C16081 信用風險的分析與計量.docx

C16081 信用風險的分析與計量一、單項選擇題1. 境內(nèi)證券公司在開展場外股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)的時候，所簽署的協(xié)議為（ ）。A. NAFMIIB. SACC. ISDAD. GMRAE. 衍生品協(xié)議 描述：交易對手信用風險 您的答案：B題目分數(shù)：10此題得分：10.02. 風險管理的主要流程不包括（ ）。A. 風險識別B. 風險計量C. 風險提示D. 風險控制E. 風險報告 描述：金融市場和風險管理-風險管理流程 您的答案：E題目分數(shù)：10此題得分：0.0二、多項選擇題3. 證券公司在日常的業(yè)務(wù)開展過程中，會遇到哪些類風險（ ）A. 市場風險B. 信用風險C. 操作風險D. 流動性風險 描述：金融市場和風險管理-風險類型 您的答案：A,D,C,B題目分數(shù)：10此題得分：10.04. 在信用風險計量過程中，期望損失涉及到的風險因子包括（ ）。A. 違約率(PD)B. 違約損失率(LGD)C. 久期(D)D. 經(jīng)濟資本（EC）E. 違約風險暴露(EAD) 描述：信用風險度量 您的答案：B,E,A題目分數(shù)：10此題得分：10.05. 國內(nèi)金融機構(gòu)在信用風險管理過程中遇到的問題有（ ）。A. 違約事件少，缺乏相應(yīng)的處置經(jīng)驗B. 法律不完善，對違約，破產(chǎn)過程中非違約方的保護不明確C. 由于復(fù)雜的擔保關(guān)系，交易對手資質(zhì)難以確認D. 國內(nèi)交易對手協(xié)議的內(nèi)容需要進一步標準化E. 交易對手賬戶內(nèi)的資金無法做到隔離 描述：信用風險管理展望 您的答案：B,E,A,D,C題目分數(shù)：10此題得分：10.06. 信用風險的主要分類有（ ）。A. 交易對手信用風險B. 貸款信用風險C. 發(fā)行人信用風險D. 法律風險E. 聲譽風險 描述：信用風險概述 您的答案：B,A題目分數(shù)：10此題得分：10.07. 衍生產(chǎn)品違約風險敞口包括（ ）。A. 期望風險敞口(Expected Exposure)B. 期望正風險敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望負風險敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能風險敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未來可能風險敞口(Potential Future Exposure) 描述：信用風險度量 您的答案：E,A,B,D題目分數(shù)：10此題得分：10.08. 發(fā)行人信用風險緩釋方法包括如下哪些（ ）。A. 尋找發(fā)行人信用評級較高的債券或者融資人信用評級較高的類融資項目B. 尋找法律途徑進行起訴C. 能夠提供具有一定資質(zhì)的擔保方D. 利用衍生工具對信用風險進行對沖E. 提供超額抵押品等方法 描述：發(fā)行人信用風險緩釋方法 您的答案：A,C,E,D題目分數(shù)：10此題得分：10.0三、判斷題9. 次級抵押貸款是指一些貸款機構(gòu)向信用程度較好和收入較高的借款人提供的貸款。次級抵押貸款對貸款者信用記錄和還款能力要求比較高，貸款利率相應(yīng)地比一般抵押貸款低很多。 描述：發(fā)行人信用風險緩釋方法 您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.010. 客戶主體