作業(yè)5 及答案.doc

一、判斷說(shuō)明題（先判斷對(duì)錯(cuò)，然后說(shuō)明理由，共20分）1. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的內(nèi)生變量是因變量。（ ）2. 學(xué)歷變量是虛擬變量。（ ）3. 模型中解釋變量越多，RSS越小。（ ）4. 在模型：中， （ ）5. 異方差影響到模型估計(jì)的無(wú)偏性。 （ ）6. 擾動(dòng)項(xiàng)不為零并不影響估計(jì)的無(wú)偏性。 （ ）7. 選擇的模型是否過(guò)原點(diǎn)，結(jié)果無(wú)大礙。 （ ）8. 模型中解釋變量寧多勿少。 （ ）9. 解釋變量越多，多重共線性越嚴(yán)重。（ ）10. d2意味著無(wú)自相關(guān)。（ ）二、 名詞解釋(每小題2分，共10分)1. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2. 最小二乘法3. 虛擬變量4. 滯后變量5. 自回歸模型三、 簡(jiǎn)答題(每小題5分，共20分)1應(yīng)用最小二乘法應(yīng)滿足的古典假定有哪些？2運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法解決經(jīng)濟(jì)問題的步驟一般是什么？3什么是自相關(guān)，自相關(guān)存在的原因是什么？4隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一些特性有哪些？四、 分析、計(jì)算題(每小題10分，共30分)1. 現(xiàn)有下面的資料的回歸方程結(jié)果。設(shè)Ct為農(nóng)民生活消費(fèi)支出，Y為農(nóng)民人均純收入。 年份項(xiàng)目1994199519961997199819992000200120022003農(nóng)民人均純收入（百元）11172123242425262729生活消費(fèi)支出（百元）8111414131314141516Dependent Variable: CTMethod: Least SquaresDate: 10/15/08 Time: 16:44Sample: 1994 2003Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. YT0.4062380.0465008.7362500.0000C3.9784091.0808673.6807550.0062R-squared0.905126 Mean dependent var13.20000Adjusted R-squared0.893266 S.D. dependent var2.250926S.E. of regression0.735380 Akaike info criterion2.399998Sum squared resid4.326269 Schwarz criterion2.460515Log likelihood-9.999988 F-statistic76.32207Durbin-Watson stat1.329130 Prob(F-statistic)0.000023要求：(1)根據(jù)以上結(jié)果，寫出回歸模型；(2)估計(jì)所建立模型的參數(shù)，解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；（3）對(duì)回歸結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)說(shuō)明。2為研究中國(guó)各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y，百萬(wàn)美元）、旅行社職工人數(shù)（X1，人）、國(guó)際旅游人數(shù)（X2，萬(wàn)人次）的模型，用某年31個(gè)省市的截面數(shù)據(jù)估計(jì)結(jié)果如下： t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 F=191.1894 n=31（1） 從經(jīng)濟(jì)意義上考察估計(jì)模型的合理性。（2） 在5%顯著性水平上，分別檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。（3） 在5%顯著性水平上，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。（可能會(huì)用到的數(shù)據(jù)，）3克萊因與戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年戰(zhàn)爭(zhēng)期間略去)美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)Y和工資收入X1、非工資非農(nóng)業(yè)收入X2、農(nóng)業(yè)收入X3的時(shí)間序列資料，利用OLSE估計(jì)得出了下列回歸方程：(括號(hào)中的數(shù)據(jù)為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤)。試對(duì)上述模型進(jìn)行評(píng)析，指出其中存在的問題。五、 論述題（20分）什么是異方差，異方差的來(lái)源有哪些，后果是什么？寫出戈德菲爾德夸特檢驗(yàn)的前提，一般步驟。一1.錯(cuò)。2.對(duì)。3.對(duì)。4.對(duì)。5.錯(cuò)。6.對(duì)。7.錯(cuò)。8.錯(cuò)。9.對(duì)。10.錯(cuò)。六、 名詞解釋1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是融合數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)理論，結(jié)合研究經(jīng)濟(jì)行為和現(xiàn)象的理論和實(shí)務(wù)。2.最小二乘法：使全部觀測(cè)值的殘差平方和為最小的方法就是最小二乘法。3. 虛擬變量：在經(jīng)濟(jì)生活研究中，有一些暫時(shí)起作用的因素。如戰(zhàn)爭(zhēng)、天災(zāi)、人禍等，這些因素在經(jīng)濟(jì)中不經(jīng)常發(fā)生，但又帶有相同特性，經(jīng)濟(jì)學(xué)家把這些不經(jīng)常發(fā)生的、又起暫時(shí)影響作用的稱為虛擬變量。4. 用來(lái)作為解釋變量的內(nèi)生變量的前期值稱為滯后內(nèi)生變量，簡(jiǎn)稱為滯后變量。5. 包含有被解釋變量滯后值的模型，稱為自回歸模型。三、簡(jiǎn)答題1.答：（1）隨機(jī)項(xiàng)的均值為零；（2）隨機(jī)項(xiàng)無(wú)序列相關(guān)和等方差性；（3）解釋變量是非隨機(jī)的，如果是隨機(jī)的則與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)；（4）解釋變量之間不存在多重共線性。2. 答： 1）建立模型；2）估計(jì)參數(shù)；3）驗(yàn)證理論；4）使用模型3. 序列相關(guān)： 即隨機(jī)項(xiàng)U和以前的其它項(xiàng)有關(guān)。則稱為序列相關(guān)或自相關(guān)。存在的原因：首先，在經(jīng)濟(jì)生活的問題和時(shí)間上具有連續(xù)型，即時(shí)間上的重復(fù)性反復(fù)性，因此，解釋變量帶有相關(guān)性。 其次，建立選用模型的錯(cuò)誤，使的解釋變量相關(guān)。 最后，建立模型時(shí)，隨機(jī)項(xiàng)帶有自相關(guān)性，也使得序列帶有自相關(guān)性。4. 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一些特性：1眾多因素對(duì)被解釋變量Y的影響代表的綜合體；2對(duì)Y的影響方向應(yīng)該是各異的，有正有負(fù)；3由于是次要因素的代表，對(duì)Y的總平均影響可能為零；4對(duì)Y的影響是非趨勢(shì)性的，是隨機(jī)擾動(dòng)的。四、分析、計(jì)算題(每小題10分，共50分)1.回歸方程為Ct=3.9784+0.4062Yt (3.6801) (8.7363)因?yàn)門(a)=8.7363T0.025(8)=2.306F=76.3221F0.05(1,8)=5.32所以回歸方程及其系數(shù)是顯著的.R2=0.9051,說(shuō)明回歸方程與樣本觀測(cè)值擬合優(yōu)度很好.2. 由模型估計(jì)結(jié)果可看出：旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)均與旅游外匯收入正相關(guān)。平均說(shuō)來(lái)，旅行社職工人數(shù)增加1人，旅游外匯收入將增加0.1179百萬(wàn)美元；國(guó)際旅游人數(shù)增加1萬(wàn)人次，旅游外匯收入增加1.5452百萬(wàn)美元。取，查表得因?yàn)?個(gè)參數(shù)t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值均大于，說(shuō)明經(jīng)t檢驗(yàn)3個(gè)參數(shù)均顯著不為0，即旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)分別對(duì)旅游外匯收入都有顯著影響。 取，查表得，由于，說(shuō)明旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)聯(lián)合起來(lái)對(duì)旅游外匯收入有顯著影響，線性回歸方程顯著成立。3. 從模型擬合結(jié)果可知，樣本觀測(cè)個(gè)數(shù)為27，消費(fèi)模型的判定系數(shù)，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為107.37，在0.05置信水平下查分子自由度為3，分母自由度為23的F臨界值為3.028，計(jì)算的F值遠(yuǎn)大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。模型整體擬合程度較高。依據(jù)參數(shù)估計(jì)量及其標(biāo)準(zhǔn)誤，可計(jì)算出各回歸系數(shù)估計(jì)量的t統(tǒng)計(jì)量值：除外，其余的值都很小。工資收入X1的系數(shù)的t檢驗(yàn)值雖然顯著，但該系數(shù)的估計(jì)值過(guò)大，該值為工資收入對(duì)消費(fèi)邊際效應(yīng)，因?yàn)樗鼮?.