嵌入式風(fēng)險(xiǎn)管理體制。九、 開(kāi)始量化的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)偏好宏觀緊縮政策和授信額度控制背景下，各行普遍加大了行業(yè)政策的研究力度，加大了對(duì)整體信貸組合的主動(dòng)調(diào)整力度。其中，建設(shè)銀行對(duì)信貸組合進(jìn)行主動(dòng)擺布控制，超行業(yè)額度貸款只有總行才能審批；工商銀行對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行深入分析，通過(guò)IT系統(tǒng)對(duì)信貸組合進(jìn)行嚴(yán)格控制并進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整；招商銀行強(qiáng)調(diào)“行業(yè)聚焦”，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)加大研究力度，加大組合調(diào)控力度。風(fēng)險(xiǎn)偏好方面，渤海銀行是國(guó)內(nèi)第一家制定全行統(tǒng)一量化風(fēng)險(xiǎn)偏好的銀行。風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高指南。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好主要內(nèi)容包括：最低風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益標(biāo)準(zhǔn)、最大預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)、10年最差情況下最低資本從足率標(biāo)準(zhǔn)等。渤海銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定，明確了風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，量化了最高風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)準(zhǔn)，提升了全行風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和目標(biāo)性。各行通過(guò)主動(dòng)組合管理和量化的風(fēng)險(xiǎn)偏好制定，明確了目標(biāo)行業(yè)和客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，確定了組合分布最佳形態(tài)，有利于市場(chǎng)部門有的放矢，集中有限資源做好目標(biāo)行業(yè)、目標(biāo)客戶開(kāi)發(fā)。十、 嵌入式的事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系民生銀行、興業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行均實(shí)行了不同程度的事業(yè)部改革。其中民生銀行去年11月份開(kāi)始公司事業(yè)部制改革（信用卡已按公司制經(jīng)營(yíng)），成立了房地產(chǎn)金融部、交通金融部、冶金金融部、能源金融部四大行業(yè)部和工商企業(yè)（中小企業(yè)）、投行、金融市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)金融（機(jī)構(gòu)負(fù)債）四大事業(yè)部。民生銀行已初步建立了嵌入式事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升了審批效率。民生事業(yè)部改革造成的短期影響小于預(yù)期，事業(yè)部改革的積極作用已經(jīng)開(kāi)始在上半年體現(xiàn)。分行與事業(yè)部的關(guān)系得到有效處理。目前主要是中后臺(tái)存在一定的磨合問(wèn)題。目前民生的事業(yè)部改革是一種漸進(jìn)式的改革，而不是外界猜測(cè)的激進(jìn)式的改革。（民生銀行事業(yè)部改革的具體情況見(jiàn)附件7：民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況）另外，深圳發(fā)展銀行按照貿(mào)易融資、零售、同業(yè)和資產(chǎn)保全四條業(yè)務(wù)線探索事業(yè)部管理方式。興業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)始事業(yè)部制改革。國(guó)際上，事業(yè)部改革有多種模式，可以是完全事業(yè)部制，也可以是事業(yè)部與公共平臺(tái)共同運(yùn)作的矩陣模式。企業(yè)一般按照發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點(diǎn)選擇事業(yè)部運(yùn)作模式。相應(yīng)的，事業(yè)部制下的風(fēng)險(xiǎn)控制模式也可以有多種模式，但一般是如下兩種基本控制模式的演變。模式一、嵌入式事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系。民生銀行采用此模式。民生銀行總行任命事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，各事業(yè)部下建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門，編制歸事業(yè)部，管理歸風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系嵌入事業(yè)部體系內(nèi)。嵌入式事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系建成后，民生銀行審批通道由四個(gè)區(qū)域中心增加到十二個(gè)（增加了八個(gè)事業(yè)部審批通道），審批效率得到大幅提升。此模式的優(yōu)點(diǎn)是，貼近市場(chǎng)，反映迅速。缺點(diǎn)是：1、人員需求大，各事業(yè)部均需組建風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，風(fēng)險(xiǎn)人員無(wú)法跨事業(yè)部使用，造成一定程度的人力資源浪費(fèi)；2、容易產(chǎn)生橫向信息失真。風(fēng)險(xiǎn)線風(fēng)險(xiǎn)信息按事業(yè)部條線傳遞，向總行傳遞的路經(jīng)長(zhǎng)，反應(yīng)慢，容易失真，各事業(yè)部間也無(wú)風(fēng)險(xiǎn)信息溝通；3、總行風(fēng)險(xiǎn)控制部對(duì)各事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)控制部的管理相對(duì)薄弱。模式二，矩陣式事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)控制小組，受風(fēng)險(xiǎn)部直接領(lǐng)導(dǎo)。此模式的好處是，節(jié)省人力資源，風(fēng)險(xiǎn)控制力強(qiáng)。缺點(diǎn)是，遠(yuǎn)離市場(chǎng)，反應(yīng)速度慢。十一、 依靠IT系統(tǒng)大力提升風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化水平各行均高度重視風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作。工商銀行依托IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶層面風(fēng)險(xiǎn)管理，有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。工商銀行建立了客戶層面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，擁有強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)落圖。依托該體系，工商銀行能夠有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。例如，工商銀行系統(tǒng)能夠識(shí)別華源上百家關(guān)聯(lián)公司，通過(guò)該系統(tǒng)較早發(fā)現(xiàn)了華源系的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并及早作出反應(yīng)。另外，工商銀行依靠強(qiáng)大IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化控制，全力打造流程銀行。工行風(fēng)險(xiǎn)管理很大程度依賴IT系統(tǒng)，嚴(yán)格按照流程銀行管理原則設(shè)計(jì)IT業(yè)務(wù)流程。風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格實(shí)行前、中、后臺(tái)分離。工行信息中心在珠海、杭州、上海設(shè)有研發(fā)中心，研發(fā)人員總?cè)藬?shù)超過(guò)3000人，并設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。依托強(qiáng)大IT開(kāi)發(fā)力量，工商銀行盡量將風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行力并有效降低了操作風(fēng)險(xiǎn)。招商銀行也非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)手段提升，已實(shí)現(xiàn)信貸審批流程電子化，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)也已經(jīng)能夠從客戶、行業(yè)層面展開(kāi)。招商銀行已建成系統(tǒng)有：信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)、公審貸辦公系統(tǒng)、非現(xiàn)場(chǎng)信貸監(jiān)控系統(tǒng)和信貸管理信息系統(tǒng)等。十二、 風(fēng)險(xiǎn)線隊(duì)伍管理得到有效加強(qiáng)總行對(duì)分行風(fēng)險(xiǎn)線考核有三種模式：第一種為分行考核為主、風(fēng)險(xiǎn)線考核為輔的模式。興業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行和我行均采用此種模式；第二種為風(fēng)險(xiǎn)線考核為主、分行考核為輔的模式。建設(shè)銀行、民生銀行采用此種模式；第三種為風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)部門綜合考評(píng)制。深圳發(fā)展銀行采用此種模式，風(fēng)險(xiǎn)線評(píng)價(jià)占70%權(quán)重，分行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)占30%權(quán)重。建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的績(jī)效考核；一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)一級(jí)分行本部風(fēng)險(xiǎn)條線人員、二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)主管的績(jī)效考核；二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)主管負(fù)責(zé)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)條線人員、縣級(jí)支行專職風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的績(jī)效考核。深圳發(fā)展銀行對(duì)19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風(fēng)險(xiǎn)主管）。信貸執(zhí)行官對(duì)總行首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。對(duì)分行信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)和分行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)兩部分組成，其中首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)占70%權(quán)重，分行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)占30%權(quán)重。分行信貸執(zhí)行官原則上實(shí)行輪崗制，一般3-4年輪崗一次。分行設(shè)信貸管理部和信用審查部，部門負(fù)責(zé)人由信貸執(zhí)行官推薦，總行首席風(fēng)險(xiǎn)官任命。十三、 考察啟示（一）全面性、獨(dú)立性和專業(yè)性是各家銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革的趨勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理必須是全面的、全業(yè)務(wù)的和全流程的。風(fēng)險(xiǎn)管理必須在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)條線的垂直管理，保持獨(dú)立性。風(fēng)險(xiǎn)管理必須專業(yè)，要加快培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才。（二）好的風(fēng)險(xiǎn)管理體制是風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)的最佳平衡。從同業(yè)考察情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理是一門藝術(shù)，是市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)的最佳平衡。風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)嚴(yán)和過(guò)寬都是危險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)體現(xiàn)制衡原則。風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度應(yīng)由風(fēng)險(xiǎn)部門統(tǒng)一歸口管理，并應(yīng)貼近市場(chǎng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革應(yīng)循序漸進(jìn)。各家銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域都有自己的特點(diǎn)，任何一家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體制都是在循序漸進(jìn)中完成的，都有一個(gè)歷史演變過(guò)程，而不是跳躍性的。這也是避免體制改革風(fēng)險(xiǎn)的最好方式。（四）要理性看待自己。風(fēng)險(xiǎn)管理體制沒(méi)有最好的，只有最適合的。國(guó)際先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體制不一定適合我們的行情。同時(shí)，也要看到，我們的風(fēng)險(xiǎn)管理體制有不足，有需要進(jìn)一步改善的地方，但也有優(yōu)勢(shì)，如行業(yè)審貸、放款中心制度等。附件：各考察銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況附件1：工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況工商銀行是中國(guó)最大的商業(yè)銀行，本外幣合計(jì)存貸款市場(chǎng)份額均占據(jù)國(guó)內(nèi)25%左右。目前該行的非銀行牌照類業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸到投資銀行、基金和租賃等市場(chǎng)領(lǐng)域；境外機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)112家，形成了一個(gè)覆蓋主要國(guó)際金融中心和我國(guó)主要經(jīng)貿(mào)往來(lái)地區(qū)的全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，跨市場(chǎng)、全球化的業(yè)務(wù)成為該行新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。工商銀行近年來(lái)“大象”持續(xù)快跑，各項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)均衡穩(wěn)健增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)向好，中間業(yè)務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)張。風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，工商銀行依托其規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理，其相關(guān)管理方法和經(jīng)驗(yàn)值得我行學(xué)習(xí)。一、 工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要特點(diǎn)近年來(lái)，工商銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。今年1季度，五級(jí)分類不良貸款余額為1066.9億元，比上年末減少人民幣50.8億元；不良貸款率為2.51%，比上年末下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。期末撥備覆蓋率為110.7%，比上年末提高7.22個(gè)百分點(diǎn)。以上成績(jī)的取得，離不開(kāi)近年來(lái)其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的持續(xù)提高。其風(fēng)險(xiǎn)管理主要特點(diǎn)如下：依托IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶層面風(fēng)險(xiǎn)管理，有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。工商銀行建立了客戶層面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，擁有強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)落圖。依托該體系，工商銀行能夠有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。例如，工商銀行系統(tǒng)能夠識(shí)別華源上百家關(guān)聯(lián)公司，通過(guò)該系統(tǒng)較早發(fā)現(xiàn)了華源系的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并及早作出反應(yīng)。內(nèi)審內(nèi)控分離，內(nèi)審打破行政規(guī)劃，內(nèi)控由裁判員轉(zhuǎn)為教練員。工商銀行建立了完全獨(dú)立于現(xiàn)有行政體系直接向董事會(huì)匯報(bào)的內(nèi)審體系。內(nèi)審體系打亂行政規(guī)劃設(shè)立十個(gè)分局，每個(gè)分局負(fù)責(zé)34 家分行的內(nèi)審工作，且原則上不對(duì)所在地分行進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)審部門主要負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)真實(shí)性審核、總行政策執(zhí)行情況審查、戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督等職能。內(nèi)控部門由裁判員向教練員轉(zhuǎn)變，主要負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的協(xié)調(diào)和規(guī)制建設(shè)、合規(guī)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理和常規(guī)審計(jì)工作。依靠強(qiáng)大IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制，全力打造流程銀行。工行風(fēng)險(xiǎn)管理很大程度依賴IT系統(tǒng)，嚴(yán)格按照流程銀行管理原則設(shè)計(jì)IT業(yè)務(wù)流程。風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格實(shí)行前、中、后臺(tái)分離。工行信息中心在珠海、杭州、上海設(shè)有研發(fā)中心，研發(fā)人員總?cè)藬?shù)超過(guò)3000人，并設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。依托強(qiáng)大IT開(kāi)發(fā)力量，工商銀行盡量將風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行力，并有效降低了操作風(fēng)險(xiǎn)。細(xì)化五級(jí)分類為十二級(jí)分類，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)精細(xì)化管理。工商銀行依據(jù)評(píng)級(jí)系統(tǒng)、抵押數(shù)據(jù)庫(kù)、貸后管理等信息細(xì)化五級(jí)分類至十二級(jí)，每月認(rèn)定，其中正常四級(jí)，關(guān)注三級(jí)，次級(jí)兩級(jí)，可疑兩級(jí)，損失一級(jí)。堅(jiān)持審慎風(fēng)險(xiǎn)控制原則，確保銀行穩(wěn)健發(fā)展。工行每年的貸款規(guī)模增長(zhǎng)目標(biāo)定在10% 左右，不希望貸款規(guī)模的過(guò)快增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)管理方面特別強(qiáng)調(diào)“審慎”原則，堅(jiān)持有不同意的事先擱置不做。確保銀行在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步向前。二、 工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)工商銀行分別在董事會(huì)層面和高管層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行層面由風(fēng)險(xiǎn)管理部、信貸管理部、信用審批部、授信業(yè)務(wù)部、內(nèi)控合規(guī)部構(gòu)成。分行以下風(fēng)險(xiǎn)體制實(shí)現(xiàn)了垂直管理，一級(jí)分行設(shè)信用審批部，二級(jí)分行信用審批部為一級(jí)分行派出機(jī)構(gòu)。除卡中心設(shè)立單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)控制部外，工商銀行零售業(yè)務(wù)沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)零售業(yè)務(wù)審批部門。工行未實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理制和專職審批人制，信貸審批實(shí)行貸審會(huì)集體負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理各部門具體職責(zé)如下：風(fēng)險(xiǎn)管理部：全面風(fēng)險(xiǎn)管理、新資本協(xié)議推進(jìn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及管理、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。信貸管理部：政策制度制定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、貸后管理。授信業(yè)務(wù)部：客戶層面核定最高綜合授信額度，授信審批。信用審批部：項(xiàng)目貸款、重組貸款、短券、金融債的審批。內(nèi)控合規(guī)部：操作風(fēng)險(xiǎn)管理和常規(guī)審計(jì)工作、內(nèi)部控制的協(xié)調(diào)和規(guī)制建設(shè)、合規(guī)管理。三、 工商銀行新資本協(xié)議推進(jìn)情況及管理模式工商銀行新資本協(xié)議進(jìn)展情況如下：信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：法人客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)已經(jīng)建成；零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)已完成建模工作，正在進(jìn)行IT化，預(yù)計(jì)年底可以上線。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：已啟動(dòng)模型法項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)達(dá)到銀監(jiān)會(huì)相關(guān)要求。操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：高級(jí)計(jì)量法相關(guān)工作已經(jīng)啟動(dòng)，銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)已經(jīng)整理完畢，已建成內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，正在考慮外部數(shù)據(jù)庫(kù)利用和操作風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素分析等具體問(wèn)題。工商銀行新資本協(xié)議推進(jìn)由風(fēng)險(xiǎn)管理部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，其職責(zé)主要包括：信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法建設(shè)（涵蓋零售、非零售）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制及模型法建設(shè)、操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法建設(shè)等工作。其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只負(fù)責(zé)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及管理工作，銀行帳號(hào)相關(guān)工作由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)管理部只負(fù)責(zé)高級(jí)計(jì)量法模型建設(shè)，具體操作風(fēng)險(xiǎn)控制由內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)。內(nèi)控合規(guī)部通過(guò)關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)、定量定性評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)非現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等手段與業(yè)務(wù)部門緊密合作共同完成操作風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)管理部模型開(kāi)發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì)共45-50人，其中30人負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)，10人負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制，5-10人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)。同時(shí)信息技術(shù)部IT開(kāi)發(fā)人員按照與模型專業(yè)團(tuán)隊(duì)1：1比例配制。附件2：渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況渤海銀行是1996年以來(lái)獲中國(guó)政府批準(zhǔn)設(shè)立的第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，是第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的商業(yè)銀行。渣打銀行（香港）有限公司擁有其19.99%的股權(quán)，是第二大股東。渤海銀行作為新設(shè)立銀行，具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。渤海銀行通過(guò)境外戰(zhàn)略投資者，引進(jìn)了國(guó)際先進(jìn)銀行在治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等方面的領(lǐng)先體系和技術(shù)，在高起點(diǎn)上實(shí)施自己的發(fā)展戰(zhàn)略。5月27日下午，我行吳北英常務(wù)副行長(zhǎng)帶隊(duì)，史原、馮燮剛、隋立波對(duì)渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行了調(diào)研。渤海銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官Simon Page和首席風(fēng)險(xiǎn)官業(yè)務(wù)助理?xiàng)铑佱?、風(fēng)險(xiǎn)線各部門總經(jīng)理或經(jīng)理熱情接待了我行調(diào)研團(tuán)隊(duì)。一、 渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要特點(diǎn)目前渤海銀行具有最接近國(guó)際先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，不僅避免了后天改造的成本，而且使從業(yè)人員一開(kāi)始就被納入到一個(gè)全新的機(jī)制當(dāng)中，接受全新的經(jīng)營(yíng)理念。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要特點(diǎn)為： 最接近國(guó)際先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系； 風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同構(gòu)成的前端風(fēng)險(xiǎn)控制和營(yíng)銷體制； 三條防線的完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制； 兩層審批權(quán)限授權(quán)，三類有權(quán)審批人組合審批的授信審批體制。二、 渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)渤海銀行是國(guó)內(nèi)第一家制定全行風(fēng)險(xiǎn)偏好的銀行。風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高指南。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好主要內(nèi)容包括：最低風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益標(biāo)準(zhǔn)、最大預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)、10年最差情況下最低資本充足率標(biāo)準(zhǔn)等。渤海銀行建立了全面、獨(dú)立、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理部全面管理信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)批發(fā)銀行信貸管理部、零售銀行信貸管理部、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部、其他風(fēng)險(xiǎn)管理部和批發(fā)銀行信貸分析部。其中，批發(fā)銀行信貸管理部負(fù)責(zé)批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，職責(zé)包括授信審查審批、授信額度管理、信貸資產(chǎn)貸后管理等；零售銀行信貸管理部負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，具體職責(zé)包括：零售產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的審查審批、零售產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定、零售風(fēng)險(xiǎn)政策制定、零售組合分析等；操作風(fēng)險(xiǎn)管理部全面負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量工作（下文詳述）；其他風(fēng)險(xiǎn)管理部主要管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資本金風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好等信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)；批發(fā)銀行信貸分析部負(fù)責(zé)具體客戶風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)、定價(jià)模型開(kāi)發(fā)等工作。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理線完全獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)管理部向首席風(fēng)險(xiǎn)官和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)。渤海銀行嚴(yán)格堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)線分離，全部授權(quán)集中于總行層面，分行只負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展，無(wú)任何授權(quán)。(一) 信