計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板.doc

課 程：學(xué)時(shí)/學(xué)分： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程案例分析案例主題：電力消費(fèi)的影響因素分析任課教師： 姓 名： 學(xué) 號(hào):成 績(jī)：目 錄1.模型說明12.模型設(shè)定及原始數(shù)據(jù)13.參數(shù)估計(jì)24.異方差檢驗(yàn)與修正35.序列相關(guān)性106.多重共線性157.Granger因果檢驗(yàn)168.平穩(wěn)與非平穩(wěn)時(shí)間序列179.協(xié)整與誤差修正模型211.模型說明在本例中，采用的數(shù)據(jù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，選取的數(shù)據(jù)為從1980年到2007年的電力消耗量，GDP，人口數(shù)，能源消耗量以及電力工業(yè)工業(yè)品價(jià)格指數(shù)。通過分析，確定電力的消費(fèi)受何種因素影響。2.模型設(shè)定及原始數(shù)據(jù) YDL=0+1GDP+2NH+3TP+4ZS+其中，在模型中，YDL為電力消費(fèi)量，GDP為我國歷年GDP，NH為歷年的能源消耗量，TP為歷年的人口總數(shù)，ZS為電力工業(yè)工業(yè)品價(jià)格指數(shù)，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站以及各年度的統(tǒng)計(jì)年鑒。電力消費(fèi)量(億千瓦小時(shí))國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)能源消費(fèi)總量(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤)總?cè)丝?萬人)電力價(jià)格指數(shù)198030064546602759870598.401981309348925944710007299.971982327753236206710165498.8719833514596366040103008104.4119843770720870904104357106.6019854117.6901676682105851110.23198645071027580850107507112.8719874985.21205986632109300116.3719885466.81504392997111026118.3519895865.31699296934112704125.3319906230.41866898703114333134.611991680421781103783115823157.3619927589.226923109170117171171.2119938426.535334115993118517232.6719949260.448198122737119850324.57199510023.460794131176121121355.41199610764.371177138948122389401.97199711284.478973138173123626458.24199811598.484402132214124761483.44199912305.289677130119125786487.80200013471.3899215138553126743499.50200114723.46109655143199.3127627510.99200216465.45120333151796.59128453514.82200319031.6135823174990129227519.46200421971.37159878203227129988531.92200524940.39183217224682130756554.00200628587.9721192324627029200732711.8257305.56265583132129581.813.參數(shù)估計(jì)4.異方差檢驗(yàn)與修正4.1 GDP與YDL的散點(diǎn)圖4.2 NH與YDL的散點(diǎn)圖4.3 TP與YDL的散點(diǎn)圖4.4 ZS與YDL的散點(diǎn)圖4.5 殘差平方項(xiàng)與GDP的散點(diǎn)圖4.6 殘差平方項(xiàng)與NH的散點(diǎn)圖4.7 殘差平方項(xiàng)與TP的散點(diǎn)圖4.8 殘差平方項(xiàng)與ZS的散點(diǎn)圖4.9 懷特檢驗(yàn)不含交叉項(xiàng)含有交叉項(xiàng)4.10 異方差的修正用加權(quán)最小二乘法WLS進(jìn)行修正，取權(quán)重W為殘差絕對(duì)值的倒數(shù)。5.序列相關(guān)性5.1 序列相關(guān)性的檢驗(yàn)5.1.1 圖示法殘差自相關(guān)圖 圖中e1代表殘差，e2代表殘差的滯后一期。殘差時(shí)序圖5.1.2 回歸檢驗(yàn)法模型為 e=e+ 進(jìn)行普通最小二乘估計(jì)。5.1.3 DW檢驗(yàn)N=28，k=4 ，5%的上下界，d=1.18 d=1.65Dw=0.9498，0dw5.991=(2)，原模型存在二階序列相關(guān)。5.2 序列相關(guān)性的補(bǔ)救廣義最小二乘法WLS一階自相關(guān)系數(shù)=1-dw/2=0.5251在使用了WLS后結(jié)果并不好，DW值并未明顯改善，結(jié)果如下：廣義差分法輸入ls ydl gdp nh tp zs c ar(1) ar(2)，DW值得到了明顯的改善。6.多重共線性6.1 檢驗(yàn)各變量的相關(guān)系數(shù)為：各變量間存在多重共線性。6.2 修正差分法各個(gè)解釋變量間的相關(guān)系數(shù)：7.Granger因果檢驗(yàn)YDL與GDP可以認(rèn)為GDP是YDL的格蘭杰原因。YDL與NH可以認(rèn)為NH是YDL的格蘭杰原因YDL與ZS可以認(rèn)為ZS是YDL的格蘭杰原因。YDL與TP可以認(rèn)為兩者之間沒有格蘭杰因果關(guān)系。8.平穩(wěn)與非平穩(wěn)時(shí)間序列下圖是ydl的時(shí)間路徑圖，有著明顯的上升趨勢(shì)，即時(shí)間序列的均值不是個(gè)常數(shù)，可能該事件序列是非平穩(wěn)的。Ydl的一階差分序列Dydl的時(shí)間序列圖。Ydl的自相關(guān)和偏自相關(guān)相關(guān)值的圖形。YDL一階差分的自相關(guān)和偏自相關(guān)相關(guān)值的圖形。YDL二階差分的自相關(guān)和偏自相關(guān)相關(guān)值的圖形。時(shí)間序列ydl的ARIMA(1,2,1)模型估計(jì)結(jié)果。9.協(xié)整與誤差修正模型E-G檢驗(yàn)YDL的ADF檢驗(yàn)，最大滯后項(xiàng)取1時(shí)為二階單整。Nh的ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果說明NH是二階單整的。ZS也是二階單整的。TP也是二階單整的。GDP不是二階單整的，其二階ADF檢驗(yàn)結(jié)果如下：人均GDP(用RGDP表示)是二階單整的。對(duì)YDL ，NH，RGDP，ZS，TP做回歸。對(duì)其殘差序列U2進(jìn)行ADF檢驗(yàn)。結(jié)果說明殘差是平穩(wěn)的，所以YDL，NH，RGDP，ZS，TP存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。誤差修正模型