期中試題答案.doc

溫州大學試卷紙 溫州大學期中考試試卷學院- 班級- 姓名- 學號-裝-訂-線-2008/2009學年第 1 學期 考試科目經(jīng)濟預測與決策考試成績試卷類型考試形式閉卷考試對象07統(tǒng)計本、數(shù)本 題號一二三四五總分得分得分一、單項選擇題(本大題共15小題，每小題1分，共15分) 1、統(tǒng)計預測的三個要素中，（ B ）是預測的基礎。 A、實際資料 B、經(jīng)濟理論 C、統(tǒng)計方法 D數(shù)學模型、下列預測法中同時適合于短期、中期和長期預測的是（ D ）A、趨勢外推法 B、移動平均法 C、指數(shù)平滑法 D、定性預測法、（ B ）的優(yōu)點在于注事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。A、定性預測 B、定量預測 C、德爾菲法 D、銷售人員預測法、（ C ）是指那些在我們研究的指標變動之后而變動的指標。 A、同步指標 B、領先指標 C、滯后指標 D、預測指標、評價回歸直線方程擬合優(yōu)度的指標有（ B ） A、回歸系數(shù) B、可決系數(shù) C、相關系數(shù) D、截距、（ B ）是經(jīng)濟現(xiàn)象受季節(jié)變動影響形成的一種長度和幅度固定的周期波動。、長期趨勢因素、季節(jié)變動因素 、周期變動因素、不規(guī)則變動因素7、求解（ B ）模型參數(shù)的方法是先作對數(shù)變換，將其化為直線模型，然后用最小二乘法求出模型參數(shù)。 A、二次曲線 B、指數(shù)模型 C、修正指數(shù)模型 D、三次曲線8、（ D ）尤其適用于處在成熟期的商品的市場需求飽和量（或稱市場最大潛力）的分析和預測。 A、二次曲線 B、指數(shù)模型 C、對數(shù)曲線 D、皮爾曲線9、應用移動平均法進行預測時，數(shù)據(jù)的隨機因素較大時，選用的N應該（ A ）。 A、較大 B、較小 C、隨機選擇 D、適中10、序列有季節(jié)性時，應選用的預測方法是（ C ） A、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法 B、布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法 C、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法 D、布朗二次多項式指數(shù)平滑法11、在應用自適應過濾法對有季節(jié)性的序列建立預測模型時，模型階數(shù)P應選?。?C ） A、2 B、3 C、L（季節(jié)因素的周期） D、2L12、有關AR(p) 模型，下列說法中錯誤的是（ C ） A、模型可寫為：； B、在ARMA(p,q) 中，q=0模型即為AR(p)； C、自相關函數(shù)p步截尾； D、偏自相關函數(shù)p步截尾。13、灰色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是（ C ）A、完全已知的 B、完全未知的 C、一部分信息已知，一部分信息未知 D、以上都可以14、平均相對誤差的計算公式為 （B）A、 B、 C、 D、15、定量預測建立在下列哪個假設基礎上？（ D ）A、過去的數(shù)據(jù)全部已知 B、數(shù)據(jù)服從某一分布 C、明顯的發(fā)展趨勢D、目前趨勢或現(xiàn)象之間的關系能延續(xù)下去，且現(xiàn)象及現(xiàn)象之間的關系模式能被識別得分二、多項選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分） 1、影響預測作用大小的主要因素有（ABCD ）。A、預測費用的高低、預測方法的難易、預測結果的精度、預測資料的可靠程度2、定量預測方法大致可以分為（ AC ）。A、回歸預測法 B、相互影響分析法 C、時間序列預測法 D、情景預測法、景氣預測法3、領先指標法中經(jīng)濟指標可以分為（ ACD ）A、領先指標 B、隨機指標 C、同步指標D、滯后指標 E、同期指標4、序列有線性趨勢時，可選擇的預測方法有（ ABE ） A、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法 B、布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法 C、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法 D、布朗二次多項式指數(shù)平滑法 E、線性二次移動平均法5、有關灰色系統(tǒng)說法正確的有（ CDE ）、系統(tǒng)內(nèi)部特征是完全已知的、系統(tǒng)內(nèi)部特征是完全未知的、一部分信息部分是已知的，另一部分信息部分是未知的、系統(tǒng)內(nèi)各因素間具有不確定的關系、是介于白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)得分三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分) 1、定性預測 定性預測是指預測者依靠熟悉業(yè)務知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀資料，運用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展做出性質(zhì)、程度上的判斷，然后再綜合各專家的意見作出的預測。2、主觀概率 主觀概率是憑個人知識、經(jīng)驗、判斷力或預感，對隨機事件發(fā)生的可能性作出的估算、判斷。3、趨勢外推法 通過定性分析，認為歷史資料、數(shù)據(jù)所反映的事物發(fā)展規(guī)律，在歷史資料、數(shù)據(jù)發(fā)生的時間之外仍然不變或變化不大，然后找出歷史資料、數(shù)據(jù)所反映的事物發(fā)展規(guī)律，進行外推，對事物發(fā)展情況進行預測的方法。4、指數(shù)平滑法認為歷史數(shù)據(jù)對預測值影響的權重由近及遠按等比數(shù)列依次減小，將歷史數(shù)據(jù)的加權平均作為預測值的一種預測方法。5、寬平穩(wěn)若隨機過程的均值和協(xié)方差都存在，且滿足：（1）；（2），則稱為寬平穩(wěn)隨機過程。得分四、簡答題(本大題共8小題，每小題5分，共40分) 1、定量預測使用外推法時有哪些重要原則？ 一是連貫原則，指事物的發(fā)展是按一定規(guī)律進行的，在其發(fā)展過程中，這種規(guī)律貫徹始終，不應受到破壞，它的未來發(fā)展與其過去和現(xiàn)在的發(fā)展沒有什么根本的不同；二是類推原則，指事物必須有某種結構，其升降起伏變動不是雜亂無章的，而是有章可循的。2、德爾菲法的優(yōu)缺點有哪些？ 德爾菲法的優(yōu)點有：（1）可以加快預測速度和節(jié)約預測費用；（2）可以獲得各種不同但有價值的觀點和意見；（3）適用于長期預測和對新產(chǎn)品的預測，在歷史資料不足或不可測因素較多時尤為適用。 德爾菲法的缺點有：（1）對于分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預測可能不可靠；（2）責任比較分散；（3）專家的意見有時可能不完整或不切實際。3、應用回歸分析法進行預測時，應注意哪些問題？ （1）進行定性分析，判斷被解釋變量與解釋變量之間是否存在相關關系或協(xié)整關系；（2）避免回歸預測的任意外推；（3）應用合適的數(shù)據(jù)資料。4、影響經(jīng)濟時間序列變化有哪四個因素？試分別說明之。經(jīng)濟時間序列的變化5、在何種情況下，宜采用一次指數(shù)平滑法或一次移動平均法？在何種情況下，宜采用線性二次移動平均法或線性二次指數(shù)平滑法？ 一次指數(shù)平滑法或一次移動平均法只能用于平穩(wěn)時間序列，當時間序列具有明顯的線性變化趨勢時，宜采用線性二次移動平均法或線性二次指數(shù)平滑法。6、自適應過濾法有哪些特點？ （1）簡單易行，可采用標準程序上機運算；（2）適用于數(shù)據(jù)點較少的情況；（3）約束條件較少；（4）具有自適應性，能自動調(diào)整回歸系數(shù)，是一個可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。7、平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計特性有哪些？平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計特性有：（1）；（2），（3）其自相關函數(shù)在時都落入置信區(qū)間，且逐漸趨于零。8、灰色系統(tǒng)對單一時間序列建立一階常系數(shù)線性微分方程模型的基本思想是什么？要建立一階常系數(shù)線性微分方程模型，就要有一組的觀察值。對單一時間序列，灰色系統(tǒng)不是直接估計與對應的，而是同時對作出估計，例如，灰色系統(tǒng)建模中一種最常用的估計是。得分五、實驗題（20分） 1、解釋Eviews輸出結果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/02/07 Time: 23:15Sample: 1978 1989Included observations: 12VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C171.919616.3159310.536920.0000X2.2767480.13485416.883030.0000R-squared0.966106 Mean dependent var393.3333Adjusted R-squared0.962716 S.D. dependent var174.1396S.E. of regression33.62451 Akaike info criterion10.01940Sum squared resid11306.08 Schwarz criterion10.10022Log likelihood-58.11640 F-statistic285.0366Durbin-Watson stat2.143174 Prob(F-statistic)0.0000002、解釋Eviews輸出結果：Date: 04/23/08 Time: 00:58Sample: 1965 1985Included observations: 21Method: Double ExponentialOriginal Series: YForecast Series: YSMParameters:Alpha0.3000Sum of Squared Residuals332057.9Root Mean Squared Error125.7469End of Period Levels:Mean4015.569Trend211.18193、對數(shù)據(jù)2,3,4.1,5.5,6.9,8.7,應用三段法建立修正指數(shù)模型，需要對下列程序如何修改？workfile exam156 a 1977 1987series yy.fill 4.60,4.90,5.14,5.33,5.48,5.60,5.70,5.78,5.84series t=trend(1977)scalar n=obs(y) n為樣本容量scalar n0=ceiling(n/3)-floor(n/3) 不小于n/3的最小整數(shù)-不大于n/3的最大整數(shù)scalar n1=floor(n/3) scalar y1=0scalar y2=0scalar y3=0for !t=1 to n1y1=y1+y(n0+!t) n0可能取0或1y2=y2+y(n0+n1+!t)y3=y3+y(n0+n1+n1+!t)nextc(2)=(y3-y2)/(y2-y1)(1/n1)c(1)=(y2-y1)*(c(2)-1)/(c(2)n1-1)2c(3)=(y1-c(1)*(c(2)n1-1)/(c(2)-1)/n1series yf=c(3)+c(1)*c(2)tresid=y-yfscalar ssr=sumsq(resid) 求resid的平方和4、解釋Eviews輸出結果：ADF Test Statistic-1.434666 1% Critical Value*-4.5000 5% Critical Value-3.6591 10% Critical Value-3.2677*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(Y)Method: Least SquaresDate: 06/07/09 Time: 13:45Sample(adjusted): 1983 2002Included observations: 20 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. Y(-1)-0.1444500.100685-1.4346660.1706D(Y(-1)0.2314300.2328290.9939920.3350C-268.5102264.9187-1.0135570.3259TREND(1981)105.517652.143202.0236120.0600R-squared0.424824 Mean dependent var494.4000Adjusted R-squared0.316979 S.D. dependent var456.3146S.E. of regression377.1217 Akaike info criterion14.87987Sum squared resid2275532. Schwarz criterion15.07902Log likelihood-14