本科經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)第1章(第4版).ppt

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) （經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)）,課程說(shuō)明 第1章：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍 1.1 什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) 1.2 為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) 1.3 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論 1.4 全書結(jié)構(gòu),課程說(shuō)明,1. 課程： 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics） 學(xué)分：3 課程性質(zhì)：教育部規(guī)定的經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)的8門核心課程之一,2. 課程說(shuō)明： 教學(xué)要求： 通過(guò)該門課程教學(xué)，要求學(xué)生掌握經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的基礎(chǔ)的理論知識(shí)，并能夠建立實(shí)用的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)應(yīng)用模型、利用相關(guān)軟件進(jìn)行具體應(yīng)用。, 先修課程 微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。, 教材及參考書 教材：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要（第3版）（美）達(dá)莫達(dá)爾N.古亞拉提 著 張 濤譯，機(jī)械工業(yè)出版社，2006.9。 參考書： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模 EViews應(yīng)用及實(shí)例，高鐵梅主編，清華大學(xué)出版社，2006年1月 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000.7 Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati，2001 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型，唐國(guó)興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年, 課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排 總課時(shí)：54學(xué)時(shí)，課內(nèi)外學(xué)時(shí)比：1/2, 課程所需軟件 Excel軟件、Eviews軟件。,1.1 什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) 1.2 為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)？ 1.3 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論（重點(diǎn)） 1.4 全書結(jié)構(gòu),第1章 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍,1.1 什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué),經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)：Econometrics 簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是經(jīng)濟(jì)的計(jì)量（經(jīng)濟(jì)的測(cè)度）。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門社會(huì)科學(xué)。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)之上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。,經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)(Econometrics)一詞是第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frisch在1926年模仿“Biometrics”(生物計(jì)量學(xué))提出來(lái)的。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。Frisch將它定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。,經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展,1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frisch提出Econometrics 1930年成立世界Econometrics學(xué)會(huì) 1933年創(chuàng)刊Econometrica 20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)70年代以來(lái)非經(jīng)典（現(xiàn)代）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展 。,經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)和非經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué),經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。 經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在理論方法方面特征是： 模型類型隨機(jī)模型； 模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向； 模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； 數(shù)據(jù)類型以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； 估計(jì)方法僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。,非經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。 非經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)主要包括：微觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)、非參數(shù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)、時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)和動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)等。,簡(jiǎn)丁伯根經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模式建造者之父,拉格納弗里希 （RAGNAR FRISCH） 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的奠基人,荷蘭人簡(jiǎn)丁伯根和挪威人拉格納弗里希共同獲得1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。他們發(fā)展了動(dòng)態(tài)模型來(lái)分析經(jīng)濟(jì)進(jìn)程。,為什么經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)從誕生之日起就顯示了極強(qiáng)的生命力，并得到迅速傳播與發(fā)展？ 早在20世紀(jì)20年代，一部分經(jīng)濟(jì)學(xué)者已經(jīng)不滿足于對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的定性研究，認(rèn)為：經(jīng)濟(jì)理論不設(shè)法定量測(cè)度不同影響的重要性，實(shí)際上不可能得出和辯護(hù)任何“結(jié)論”。,正是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的誕生和發(fā)展推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位： 克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。,“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”與“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”,“Econometrics”在國(guó)內(nèi)有兩種譯稱：“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”與“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。 “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”是英文“Econometrics”直譯得到的，而且強(qiáng)調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計(jì)量的方法，是估計(jì)經(jīng)濟(jì)模型和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型。 “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”則試圖通過(guò)名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，強(qiáng)調(diào)它的經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵與外延，但兩者的內(nèi)容并無(wú)差別。,1.2 為什么要學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué),經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)既是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一門分支學(xué)科，又是一門有自己研究方向的獨(dú)立學(xué)科。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是依據(jù)觀測(cè)和實(shí)驗(yàn)，對(duì)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論給出經(jīng)驗(yàn)的解釋。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)有不同于數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析的特殊方法。 學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)有實(shí)用性。,1.3 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論,（1）建立一個(gè)理論假說(shuō) （2）收集數(shù)據(jù) （3）設(shè)定數(shù)學(xué)模型 （4）設(shè)立統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 （5）估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù) （6）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷倪m用性：模型設(shè)定檢驗(yàn) （7）檢驗(yàn)源自模型的假設(shè) （8）利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè),一般說(shuō)來(lái)，用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法研究經(jīng)濟(jì)問題可分為如下步驟:,模型設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)收集,參數(shù)估計(jì),模型檢驗(yàn),模型應(yīng)用,1.3.1 建立一個(gè)理論假說(shuō),關(guān)于所研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)理論的闡述是怎樣的。 例如我們考慮如下問題：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是否對(duì)人們的工作意愿有影響？假設(shè)用失業(yè)率（UNR）來(lái)度量經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，用勞動(dòng)力參與率（LFPR）來(lái)度量勞動(dòng)力的參與，兩數(shù)據(jù)由政府按時(shí)公布，我們依據(jù)上面步驟來(lái)考慮該問題。 如：在勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中，關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化對(duì)人們工作意愿的影響有兩個(gè)對(duì)立的假說(shuō)： A：受挫-工人假說(shuō) B：增加-工人假說(shuō),1.3.2 收集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)類型,時(shí)間序列數(shù)據(jù)：按時(shí)間序列收集得到的數(shù)據(jù) 如：我國(guó)從1980年到2000年的GDP數(shù)據(jù) 橫截面數(shù)據(jù)：是指一個(gè)或多個(gè)變量在某一時(shí)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)的集合。 如：在某一時(shí)點(diǎn)上的人口普查數(shù)據(jù) 合并數(shù)據(jù)（也稱Panel data）：既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合。 如：我國(guó)各省區(qū)1980年到2000年的GDP數(shù)據(jù),*互聯(lián)網(wǎng)、各類統(tǒng)計(jì)年鑒、抽樣調(diào)查、各種咨詢機(jī)構(gòu)及官方公布的數(shù)據(jù)資料。,數(shù)據(jù)來(lái)源,（1）通過(guò)觀察測(cè)量采集、收集數(shù)據(jù) （2）利用次級(jí)資料數(shù)據(jù)（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）,1.3.3 設(shè)定勞動(dòng)力參與率的數(shù)學(xué)模型,例：美國(guó)1980-2002年間城市勞動(dòng)力參與率(CLFPR) 、城市失業(yè)率(CUNR)與真實(shí)的小時(shí)平均工資（AHE82）資料如下表（表1-1）：,表1-1 美國(guó)19802002年間城市勞動(dòng)力參與率(CLFPR)、城市失業(yè)率(CUNR)與真實(shí)的小時(shí)平均工資(AHE82)資料,為了觀察CLFPR與CUNR變動(dòng)關(guān)系，首先我們作散點(diǎn)圖：,簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型： Y = B1 + B2 X Y=CLFPR X=CUNR B1、B2 ：參數(shù)(parameters) B1 ：截距(intercept) B2 ： 斜率(slope),通過(guò)數(shù)據(jù)模擬軟件，可將數(shù)據(jù)關(guān)系用較恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型表達(dá)。如上例：,1.3.4 設(shè)定勞動(dòng)力參與率的統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型,Y = B1+ B2X + U 線性回歸模型(linear regression model) Y：應(yīng)變量（dependent variable被解釋變量） X：自變量（independent variable解釋變量） U：隨機(jī)誤差項(xiàng)(random error term) ，包括所有其它因素和隨機(jī)因素的影響。,上面建立了勞動(dòng)力參與的純數(shù)學(xué)模型。但變量之間的關(guān)系往往是不確切的，還有許多其它因素的影響，因此建立模型：,1.3.5 估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù),應(yīng)用最小二乘估計(jì)，得： = 69.9963 - 0.6513X 參數(shù)估計(jì)值69.9963， - 0.6513的解釋,斜率項(xiàng)-0.6513的解釋：平均地，如果失業(yè)率上升一個(gè)百分點(diǎn)，則城市勞動(dòng)力參與率將下降0.6513個(gè)百分點(diǎn)。 常數(shù)項(xiàng)69.9963表示當(dāng)城市失業(yè)率為零時(shí)城市勞動(dòng)力參與率的平均值，也就是說(shuō)，當(dāng)充分就業(yè)時(shí)（不存在失業(yè)），城市適齡工作人口的69.996將參與就業(yè)。,1.3.6 檢查模型的適用性：模型設(shè)定檢驗(yàn),經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 由經(jīng)濟(jì)理論決定。根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系來(lái)驗(yàn)證： 模型是否有經(jīng)濟(jì)含義。 模型估計(jì)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)理論是否相符。 模型選取是否準(zhǔn)確？ 模型所描述的經(jīng)濟(jì)變量的關(guān)系是否準(zhǔn)確？ 模型是遺漏了重要的解釋變量或加入了不必要的變量？,城市勞動(dòng)力參與率除受城市失業(yè)率的影響之外，還受真實(shí)的小時(shí)平均工資等因素的影響?？煽紤]模型： CLFPR=B1+B2CUNR+B3AHE82+U 估計(jì)式： = 80.9013-0.6713X-1.4042Z 應(yīng)變量Y城市勞動(dòng)力參與率(CLFPR) 第一個(gè)自變量X城市失業(yè)率(CUNR) 第二個(gè)自變量Z真實(shí)的小時(shí)平均工資(AHE) 兩個(gè)斜率系數(shù)均為負(fù)數(shù)，這說(shuō)明什么？ 與前面模型， =69.9963-0.6513X 相比，哪個(gè)模型更合理？是否還應(yīng)增加變量？這些我們后面的章節(jié)中將進(jìn)一步探討。,統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。 包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、總體顯著性檢驗(yàn)以及變量顯著性檢驗(yàn)等。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn) 由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。 包括異方差性檢驗(yàn)、序列相關(guān)性檢驗(yàn)以及共線性檢驗(yàn)等。,1.3.7 檢驗(yàn)來(lái)自模型的假設(shè),模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定。 包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì) 預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí) 際預(yù)測(cè)。,1.3.8 利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè),若已知2004年的城市失業(yè)率和平均小時(shí)工資的數(shù)據(jù)，分別為6.0和10，利用模型，可得該年城市勞動(dòng)力參與率的預(yù)測(cè)值： = 80.9013-0.6713X-1.4042Z