上海證券交易所新一代交易系統(tǒng)市場參與者接口.doc

上海證券交易所技術文檔新一代交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書（1.10版）上海證券交易所二九年十月145 / 145市場參與者接口規(guī)格說明書1.10版發(fā)布說明2009年10月進行了修訂，包括如下內容：（一） 增加了滬深300 ETF申購和贖回時成交回報的說明。（二） 對向全市場轉發(fā)的ETF基金公司ETF公告文件，給出了詳細說明。（三） 修訂錯誤代碼10932的描述。（四） 增補錯誤代碼10596、11042、13424、13454的描述。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術中心網站地址：/ 新交易系統(tǒng)專區(qū) 市場參與者接口規(guī)格說明書1.09版發(fā)布說明為貫徹落實證監(jiān)會公告200913號文關于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見以及上海證券交易所上證發(fā)字20093號文關于修改上海市場首次公開發(fā)行網下發(fā)行電子化實施細則和滬市股票上網發(fā)行資金申購實施辦法的請示，修訂了本文檔，并于2009年7月向市場參與者發(fā)布版本1.09。修改描述如下：1. 新交易系統(tǒng)切換后，對各種不即刻產生成交回報記錄的申購/認購訂單，系統(tǒng)支持配置為可撤單或者不可撤單。具體采用可撤單或者不可撤單的業(yè)務規(guī)則，以實施辦法和發(fā)行公告為準。2. 違反滬市股票上網發(fā)行資金申購實施辦法中第二條條款二約定和違反第四條條款二約定的無效申報，在發(fā)行T日GH庫中，成交編號cjbh、成交數(shù)量cjsl 為0，成交金額cjje為0.00，申請編號sqbh為“違規(guī)重復”和“網下在先”。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術中心網站地址：/ 新交易系統(tǒng)專區(qū) 市場參與者接口規(guī)格說明書1.08版2009年4月重印說明于2009年2月進行了勘誤。含委托申報表中日期字段的格式和成交回報部分災備恢復步驟示例中本次日期字段的取值說明。于2009年4月對申報確認表中time字段的取值方法進行了補充描述。由于2009年2月和4月的修改，沒有對接口進行變動，只是文字的修訂，故文件版本號仍維持在1.08 版本，文件名增加“2009年4月重印”的后綴。市場參與者接口規(guī)格說明書1.08版發(fā)布說明根據(jù)德邦證券、東方證券、光大證券、國泰君安、海通證券、南京證券、平安證券、申銀萬國、興業(yè)證券、遠東證券、銀河證券、中投證券、中銀國際（按照拼音排序）參加實驗室測試和現(xiàn)場測試后反饋意見，上交所修訂了本文檔，于2009年1月向市場參與者發(fā)布版本1.08。修改描述如下：1. 賣出可轉債轉換代碼時賣出價格必須填100。2. 賣出可轉債回售代碼時賣出價格必須填公告的回售價格。3. 買入權證行權代碼時買入價格必須填行權價格。4. 輸入券源劃轉代碼時訂單類型從必須為“LPT”修改為必須為“LPT”或者“ORD”。5. 擔保品及標的證券清單接口的余額字段從C15調整為N15。6. 對融資融券有關的錯誤代碼進行了細化，修改236,237,276,10262的描述，增加10100, 10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448的場景。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術中心網站地址：/ 新交易系統(tǒng)專區(qū) 技術資料市場參與者接口規(guī)格說明書1.07版發(fā)布說明為了配合市場參與者接入新一代交易系統(tǒng)有關技術系統(tǒng)就緒工作，上交所向市場參與者于2008年12月發(fā)布1.07版本。一、新交易系統(tǒng)對接口概括起來有如下主要調整，詳細參見有關章節(jié)：1. 對于行情接口show2003文件： a) 買斷式國債回購代碼203*的S5從無業(yè)務含義調整為其基礎產品昨日收盤價*S11*10。b) 權證行權代碼582*的S15從無業(yè)務含義調整為行權申報總量/1000。2. 對于申報接口ordwth表：a) 對于未即時生效的非交易類訂單支持撤單。b) 為便于市場參與人在其柜臺系統(tǒng)發(fā)生災難性故障后的后續(xù)處理，不再要求待撤銷申報所對應的申報表記錄和申報確認表記錄在數(shù)據(jù)庫中存在。市場參與人在 rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本筆撤單申報自身的內容，在acc字段、stock字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤訂單的原內容，在ordrec字段提供待撤訂單的原rec_num內容，可完成撤單。c) B股結算會員代碼字段，可以直接填寫中登公司公布的結算會員代碼，即如果頭兩位為00，無需變換為空格。d) 申報表不再嚴格要求recnum從1開始，只要連續(xù)遞增即可。如果申報表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，不需要插入空記錄，只要在新的申報表中直接插入后續(xù)訂單即可申報。由于交易系統(tǒng)后臺對同一個PBU同一個證券產品集SET內相同rec_num的訂單不會重復處理，所以切換時，后續(xù)訂單的編號每切換1次必須超過已經向交易所發(fā)出的rec_num號，市場參與者可以通過累加一個其業(yè)務上不可能發(fā)生的值比如1000萬，來避免重單。3. 對于申報確認接口ordwth2表：a) 申報確認記錄不按照rec_num順序嚴格遞增的方式寫入。b) teordernum字段只在同一個證券代碼內唯一。c) 如果申報確認表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，可以通過重新設置申報表中status字段的值為R來選擇性地恢復申報確認數(shù)據(jù)。交易系統(tǒng)后臺保證同一個PBU同一產品集SET內相同 rec_num的訂單不會被重復處理。4. 對于成交回報接口cjhb表和過戶數(shù)據(jù)GHXXXXX文件：a) 成交記錄不按照成交編號順序嚴格遞增的方式寫入。b) gdxm股東姓名字段不再填寫股東姓名，對于cjhb表填寫該產品所屬產品集SET的編號。在新交易系統(tǒng)上線點，A股產品集SET的取值為1、2、3、4、5、6、991。B股產品集SET的取值為20。在一個交易日內，SET的有關配置不會發(fā)生變化。未來如有產品集的擴充，另行通知。對于GHXXXXX文件填寫空格。bcye本次余額字段不再填寫本次余額，對于cjhb表填寫該成交在對應產品集內的序列號。且按照同一SET內序列號“字典序”嚴格遞增的方式寫入成交記錄，即會在左邊補0，例如10存儲為 0000000010。為提高訪問速度，市場參與者可以為gdxm和bcye設立組合索引，便于快速取出特定SET內最后寫入的記錄。對于GHXXXXX文件填寫0。c) 對應席位質押式國債回購代碼201*、席位質押式企業(yè)債回購代碼202*以及賬戶質押式國債回購代碼204*時，成交金額字段為100*成交數(shù)量cjsl*10。d) 對應買斷式國債回購代碼203*時，成交金額字段為基礎產品昨日收盤價*成交數(shù)量cjsl*10。5. 盤后數(shù)據(jù)壓縮發(fā)送方式采用每個文件單獨壓縮的方式，變更部分為zxwXXXXX.dbf和zzhXXXXX.dbf分別壓縮為zxwXXXXX.zip和zzhXXXXX.zip。kghXXXXX.txt和khlXXXXX.txt分別壓縮為kghXXXXX.zip和khlXXXXX.zip。6. 證券帳戶資料接口zzhXXXXX.dbf中股東姓名字段被置為空格。7. 權證信息接口 qzxxMMDD.txt，該文件換行方式為Unix方式，即通過0x0A表示換行。二、新交易系統(tǒng)提供給市場參與者使用的報盤程序EzOes和報表下載程序RptGet，須使用其PBU編號和其缺省的交易員000001來登錄。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術中心網站地址：/ 新交易系統(tǒng)專區(qū) 技術資料目錄1數(shù)據(jù)格式約定102實時文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范112.1行情接口 show2003.dbf112.2申報接口ordwth162.3申報確認接口 ordwth2242.4成交回報接口 cjhb263實時STEP 消息接口323.1會話層消息343.1.1登錄消息343.1.2注銷消息353.1.3心跳消息363.1.4測試請求消息363.1.5重發(fā)請求消息373.1.6會話拒絕消息373.1.7序號重設消息393.2應用層消息393.2.1訂單輸入消息413.2.2訂單輸入響應消息483.2.3訂單撤銷消息483.2.4訂單撤銷響應消息493.2.5成交確認消息503.2.6投票輸入消息523.2.7投票輸入響應消息533.2.8注冊業(yè)務輸入消息543.2.9注冊業(yè)務輸入響應消息553.2.10協(xié)商訂單查詢消息563.2.11協(xié)商訂單查詢響應消息563.2.12場外交易查詢消息583.2.13場外交易查詢響應消息593.2.14場外交易信息發(fā)布消息613.2.15報價輸入消息643.2.16報價輸入響應消息653.2.17報價撤銷消息653.2.18報價撤銷響應消息663.2.19報價請求輸入消息673.2.20報價請求響應消息673.2.21公共報價請求信息發(fā)布消息683.2.22私有報價請求信息發(fā)布消息683.2.23意向輸入消息693.2.24意向輸入響應消息703.2.25意向撤銷消息713.2.26意向撤銷響應消息713.2.27意向查詢消息723.2.28意向查詢響應消息734盤后數(shù)據(jù)接口規(guī)范754.1過戶數(shù)據(jù)接口 ghXXXXX.dbf754.2證券帳戶資料接口zzhXXXXX.dbf804.3席位聯(lián)通接口zxwXXXXX.dbf804.4證券權益接口zqyXXXXX.dbf815廣播文件接口規(guī)范825.1上市公司公告文件825.2債券信息公告文件biYYMMDD.txt825.3國債利息接口gzlx.MDD835.4債券標準券折算率變更接口zslMMDD.txt845.5債券標準券折算率變更公告文件zslwMMDD.txt845.6債券標準券折算比率接口 xzslMMDD.txt855.7ETF公告文件855.8權證信息接口 qzxxMMDD.txt885.9交易公開信息公告文件jygkxxMMDD.txt895.10產品非交易基礎信息接口fjyMMDD.txt915.11擔保品及標的證券清單接口 dbpMMDD.txt936開放式基金數(shù)據(jù)接口規(guī)范956.1開放式基金凈值數(shù)據(jù)接口kxxMMDD.txt976.2開放式基金分紅數(shù)據(jù)接口khlXXXXX.txt986.3開放式基金帳戶對帳數(shù)據(jù)接口kyeXXXXX.txt1016.4開放式基金交易確認接口kghXXXXX.txt1016.5取值附表1096.5.1基金業(yè)務代碼與含義表1096.5.2銷售人代碼表1126.5.3返回代碼表1137附錄：營業(yè)部代碼換碼算法示例1368附錄：申報確認接口remark字段取值說明1389后記1441 數(shù)據(jù)格式約定該文檔中描述文件分為兩種類型，dbf格式與txt格式。dbf格式遵循DBF文件有關定義，采用特殊的文件頭結構與記錄行結構。dbf與txt格式均遵循以下約定： 對于字符型字段，不足部分左對齊，右補空格；以 CX格式表示，其中X代表長度。 對于整數(shù)數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補空格；以NX格式格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度。 對于浮點數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補空格；以NX (Y)格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度，Y代表小數(shù)位數(shù)。X包括一位小數(shù)點。帶浮點的數(shù)字型字段包括小數(shù)位，如：123.00000 顯示為123.00000；txt格式遵循以下約定： 豎線(|)為字段間分隔符。 豎線(|)不應用在每條記錄的開頭和結尾。 各字段均為一個遵循格式定義的字符串。每個字段均為定長字段。 每行以二進制0x0A結束 最后一行也以0x0A結束開放式基金的txt文件格式另有約定。2 實時文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范本部分描述了市場參與者柜臺系統(tǒng)同上交所交易系統(tǒng)之間的實時接口。2.1 行情接口 show2003.dbfShow2003.dbf行情接口描述：該文件存儲上交所向全市場發(fā)布的實時行情信息。內容包括整體行情、指數(shù)行情與單一證券的行情。該文件按照S1字段遞增排序。（1） 第1條記錄為特殊記錄，稱之為整體行情。S1為“000000”；S2為當前時間，格式為“HHMMSS ”左對齊，其最后為兩個空格；S3為最新A股指數(shù)；S4為最新B股指數(shù)；S6為當前日期；S11為閉市標志，交易期間該字段為0，閉市后該字段為“1111111111”，表示市場閉市，所有行情結束；S13為最新上證指數(shù)；S15為上海行情結束標志，“0”表示行情未結束，“1”表示行情結束；S17為上海行情集合競價結束標志，“0”表示集合競價未結束，“1”表示集合競價結束。S15與S17的取值僅供深交所用來計算跨市場行情所用，會員柜臺系統(tǒng)和行情系統(tǒng)請勿使用。該記錄被標記為“刪除”。（2） 對于指數(shù)代碼（例如000001），S1為指數(shù)代碼；S2為指數(shù)名稱；S3為前收盤指數(shù)；S4為今開盤指數(shù)；S5為參與計算相應指數(shù)的成交金額，B股指數(shù)中成交金額S5字段單位為人民幣元；S6為最高指數(shù)；S7為最低指數(shù)；S8為最新指數(shù)；S11為參與計算相應指數(shù)的交易數(shù)量，S11的單位和參與計算的證券類型相關，證券類型是股票的指數(shù)交易數(shù)量單位是100股，基金指數(shù)的交易數(shù)量單位是100份，債券指數(shù)的交易數(shù)量單位是手。S13為“-.-”，且右對齊。指數(shù)類記錄被標記為“刪除”。當指數(shù)點數(shù)過萬的時候，（注意，包括第1條記錄000000中的S3、S4、S13和指數(shù)代碼對應的S3、S4、S6、S7、S8），采用降低1位精度的方式，即在N8(3)的字段內，按照N8(2)的方式來存儲，示例為12345.67。（3） 對于證券交易行情，有如下約定： 對于暫停上市的股票（也稱為PT類股票），show2003文件中不包含該股票的記錄。 對于處于發(fā)行期內，且未設定開始上市買賣交易日期的產品，show2003文件中不包含該產品的記錄。已設定上市買賣交易日期，但日期還未到的產品，該產品出現(xiàn)在show2003文件中，且標注為“刪除”。 對于最后交易日之后的產品，show2003文件中不包含該產品的記錄。 停牌證券被標記為“刪除”。 對于S3前收盤價格、S4今開盤價格、S5今成交金額、S6最高價、S7最低價、S8最新價、S9當前買入價、S10當前賣出價、S16申買價二、S18申買價三、S22申賣價二、S24申賣價三、S26申買價四、S28申買價五、S30申賣價四、S32申賣價五，它們的單位除B股為美元外，其他均為人民幣元。對于S5，如果累計總量超過999999999999，顯示為999999999999。 對于S15申買量一、S17申買量二、S19申買量三、S21申賣量一、S23申賣量二、S25申賣量三、S27申買量四、S29申買量五、S31申賣量四、S33申賣量五，它們的單位對股票為股，基金、權證為份，債券與回購為手。對于S15、S17、S19、S21、S23、S25、S27、S29、S31、S33，如果累計總量超過9999999999，統(tǒng)一顯示為9999999999。 S11成交數(shù)量的單位對股票為股，基金為份，債券與回購為手，權證為100份。如果累計總量超過9999999999，顯示為9999999999。 S13為“-.-”，且右對齊。 對于S3前收盤價格，在開市之前即行發(fā)布。 在開盤集合競價之后的短暫休市和中午休市期間同樣揭示各檔買賣價格數(shù)量等全部信息。 當S1為債券（國債、企債、可轉債）時，由于債券交易的數(shù)量以手為單位，S5為該債券每筆成交的價格*數(shù)量*10的總和。 當S1為席位質押式國債回購代碼201*、席位質押式企業(yè)債回購代碼202*以及賬戶質押式國債回購代碼204*時，S5為100*S11*10。 當S1為買斷式國債回購代碼203*時，S5為100*S11*10。新交易系統(tǒng)切換后，S5為其基礎產品昨日收盤價*S11*10。 在集合競價時段（從9:15至9:25期間）內，S9當前買入價和S10當前賣出價中同時為虛擬開盤參考價格，即從開盤起到行情發(fā)布時刻，根據(jù)集合競價算法計算得出的虛擬撮合價格。同時S15申買量一和S21申賣量一為行情發(fā)布時刻的虛擬匹配量。S17申買量二為行情發(fā)布時刻的買方虛擬未匹配量。 S23申賣量二為行情發(fā)布時刻的賣方虛擬未匹配量。（4） 對于當日的其他交易類對應的證券代碼，行情有如下約定： 深發(fā)行滬配售賣出，該業(yè)務已停止。 國債分銷，同普通交易。（5） 對于當日的賬戶注冊類非交易業(yè)務對應的證券代碼，行情有如下約定： 回購注銷/回購登記，回購登記業(yè)務已經停止，代碼799997摘牌；當S1為回購注銷代碼799996時，S3為1.000，S2為“回購注銷”。 網絡密碼激活/網絡密碼注銷，當S1為密碼服務代碼799988或者939988時，S3為1.000，S2為“密碼服務”。 指定撤銷/指定登記，當S1為指定撤銷代碼799998時，S3為1.000，S2為“撤銷指定”。當S1為指定登記代碼799999時，S3為1.000，S2為“登記指定”。（6） 對于當日的登記行權類非交易業(yè)務對應的證券代碼，行情有如下約定： 發(fā)行登記，o 當S1為發(fā)行代碼700*、760*；730*、780*；731*、781*；737*、787*；733*、783*；ETF代碼組第4個代碼時，S3為發(fā)行價格。該代碼在發(fā)行和中簽時使用。o 增加對應的配號代碼：741*、791*；747*、797*；744*、794*，S3為發(fā)行價格。并置位為“刪除”。（對于比例配售發(fā)行業(yè)務不產生配號代碼。）o 增加對應的扣款/還款代碼：740*、790*，S2為“申購款” ，S3為發(fā)行價格；743*、793*，S2為“發(fā)債款”， S3為發(fā)行價格；ETF代碼組第5個代碼，S2為“認購款”，S3為發(fā)行價格；并置位為“刪除”。o 恒定設置一個置位為“刪除”的記錄，其S1為799990，S2為“市值股數(shù)”，S3為1.000。 配股/配轉債，o 當S1為配股代碼700*或者760*等等時，S3與S4為配股價格。o 當S1為配轉債代碼704*或者764*時，S3與S4為配債價格。 股票要約收購登記/股票要約收購撤銷，當S1為股票要約收購代碼706*時，S3為公布的要約收購價格。 網上投票，S1為投票代碼738*、788*或者938*。 可轉債轉股，當S1為可轉債轉股代碼181*、190*或191*時，S3為100.000。 可轉債回售，當S1為可轉債的回售代碼1009*時，S3為公布的回售價格。 權證行權，當S1為權證行權代碼582*時，S3為行權價格。新交易系統(tǒng)切換后，增加披露S15為行權申報總量/1000。 開放式基金路由，o 當S1為貨幣市場開放式基金申購贖回代碼519*時，S3為T-2日每百萬份基金收益；S8存放T-1日每百萬份基金收益（注：若基金百萬份收益為負，將變?yōu)?以便處理）。o 當S1為非貨幣市場開放式基金申購贖回代碼519*時，S3為T-2日每百份的基金凈值；S8存放T-1日每百份的基金凈值。o 當S1為貨幣市場開放式基金認購代碼521*時，S3為1.000。o 當S1為貨幣市場開放式基金份額轉托管代碼522*時，S3為0.000。o 當S1為貨幣市場開放式基金分紅設置代碼523*時，S3為0.000。o 當S1為貨幣市場開放式基金轉換代碼524*時，S3為0.000。（7） 對于當日的轉換類非交易業(yè)務對應的證券代碼，行情有如下約定： 賬戶式質押回購入庫/出庫，當S1為賬戶質押式回購入庫/出庫代碼09*/104*/1059*時，S3為1.000。o 恒定設定一個置位為“刪除”的記錄，其S1為888880，S2為“新標準券”，S3為1.000。 ETF申購/贖回，o 當S1為ETF申購贖回代碼時（例如510051），S3為T-1日該ETF的IOPV，S8為該ETF的IOPV。o 當S1為ETF申購贖回資金代碼時（例如510052）。該記錄被標記為刪除。（8）融資融券業(yè)務啟用之后，對于當日的融資融券非交易過戶類非交易業(yè)務對應的證券代碼，行情有如下約定： 余券劃轉，S1為799981，S2為“余券劃轉”； 還券劃轉，S1為799982，S2為“還券劃轉”； 擔保品劃轉，S1為799983，S2為“擔保劃轉”； 券源劃轉，S1為799984，S2為“券源劃轉”。序號字段名稱描述類型1S1證券代碼C62S2證券名稱C83S3前收盤價格N8(3)4S4今開盤價格N8(3)5S5今成交金額N126S6最高價格N8(3)7S7最低價格N8(3)8S8最新價格N8(3)9S9當前買入價格N8(3)10S10當前賣出價格N8(3)11S11成交數(shù)量N1012S13市盈率N8(3)13S15申買量一N1014S16申買價二N8(3)15S17申買量二N1016S18申買價三N8(3)17S19申買量三N1018S21申賣量一N1019S22申賣價二N8(3)20S23申賣量二N1021S24申賣價三N8(3)22S25申賣量三N1023S26申買價四N8(3)24S27申買量四N1025S28申買價五N8(3)26S29申買量五N1027S30申賣價四N8(3)28S31申賣量四N1029S32申賣價五N8(3)30S33申賣量五N102.2 申報接口ordwthOrdwth申報接口描述：數(shù)據(jù)庫表接口為市場參與者提供一個單一的隊列，市場參與者系統(tǒng)將委托寫入接口數(shù)據(jù)庫表，然后由SSE接口機按序讀取接口數(shù)據(jù)庫表中記錄，依次發(fā)送到后臺。某些柜臺系統(tǒng)采用插入空記錄的方式來處理一些極端場景。為統(tǒng)一理解，判斷空記錄的依據(jù)是stock、acc、reff這3個字段為空。該接口除了支持標準的“交易買賣、撤單”業(yè)務以外，還采用對特定的非交易代碼進行買賣的方式來支持一系列的“非交易業(yè)務”。對于非交易業(yè)務，有如下約定：（1） 買入網絡密碼服務代碼（A股帳戶：799988；B股帳戶：939988）轉義為激活或者注銷網絡密碼業(yè)務。激活密碼時買入價格1.000，買入數(shù)量為投資者在上交所網站注冊時所獲得的激活碼。注銷密碼時買入價格2.000，買入數(shù)量為2。不可撤單。（2） 買入回購注銷代碼（799996）轉義為回購注銷。買入價格為1.000。買入數(shù)量為1。（3） 買入指定撤銷代碼（799998）轉義為指定撤銷。買入價格為1.000。買入數(shù)量為1。指令即時處理，不可撤單。（4） 買入指定登記代碼（799999）轉義為指定登記。買入價格為1.000。買入數(shù)量為1。指令即時處理，不可撤單。（5） 買入發(fā)行申購代碼（730*、780*；700*、760*；731*、781*；737*、787*；733*、783*）或者ETF認購代碼（ETF代碼組第4個代碼）轉義為對對應證券參與申購；詢價模式時輸入價格，其他模式下輸入發(fā)行價格（ETF網上現(xiàn)金認購買入價格為1.000）。買入數(shù)量以1000為最小單位。股票申購不可撤單，ETF認購可以撤單。新交易系統(tǒng)切換后，系統(tǒng)支持對除700*、760*的老股東定價增發(fā)之外的各種不即刻產生成交回報記錄的申購/認購訂單，配置為可撤單或者不可撤單，具體采用可撤單或者不可撤單的業(yè)務規(guī)則，以發(fā)行公告為準。600*股票、601*股票對應的新股資金定價/詢價申購或者新股東定價/詢價增發(fā)（搖號中簽）發(fā)行代碼為730*、780*；老股東定價增發(fā)（類似配股）發(fā)行代碼為700*、760*；老股東詢價增發(fā)（比例中簽）為731*、781*；股票市值配售首發(fā)為737*、787*；可轉債資金申購為733*、783*。（6） 賣出配股代碼（700*、760*； 702*、762*；704*、764*）轉義為對對應證券參與配股。賣出價格為配股價。賣出數(shù)量為參加配股的數(shù)量。指令即時處理，不可撤單。600*股票、601*股票對應的配股代碼為700*、760*；職工股配股代碼為702*、762*；配轉債代碼為704*、764*。（7） 賣出要約收購代碼（706*）轉義為對對應的股票進行要約收購登記。賣出價格為收購價。賣出數(shù)量以1股為最小單位?？沙穯巍９善钡囊s收購代碼為706*，與股票代碼沒有直接的對應關系，需要根據(jù)上交所在要約收購業(yè)務開始之前發(fā)布的公告決定。（8） 買入要約收購代碼轉義為對對應的股票進行要約收購撤銷。買入價格為收購價。買入數(shù)量以1股為最小單位?？沙穯?。（9） 買入網上投票代碼（738*；788*； 938*）轉義為對對應證券投票。不可撤單。買入價格代表股東大會議案，如有多個待表決的議案，則1元代表議案1，2元代表議案2，依此類推。99元代表所有議案。多個需逐項表決的議案可以組成一個議案組，用含兩位小數(shù)的價格代表該議案組下的各個議案或者所有議案。如2.01元代表議案組2的第1個議案，2.02元代表議案組2的第2個議案，2.00元代表議案組2的全部議案；小數(shù)點后可以到3位，即2.000和2.010這樣格式的輸入也是可以被處理的。不采用累積投票制的議案，買入數(shù)量中1代表同意，2代表反對，3代表棄權。采用累積投票制的議案，買入數(shù)量代表選舉票數(shù)。600*、601*、900*股票對應的網上投票代碼為738*、788*、938*。（10） 賣出可轉債轉換代碼（181*或者190*、191*）轉義為對對應可轉換債券進行轉換登記。賣出價格填100。賣出數(shù)量以手為最小單位。新交易系統(tǒng)切換后，支持撤單。100*或者110*可轉債對應的股票代碼為600*，其對應的可轉債轉換代碼為181*或者190*。113*可轉債產品對應的股票代碼為601*，其對應的可轉債轉換代碼為191*。（11） 賣出可轉債回售代碼（1009*）轉義為對對應的可轉債進行回售登記。賣出價格填公告的回售價格?？赊D債回售代碼為1009*，與可轉債沒有直接的對應關系，需要根據(jù)上交所在回售業(yè)務開始之前發(fā)布的公告決定。（12） 買入權證行權代碼（582*）轉義為對對應權證進行行權。買入價格為行權價格。買入數(shù)量以份為最小單位?？沙穯?。580*權證對應的行權代碼為582*。（13） 買入開放式基金申購/贖回代碼（519*）轉義為對對應的開放式基金的申購。買入價格為1.000。買入時數(shù)量為申購金額，單位為元，目前不支持小數(shù)?？沙穯巍＃?4） 賣出開放式基金申購/贖回代碼（519*）轉義為對對應的開放式基金的贖回。賣出價格為1.000。賣出時數(shù)量為為贖回基金份額，單位為份，目前不支持小數(shù)?？沙穯?。（15） 買入開放式基金認購代碼（521*）轉義為對對應的開放式基金的認購。價格為1.000。數(shù)量為認購金額，單位為元，目前不支持小數(shù)?？沙穯巍＃?6） 賣出開放式基金份額轉托管代碼（522*）轉義為對對應的開放式基金的轉托管轉出。價格字段的含義為對方對應的銷售人代碼，取值為000-999，可輸入8.00這樣小數(shù)點后為00的數(shù)字。數(shù)量為基金份額，單位為份，目前不支持小數(shù)?？沙穯?。（17） 買入開放式基金分紅設置代碼（523*）轉義為對對應的開放式基金設置分紅方式。價格為分紅方式代碼（100元：紅利轉投，101元：現(xiàn)金分紅），數(shù)量為100無意義，交易系統(tǒng)檢驗該數(shù)量不得大于100?？沙穯巍＃?8） 賣出開放式基金轉換代碼（524*）轉義為對對應的開放式基金轉換為其他基金。價格字符串（519.*）移去小數(shù)點后轉義為目標基金代碼。數(shù)量為基金份額，單位為份，目前不支持小數(shù)?？沙穯?。（19） 賣出賬戶式質押回購出入庫代碼（09*）轉義為對對應債券進行入庫。價格為1.000。數(shù)量以手為最小單位。不可撤單。00*國債和01*國債對應的賬戶式質押回購出入庫代碼為09*。（20） 買入賬戶式質押回購出入庫代碼（09*）轉義為對對應債券進行出庫。價格為1.000。數(shù)量以手為最小單位。不可撤單。（21） 買入ETF申購贖回代碼（ETF代碼組第2個代碼）轉義為對對應ETF的申購，即把成分證券置換為ETF。價格為1.000。數(shù)量的最小單位以基金管理公司公布的信息為準。（比如510050以100萬份為最小單位）。不可撤單。（22） 賣出ETF申購贖回代碼（ETF代碼組第2個代碼）轉義為對對應ETF的贖回，即把ETF置換為成分證券。價格為1.000。數(shù)量的最小單位以基金管理公司公布的信息為準。不可撤單。投資者要進行融資融券信用交易，需向具備融資融券業(yè)務資格的證券公司申請，開設E 字頭的“投資者信用證券賬戶”。E帳戶所有的申報訂單類型必須為信用交易類，即不得為“_PT”或者“ORD”。E帳戶可進行的非交易業(yè)務申報含：配股申報、配債申報、權證行權申報以及下文的4種證券劃轉業(yè)務申報，訂單類型必須為“LXY”。開展融券業(yè)務的證券公司必須在中登公司開設“證券公司融券專用賬戶”， 存放自有證券，供投資者進行融券交易。證券公司融券專用賬戶不得進行任何申報。開展融券業(yè)務的證券公司還必須在中登公司開設“證券公司信用交易擔保證券賬戶”，該帳戶與“投資者信用證券賬戶”之間是總帳與二級明細帳的關系，用于記載投資者委托證券公司持有的擔保證券的明細數(shù)據(jù)，對應明細數(shù)據(jù)由中登公司維護。證券公司信用交易擔保證券賬戶不得進行任何申報。（23） 買入余券劃轉代碼（799981）轉義為從“證券公司融券專用賬戶”過戶到“證券公司信用交易擔保證券賬戶”。買入價格轉義為被劃轉的標的證券代碼（例如：中國銀行，對應為：601.988）。買入數(shù)量為申請劃轉數(shù)量，允許為零散股。申報帳戶必須為投資者信用證券賬戶（E 字頭賬戶），訂單類型必須為“LXY”?？沙穯?。（24） 賣出還券劃轉代碼（799982）轉義為從“證券公司信用交易擔保證券賬戶”過戶到“證券公司融券專用賬戶”。賣出價格轉義為被劃轉的標的證券代碼（例如：中國銀行，對應為：601.988）。賣出數(shù)量為申請劃轉數(shù)量，允許為零散股。申報帳戶必須為投資者信用證券賬戶（E 字頭賬戶），訂單類型必須為“LXY”?？沙穯?。（25） 買入擔保品劃轉代碼（799983）轉義為從“投資者普通證券賬戶”過戶到“證券公司信用交易擔保證券賬戶”。賣出擔保品劃轉代碼（799983）轉義從“證券公司信用交易擔保證券賬戶”過戶到“投資者普通證券賬戶”。申報價格轉義為被劃轉的標的證券代碼（例如：中國銀行，對應為：601.988）。申報數(shù)量為申請劃轉數(shù)量，允許為零散股。申報帳戶必須為投資者信用證券賬戶（E 字頭賬戶），訂單類型必須為“LXY”。可撤單。（26） 買入券源劃轉代碼（799984）轉義為從“證券公司融券專用賬戶”過戶到“證券公司自營賬戶”。賣出券源劃轉代碼（799984）轉義為從“證券公司自營賬戶”過戶到“證券公司融券專用賬戶”。申報價格轉義為被劃轉的標的證券代碼（例如：中國銀行，對應為：601.988）。申報數(shù)量為申請劃轉數(shù)量，允許為零散股。申報帳戶必須為證券公司自營證券賬戶，訂單類型必須為“LPT”或者“ORD”。可撤單。序號字段名字段描述類型1rec_num記錄編號，從1開始，連續(xù)遞增且唯一。新交易系統(tǒng)切換后，不再嚴格要求rec_num從1開始，只要連續(xù)遞增即可。新交易系統(tǒng)通過后臺保證不重復處理前臺提交的同一個PBU同一個產品相同rec_num的訂單的原理，提供在一些極端故障場景時，既不丟單，也不重單的能力。但是，如果申報表完全損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，那么為繼續(xù)后續(xù)的報單業(yè)務，需要在新的空申報表中直接插入后續(xù)訂單。為避免后臺認為是啟用備份前某一個訂單的重復提交，在切換時，后續(xù)訂單的rec_num編號必須超過已經向交易所發(fā)出的rec_num號，市場參與者可以通過累加一個其業(yè)務上不可能發(fā)生的值比如1000萬，來避免重單。舉例如下：第一次訂單申報到8978筆，sql數(shù)據(jù)庫發(fā)生故障需要進行切換。到新的sql數(shù)據(jù)庫的申報表中只需要直接從rec_num 10000001開始插起便可重新登錄報盤程序申報。如果之后還又需要進行切換，則直接從rec_num 20000001開始插新訂單。如此類推。但是，由于原接口設計中撤單編號字段最寬為C8，所以輸入rec_num超過1億將無法撤單，故切換的次數(shù)是有限的。4字節(jié)Integer2date記錄寫入日期，格式為YYYYMMDD在報盤程序啟動之時，系統(tǒng)檢查如果存在不是當前交易日的訂單申報，會直接報錯，拒絕登錄。在啟動之后，如果市場參與者新插入的訂單申報日期不是當前交易日，該訂單申報將作為廢單處理。C83time記錄寫入時間，格式為HH:MM:SSC84reff會員內部訂單號，在整個申報的生命周期中，比如成交回報中，都會附帶此數(shù)據(jù)作為標識字段，柜臺系統(tǒng)可以利用此編號進行對應處理。該字段第1和2字節(jié)填寫營業(yè)部代碼的轉換碼。營業(yè)部代碼的轉換碼的生產方法可參見附錄：營業(yè)部代碼換碼算法示例。營業(yè)部代碼由本所統(tǒng)一編制，以四字節(jié)數(shù)字字符型表示，代碼使用區(qū)間為1000，4843。各會員營業(yè)部代碼可查閱本所網站-會員專區(qū)-會員信息-基本信息。C105acc證券賬戶C106stock證券代碼，可能是一個實際的可交易產品，也可能是一個非交易業(yè)務所用的輔助代碼。轉義發(fā)生在證券代碼為非交易代碼時。C67bs買賣方向，當stock（字段6：證券代碼）為一個實際的可交易產品時，B或者b代表買入，S或者s代表賣出。C18price申報價格。債券交易申報價格為“每百元面值債券價格”，債券質押式回購交易申報價格為“每百元資金到期年收益”, 債券買斷式回購申報價格為“每百元面值債券到期購回價格”。其它為每股或者每份價格。如果該字段小數(shù)點后數(shù)字超過3位，3位之后必須為0。對于交易業(yè)務，不能輸入price字段超過1萬元的訂單。當訂單類型為最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷市價訂單或者最優(yōu)五檔即時成交剩余轉限價市價訂單時，該字段取值為1.000。C89qty申報數(shù)量。債券交易、債券回購交易申報數(shù)量的單位為手（1000元面值為一手）。其它為股或者份。C810status發(fā)送狀態(tài)，R或r表示該記錄還沒有發(fā)送，P表示已發(fā)往上交所后臺。該字段是本表中唯一會被上交所報盤接口程序修改的字段。柜臺系統(tǒng)可以通過該字段來判斷是否已經向上交所發(fā)送該申報。C111owflag訂單類型標志，該字段取值大小寫不敏感。“WTH”表示撤單。正常情況下，當取值為“WTH”時，acc（字段5：證券賬戶）、stock（字段6：證券代碼）、bs（字段7：買賣方向）、price（字段8：申報價格）、qty（字段9：申報數(shù)量）取值必需與原申報相同，ordrec（字段12：撤單編號）取值為待撤單的rec_num。新交易系統(tǒng)切換后，為便于市場參與人在其柜臺系統(tǒng)發(fā)生災難性故障后的后續(xù)處理，上交所不再要求待撤銷申報所對應的申報表記錄和申報確認表記錄在數(shù)據(jù)庫中存在。如果待撤銷申報所對應的申報表記錄已不存在，市場參與人在 rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本筆撤單申報自身的內容，在acc字段、stock字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤訂單的原內容，在ordrec字段提供待撤訂單的原rec_num內容，即可完成撤單。 對于限價訂單、市價訂單以及融資融券有關業(yè)務，該字段按下列規(guī)則取值：1. 該字段的第一位取值作為區(qū)分限價訂單與市價訂單的標志，取值方式如下： 為L表示限價訂單； 為M表示最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷的市價訂單，含義為該申報在對手方實時最優(yōu)五個價位內以對手方價格為成交價逐次成交，剩余未成交部分自動撤銷； 為N 表示最優(yōu)五檔即時成交剩余轉限價的市價訂單，含義為該申報在對手方實時五個最優(yōu)價位內以對手方價格為成交價逐次成交，剩余未成交部分按本申報最新成交價轉為限價訂單；如無對手方申報與該申報成交的，則按本方最優(yōu)報價轉為限價訂單；如無本方申報的，該市價訂單自動撤銷； 2. 該字段的第二位和第三位為信用標簽： 取值為“PT”，表示普通的不參加融資融券的訂單； 為“XY”表示擔保品買賣，acc（字段5：證券賬戶）必須為投資者信用證券帳戶；當bs（字段7：買賣方向）為B或b表示買入擔保品申報，stock（字段6：證券代碼）必須為可作為擔保品的證券；為S 或s表示賣出擔保品申報，stock（字段6：證券代碼）為除回購外的股票、封閉式基金、ETF、國債、轉債、權證； 為“RZ”表示融資交易，acc（字段5：證券賬戶）必須為投資者信用證券帳戶； 當bs（字段7：買賣方向）為B 或b表示融資買入申報，stock（字段6：證券代碼）必須為可融資買入的證券；為S 或s表示在投資者信用證券賬戶中進行賣券還款申報，stock（字段6：證券代碼）為除回購外的股票、封閉式基金、ETF、國債、轉債、權證； 為“RQ”表示融券交易，acc（字段5：證券賬戶）必須為投資者信用證券帳戶；當bs（字段7：買賣方向）為B 或b表示買券還券申報 ，stock（字段6：證券代碼）必須為可買券還券的證券；為S 或s，表示融券賣出申報，stock（字段6：證券代碼）必須為可融券賣出的證券。注：融券交易時不允許以市價訂單的方式賣出； 為“PC”表示平倉交易，acc（字段5：證券賬戶）必須為投資者信用證券帳戶。當bs（字段7：買賣方向）為B 或b表示市場參與者進行平倉買入申報，stock（字段6：證券代碼）必須為融券賣出或被調出融券賣出范圍但有合約未到期的證券；為S 或s，表示市場參與者進行平倉賣出申報，stock（字段6：證券代碼）必須為可賣券還款的證券。為保持與以前接口的兼容，對于普通限價訂單和非交易業(yè)務申報（比如指定登記、指定撤銷等等），該字段取值即可為“LPT”，也可為“ORD”。C312ordrec撤單編號C813firmidB股結算會員代碼，對于A股投資者取值無意義。對于B股境外投資者C9類帳戶此記錄不能為空，填寫B(tài)股結算會員代碼。新交易系統(tǒng)切換之前，如果結算會員代碼頭兩位為00，須替換為兩個空格。新交易系統(tǒng)切換后，可以直接填寫中登公司公布的結算會員代碼，即如果頭兩位為00，無需變換。對于B股境內投資者C1類帳戶可以不填。C514checkord校驗碼，上交所內部使用Binary2.3 申報確認接口 ordwth2ordwth2申報確認接口描述：SSE接口機在接收到后臺返回的訂單響應之后，寫入到接口數(shù)據(jù)庫表中。每一個申報記錄都會有一個對應的申報確認記錄。市場參與者系統(tǒng)可以從該表讀取上交所處理申報后返回的確認數(shù)據(jù)。rec_num（字段1：記錄編號）、date（字段2：記錄寫入日期）、reff（字段4：會員內部訂單號）、acc（字段5：證券賬戶）、stock（字段6：證券代碼）、bs（字段7：買賣方向）、price（字段8：申報價格）、qty（字段9：申報數(shù)量）、owflag（字段14：撤單標志）、ordrec（字段15：撤單編號）、firmid（字段16：B股結算會員代碼）、checkord（字段17：校驗碼）對應申報接口中同名字段。status1（字段12：發(fā)送標志）對應申報接口的status字段。以上字段供上交所內部使用，柜臺系統(tǒng)不得使用以上字段。新交易系統(tǒng)切換后，如果申報確認表ordwth2數(shù)據(jù)損壞，且申報表ordwth正常，那么基于交易系統(tǒng)后臺保證同一個PBU同一個證券產品相同 rec_num的訂單不會被重復處理的原理，市場參與人可以重新設置申報表ordwth中有關記錄的status