期貨交易系統(tǒng)---高手強力推薦.doc

期貨交易系統(tǒng)細節(jié)第一章：期貨交易的靈魂1、兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百業(yè)之首，期貨又是金融業(yè)之皇冠。要想在此獲得成功，其難度可想而知。實際上，期貨市場是一個沒有硝煙、沒有血肉橫飛、而其殘酷性決不亞于戰(zhàn)爭的人生搏擊場，而期貨交易更是一場充滿著巨大的財務風險、緊張情緒、寂寞、孤立、自我懷疑，甚至莫名恐懼的艱苦的心路歷程。期貨投資人只有經(jīng)過十年或者更久的長時間艱苦卓絕的訓練，才能形成高強的操作技能。成功其實是在高度緊張、苦心孤詣的狀態(tài)下所進行的曠日持久、百折不撓、辛苦繁勞的重復過程。一將功成萬骨枯，古來征戰(zhàn)幾人還？2、知彼知己者，百戰(zhàn)不殆。正確認識自己，它是夢想之石，去擊出理想之火；它是理想之火，去點亮創(chuàng)造的燈；它是創(chuàng)造之燈，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！3、不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心開始，次正理念，再次策略，最后技術(shù)。4、夫未戰(zhàn)而廟算勝者，得算多也；未戰(zhàn)而廟算不勝者，得算少也，即計劃我們的交易，交易我們的計劃。事前的充分準備絕對可以讓你得到回報。合于利而動，不合于利而止。5、防患于未然，防微杜漸。即冒險不是忽略風險，豪賭不是傾囊下注。正如二十世紀西方文化中最杰出的一大發(fā)現(xiàn)“墨菲法則”：假定你把一片干面包掉在地毯上，這片面包的兩面均可能著地。但假定你把一片一面涂有一層果醬的面包掉在地毯上，常常是帶有果醬的一面落在地毯上（麻煩）。換一種說法：如果某件事有可能變壞的話，這種可能就會成為現(xiàn)實。所以我們無論何時都要為所有的頭寸建立保護性的停損單。“警悚者生存”6，夫鈍兵挫銳、屈力殫貨雖有智者，不能善其后矣。如果判斷錯誤，不是原先所想像的那樣，立刻平倉！跑得要快！世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則“鱷魚原則”。該法則源于鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎，便陷得越深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務必記?。耗阄┮坏纳鏅C會便是犧牲一只腳。7、強身而不為其所困，養(yǎng)心而不為其所擾，處世而不為其所侵，謀事而歹不為其所患，即一個偉大的操盤手，一定也是一個懂得如何賭博的人。第一條規(guī)則是：把你的自尊心和賭戲(操作行為)分開。絕不讓情緒因素介入操作，仁者不憂，智者不惑，勇者不懼；第二條規(guī)則是：管控你的資金；第三條規(guī)則是：在連續(xù)獲利后，換張賭桌。有些時候最好的交易就是不交易。學會休息，減少失誤就是增加了贏利的能力。交易的目的是為了賺錢，當所持頭寸盈利的潛力不大時，減小自己的投入規(guī)模乃至清倉出場。8、兵之債主速，乘人之不及。象獵豹那樣潛伏，等待大的機會，迅速全力出擊。象麻雀那樣短擊,只叨小利,絕對不要包含風險的利潤。善戰(zhàn)者不在于久戰(zhàn)，只在于蓄之久謀之必勝的犀利一擊（穩(wěn)、準、狠）”極高！9、兵無常勢，水無常形，能因敵變化而取勝者，謂之神。故善用兵者，避其銳氣、擊其惰歸，此治氣者也。以治待亂，以靜待嘩，此治心者也。即順勢而為是我們的最大追求，能夠判斷準確并且堅持自己的判斷的投資者是不同凡響的。交易的最高境界是無我，無欲、無喜、無憂、無恐懼。有容乃大，無欲則剛。極高！10、善戰(zhàn)者，無智名，無勇功。交易的程序越是不費力氣，越是自然，成功的機會就越大。墨菲說：完美的交易是不需要努力的?！笆澜缟蠜]有最好的，只有適合你的才是最好的?！背纱蠊φ撸恢\于眾，正確比天才重要。你可以犯罪，但絕不可以犯錯！11、工欲善其事，必先利其器。林肯曾說過，“我如果要花八小時砍倒一棵樹，那么我就會花六小時把自己的斧子磨的鋒利。” 為了使自己走向成功，獲取知識是最好的途徑也是唯一的途徑。 “初當求入書法，終當求出書法” 。12、學而不思則罔，當每日三省吾身。勝利不是最后的結(jié)局，失敗也不是最后的宿命，重要的是勇氣。“真的猛士 敢于面對淋漓的鮮血敢于直視慘淡的人生. ”13、遵守紀律重于一切。只有市場確認了你的判斷你才能行動，而當市場證明你的判斷為錯誤時，迅速認賠。這就是遵守紀律的精髓。擬訂交易策略時，你必須相信自己的正確性，但你還必須接受一項事實。市場可以證明你為錯誤。換言之，在被證明為錯誤前，你絕對正確，因此，你必須根據(jù)原則與法則交易，任何感覺或愿望都不得干涉這項程序，買進或賣空時，你都必須捫心自問，在哪個價位上，市場將證明我是錯的，一旦你決定這個價格，市場又觸及這個價位時，沒有任何理由可以阻止你出場。這是最根本的法則，迅速認陪?！吧朴帽撸薜蓝７?，故能為勝敗之政”。李克農(nóng)（原中央辦公廳主任中共特務組織直接領(lǐng)導人）：紀律必須是鐵打的！14、成功就是將簡單的事情重復做。在成功的道路上，你沒有耐心去等待成功的到來，那么，你只好用一生的耐心去面對失敗?！奥仿湫捱h兮;吾將上下而求索” 絕對精辟！15、重要的是培養(yǎng)成功的習慣。播種行為可以收獲習慣，播種習慣可以收獲性格，播種性格可以收獲命運?！安环e跬步，無以至千里，不積小流，無以成江海?！?6、居高聲自遠。修為高遠，視野自然開闊。不受小得小失之患，方能任憑驚濤駭浪，自心如止水；方能處亂不驚，從容應對。“居斗室，心有天下焉。故運籌帷幄，決勝千里?！毙膽烟煜拢敬娓哌h，方能泰山崩于前而色不變，麋鹿行于左而目不瞬17，淡泊以明志，寧靜以致遠。泰然面對挫折，挫折是河流曲折的堤岸，盤旋的山路。淡然看待得失，得到如陽光，失去如下雨，陽光和雨露都能使萬物生機盎然。“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，是非成敗轉(zhuǎn)頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅”第二章：期貨交易策略第一篇 價格趨勢的分析和研判1、趨勢分為大，中，小三種。大趨勢主要有基本面決定（供求關(guān)系通漲趨勢宏觀經(jīng)濟狀況等），應以月k線為主判斷，時間周期一般為半年以上或更長，最重要。在判斷中期趨勢時，應以周K線為主，這是我們中長線持倉的主要交易方向。2、趨勢的判斷工具主要以波浪理論、形態(tài)分析（包括 K線組合）為主，周期理論（調(diào)整浪周期很重要，周期的右偏或左偏很有用）為次，均線（10+40）、KD（14，3，3）（輔助數(shù)浪很有效）；MACD（13.34.8）（輔助判斷調(diào)整浪很有效），成交量、持倉量等為驗證工具。3、CRB指數(shù)走勢是分析所有商品價格走勢的核心。應加以重點關(guān)注。尤其要注意各商品走勢與CRB的關(guān)系。4、不同商品的走勢有可比性，有些領(lǐng)先，有的滯后，是幫助我們驗證趨勢的有效方法。同時不同商品各有特點，存在許多套利機會。我們在選擇交易品種的時侯，應盡量找交易活躍，持倉量大，人為控制少的商品合約。5、在以波浪理論和形態(tài)分析判別未來趨勢（先月，后周、日、60分鐘）時，一定要從多個角度分析判斷（在分析內(nèi)外盤時，應同時分析，尤其當兩者的信號不一致時，要格外小心），在多種可能性中，找出中線和短線的最大可能方向及波動結(jié)構(gòu)（切記不要去預測頂?shù)祝?，其他工具起驗證作用（周期分析，指標分析等）。我們的目標是抓波段行情，且盡量選擇主趨勢行情操作。第二篇 重要的交易戰(zhàn)術(shù)1、A：只有在市場展現(xiàn)強烈的趨勢特征，或者正在醞釀形成趨勢，并已發(fā)出信號時，才進場。B：找出每個市場中的主要趨勢，而且順著這個主控全局的趨勢操作，要不然多觀察，不動手。2A：前一個趨勢顯著反轉(zhuǎn)之處。B：橫向整理盤整，顯著向某個方向突破之時。C：主要趨勢下跌：小反彈遇反壓時賣出；或開始反彈后算起第35天時賣出。主要趨勢上漲：技術(shù)性回檔遇到支撐時買入；或開始回跌的第35天時買入。3做順勢而為的倉位。主要上漲的趨勢中，次級賣空的倉位要輕。4當所建倉位合于大勢所趨，而且市場的走勢證明趨勢對你有利，再在第二點所述的技術(shù)性反彈處金字塔型加碼。5保持倉位不動，直到在客觀分析之后，發(fā)現(xiàn)趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)或?qū)⒁崔D(zhuǎn)，這時就要平倉，而且行動要快！較之目標和支持阻力區(qū)，永遠更多留意市場運動和發(fā)展的形態(tài)。要盡量使用跟蹤止損指令并以市場運動的發(fā)展不斷補充，而不是用目標。使用目標常常不能充分認識到主要趨勢的潛力。A：趨勢追蹤系統(tǒng)發(fā)出的趨勢反轉(zhuǎn)訊號，一路設定停損點。B：反趨勢操作，苗頭不對，立刻平倉。6、如果一個市場不能跟隨重要的利多或利空消息發(fā)展，這常常是馬上出現(xiàn)趨勢反轉(zhuǎn)的先兆。如果我們正持有一個倉位，對這個發(fā)展要特別留意。7、當交易進行得不順時：（a）減少交易規(guī)模；（b）收緊止損點；（c）暫緩進入新交易。第三篇 操作策略（上）1、日內(nèi)短線交易的原則和要求：（1）原則：波動結(jié)構(gòu)的判斷必須得到信號的驗證，兩者矛盾時，以信號為主；必須根據(jù)波動結(jié)構(gòu)的判斷和風險得失比，來決定倉位的大小（尤其是窄幅調(diào)整浪不參與）。（2）要求：盡量尋找日內(nèi)單邊行情和寬幅震蕩行情操作（20%為單邊行情，80%為震蕩行情）。A、短線均線操作法優(yōu)先，短線形態(tài)操作法和短線頂?shù)撞僮鞣ㄆ浯?。B，短線平倉準則：一般短線交易應在收盤前平倉。若出現(xiàn)有較大贏利，符合過夜條件，則可過夜，過夜單的止損點應設為當日最高或最低點，若遇到止損點設置過大的情況，則放棄。C，信號要求：KD以K大與D 至少1點以上；MACD以DIFF大與DEA至少3%以上有效；MACD穿越0位線，以兩根線都穿越0位，或以DIFF穿越0位+均線組合（10+40）金叉或死叉才有效；KD金叉與死叉的確認以破前一時段K線高低點或收盤價高于或低于前一時段收盤價為準（特例：行情明顯創(chuàng)新高或新低，而（14）KD信號沒有跟上，可以用（9）KD信號參考，同理，若（14）KD信號不明朗時，也可以用（9）KD信號參考），60分鐘之40均線等同與日線10均線；60KD超賣或超買為大于80或小于20；強勢市場（即日MACD在0位以上的行情），反之，同理。D，品種特點及相應短線交易策略：（a），農(nóng)產(chǎn)品：宜做日內(nèi)單邊行情。（b），金屬：宜做日內(nèi)單邊行情。（c），膠：波動幅度較大，可以做日內(nèi)單邊和日內(nèi)震蕩行情。（d），燃油：宜做日內(nèi)單邊行情。（e），糖：波動幅度較大，可以做日內(nèi)單邊和日內(nèi)震蕩行情。（f），恒指：波動幅度極大，日內(nèi)交易應以1小時為主，輔以15分鐘和5分鐘及1分鐘?？梢宰鋈諆?nèi)單邊和日內(nèi)震蕩行情。（g），SP500期指和原油：連續(xù)24小時運轉(zhuǎn)，日內(nèi)交易應以1小時為主，輔以15分鐘和5分鐘。可以做日內(nèi)單邊和日內(nèi)震蕩行情。但主要交易時段以下午3：00至凌晨3：00。對于從下午3：00至21：00時段的交易，震蕩行情一般以60K+15KD方向為主。單邊行情以60K+60KD信號跟蹤止損。（h），日經(jīng)225：可以做日內(nèi)單邊和日內(nèi)震蕩行情。（i），外匯：連續(xù)24小時運轉(zhuǎn)，日內(nèi)交易應以4小時為主，輔以1小時和15分鐘。特別活躍行情（主要是頂或底），可用5分鐘及1分鐘。震蕩行情一般以60K+60（15）KD方向為主。單邊行情以240K+60（240）KD信號跟蹤止損。（J），股票：震蕩行情一般以60K+15KD方向為主。單邊行情以60K+60KD信號跟蹤止損。2、尋找進場點及止損點的方法：（1），開盤時的止損：A、即過夜單遇到反向跳空行情，過了原定的止損價位，則以開盤價或加或減5點止損或破1K高低點止損平倉；B、或過夜單進場時與日KD反向，第二天跳空行情，持倉與即時60MACD+60KD反向，以反向5點或1K高低點或1KD信號平倉或鎖倉。（主要適與強勢回調(diào)或摸頂摸底行情）（2）盤中止損：A、即進場時先以前期的重要關(guān)鍵位+3點為準，或以進場即時段的最高最低點+5點為準，后以波動結(jié)構(gòu)+短線信號跟蹤止損。（其中，以進場時段的最高最低點為最終止損。若出現(xiàn)止損過大，則放棄或等待進場；或出現(xiàn)窄幅波動，以進場時的形態(tài)最高或最低止損）B，若出現(xiàn)破位進場后，主要是經(jīng)過多時調(diào)整后創(chuàng)新高或新低的行情，或破頸線位的行情，又回進下或上5點以上，且破5（15）K高低點，5（15）KD或60KD+60MACD信號金叉或死叉，則應止損，并可反手。主要適與是第5浪行情末端或假突破行情。特例：若出現(xiàn)5（15）K幅度過大，可用破1K高低點止損+1KD金叉或死叉且反手。（3）盤中進場：A、突破關(guān)鍵位進場：即以日線的高低點或收盤前60分鐘k線的高低點，或者以形態(tài)的頸線為準。突破關(guān)鍵位進場，以3點有效?；蛐星樵陉P(guān)鍵位（以昨日的最高最低或形態(tài)頸線位為準）外跳空，出現(xiàn)高開低走或低開高走，又回到關(guān)鍵位下或上5點進場；B、5點原則進場：即開盤5分鐘內(nèi)，若以較大跳空（一定要在昨日的高低點外開盤）出現(xiàn)，則進場價以開盤價或加或減5點，止損價以進場后的日內(nèi)K線高低點為準或以震蕩行情處理。C、短線信號進場：主要以波動結(jié)構(gòu)+短線信號為準。特例：當60KD+60MACD+15KD+5KD或15KD+5KD+1KD方向一致時（即時信號），且判斷為第3浪或C浪時，可以突破開盤后1K或5K高低點進場，必須是創(chuàng)日高或日低，且破前15K高低點，止損以進場后的日高日低或以5K+1KD信號跟蹤止損。D、盤中跟蹤原則：即每一個小時過后，應注意60KD和60MACD的變化情況；每一個15分鐘過后，應注意15KD的變化情況；同理，5分鐘和1分鐘同樣處理。應根據(jù)不同情況，調(diào)整跟蹤策略。另外，若行情在15分鐘內(nèi)運行（波幅不大時），則以15分鐘高低點為準，反向5KD信號可以忽略。以上必須符合進場條件，止損以進場后日高或日低為準，或按震蕩行情處理。3、短線形態(tài)操作法：（主要是雙頂或雙底結(jié)構(gòu)），進場必須1KD+1MACD同向，小規(guī)模的以破頸線為準，較大規(guī)模的以破5K高低點為準，若沒有有效信號支持，以5K+1KD信號跟蹤止損。一般在與單邊信號反向時，采用鎖倉操作。（適與波動幅度大的恒指期貨或波幅大的品種）4、短線均線操作法：如果40均線組合金叉，且40均線向上，（反之，同理）。（1）、若行情先向下破40均線，后又迅速回到40均線之上，且破同時段的K線高點，則為買入點，若沒有有效信號跟蹤，則用同時段的K線低點跟蹤止損。（2）、若是60（15）分鐘，出現(xiàn)先下破40均線（與日KD同向），后又迅速回到40均線之上，破5（1）K高點+5（1）KD金叉可平倉反多。若沒有有效信號支持，則以進場后的最低點止損，或以60（15）K線低點跟蹤止損。特例：即行情在40均線之下跳空開盤，后又迅速回到40均線之上3點，則為買入點，或跳空低開高走，也為買入點，跟蹤同上。（1KD須金叉）5、短線單邊行情操作法：即盤中出現(xiàn)單邊趨勢信號（60KD+60MACD同向）時，則6、短線震蕩行情操作法：適與交易活躍，成交量大，人為控制少的商品合約即盤中沒有出現(xiàn)單邊趨勢信號（60KD與60MACD不同向，或60分鐘的40均線走平，60MACD粘合）時，則7、短線順勢行情操作法：條件是開盤后順勢突破昨日最后60K線高低點或是昨日K線高低點，且應與日KD同向。（1）在強勢市場，日KD向上（反之，同理）：A、60分鐘的均線組合金叉：（a），突破關(guān)鍵位：有短線信號，可以立刻進場。（b），若出現(xiàn)順勢跳空高開高走行情：若60分鐘的40均線走平或向上，波動結(jié)構(gòu)為3、5或C浪時，所有短線信號金叉向上，則可順勢以開盤價加5點進場做多；或是突破開盤1（5）分鐘K線高點順勢進場。其他出現(xiàn)高開高走行情，一般15分鐘后行動，按單邊行情或震蕩行情進場。B、60分鐘的均線組合死叉：（a）突破關(guān)鍵位：必須有15KD或60KD+60MACD信號支持，才可以進場做多。（b）若出現(xiàn)順勢跳空高開高走行情，一般15分鐘后行動，可用突破開盤15分鐘K線高點進場；（必須有15KD或60KD+60MACD信號支持。）C，若出現(xiàn)高開低走行情，一般15分鐘后行動，按單邊行情或震蕩行情處理。止損為：一般60分鐘的均線組合金叉，則做多可以進場后的日內(nèi)K線低點為準；或以單邊行情或震蕩行情處理。（2），在弱勢市場，日KD向上（反之，同理）：A、60分鐘的均線組合金叉：突破關(guān)鍵位，必須有15KD或60KD+60MACD信號支持，才可以進場做多。B、60分鐘的均線組合死叉：突破關(guān)鍵位，必須60KD（或60MACD）+15KD金叉向上；或者60MACD在0位以上，15KD金叉向上；或者60MACD+60KD同向向上；或者60KD嚴重超賣，出現(xiàn)15KD金叉向上。才可以進場。C，若是順勢跳空行情，（a），若60分鐘的40均線走平或向上，60分鐘的均線組合金叉，波動結(jié)構(gòu)為3、5或C浪時，所有短線信號金叉向上，則可以突破開盤1（5）分鐘K線高點順勢進場。若在開盤5分鐘內(nèi)出現(xiàn)高開低走，則必須再創(chuàng)新高才進場，5分鐘后，可以破5K高點進場。其他出現(xiàn)高開高走行情，一般15分鐘后行動，按單邊行情或震蕩行情進場。（必須符合進場條件）。（b），若出現(xiàn)高開低走行情，一般15分鐘后行動，按單邊行情或震蕩行情處理。止損為：一般60分鐘的均線組合金叉，則做多可以進場后的日內(nèi)K線低點為準；或以單邊行情或震蕩行情處理。若開盤后逆勢突破昨日最后60K線高低點，或高開低走（低開高走）與日KD反向，則根據(jù)不同情況采用短線調(diào)整行情操作法、或短線順勢回調(diào)進場操作法、或短線頂?shù)撞僮鞣ā?、短線調(diào)整行情操作法條件是走勢與日KD反向，大部分情況采用單邊行情和震蕩行情。一、特殊情況：（1）在弱順勢行情中：（日MACD在0位以上，日KD向下。反之，同理）A、雖然60KD+60MACD 同向向下，但60KD嚴重超賣，以順勢大幅跳空開盤低開高走，出現(xiàn)15KD金叉。（2），在強順勢行情中（日MACD在0位以上，日KD向上。反之，同理）：A、連續(xù)暴漲行情（60分鐘的均線組合金叉，且40均線向上），出現(xiàn)60KD嚴重超買，并以順勢大幅跳空高開低走，且60KD+15KD死叉；B、周KD(或日MACD)向下，雖然60KD+60MACD 同向向上，但出現(xiàn)60KD嚴重超買，并以順勢大幅跳空高開低走，且15KD死叉；C、60分鐘的40均線走平或向下，雖然60KD+60MACD 同向向上，但出現(xiàn)60KD嚴重超買，并以順勢大幅跳空高開低走，且15KD死叉；（3）在調(diào)整行情中：主要是60MACD+60KD同向向上， 60KD嚴重超買，以大幅跳空開盤高開低走，出現(xiàn)15KD死叉；二，操作方法：（1）開盤15分鐘內(nèi)的短線操作。宜采用鎖倉操作。一般出現(xiàn)大幅跳空行情，符合條件（15KD反向金叉或死叉）則可先（a）以開盤價加減5點，或破1（5）K高低點進場，此時1KD應超買或超賣；（b）或以1KD信號進場，止損：當1KD信號沒有跟上時，以1（5）K的高低點跟蹤；當1KD信號同向時，以5K+1KD信號跟蹤。（2）開盤15分鐘后的震蕩操作：先以5（1）K+1KD信號來回操作。直到出現(xiàn)震蕩行情信號后，以短線震蕩行情操作法處理。9、短線順勢回調(diào)進場操作法：在昨日關(guān)鍵位外開盤，走勢與日KD同向。（1），在強勢市場，日KD向上（反之，同理）：A、開盤出現(xiàn)低開高走，大幅跳空行情（在昨天的關(guān)鍵位以外開盤），且昨日KD+日MACD方向也向上，60分鐘的均線組合金叉，60分鐘的40均線向上，順著昨日KD方向以開盤價加5點進場做多?；蚴峭黄崎_盤1（5）分鐘K線高點順勢進場。止損一般以進場后的日內(nèi)K線低點為準，若出現(xiàn)60KD+60MACD同向向下，且寬幅震蕩，則以15K低點跟蹤。B，其他情況，一般15分鐘后行動。若60分鐘的均線組合金叉，可以破15K高點進場做多，窄幅波動止損一般以進場后的日內(nèi)K線低點為準，寬幅或以震蕩行情處理。特例：若60分鐘的均線組合死叉，出現(xiàn)大幅跳空低開高走行情，回升破昨日最低價或頸線位，15KD或60KD+60MACD金叉，可以進場做多。止損以15K低點跟蹤，或其他。（2），在弱勢市場，日KD向上（反之，同理）：A、若出現(xiàn)大幅低開：60KD+60MACD金叉向上，60分鐘的均線組合金叉，60分鐘的40均線走平或向上，順日KD方向以開盤價加5點進場做多, 或是突破開盤1分鐘K線高點順勢進場。一般以進場后的日內(nèi)K線低點為準，或以60K低點+15KD信號跟蹤止損；B，其他情況，一般15分鐘后行動。以單邊行情和震蕩行情處理。（必須符合進場條件，即同弱順勢進場條件）10，短線頂?shù)撞僮鞣ǎ海?）預計有較大行情（日線或60分鐘出現(xiàn)背離，且60KD嚴重超買或超賣并大幅跳空）時，反向以開盤價加或減5點或破1K高低點進場（15KD須同向金叉或死叉）。一般以進場后的日內(nèi)K線高低點為準（幅度?。蝗舨▌臃却?，則以震蕩行情處理。（2）其他情況，60分鐘的背離（必須破60K高低點+60KD金叉或死叉），以60K+15KD信號跟蹤止損；15分鐘的背離（必須破15K高低點+15KD金叉或死叉），以震蕩行情或單邊行情處理。5分鐘的背離（必須破5K高低點+5KD金叉或死叉），若15KD同向金叉或死叉，則以15K+5KD信號跟蹤止損，否則以15K高低點或以5K+5KD信號跟蹤止損。1分鐘的背離信號（1KD必須金叉或死叉），并破1K或5K高低點才有效。以5K+1KD信號跟蹤止損。注：若在單邊行情中出現(xiàn)1MACD或5（15）分鐘的背離，應采取鎖倉操作。并用短線信號跟蹤止損。第三篇 操作策略（下）11，持倉過夜的原則和要求是：原則：順勢+有效的資金管理 。要求：嚴格按系統(tǒng)信號（成交量和持倉量為重要驗證）操作。（1），系統(tǒng)發(fā)出的過夜信號，一定要結(jié)合外盤和內(nèi)盤的相關(guān)品種的波動結(jié)構(gòu)和信號，綜合分析。如出現(xiàn)矛盾，則要么以外盤信號為主，要么觀望。另外：A、外強內(nèi)弱，若日KD都向上，則以外盤信號為主，內(nèi)盤為輔；若日KD都向下，或外上內(nèi)下，則以內(nèi)盤信號為主，外盤為輔；若外下內(nèi)上，則盡量少過夜。B、外弱內(nèi)強，則以外盤信號為主. 內(nèi)盤為輔。當外盤信號向上時（反之，同理），內(nèi)盤必須有與外盤一致的信號（60KD或60MACD金叉，或60KD超賣，或形態(tài)等），才可留單過夜。C、外強內(nèi)強或外弱內(nèi)弱，則結(jié)合內(nèi)外盤信號。若外強內(nèi)強，內(nèi)盤向下，外盤向上（反之，同理），則一般以外盤信號為主。若外弱內(nèi)弱，內(nèi)盤向下，外盤向上（反之，同理），則一般以內(nèi)盤信號為主。若內(nèi)外盤方向一致時，則內(nèi)盤的弱順勢行情（向上）或強勢回調(diào)（向下）信號，必須有外盤信號的配合，否則應小心，要么以外盤信號為主，要么離場觀望（反之，同理）。（2），、摸頂摸低信號優(yōu)先。波段行情信號其次。強勢回調(diào)信號優(yōu)先弱順勢行情信號。（3），、對于不明朗的信號，主要是60分鐘的10與40均線走平且粘合，價格上下窄幅波動（在一根周K線高低點內(nèi)運行）的情況，以離場觀望為主（突破盤局以周K高低點為準）。對于兩個品種的過夜，必須其中一個有較大贏利，且盡量留趨勢單，少留調(diào)整單。12、強順勢行情操作法：即在強勢市場，日KD金叉做多過夜。第一止損為進場當天的最低點。在最強勢情況下（日MACD+周KD向上），以日KD信號或60均線組合+周K線低點跟蹤。（反之，同理）或者止損為：其一，出現(xiàn)摸頂摸低信號。若沒有出現(xiàn)背離信號，則應密切注意波動結(jié)構(gòu)形態(tài)，或K線組合（月，周，日）。（特例，若出現(xiàn)明顯的日MACD背離信號，則當60MACD死叉時，則以下信號無效）其二，出現(xiàn)波段行情信號或弱順勢行情信號。其三，對于當日調(diào)整行情，若收盤前符合如下的進場條件，則繼續(xù)進場做多過夜。否則，離場觀望。13，弱順勢行情操作法：即在強勢市場，日KD死叉做空過夜。反之，同理。第一止損為進場當天的最低點。另止損以A：出現(xiàn)摸頂摸低信號。B：日KD金叉平倉；C：用強勢回調(diào)信號跟蹤。D：當日調(diào)整行情，若收盤前符合強勢回調(diào)信號，則可做多過夜；若符合如下的進場條件，則可以繼續(xù)進場做空過夜。否則離場觀望。14，強勢回調(diào)進場操作法：即在強勢市場，日KD向下，調(diào)整做多過夜（反之，同理）。以下的情況均為第一回調(diào)進場點的要求，第二天，第一止損為進場當天的最低點?；蛞?0KD跟蹤止損。若出現(xiàn)60KD超買，而60MACD未金叉，則應平倉。若收盤前符合以下條件，可繼續(xù)持有。15，摸頂摸低法：逆著日KD方向，要求有頂和低的特征與信號的組合（大部分有跳空缺口，在5日之內(nèi)），進場點以收盤前價位進場，第二天（以突破昨天高低點為準）的過夜跟蹤，根據(jù)情況，以強順勢或弱順勢或強勢回調(diào)處理；若第二天行情與判斷不一致，則在開盤以5點原則止損16，波段行情操作法：（1），雙頂或雙底結(jié)構(gòu)。必須破（第二頂或底）前日高低點，同時60MACD及日KD必須金叉或死叉（在日MACD還沒有同向的情況下）。且收盤在60均線組合外?？蛇^夜，過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調(diào)信號或強順勢行情信號跟蹤，風險率為3%5%。（主要是1，3，5，A，C的開始階段）（2），對于大幅暴漲暴跌行情（主要是第5浪末端，面臨大A浪或第一大浪，價格在5日均線上或下運行，同時伴有跳空缺口）的轉(zhuǎn)勢或大調(diào)整，A、過夜第一條件是突破昨日的高低點，同時突破日的60MACD及60KD必須金叉或死叉。且大部分時間日KD也同時金叉或死叉；B、或者沒有破昨日的高低點，但60MACD出現(xiàn)背離，同時60MACD和60KD必須金叉或死叉，且日KD也同時金叉或死叉。過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調(diào)信號或強順勢行情信號跟蹤，風險率為3%5%。（3），對于盤升或盤落的行情調(diào)整（主要是面臨小2或小4浪的調(diào)整），過夜條件是必須突破昨日的高低點，同時日KD必須金叉或死叉（大部分時間日MACD會同向），60MACD和60KD必須金叉或死叉，且收盤在60均線組合外，過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調(diào)信號或強順勢行情信號跟蹤，風險率為1%3%；（4），波浪理論：一般在日內(nèi)交易中，以15KD作為輔助數(shù)浪的主要依據(jù)。A、第一大浪特點：（a），標準5浪結(jié)構(gòu)：開始時日KD大部分時間會跟上，且60MACD和60KD一定會同向金叉或死叉。其中第一大浪中的第3小浪，其60分鐘MACD應該穿破0位線（若沒有，則出現(xiàn)反向60KD的金叉或死叉，即是反向進場點），同時60均線組合應金叉或死叉，否則只能算做調(diào)整浪結(jié)構(gòu)，第一浪可能并未真正開始。一般過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調(diào)信號或強順勢行情信號跟蹤，大多數(shù)情況下，第一浪結(jié)束的信號以60MACD出現(xiàn)背離，前日高低點被擊穿，且60MACD和日KD同向金叉或死叉而確認。（b），A-B-C結(jié)構(gòu)：同下第二大浪特點。（c），V型結(jié)構(gòu)：開始時大部分情況有60MACD或日（60）KD背離，且60MACD和60KD一定會同向金叉或死叉。其中的第2小浪往往不明朗，而第5小浪會出現(xiàn)60MACD背離。B、第二大浪特點：（a），簡單結(jié)構(gòu)：剛開始時日KD不一定會跟上（對于（主要是1，3，5，A，C浪之）小2浪，大部分情況是日KD不會金叉或死叉），但往往有摸頂摸低信號，且60MACD和60KD一定會同向金叉或死叉。一般過夜跟蹤以弱順勢行情+強勢回調(diào)信號或強順勢行情信號跟蹤，行情的結(jié)束以突破昨日的高低點，同時突破日的60分鐘的macd應金叉或死叉，轉(zhuǎn)勢的確認則以日KD同向金叉或死叉為準。（b），A-B-C結(jié)構(gòu)：一般可以用60MACD跟蹤。（c），盤升盤落結(jié)構(gòu)：C、第三浪特點：行情的開始往往有頂?shù)仔盘柡吞卣?，最主要的一點是以突破前日的高低點確認，同時日KD和60macd一定要金叉或死叉，大部分情況價格運行在日均線組合之上或下，且日MACD應該金叉或死叉，同時開口擴大。風險率為3%5%?？梢杂?0分鐘的均線組合信號+周K線高低點跟蹤止損，宜追漲殺跌，行情的結(jié)束往往以日KD出現(xiàn)背離或60macd出現(xiàn)背離，且60macd和日KD同向金叉或死叉而結(jié)束。若在第三浪中反向操作，只能用贏利鎖倉操作。D，第四浪特點：（a）第四浪的MACD一定會金叉或死叉；大部分情況，60MACD會出現(xiàn)A-B-C結(jié)構(gòu)，若出現(xiàn)C浪的MACD反向金叉或死叉，則很可能四浪調(diào)整結(jié)束。（b）四浪的KD一般都會回到50以上或下，接近20或80左右。（c）大四浪的日均線組合有一個明顯的收斂交錯過程（除了盤升盤落型外）。（d）第四浪的操作參照第二浪。另外，對于第一浪或A浪中的小四浪，出現(xiàn)明顯的A-B-C三浪結(jié)構(gòu)，但日KD并未金叉或死叉，且60KD嚴重超買（賣），可以順著日KD方向進場持倉。（e），大部分情況下，第4小浪中的A浪可用鎖倉操作，除非出現(xiàn)60KD+60MACD同向。E、第五浪特點：（a），標準5浪結(jié)構(gòu)：行情的開始類同與第一浪的開始情況，止損點用日KD信號跟蹤。行情的末端往往許多指標將會出現(xiàn)背離信號，持倉量也會大幅減少或大幅增加。行情的結(jié)束大多以日k線的高低點被擊穿，60MACD和日KD同向金叉或死叉而確認。（b），鍥型結(jié)構(gòu)：往往會出現(xiàn)3或5浪結(jié)構(gòu)。且日或60MACD出現(xiàn)2或3次以上背離。（c），失敗第五浪特點：往往是第3浪延長。（第3浪大于第1浪幅度至少2倍以上）（d），3浪結(jié)構(gòu)：這種結(jié)構(gòu)比較特殊F、A大浪特點：大部分時間開始時都有背離信號或形態(tài)組合。過程和第一浪