商業(yè)銀行風險及管理　培訓課件.ppt

商業(yè)銀行風險及管理 目錄 一 風險管理的認識二 商業(yè)銀行的本質(zhì)三 商業(yè)銀行風險和特點四 商業(yè)銀行風險管理能力的重要性五 如何加強商業(yè)銀行風險管理 風險管理的含義 風險的概念 未來結果不確定性 損失的可能性 未來結果對期望的偏離 對商業(yè)銀行來說 風險和收益是一枚硬幣的兩面 從商業(yè)銀行的起源 還是商業(yè)銀行的本質(zhì)來看 商業(yè)銀行的產(chǎn)生 生存和發(fā)展都是圍繞著管理風險和經(jīng)營風險這一核心 通過接受風險 承擔風險轉(zhuǎn)移風險來追求和實現(xiàn)利潤最大化 商業(yè)銀行 融通社會資金 其產(chǎn)生就是為了回避貨幣運輸 保管和兌換風險而出現(xiàn) 2002年美聯(lián)儲副主席關于銀行風險的一次演講 銀行因為承擔風險而生存和繁榮 而承擔風險正是銀行最重要的經(jīng)濟職能 是銀行存在的原因 商業(yè)銀行的本質(zhì) 一 商業(yè)銀行為經(jīng)營風險而生1 貨幣兌換2 支付手段3 放貸 二 商業(yè)銀行在經(jīng)營風險中發(fā)展1 1694年英格蘭銀行的成立 現(xiàn)代商業(yè)銀行出現(xiàn) 2 晉商 山西票號 三 經(jīng)營風險是商業(yè)銀行的本質(zhì)1 國際化發(fā)展 對外擴張 2 資本化 債券 買賣資本市場 3 綜合化 組建金融集團 4 信息化 商業(yè)銀行的風險 一 信用風險二 市場風險三 操作風險四 流動性風險五 國家風險六 聲譽風險七 法律風險八 戰(zhàn)略風險 一 信用風險 信用風險 指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)行變化 影響金融產(chǎn)品價值 從而給債務人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險 為最大最主要的風險資金富余者和資金短缺者 信息不對稱 銀行人員專業(yè)化 規(guī)模等優(yōu)勢來經(jīng)營因壞帳倒閉資產(chǎn)質(zhì)量是生命經(jīng)營理念 二 市場風險 市場風險 指因市場價格 利率 匯率 股票價格和高品價格 的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險 最難把握的風險巴林銀行倒閉 期貨價格的風險利率 匯率是最基本的市場風險 三 操作風險 操作風險 指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐 失職違規(guī)以及因員工的知識技能匱乏 核心員工流失 商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險 人為因素 流程因素 系統(tǒng)因素 外部因素 商業(yè)銀行風險的特點 1 風險是商業(yè)銀行的利潤源泉2 商業(yè)銀行風險具有隱蔽性3 商業(yè)銀行風險具有時空轉(zhuǎn)換性 時間上 長貸證券化 沉淀活期存款 空間 資產(chǎn)回購 分散不同行業(yè)等 4 商業(yè)銀行風險具有經(jīng)濟周期性 系統(tǒng)性 關注政府的經(jīng)濟政策 5 商業(yè)銀行風險具有不可逆性6 商業(yè)銀行風險管理永無止境 商業(yè)銀行風險管理能力的重要性 風險管理能力是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的集中體現(xiàn)為什么 核心競爭力 1 風險管理能力體現(xiàn)商業(yè)銀行的生存能力 2 風險管理能力決定了商業(yè)銀行盈利能力 3 風險管理能力決定了商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展能力 4 風險管理能力決定了銀行發(fā)展空間 5 風險管理能力難以復制 如何加強商業(yè)銀行風險管理 重點 1 體制 2 技術 3 文化 體制是銀行穩(wěn)健經(jīng)營 取得良好經(jīng)營業(yè)績的基石 是銀行載體 有效的組織架構 管理模式是行動指南 規(guī)則 一 體制 一 公司治理制度 董事會和管理經(jīng)營層間關系三會一層二 內(nèi)部控制 事前防范 事中控制 事后監(jiān)督和糾正動態(tài)管理 三 激勵約束機制收益風險掛鉤 穩(wěn)步發(fā)展 二 精確實用的風險管理技術 量化計算信用風險管理技術 市場風險管理技術 操作風險管理技術 平衡記分卡 三 科學的風險管理文化 風險管理文化 是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念 哲學