2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理真題練習(xí)試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理真題練習(xí)

試卷A卷附答案

單選題（共40題）

1、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。

A.流動比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠桿比率

【答案】D

2、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是

2%,違約回收率為30覽則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

3、巴塞爾委員會《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》要求，下列（）不屬于

風(fēng)險報告的要求。

A.頻率

B.分發(fā)

C.清晰度和可用性

D.公正

【答案】D

4、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也

是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產(chǎn)收益率

【答案】C

5、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心韋標(biāo)

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算

【答案】B

6、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視

為（），不計入風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險?員失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)

庫中。

A.管理資本

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動風(fēng)險

【答案】B

7、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.全面風(fēng)險管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

【答案】D

8、（2018年真題〉下列不屬丁柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是（）。

A.賬戶開立

B,現(xiàn)金存取款

C.柜員管理

D.評級授信

【答案】D

9、攝像機固定用（）要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像機可設(shè)置在

頂棚或嵌入壁內(nèi)。

A.安裝緊固件

B.安裝套筒

C.安裝鎖釘

D.安裝固定件

【答案】A

10、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。

A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸

款，屬于可疑類貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因

素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進(jìn)行分類

D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款

【答案】A

11、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)

險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%,則

該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小

【答案】A

12、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的說法，正確的是

（）0

A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險增加

【答案】B

13、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券

【答案】B

14、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D,杠桿比率

【答案】B

15、以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推

行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)略；②確保各

類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴(yán)密的聲譽風(fēng)險

管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③

【答案】C

16、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的

風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險

原因的過程屬于（）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險反饋

【答案】A

17、隨著公眾風(fēng)險意識顯著提高，越來越多的機肉/個人投資者、客戶開始重新

審視商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險信息，特別是發(fā)布C。

A.數(shù)量模型報告

B.投資風(fēng)險報告

C.質(zhì)量信息報告

D.整體風(fēng)險報告

【答案】B

18、負(fù)責(zé)發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。

A.人力資源部門

B.財務(wù)部門

C.風(fēng)險管理部門

D.前臺業(yè)務(wù)部門

【答案】D

19、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)?/p>

利率變動的長期影響進(jìn)行評估的分析方法不包括（）。

A.持續(xù)期分析

B.期限彈性分析

C.敏感分析

D.久期分析

【答案】D

20、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)

險的策略性選擇。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避

【答案】D

21、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更

高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少

（）年的數(shù)據(jù)。

A.1

B.3

C.5

D.2

【答案】C

22、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、30%、50%,

三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為7%、6%、12%,則該部門總的資產(chǎn)百分

比收益率是()。

A.12%

B.15.4%

C.10.5%

D.7.5%

【答案】B

23、可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀

行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于O

對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】C

24、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大難題是

()O

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以評估

B.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

【答案】A

25、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是()。

A.資本充足率

B.每股收益增長率

C.收益波動率

D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

【答案】A

26、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.5億元，回收成本

為0.7億元，違約風(fēng)險暴露為1.6億元，則違約損失率為()。

A.47%

B.50%

C.43%

D.53%

【答案】B

27、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警、識別

和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查

B.風(fēng)險評級和糾正處置

C.外部審計和信息披露

D.自我評級和壓力測試

【答案】A

28、某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級過程中，由于技術(shù)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時，給客

戶和銀行造成經(jīng)濟損失，這類事故屬于()范疇。

A.信用風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】D

29、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常

被視為獨立的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成

損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

【答案】A

30、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類

200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項

準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款

撥備覆蓋率為（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】D

31、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下面說法不正確的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中不承擔(dān)風(fēng)險

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.遵循風(fēng)險與收益相匹配的原則，合理促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展

【答案】B

32、關(guān)于管理聲譽風(fēng)險最好的辦法，說法不正確的是0。

A.強化全面風(fēng)險管理意識

B.改善公司的治理

C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備

D.確保全部風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

【答案】D

33、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟增加值

(EVA)為()萬元。

A.1000

B.500

C.-500

D.-1000

【答案】C

34、事中質(zhì)量控制的策略是()。

A.全面控制施工過程，重點控制工序質(zhì)量

B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過程中

C.工序交接有對策

D.質(zhì)量文件有檔案

【答案】A

35、根據(jù)（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于

同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補償

【答案】A

36、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬

元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元

B.在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元

C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元

D.在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元

【答案】C

37、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C,資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

【答案】D

38、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口的絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口的絕對值的大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】A

39、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)丁交易賬

戶的說法中，錯誤的是（）。

A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身

的風(fēng)險

B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

【答案】D

40、商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括（）。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和

操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

氏加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險

監(jiān)控要點,發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息

C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代

理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ?/p>

D.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)

水平

【答案】C

多選題（共20題）

1、良好的聲譽風(fēng)險管理體系的作用包括（）。

A.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

B.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

C,增進(jìn)和投資者的關(guān)系

D.強化自身的可信度利利益持有者的信心

E.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

【答案】ABCD

2、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操

作風(fēng)險資本。

A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理體系

D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損

失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制

E.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行

【答案】CD

3、市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一

領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。廣義上講，銀行的市場準(zhǔn)入不包括（）。

A.機構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.資質(zhì)準(zhǔn)入E,風(fēng)險控制水平

【答案】D

4、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括（）。

A.良好的價值理念和風(fēng)險文化

B.科學(xué)、有效的激勵約束機制

C.信息交流與反饋

D.監(jiān)督與糾正

E.內(nèi)部控制措施

【答案】ABCD

5、下列關(guān)于財務(wù)報表分析說法正確的是（）。

A.識別和評價人員管理

B.識別和評價負(fù)債管理狀況

C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況

D.識別和評價經(jīng)營管理狀況

E.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險

【答案】BCD

6、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。

A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

E.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

【答案】ABD

7、目前，金融機構(gòu)普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作有()o

A.推行全面風(fēng)險管理理念

B.預(yù)先評估市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

C.改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改一些不利信息

【答案】ACD

8、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系須明確的要素包括()。

A.統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)

B.數(shù)據(jù)口徑

C.報告路徑

D.門檻值

E.損失形態(tài)

【答案】BCD

9、操作風(fēng)險具有的特點有()。

A.具體性

B.分散性

C.內(nèi)生性

D.差異性

E.復(fù)雜性

【答案】ABCD

10、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有（）。

A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>

B.壓力測試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險分析與控制手段

C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D.壓力測試是?種以定量為主的風(fēng)險分析與控制手段

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要

求

【答案】ABD

11、商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法包括（）。

A.資產(chǎn)證券化

B.限額管理

C.風(fēng)險對沖

D.經(jīng)濟資本配置

E.自我評估

【答案】BCD

12、對信訪事項作出處理意見的最高行政機關(guān)是（）。

A.國務(wù)院

B.最高法院

C.省級人民政府

D.國家信訪總局

【答案】A

13、聲譽風(fēng)險管理的基本做法包括()。

A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

B.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程

C.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法

D.找到合適的機構(gòu)將風(fēng)險外包

E.制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正

【答案】ABC

14、針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括()°

A.資本充足率

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流動性

【答案】ABCD

15、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，正確的有()。

A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行

全面評估和監(jiān)控

B.監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)

風(fēng)險狀況

C.銀