計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)題

一、名詞解釋總體回歸模型 樣本回歸方程 最小二乘法 樣本可決系數(shù) 樣本相關(guān)系數(shù) 內(nèi)插預(yù)測(cè) 外推預(yù)測(cè) 高斯馬爾可夫定理 迭代線性化法 異方差 自相關(guān) 多重共線性 隨機(jī)解釋變量 工具變量 虛擬變量 內(nèi)生變量 外生變量 預(yù)定變量 結(jié)構(gòu)模型 恰好識(shí)別 兩段最小二乘法 間接最小二乘法 似然比檢驗(yàn) 時(shí)間序列 白噪聲過(guò)程 偏自相關(guān)系數(shù) Wold分解定理 虛假回歸 單整 協(xié)整二、簡(jiǎn)答 1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的是什么？ 2.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問(wèn)題的方法與步驟是什么？ 3.線性回歸模型中，最小二乘法對(duì)模型作了哪些假定？ 4.假定條件滿足時(shí)最小二乘估計(jì)量具備什么性質(zhì)？ 5.說(shuō)明樣本擬合優(yōu)度（樣本決定系數(shù)）與樣本相關(guān)系數(shù)的關(guān)系及區(qū)別。 6.當(dāng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型存在自相關(guān)時(shí)，OLS（最小二乘）估計(jì)量的性質(zhì)。 7.寫(xiě)出利用方法檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中誤差項(xiàng)是否存在序列自相關(guān)的步驟。 8.簡(jiǎn)述Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)方法的步驟。 9.當(dāng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型存在異方差時(shí)，OLS（最小二乘）估計(jì)量的性 10.簡(jiǎn)述修正的Frisch方法。 11.如果一個(gè)定性變量含有k個(gè)類別，應(yīng)如何設(shè)立虛擬變量？ 12.當(dāng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型存在隨機(jī)解釋變量時(shí)，(最小二乘)估計(jì)量的性質(zhì)。 13.聯(lián)立方程模型中的變量可以分為幾類？其含義各是什? 14.什么是偽回歸？糾正偽回歸的方法有哪些？ 15.簡(jiǎn)述格蘭杰因果檢驗(yàn)的步驟。 16.簡(jiǎn)述DF檢驗(yàn)的步驟。三、計(jì)算1.下面是8 名學(xué)生的平均成績(jī)和他們的家庭收入的數(shù)據(jù)： 平均成績(jī)()4.0 3.0 3.5 2.0 3.0 3.5 2.5 2.5家庭收入/(X)21.0 15.0 15.0 9.0 12.0 18.0 6.0 12.0 令： （1） 計(jì)算樣本回歸方程：（2） 對(duì)回歸參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn),給定顯著性水平.（3） 對(duì)回歸方程進(jìn)行檢驗(yàn),給定顯著性水平。2.下面的數(shù)據(jù)是從某個(gè)行業(yè)的5個(gè)不同的工廠收集的： 總成本 （y）8044517061產(chǎn)量(x)1246118 請(qǐng)回答以下問(wèn)題：（1） 估計(jì)這個(gè)行業(yè)的線性總成本函數(shù)；（2） 對(duì)方程進(jìn)行檢驗(yàn)（）。（3） 估計(jì)產(chǎn)量為10時(shí)的總成本。3.將模型化為標(biāo)準(zhǔn)線性模型4.將模型化為標(biāo)準(zhǔn)線性模型。5.將模型化為標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型。6.用DW檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)序列相關(guān)性：DW1.75，自變量數(shù)目1，樣本容量45，顯著水平5。7.有如下一個(gè)回歸方程，共30個(gè)樣本點(diǎn)：判斷該模型的自相關(guān)性,.8.利用下面給定的統(tǒng)計(jì)量值進(jìn)行序列自相關(guān)檢驗(yàn)：0.91，9.建立如下簡(jiǎn)單的凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型：消費(fèi)方程投資方程收入方程其中，為年消費(fèi)量，為國(guó)民生產(chǎn)總值，為投資，為政府支出，為隨機(jī)項(xiàng)且滿足，給出模型相應(yīng)的參數(shù)估計(jì)方法。10.考察凱恩斯（Keyesian）宏觀經(jīng)濟(jì)模型：消費(fèi)函數(shù)： （1）投資函數(shù)： (2)稅收函數(shù)： (3)恒等函數(shù)： (4)其中：C=消費(fèi)額，I=投資額，T=稅收額，Y=國(guó)民收入額，G=政府支出額請(qǐng)判別每個(gè)方程和整個(gè)模型的可識(shí)別性,并給出相應(yīng)的估計(jì)方法。11.檢驗(yàn)下列模型的平穩(wěn)性，其中為白噪聲的序列. （1） （2）解答1.（1） （2） （3） F=21.57， 在5%的顯著水平下拒絕H0，認(rèn)為X對(duì)Y的線性關(guān)系顯著成立。2.（1）（2）是總體成本的固定成本，是總成本的邊際成本（3），因此產(chǎn)量為10的總成本是68.85。3.4.5.令：則： （6.7.dL=1.07,dU=1.83,dLDWdU,所以結(jié)果不確定。8.9 消費(fèi)方程是過(guò)度識(shí)別，用兩階段最小二乘法估計(jì)參數(shù)。投資方程是隨機(jī)方程，無(wú)內(nèi)生變量作解釋變量，可以用最小二乘法估計(jì)。收入方程是非隨機(jī)方程，不需要進(jìn)行識(shí)別與參數(shù)估計(jì)。10.方程（1）不可識(shí)別，方程（2）（3）過(guò)度識(shí)別，方程（4）不需識(shí)別。整個(gè)模型不可識(shí)別。方程（1）無(wú)法估