銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷96

銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管

理）模擬試卷96

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一種最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模

式?O

A、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果（如爻資的收益率）對(duì)期望的偏離

D、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、必須具備高度獨(dú)立性

B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，

以下不屬于該要求的是（）。

A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C、董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境相一致

D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為5%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分

布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在（）區(qū)間的概率約為68%。

A、（0,6%）

B、（2%,8%）

C、（2%,3%）

D、（2.2%,2.8%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)題意某股票的股價(jià)增長(zhǎng)率服.從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的

正態(tài)分布，N是正態(tài)分布的均值，。是標(biāo)準(zhǔn)差，|i=5%,G=3%；依公式POLOV

xVp+Q）=68%計(jì)算，廠(chǎng)。=5%—3%=2%,RXJ=5%+3%=8%,則股票的股價(jià)

增長(zhǎng)率落在（2%,8%）區(qū)間內(nèi)。

5、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是（）。

A、收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

B、價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

C、久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

D、久期公式中的D為修正久期

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、商業(yè)銀行通過(guò)一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。

A、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

B、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

C、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

D、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系

列制度、程序和方法，對(duì)?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)

程和機(jī)制。故D選項(xiàng)符合題意，A、B、C選項(xiàng)不符合題意。

7、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域

C、自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合

本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷(xiāo)

標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍

生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非

常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種。近年來(lái)，由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新

和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。

8、某商業(yè)銀行年底貸款余額200億元，正常類(lèi)貸款180億元，一般準(zhǔn)備金8億

元，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金1億元，特殊準(zhǔn)備金1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A、5%

B、50%

C、20%

D、2%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款凌備覆蓋率二（一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類(lèi)貸款

+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）xl00%=（8+l+l）/（200-180）=50%,所以，本題的正確答

案為Bo

9、在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，（）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)

的違約率。

A、Altman的Z計(jì)分模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：考查各種模型的定義。

10、（）是指將缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為在金融市場(chǎng)上可以自由買(mǎi)賣(mài)的證券的行為，

使其具有流動(dòng)性V

A、資產(chǎn)證券化

B、危機(jī)處理方案

C、融資渠道管理

D、備用流動(dòng)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

II、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

B、操作風(fēng)險(xiǎn)不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)使個(gè)人遭受損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，

都可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。

12、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)警告，是銀行面對(duì)的所有債權(quán)人的一致行為，并會(huì)直接

導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。

A、擠兌

B、提款

C、追索

D、支付

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（）

A、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀(guān)察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)明顯錯(cuò)誤，違約風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)?個(gè)人，也針對(duì)企業(yè)等。C選項(xiàng)，

關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，考生可這樣記憶：影響面大的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；只

能影響自己、對(duì)別人影響小的，是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。那么，信用風(fēng)險(xiǎn)通常發(fā)生在某客

戶(hù)身上，各個(gè)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)都不互相影響，不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及面很廣，因此，信用風(fēng)

險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。D選項(xiàng)，信用本身就是難以計(jì)量覺(jué)察的，尤其與

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀(guān)察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

14、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的含義，理解正確的有（）。

A、它是由于商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債減少和資產(chǎn)增加提供融資而造成的損失或破產(chǎn)的

風(fēng)險(xiǎn)

B、它的主要表現(xiàn)形式分為違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

C、它具有普遍操作性，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易類(lèi)業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在授

信業(yè)務(wù)不同，它主要存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理兩個(gè)方面

D、它的管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)分配給可疑類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為（）億

兀O

A、6.7

B、20.0

C、10.3

D、13.3

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是

不正確的假設(shè)（）。

A、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)臉事件的可能性是存在的

B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

C、如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

D、經(jīng)濟(jì)主體都是風(fēng)險(xiǎn)愛(ài)好者

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相

同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管

理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、某1年期零息債券的年收益率為12%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1

年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1

年內(nèi)的違約概率為（）。

A、5%.

B、10%.

C、15%.

D、20%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違

約概率與（）中的較高者C

A、0.1%.

B、0.01%.

C、0.3%.

D、0.03%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

20、當(dāng)久期缺口Dgop>0時(shí)，利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價(jià)值（）。

A、不變

B、下降

C、增加

D、無(wú)法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額減存款平均額

B、核心貸款平均額減存款平均額

C、貸款平均額減核心存款平均額

D、核心貸款平均額減核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差

額構(gòu)成了融資缺口，即：融資缺口二貸款平均額一核心存款平均額。故C選項(xiàng)符合

題意。

22、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VaR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）

個(gè)營(yíng)業(yè)日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管兩類(lèi)，其中非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場(chǎng)檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料?，這些資料主

要包括統(tǒng)計(jì)資料中報(bào)表、內(nèi)部管理賬日等

C、非現(xiàn)場(chǎng)檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料

主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申米表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D、德國(guó)、英國(guó)等金融發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，中國(guó)

人民銀行也從1996年開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、（）通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、監(jiān)事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

25、最常用的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、固定外匯成本的方法是（）。

A、即期外匯買(mǎi)賣(mài)

B、遠(yuǎn)期利率和約

C、遠(yuǎn)期外匯交易

D、遠(yuǎn)期股票買(mǎi)賣(mài)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

26、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、內(nèi)部欺詐原因類(lèi)別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類(lèi)

B、違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C、員工越權(quán)行為包拈濫用職權(quán)、對(duì)客戶(hù)交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金

額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

D、缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員

了知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方

法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。

A、高級(jí)計(jì)量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、基本指標(biāo)法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

28、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（）o

A、故障樹(shù)法

B、VaR

C、專(zhuān)家預(yù)測(cè)法

D、流程圖分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭

150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來(lái)的總外匯敞口頭寸是

（）。

A、100

B、200

C、300

D、500

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手

段創(chuàng)新并舉。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)

債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)

表述正確的是（）。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露

B、只有客戶(hù)已經(jīng)違約。才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C、違約損失率是一個(gè)事后概念

D、估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C、凈業(yè)務(wù)收益率=（營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額

D、非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額）

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

34、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是（），

A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

B、屬于靜態(tài)指標(biāo)

C、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D、包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

35、風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)不包括（）。

A、核心負(fù)債比率

B、預(yù)期損失率

C、關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5cs系統(tǒng)的是（）。

A、品德

B、資本充足性

C、還款能力

D、經(jīng)營(yíng)環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

38、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法，其中對(duì)于

信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)高初級(jí)法

D、內(nèi)部模型法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、在單一客戶(hù)限額管理中，客戶(hù)所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該

客戶(hù)最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、5

B、0.8

C、2

D、6

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

40、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

B、相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

C、信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D、信息不對(duì)稱(chēng)可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、（）的金融理論被稱(chēng)為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命，

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

42、風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線(xiàn)是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)

C、前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

D、內(nèi)部審計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線(xiàn)。

43、某銀行2009年年末關(guān)注類(lèi)貸款余額為2000億元。次級(jí)類(lèi)貸款余額為400億

元，可疑類(lèi)貸款余額為1000億元，損失類(lèi)貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總

額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（）。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（）。

A、構(gòu)造方式多種多樣

B、交易靈活便捷

C、通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：衍生品對(duì)沖帶來(lái)新的交易，也會(huì)帶來(lái)新的交易信用風(fēng)險(xiǎn)

45、某家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，對(duì)此下列說(shuō)法

正確的是（）

A、此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C、此情形會(huì)造成交易成本下降

D、此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

46、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元即期資產(chǎn)，700萬(wàn)美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期

多頭500萬(wàn)美元，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)美元，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為

（）美元。

A、700萬(wàn)

B、300萬(wàn)

C、600萬(wàn)

D、500萬(wàn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等

于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債，即1000—700=300（萬(wàn)）。

47,某公司2006年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成木為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨

為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、225

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率二產(chǎn)品銷(xiāo)售成本/［（期初存

貨+期末存貨）/2L

48、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取（）。

A、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)

管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)

管理方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)

單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

49、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

C、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要

手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制

風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求分別為（）。

A、1%；0-1%

B、2%；0-2.5%

C、2.5%；0-2.5%

D、2.5%；0-5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提

出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求：①最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資

本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。②儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要

求。包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0-2.5%的逆周期資本要求。③系統(tǒng)重要性

銀行附加資本要求，為1%。④以及制對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家

銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管

理辦法（試行）》正式施行后，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足

率分別不得低于11.5%和10.5%o

51、1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但

無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方

支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)榈聡?guó)赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)

險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的誕生。信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是

最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

52、（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A、會(huì)計(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟(jì)資本

D、實(shí)收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來(lái)

的。經(jīng)濟(jì)資本則是銀行自己計(jì)量出來(lái)的。

53、假設(shè)目前收益率曲線(xiàn)是正向的，如果預(yù)期收益率曲線(xiàn)保持不變，則以下四種策

略中，最適合理性投資者的是（）。

A、買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品

B、買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C、買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

D、賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線(xiàn)不同的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策

略。假設(shè)目前收益率曲線(xiàn)是正向的，如果預(yù)期收益率曲線(xiàn)基本維持不變，則可以買(mǎi)

入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線(xiàn)變陡，則可以買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)

品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線(xiàn)變得較為平坦，則可以買(mǎi)入期

限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品。

54、核心存款指標(biāo)是（）

A、核心存款指標(biāo)二核心存款/總資產(chǎn)

B、核心存款指標(biāo)=核心存款x總資產(chǎn)

C、核心存款指標(biāo)二核心存款+總資產(chǎn)

D、核心存款指標(biāo)二總資產(chǎn)-核心存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：核心存款由標(biāo)二核心存款/總資產(chǎn)。

55、下列選項(xiàng)中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是（）。

A、片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額

B、信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)

C、管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低且缺乏約束

D、社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：①片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份

額；②信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制；③信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)

不強(qiáng)；④客戶(hù)監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全；⑤社會(huì)缺乏良好的信貸文化

和信用環(huán)境等。選項(xiàng)C屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。

56、下列關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以

自由交易的金融工具和商品頭寸

B、記入交易賬戶(hù)的頭寸在交易方面所受的限制較多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D、為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：如果記入交易賬戶(hù)的頭寸在交易方面所受的限制較多，那么交易賬戶(hù)

使用起來(lái)就有太多不便了，記入交易賬戶(hù)的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限

制。

57、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（），

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、合規(guī)文化

C、信息系統(tǒng)建設(shè)

D、外部控制體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：題干中指明是“內(nèi)部環(huán)境因素?“，所以外部控制體系就排除在外。

58、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為900億元，核心存

鰲平均額為400億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億

兀O

A、400

B、300

C、200

D、一100

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：融資需求;融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，融資缺口二貸款平均額一核心存款

平均額。

59、下列不屬于外部事件的是（）

A、外部欺詐

B、洗錢(qián)

C、交割失誤

D、政治風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

60、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析方法

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是以定性為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法

C、壓力測(cè)試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無(wú)法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充

手段

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用VaR計(jì)量和壓力測(cè)試分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析?：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方

法。

61、人民幣超額準(zhǔn)備金率等于（）。

A、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）x人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

B、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫(kù)存現(xiàn)金）x人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

C、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

D、（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額

xlOO%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/

人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%。該指標(biāo)不得低于2%。故本題選C。

62、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A、利率

B、匯率

C、股票價(jià)格

D、商品價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析一衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法；久期分析

一衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法?？梢?jiàn)缺口分析和久期分析采

用的都是利率敏感性分析方法，選A。

63、銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A、利益原則

B、公開(kāi)原則

C、公正原則

D、效率原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管是不會(huì)為某一方，尤其是銀行一方的利益服務(wù)的。公正、公

開(kāi)、效率是銀行監(jiān)管的三大原則。

64、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)

匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

C、20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系

基本形成

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段。歸納

各模式階段的理論依據(jù)：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式：加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、資信評(píng)

估、項(xiàng)目調(diào)查、減少信用放款等，采取穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)；負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式：馬柯維進(jìn)

制茨的證券組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式：缺口

分析、久期分析、歐式期權(quán)定價(jià)；全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式：《巴塞爾新資本協(xié)議》、

《Cos。全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》。

65、外部評(píng)級(jí)主要依靠的是（）

A、專(zhuān)家定性分析

B、定量分析

C、定性分析和定量分析結(jié)合

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

66、商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：除了ABC三個(gè)選項(xiàng)外，內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容還有四項(xiàng)，應(yīng)聯(lián)系記憶。選

項(xiàng)D屬于法律/合規(guī)部門(mén)主要承擔(dān)的職責(zé)之一。

67、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是（）。

A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

B、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C、情景分析

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)

據(jù)、情景分析?、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

68、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了和的

關(guān)系。（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，

如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助。

69、將許多類(lèi)似的、但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生

風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散就是對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，使這一組

合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償。

70、以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（）

A、故意錯(cuò)誤估價(jià)

B、支票欺詐

C、交易品種未經(jīng)授權(quán)

D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

71、下列是平賬和賬務(wù)核對(duì)的違規(guī)事項(xiàng)的是（）

A、現(xiàn)金庫(kù)房密碼未及時(shí)更換

B、片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額

C、印、押、證不分管

D、對(duì)賬、記賬崗位未分離，收回的對(duì)賬單不換人復(fù)核

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

72、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A、久期缺口

B、現(xiàn)金缺口

C、融資缺口

D、信貸缺口

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差

異構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口二貸款平均額一核心存款平均額,

73、關(guān)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、商業(yè)銀行可以通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終

責(zé)任人

B、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以把操作風(fēng)險(xiǎn)分為可規(guī)避的操作

風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)的形成，往往是內(nèi)外部因素同時(shí)作用的結(jié)果

D、只要商業(yè)銀行采取好的措施，購(gòu)買(mǎi)好的保險(xiǎn)，就不會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)

務(wù)的最終責(zé)任人。根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以把操作風(fēng)險(xiǎn)分為

可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

操作風(fēng)險(xiǎn)的形成，往往是內(nèi)外部因素同時(shí)作用的結(jié)果。A、B、C項(xiàng)正確。商業(yè)銀

行不管盡多大的努力，采取好的措施，購(gòu)買(mǎi)好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，D

項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選D。

74、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為（）。

A、缺口分析和盈利分析

B、缺口分析和久期分析

C、缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

D、久期分析和盈利分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析、久期分析為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。

75、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180,英鎊多頭430,法國(guó)法郎空頭

390,瑞士法郎空頭130,若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭

寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，則該銀行使用的凈總敞口頭寸應(yīng)為（）。

A、610

B、1000

C、90

D、1130

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：該銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，因此其采用的計(jì)量總敞口頭寸

方法為凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸為：（180+430）-（390+130）=90。故本題選

Co

76、下列關(guān)于商業(yè)銀行幣種結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A、一旦本國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)

B、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

C、商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來(lái)匹配所有外幣債務(wù)

D、商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：一旦本國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，如果國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿(mǎn)足外幣債

務(wù)的償付請(qǐng)求，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，所以A項(xiàng)正確：商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其

經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，所以B項(xiàng)正確：商業(yè)

銀行可以完全持有某種重要外幣用來(lái)匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有

量，所以C項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤；商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲(chǔ)蓄的需要，持有“一攬子”

外幣資產(chǎn)組合并獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以D項(xiàng)正確。

77、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是（）。

A、黑色預(yù)警法

B、紅色預(yù)警法

C、指數(shù)預(yù)警法

D、統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：指數(shù)預(yù)警法即是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警，其中，應(yīng)用

范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個(gè)數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。

78、對(duì)一些無(wú)法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的，在不影響

國(guó)際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)自留

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)抑制

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：題干中說(shuō)明了是“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”，也就是沒(méi)有采取什么控制措施。

79、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露

的0值代表（）。

A、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系

B、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系

C、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系

D、特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線(xiàn)總收入之間的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，各產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露（以

P值表示）代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線(xiàn)總收入之

間的關(guān)系。故本題選及

80、一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的能力還依賴(lài)于其正式

（）的內(nèi)容。

A、情景分析

B、壓力測(cè)試

C、融資渠道管理

D、應(yīng)急計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、C是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，D是在危機(jī)發(fā)生時(shí)采取的應(yīng)

急措施計(jì)劃。從題干上看，銀行已處于危機(jī)中。本題的知識(shí)點(diǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與

控制的方法。要求考生對(duì)各種方法有基本了解。

81、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是（），

A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

B、情景分析法

C、專(zhuān)家預(yù)測(cè)法

D、錄制清單法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法，所以A

選項(xiàng)正確。

82、下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。

A、對(duì)數(shù)收益率是絕對(duì)收益

B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D、百分比收益是絕對(duì)收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：百分比收益和對(duì)數(shù)收益屬于相對(duì)收益率。

83、商業(yè)銀行通常將（）看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的戒脅。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析?：商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。因?yàn)樯虡I(yè)

銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。這種信心一旦

失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。

84,下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容的是（）。

A、賬戶(hù)管理

B、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

C、資金管理

D、代收代付業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：法人信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類(lèi)之一，包括法人客戶(hù)

貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、州行承兌匯票等業(yè)務(wù)。選項(xiàng)A屬于柜面業(yè)務(wù)，選項(xiàng)C屬于

資金業(yè)務(wù)，選項(xiàng)D屬于代理業(yè)務(wù)。

85、所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)（）的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無(wú)法通過(guò)自然到期、出售或

抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。

個(gè)月

A、3

月

個(gè)

B、6

年

、

C1年

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金和所需穩(wěn)定資

金?？捎梅€(wěn)定資金估算策行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來(lái)源銀行持續(xù)

經(jīng)營(yíng)和生存1年以上。所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無(wú)法通

過(guò)自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。

86、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率屬于（）。

A、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

B、行業(yè)重大突發(fā)事件

C、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

D、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、

資本積累率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率六項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。

87、通過(guò)新聞平臺(tái)收集到的日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息不包括（）。

A、GDP增長(zhǎng)率

13、短期資本流入

C、消費(fèi)信心指數(shù)

D、國(guó)家違約

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：新聞平臺(tái)收集到的信息包括：貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、

匯率大幅變化、國(guó)內(nèi)通脹率、GDP增長(zhǎng)率、消費(fèi)信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期及本

流入、股市價(jià)格指數(shù)波動(dòng)、某一國(guó)家零售營(yíng)業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟(jì)

計(jì)劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。而國(guó)家違約是從外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)收集

得到。

88、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是（）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場(chǎng)信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)

方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和

承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn).增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定忤：④維持市場(chǎng)信心c

89、在現(xiàn)代公司治理機(jī)制下，商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A、首席風(fēng)險(xiǎn)官

B、首席執(zhí)行官

C、股東大會(huì)

D、董事會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：在現(xiàn)代公司治理機(jī)制下，企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，言事會(huì)受托于

公司股東，成為銀行公司治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分。董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商

業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。

90、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，權(quán)衡各利益相關(guān)者的期望實(shí)質(zhì)上是（）與（）的平

衡。

A、流動(dòng)性；收益性

B、安全性；流動(dòng)性

C、收益性；安全性

D、安全性；穩(wěn)定性

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)。析：在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要充分考慮利益相關(guān)者的期望。股

東、管理層作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行的收益問(wèn)題；存款人、債權(quán)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及

信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為外部方，更為關(guān)心銀行的安全性。因此，權(quán)衡各利益相關(guān)者的期

望，實(shí)質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量，其數(shù)學(xué)公式：

皿=-Dp

dy（1+y）

uy）根據(jù)公式判斷價(jià)格和收益率關(guān)系，下列說(shuō)法正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包

括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、在對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下是屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、在對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，法人客戶(hù)根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：記住四個(gè)市場(chǎng)價(jià)格：利率、匯率、股票、商品。C選項(xiàng)，違約風(fēng)險(xiǎn)是

信用風(fēng)險(xiǎn)。

98、影響違約損失率的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)該是能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿(mǎn)足商業(yè)

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和

復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，

計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

100、經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：計(jì)算公式如下：RAROC=（收益一預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損

失）。

101、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（）等方面。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上都屬于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)。

102、在抵押行為中，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以如下哪些

方式優(yōu)先受償（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人不能直接占有財(cái)產(chǎn)，而只能就財(cái)產(chǎn)折

價(jià)、變賣(mài)、拍賣(mài)的價(jià)款優(yōu)先受償。

103、保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用，這

些作用包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作

用：增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款；確保銀行有能力履行貸款承

諾，穩(wěn)固客戶(hù)關(guān)系；避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益；降低銀行借入資金時(shí)

所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

104、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)具有（）的信息來(lái)源，具備判斷商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的能

力，及時(shí)提出改進(jìn)方案。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)具有完整、可靠、獨(dú)立的信息來(lái)源，具備判斷商業(yè)銀

行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的能力，及時(shí)提出改進(jìn)方案。

105、在代理業(yè)務(wù)中，匯能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括業(yè)務(wù)人員貪污或截留手

續(xù)費(fèi)；不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買(mǎi)賣(mài)證券；挪用客戶(hù)資金；內(nèi)部人員盜竊客

戶(hù)資料謀取私利；推銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。

106、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107、外部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容主要包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：A、B兩項(xiàng)是內(nèi)部報(bào)告的內(nèi)容。

108、利率互換的主要作用是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：利率互換主要有以下作用：（1）轉(zhuǎn)移利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（2）交易雙方利

用自身在不同種類(lèi)利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效地降低各自的融資成本。

109、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)除投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指

標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值這兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人

員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)，有助于在商'也銀行內(nèi)部樹(shù)立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?/p>

價(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。

110、按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格劃分，期權(quán)可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：c,D,E

知識(shí)點(diǎn)》析「質(zhì)照交易權(quán)利劃分，期權(quán)分為買(mǎi)方期權(quán)和賣(mài)方期權(quán)；按照履約方式劃

分，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)；按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格劃分，期權(quán)分為價(jià)內(nèi)期權(quán)、平價(jià)

期權(quán)、價(jià)外期權(quán)。

111、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)中應(yīng)為75%。C項(xiàng)中，商業(yè)銀行可以通過(guò)抵押、擔(dān)保、信用衍

生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。D項(xiàng)中應(yīng)為35%。

112、下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案；A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)

險(xiǎn)暴露就越大。

113、其他個(gè)人零售貸款包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款（含個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款）、個(gè)人經(jīng)

營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款和助學(xué)貸款等多種方式。

114、下列屬于金融期貨的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：期貨是在場(chǎng)內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和

商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類(lèi)：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期貨。

利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約；貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約；

指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。

115、商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

116、《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有準(zhǔn)確性、

綜合性、清晰度和可用性，并滿(mǎn)足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。

117、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺U為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變

化的敘述，正確的有（）c

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，市場(chǎng)利率不變，銀行的市場(chǎng)價(jià)

值不變；如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅

度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)

與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大.銀行的

市場(chǎng)價(jià)值將減少。

118、銀行監(jiān)管方法中的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管市場(chǎng)準(zhǔn)人包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三方

面。

119、商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類(lèi)：敏感負(fù)債、脆弱資金、核

心存款。故本題選ACE。

120、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：ABDE四項(xiàng)都是資本作用的正確說(shuō)法，除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還

有一個(gè)作用是限制商業(yè)限行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。

121、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

122、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實(shí)施和支持

全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)；利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時(shí)間、活動(dòng)、狀況的信息，為

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持；保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)，準(zhǔn)確地向上級(jí)或

者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告。

123、下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)

表審計(jì)，A項(xiàng)錯(cuò)誤；外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查，B項(xiàng)錯(cuò)誤。

故本題選CDE。

124、目前，金融機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及

先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲

譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：①推行全面

風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；②確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被

正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。故本題選ACD。

125、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.C.D.E

知識(shí)點(diǎn)向斤「血向或行將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法（只考慮警素指標(biāo)的時(shí)間序

列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征）、藍(lán)色預(yù)警法（側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)

計(jì)預(yù)警法）、紅色預(yù)警法（定量和定性相結(jié)合）三種。其中藍(lán)色預(yù)警包括C、D的預(yù)警

方法。

126、根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到維

護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇，確認(rèn)利益

相關(guān)者的合法權(quán)利，保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息，確保

董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管，所以B、C、D、E正確；A

項(xiàng)屬于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則之一。

127、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上都屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。

128、風(fēng)險(xiǎn)管理/控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行要做的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配。E不是應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)

的目標(biāo)。這類(lèi)題最根本的還是要按照教材回答，多讀教材留下印象，準(zhǔn)確率就會(huì)大

幅提局。

129、對(duì)于推出的新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)開(kāi)展及風(fēng)險(xiǎn)管理情況

不定期開(kāi)展評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括()。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于推出的新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)開(kāi)展及風(fēng)險(xiǎn)管

理情況不定期開(kāi)展評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括業(yè)務(wù)部門(mén)新產(chǎn)品/業(yè)