動(dòng)能與均線策略（TB版）

動(dòng)能與均線策略（TB版）本交易策略主要基于均線與均線間的動(dòng)能變化來構(gòu)建交易系統(tǒng)：系統(tǒng)要素1.趨勢(shì)判斷：利用長(zhǎng)期均線（如18日均線）來判斷市場(chǎng)的主要趨勢(shì)。2.動(dòng)能變化：通過比較短期均線（如9日均線）與長(zhǎng)期均線之間的差值變化來揭示市場(chǎng)的動(dòng)能變化。入場(chǎng)條件多頭入場(chǎng)-當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于長(zhǎng)期均線時(shí)，表明市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)。-同時(shí)，如果短期均線相對(duì)于長(zhǎng)期均線向上移動(dòng)（即動(dòng)能變強(qiáng)），則視為多頭動(dòng)能增強(qiáng)，此時(shí)可考慮入場(chǎng)做多?？疹^入場(chǎng)-當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于長(zhǎng)期均線時(shí)，表明市場(chǎng)處于下降趨勢(shì)。-同時(shí)，如果短期均線相對(duì)于長(zhǎng)期均線向下移動(dòng)（即動(dòng)能變?nèi)酰?，則視為空頭動(dòng)能增強(qiáng)，此時(shí)可考慮入場(chǎng)做空。出場(chǎng)條件多頭出場(chǎng)-在多頭持倉期間，如果動(dòng)能開始減弱（如短期均線相對(duì)于長(zhǎng)期均線向下移動(dòng)），并且市場(chǎng)價(jià)格跌破最近`ExitStopN`根K線的低點(diǎn)，則平倉多頭倉位?？疹^出場(chǎng)-在空頭持倉期間，如果動(dòng)能開始增強(qiáng)（如短期均線相對(duì)于長(zhǎng)期均線向上移動(dòng)），并且市場(chǎng)價(jià)格漲破最近`ExitStopN`根K線的高點(diǎn)，則平倉空頭倉位。振蕩函數(shù)PriceOscillator該函數(shù)用于計(jì)算短期均線與長(zhǎng)期均線之間的差值，從而反映市場(chǎng)的動(dòng)能變化。-`Price`：輸入的價(jià)格序列，用于計(jì)算均線。-`FastLength`：短期均線的周期長(zhǎng)度，如9。-`SlowLength`：長(zhǎng)期均線的周期長(zhǎng)度，如18。-`POValue`：輸出變量，表示短期均線與長(zhǎng)期均線之間的差值，即動(dòng)能值。該策略通過結(jié)合長(zhǎng)期均線的趨勢(shì)判斷和短期均線相對(duì)于長(zhǎng)期均線的動(dòng)能變化，提供了明確的入場(chǎng)和出場(chǎng)條件。在實(shí)際應(yīng)用中，可以根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)情況，調(diào)整均線周期長(zhǎng)度和`ExitStopN`的值來優(yōu)化策略表現(xiàn)。入場(chǎng)條件:1.當(dāng)價(jià)格高于長(zhǎng)期均線且動(dòng)能相對(duì)之前變強(qiáng)時(shí)做多2.當(dāng)價(jià)格低于長(zhǎng)期均線且動(dòng)能相對(duì)之前變?nèi)鯐r(shí)做空出場(chǎng)條件:1.當(dāng)動(dòng)能減弱時(shí),價(jià)格低于ExitStopN根K線低點(diǎn)多頭平倉2.當(dāng)動(dòng)能增強(qiáng)時(shí),價(jià)格高于ExitStopN根K線高點(diǎn)空頭平倉振蕩函數(shù)PriceOscillator：ParamsNumericSeriesPrice(1);//聲明數(shù)值序列參數(shù)Price，初值1。NumericFastLength(9);//聲明數(shù)值參數(shù)FastLength，初值9.NumericSlowLength(18);//聲明數(shù)值參數(shù)SlowLength，初值18.VarsNumericPOValue;//聲明數(shù)值變量POValue。BeginPOValue=Average(Price,FastLength)-Average(Price,SlowLength);//先把相應(yīng)的價(jià)格參數(shù)，與相應(yīng)快慢周期，代入函數(shù)Average求得均值，再把這兩結(jié)果相互減。即可求得變量POValue值。ReturnPOValue;//把這變量POValue值返回給主函數(shù)。End策略做多代碼：ParamsNumericSeriesPrice(1);NumericFastLength(9);NumericSlowLength(18);VarsNumericPOValue;BeginPOValue=Average(Price,FastLength)-Average(Price,SlowLength);ReturnPOValue;EndParamsNumericFastMALength(5);NumericSlowMALength(20);NumericTrendMALength(50);NumericExitStopN(3);VarsNumericSeriesTrendMA(0);NumericSeriesPriceOsci(0);NumericSeriesExitL;NumericSeriesMP;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;TrendMA=AverageFC(C,TrendMALength);PriceOsci=PriceOscillator(C,FastMALength,SlowMALength);PlotNumeric("TrendMA",TrendMA);If(MarketPosition<>1andTrendMA[1]<>0){If(C[1]>TrendMA[1]andPriceOsci[1]<=0andPriceOsci[1]>PriceOsci[2]AndVol>0){Buy(0,Open);}}ExitL=LowestFC(L,ExitStopN);If(MarketPosition==1andMP[1]==1){If(PriceOsci[1]<PriceOsci[2]andLow<=ExitL[1]AndVol>0){Sell(0,Min(Open,ExitL[1]));}}MP=MarketPosition;End做多的代碼注釋：ParamsNumericFastMALength(5);//聲明數(shù)值參數(shù)FastMALength，初值5，即動(dòng)能計(jì)算中的快均線值。NumericSlowMALength(20);//聲明數(shù)值參數(shù)SlowMALength，初值20，即動(dòng)能計(jì)算中的慢均線值。NumericTrendMALength(50);//聲明數(shù)值參數(shù)TrendMALength，初值50，即顯示趨勢(shì)的均線值。NumericExitStopN(3);//聲明數(shù)值參數(shù)ExitStopN，初值3，即求高低點(diǎn)的bar數(shù)值。VarsNumericSeriesTrendMA(0);//聲明數(shù)值序列變量TrendMA，初值0，即趨勢(shì)線。NumericSeriesPriceOsci(0);//聲明數(shù)值序列變量PriceOsci，初值0，即均線的動(dòng)能。NumericSeriesExitL;//聲明數(shù)值序列變量ExitL，即出場(chǎng)價(jià)格。NumericSeriesMP;//聲明數(shù)值序列變量MP，即MarketPosition狀態(tài)記錄。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾。TrendMA=AverageFC(C,TrendMALength);//計(jì)算趨勢(shì)線，即把收盤價(jià)與周期50代入函數(shù)AverageFC求值，即可求得變量TrendMA值。PriceOsci=PriceOscillator(C,FastMALength,SlowMALength);//計(jì)算均線動(dòng)能，代入相應(yīng)三個(gè)參數(shù)，返回求振蕩函數(shù)求得值，再把值賦值給變量PriceOsci。PlotNumeric("TrendMA",TrendMA);//這兩線，在tb里是不顯示，但畫出來好分析，畫線趨勢(shì)線。//系統(tǒng)入場(chǎng)If(MarketPosition<>1andTrendMA[1]<>0)//假如當(dāng)前沒有持有多單，并且前一趨勢(shì)線值不等于0.{If(C[1]>TrendMA[1]andPriceOsci[1]<=0andPriceOsci[1]>PriceOsci[2]AndVol>0)//當(dāng)上根K線的收盤價(jià)格高于前一TrendMA線值,并且如果上根K線的動(dòng)能相對(duì)于上上根為增強(qiáng)且動(dòng)能仍未負(fù),則在本根K線開盤價(jià)做多。{Buy(0,Open);//以開盤價(jià)開多單。}}//系統(tǒng)出場(chǎng)。ExitL=LowestFC(L,ExitStopN);//出場(chǎng)價(jià)的算法，把相應(yīng)數(shù)值返回函數(shù)LowestFC，快速求出最低價(jià)If(MarketPosition==1andMP[1]==1)//假如當(dāng)前持有多單，并且前一變量MP等于1{If(PriceOsci[1]<PriceOsci[2]andLow<=ExitL[1]AndVol>0)//當(dāng)均線動(dòng)能減弱時(shí),如果價(jià)格跌穿過去ExitStopN根K線的低點(diǎn)后平倉。{Sell(0,Min(Open,ExitL[1]));//平倉，開盤價(jià)與出場(chǎng)價(jià)比較取小值。}}MP=MarketPosition;//把當(dāng)前持倉狀態(tài)賦值給變量MP。End做空信號(hào)代碼：ParamsNumericFastMALength(5);NumericSlowMALength(20);NumericTrendMALength(50);NumericExitStopN(3);VarsNumericSeriesTrendMA(0);NumericSeriesPriceOsci(0);NumericSeriesExitS;NumericSeriesMP;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;TrendMA=AverageFC(C,TrendMALength);PriceOsci=PriceOscillator(C,FastMALength,SlowMALength);PlotNumeric("TrendMA",TrendMA);If(MarketPosition<>-1andTrendMA[1]<>0){If(C[1]<TrendMA[1]andPriceOsci[1]>=0andPriceOsci[1]<PriceOsci[2]AndVol>0){SellShort(0,Open);}}ExitS=HighestFC(H,ExitStopN);If(MarketPosition==-1andMP[1]==-1){If(PriceOsci[1]>PriceOsci[2]andHigh>=ExitS[1]AndVol>0){BuyToCover(0,Max(Open,ExitS[1]));}}MP=MarketPosition;End做空信號(hào)代碼注解：//參數(shù)聲明ParamsNumericFastMALength(5);//快速移動(dòng)平均線周期NumericSlowMALength(20);//慢速移動(dòng)平均線周期NumericTrendMALength(50);//趨勢(shì)移動(dòng)平均線周期NumericExitStopN(3);//退出止損周期//變量聲明VarsNumericSeriesTrendMA(0);//趨勢(shì)移動(dòng)平均線NumericSeriesPriceOsci(0);//價(jià)格振蕩器NumericSeriesExitS;//退出點(diǎn)NumericSeriesMP;//市場(chǎng)位置//策略開始Begin//過濾掉集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息時(shí)間If(!CallAuctionFilter())Return;//計(jì)算趨勢(shì)移動(dòng)平均線TrendMA=AverageFC(C,TrendMALength);//計(jì)算價(jià)格振蕩器PriceOsci=PriceOscillator(C,FastMALength,SlowMALength);//繪制趨勢(shì)移動(dòng)平均線PlotNumeric("TrendMA",TrendMA);//如果當(dāng)前沒有空頭倉位，并且趨勢(shì)移動(dòng)平均線不為0If(MarketPosition<>-1andTrendMA[1]<>0){//如果上一根K線的收盤價(jià)低于趨勢(shì)移動(dòng)平均線，價(jià)格振蕩器大于等于0且小于當(dāng)前周期的價(jià)格振蕩器，并且成交量大于0If(C[1]<TrendMA[1]andPriceOsci[1]>=0andPriceOsci[1]<PriceOsci[2]AndVol>0){//做空SellShort(0,Open);}}//計(jì)算退出點(diǎn)為過去N根K線的最高價(jià)ExitS=HighestFC(H,ExitStopN);//如果當(dāng)前有空頭倉位，并且市場(chǎng)位置記錄器MP的上一個(gè)值等于-1If(MarketPosition==-1andMP[