風(fēng)險(xiǎn)管理考試點(diǎn).doc

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第1頁 商業(yè)銀行最重要的核心競爭力：風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平第2頁 風(fēng)險(xiǎn)的含義第3頁 風(fēng)險(xiǎn)與損失的區(qū)別，損失的構(gòu)成及應(yīng)對方式第8-10頁 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的含義與特點(diǎn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個維度第11-16頁 風(fēng)險(xiǎn)的分類與各個類別風(fēng)險(xiǎn)的含義，操作風(fēng)險(xiǎn)的成因（四點(diǎn)）與表現(xiàn)形式（七種），操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，國家風(fēng)險(xiǎn)的分類，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的含義與成因第17-19頁 風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略與含義第21-23頁 監(jiān)管資本與資本充足率要求，巴塞爾新資本協(xié)議的資本構(gòu)成，新協(xié)議規(guī)定的三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法，資本充足率和核心資本充足率，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率的含義與計(jì)算公式（計(jì)算題）第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)第43-45頁 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的含義（注意事前、事中、事后），內(nèi)部控制的內(nèi)容，內(nèi)部控制的目標(biāo)，內(nèi)部控制的五要素，內(nèi)部控制的主要原則（四點(diǎn)）第45-47頁 風(fēng)險(xiǎn)文化的含義與構(gòu)成，風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心，先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的主要內(nèi)容（四點(diǎn)，重點(diǎn)理解第二點(diǎn)）第48-56頁 董事會、監(jiān)事會、高管層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的含義與職責(zé)，建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)固守的基本準(zhǔn)則，風(fēng)險(xiǎn)管理所需專業(yè)技能（核心職能）第57頁 風(fēng)險(xiǎn)管理流程第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理第69-72頁 財(cái)務(wù)狀況分析的主要內(nèi)容，財(cái)務(wù)比率的構(gòu)成與計(jì)算，現(xiàn)金流分類第73頁 第二段，針對不同類型貸款，現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)第78頁 留置擔(dān)保方式應(yīng)用范圍第80頁 企業(yè)集團(tuán)的特征（重點(diǎn)是第三、六點(diǎn)）第81頁 關(guān)聯(lián)交易第83頁 集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征第85頁 個人客戶應(yīng)提交的申請資料構(gòu)成，借款人的資信情況調(diào)查方式及應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查的內(nèi)容第86-87頁 個人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，假按揭的表現(xiàn)形式第88-89頁 貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別，第89頁第一段，宏觀經(jīng)濟(jì)因素，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域因素第91頁 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的三個主要發(fā)展階段，內(nèi)部評級的二維評級體系，客戶信用評級的內(nèi)容、評價主體、評價目標(biāo)和評價結(jié)果第92頁 違約的定義，被視為可能無法全額償還債務(wù)的情形，違約概率，違約概率估計(jì)的內(nèi)容，違約概率與違約頻率的含義與區(qū)別第101-102頁 KPMC風(fēng)險(xiǎn)中型定價模型的計(jì)算公式（共兩個）第103頁 死亡率模型計(jì)算公式第108-109頁 債項(xiàng)評級的含義，債項(xiàng)平級與客戶評級的關(guān)系第119-120頁 壓力測試（重點(diǎn)理解）第125-126頁 內(nèi)部評級法的信用風(fēng)險(xiǎn)因素，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)第130-132頁 預(yù)期損失的計(jì)算公式，貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙的含義與計(jì)算公式（計(jì)算題），不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式（計(jì)算題）第144頁 商業(yè)銀行重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的構(gòu)成與內(nèi)容第152頁 確定資本分配權(quán)重時需考慮因素第160頁 資產(chǎn)證券化的含義與流程，SPV的含義第4章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理第167頁 市場風(fēng)險(xiǎn)的含義與分類，利率風(fēng)險(xiǎn)的分類及各個類別的含義第183頁 公允價值的計(jì)量方式第187-188頁 久期卻可口的計(jì)算公式和含義第193-195頁 風(fēng)險(xiǎn)價值的含義，巴塞爾委員會市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的要求，VaR計(jì)算涉及兩個因素第201頁 壓力測試的含義第203頁 市場風(fēng)險(xiǎn)管理的三個層級第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理第213-221頁 操作風(fēng)險(xiǎn)的形成四原因，人員因素的表現(xiàn)（如違反用工法），內(nèi)部流程的表現(xiàn)形式，系統(tǒng)缺陷，外部事件的構(gòu)成（如業(yè)務(wù)外包）第222頁 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，基本指標(biāo)法的計(jì)算公式和含義第239-247頁 各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防范措施第255頁 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的含義，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選擇應(yīng)遵循的四個原則第6章 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理第263頁 流動性的含義與基本要素，保持良好流動性的作用第269-271頁 流動性比率/指標(biāo)，我國流動性監(jiān)管要求第280-281頁 制定流動性應(yīng)急計(jì)劃，流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高負(fù)債的穩(wěn)定性和資產(chǎn)的流動性第7章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理第285頁 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因，有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容第8章 銀行監(jiān)管與市場約束第305頁 銀行監(jiān)管的必要性原理第307頁 銀行業(yè)監(jiān)督管理的監(jiān)管目標(biāo)、立法宗旨第308頁 銀行監(jiān)管的基本原則，監(jiān)管理念（四點(diǎn)），監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（六點(diǎn)）第312-319頁 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的監(jiān)測評價原則，流動性監(jiān)管的核心指標(biāo)，不良貸款率，預(yù)期損失率，不良貸款撥備覆蓋率，正常帶寬遷徙率，關(guān)注類貸款遷徙率，次級類貸款遷徙率，可疑類貸款遷徙率，盈利能力監(jiān)管指標(biāo)第320頁 公司治理第324-328頁 資本的作用，資本監(jiān)管的重要性，資本充足率的計(jì)算公式和最低要求，