信托業(yè)務(wù)的資產(chǎn)支持證券考核試卷

信托業(yè)務(wù)的資產(chǎn)支持證券考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在考察考生對(duì)信托業(yè)務(wù)中資產(chǎn)支持證券的理解和掌握程度，包括資產(chǎn)支持證券的基本概念、發(fā)行流程、風(fēng)險(xiǎn)管理以及相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容。通過(guò)本試卷，評(píng)估考生在資產(chǎn)支持證券領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.資產(chǎn)支持證券的簡(jiǎn)稱是：（）

A.ABS

B.BBS

C.FAS

D.SAS

2.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于：（）

A.發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)

B.資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

3.資產(chǎn)支持證券的期限一般不會(huì)超過(guò)：（）

A.1年

B.3年

C.5年

D.10年

4.下列哪項(xiàng)不屬于資產(chǎn)支持證券的投資者類型：（）

A.金融機(jī)構(gòu)

B.企業(yè)

C.個(gè)人投資者

D.政府機(jī)構(gòu)

5.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行過(guò)程中，下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)信用增級(jí)：（）

A.發(fā)行人

B.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

C.特定目的載體（SPV）

D.保險(xiǎn)公司

6.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)通常由以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行：（）

A.發(fā)行人

B.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

D.律師事務(wù)所

7.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池中，下列哪種資產(chǎn)不被允許：（）

A.房地產(chǎn)抵押貸款

B.汽車貸款

C.信用卡債務(wù)

D.公共事業(yè)收費(fèi)權(quán)

8.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪種方式進(jìn)行投資：（）

A.證券交易所

B.期貨市場(chǎng)

C.銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

D.信托公司

9.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)支持證券發(fā)行的條件之一：（）

A.資產(chǎn)池規(guī)模合理

B.信用評(píng)級(jí)達(dá)到要求

C.發(fā)行人資質(zhì)良好

D.資產(chǎn)池中的資產(chǎn)類型多樣

10.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行價(jià)格通常取決于：（）

A.市場(chǎng)利率

B.信用評(píng)級(jí)

C.資產(chǎn)池質(zhì)量

D.發(fā)行人意愿

11.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪種方式進(jìn)行交易：（）

A.證券交易所

B.期貨市場(chǎng)

C.銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

D.信托公司

12.下列哪項(xiàng)不屬于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)管理措施：（）

A.資產(chǎn)池分散化

B.信用增級(jí)

C.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

13.資產(chǎn)支持證券的投資者在持有期間，以下哪種情況可能導(dǎo)致本金損失：（）

A.市場(chǎng)利率上升

B.資產(chǎn)池質(zhì)量下降

C.發(fā)行人破產(chǎn)

D.信用評(píng)級(jí)下調(diào)

14.資產(chǎn)支持證券的投資者在贖回時(shí)，以下哪種情況可能導(dǎo)致贖回困難：（）

A.市場(chǎng)流動(dòng)性充足

B.資產(chǎn)池質(zhì)量下降

C.信用評(píng)級(jí)下調(diào)

D.發(fā)行人資金鏈斷裂

15.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式不包括以下哪種：（）

A.過(guò)額擔(dān)保

B.優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu)

C.保證

D.資產(chǎn)池質(zhì)量提升

16.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)支持證券的發(fā)行流程步驟：（）

A.資產(chǎn)池評(píng)估

B.發(fā)行文件準(zhǔn)備

C.信用評(píng)級(jí)

D.投資者認(rèn)購(gòu)

17.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池中，下列哪種資產(chǎn)不被允許作為支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)：（）

A.房地產(chǎn)抵押貸款

B.汽車貸款

C.信用卡債務(wù)

D.政府債券

18.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪種方式了解資產(chǎn)池的構(gòu)成：（）

A.發(fā)行說(shuō)明書(shū)

B.季度報(bào)告

C.信用評(píng)級(jí)報(bào)告

D.律師意見(jiàn)書(shū)

19.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前，以下哪種信息是必須了解的：（）

A.資產(chǎn)池構(gòu)成

B.發(fā)行人資質(zhì)

C.信用評(píng)級(jí)

D.市場(chǎng)利率

20.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源：（）

A.資產(chǎn)池質(zhì)量

B.發(fā)行人信用

C.市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

21.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪種方式進(jìn)行資產(chǎn)池的監(jiān)控：（）

A.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告

B.季度報(bào)告

C.獨(dú)立第三方審計(jì)

D.發(fā)行人信息披露

22.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源：（）

A.資產(chǎn)池構(gòu)成變化

B.市場(chǎng)利率變動(dòng)

C.投資者贖回需求

D.發(fā)行人資金鏈斷裂

23.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前，以下哪種信息不是必須了解的：（）

A.資產(chǎn)池構(gòu)成

B.發(fā)行人資質(zhì)

C.信用評(píng)級(jí)

D.投資者收益預(yù)測(cè)

24.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行過(guò)程中，以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)資產(chǎn)池的評(píng)估：（）

A.發(fā)行人

B.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

C.特定目的載體（SPV）

D.投資者

25.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式：（）

A.過(guò)額擔(dān)保

B.優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu)

C.保證

D.資產(chǎn)池質(zhì)量提升

26.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前，以下哪種信息不是必須了解的：（）

A.資產(chǎn)池構(gòu)成

B.發(fā)行人資質(zhì)

C.信用評(píng)級(jí)

D.資產(chǎn)支持證券的規(guī)模

27.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)支持證券的發(fā)行流程步驟：（）

A.資產(chǎn)池評(píng)估

B.發(fā)行文件準(zhǔn)備

C.信用評(píng)級(jí)

D.投資者贖回

28.資產(chǎn)支持證券的投資者在持有期間，以下哪種情況可能導(dǎo)致本金損失：（）

A.市場(chǎng)利率上升

B.資產(chǎn)池質(zhì)量下降

C.發(fā)行人破產(chǎn)

D.信用評(píng)級(jí)下調(diào)

29.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪種方式進(jìn)行交易：（）

A.證券交易所

B.期貨市場(chǎng)

C.銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

D.信托公司

30.資產(chǎn)支持證券的投資者在贖回時(shí)，以下哪種情況可能導(dǎo)致贖回困難：（）

A.市場(chǎng)流動(dòng)性充足

B.資產(chǎn)池質(zhì)量下降

C.信用評(píng)級(jí)下調(diào)

D.發(fā)行人資金鏈斷裂

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行過(guò)程中，以下哪些機(jī)構(gòu)可能參與？（）

A.發(fā)行人

B.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

C.特定目的載體（SPV）

D.投資者

E.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

2.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池可以包括哪些類型的資產(chǎn)？（）

A.汽車貸款

B.信用卡債務(wù)

C.房地產(chǎn)抵押貸款

D.政府債券

E.股票

3.資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括哪些？（）

A.資產(chǎn)池分散化

B.信用增級(jí)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

D.法律合規(guī)審查

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

4.資產(chǎn)支持證券的投資者可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？（）

A.市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.資產(chǎn)池質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

E.政策風(fēng)險(xiǎn)

5.以下哪些情況可能導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)下調(diào)？（）

A.資產(chǎn)池質(zhì)量下降

B.發(fā)行人信用狀況惡化

C.市場(chǎng)利率上升

D.法律法規(guī)變化

E.政治風(fēng)險(xiǎn)增加

6.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式有哪些？（）

A.優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu)

B.過(guò)額擔(dān)保

C.保證

D.信用衍生品

E.資產(chǎn)池分割

7.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行文件通常包括哪些內(nèi)容？（）

A.發(fā)行人信息

B.資產(chǎn)池描述

C.信用評(píng)級(jí)報(bào)告

D.法律意見(jiàn)書(shū)

E.投資者權(quán)利說(shuō)明書(shū)

8.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)哪些渠道獲取相關(guān)信息？（）

A.發(fā)行人官網(wǎng)

B.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告

C.媒體報(bào)道

D.銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

E.證券交易所

9.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池管理包括哪些工作？（）

A.資產(chǎn)池的評(píng)估和監(jiān)控

B.資產(chǎn)的回收和處置

C.利息和本金支付管理

D.法律合規(guī)審查

E.信用評(píng)級(jí)跟蹤

10.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條件通常包括哪些？（）

A.資產(chǎn)池規(guī)模合理

B.發(fā)行人資質(zhì)良好

C.信用評(píng)級(jí)達(dá)到要求

D.資產(chǎn)池質(zhì)量?jī)?yōu)良

E.市場(chǎng)需求旺盛

11.以下哪些因素可能影響資產(chǎn)支持證券的價(jià)格？（）

A.市場(chǎng)利率

B.信用評(píng)級(jí)

C.資產(chǎn)池質(zhì)量

D.投資者預(yù)期收益

E.市場(chǎng)流動(dòng)性

12.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪些方式進(jìn)行投資？（）

A.銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

B.證券交易所

C.期貨市場(chǎng)

D.信托公司

E.私募市場(chǎng)

13.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行過(guò)程中，以下哪些費(fèi)用可能產(chǎn)生？（）

A.信用評(píng)級(jí)費(fèi)用

B.法律咨詢費(fèi)用

C.資產(chǎn)池評(píng)估費(fèi)用

D.發(fā)行費(fèi)用

E.運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

14.資產(chǎn)支持證券的投資者在贖回時(shí)，可能面臨以下哪些情況？（）

A.市場(chǎng)流動(dòng)性不足

B.資產(chǎn)池質(zhì)量下降

C.信用評(píng)級(jí)下調(diào)

D.發(fā)行人破產(chǎn)

E.投資者意愿變化

15.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行通常需要哪些監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)？（）

A.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)人民銀行

D.國(guó)家發(fā)展改革委

E.稅務(wù)部門(mén)

16.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池構(gòu)成應(yīng)符合哪些要求？（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良

B.資產(chǎn)分散化

C.資產(chǎn)流動(dòng)性好

D.資產(chǎn)收益穩(wěn)定

E.資產(chǎn)池規(guī)模適中

17.以下哪些是資產(chǎn)支持證券的特點(diǎn)？（）

A.分離風(fēng)險(xiǎn)與收益

B.流動(dòng)性強(qiáng)

C.信用評(píng)級(jí)高

D.投資期限靈活

E.投資風(fēng)險(xiǎn)低

18.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行通常需要哪些專業(yè)機(jī)構(gòu)的服務(wù)？（）

A.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

B.律師事務(wù)所

C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

D.資產(chǎn)池管理機(jī)構(gòu)

E.投資銀行

19.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.法律風(fēng)險(xiǎn)

20.資產(chǎn)支持證券的投資者在持有期間，以下哪些情況可能發(fā)生？（）

A.資產(chǎn)池質(zhì)量下降

B.信用評(píng)級(jí)下調(diào)

C.市場(chǎng)利率上升

D.投資者贖回

E.發(fā)行人破產(chǎn)

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種以______為支持，發(fā)行的債權(quán)證券。

2.特定目的載體（SPV）是發(fā)行資產(chǎn)支持證券時(shí)，用于隔離資產(chǎn)和發(fā)行人的______實(shí)體。

3.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以采用______、______和保證等方式。

4.資產(chǎn)池是指由______構(gòu)成的集合，這些資產(chǎn)將產(chǎn)生現(xiàn)金流以支付資產(chǎn)支持證券的本金和利息。

5.資產(chǎn)支持證券的投資者通常通過(guò)______市場(chǎng)進(jìn)行交易。

6.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果通常分為_(kāi)_____、______、______等等級(jí)。

7.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行過(guò)程中，需要準(zhǔn)備包括______在內(nèi)的發(fā)行文件。

8.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行價(jià)格取決于______、______和市場(chǎng)條件等因素。

9.資產(chǎn)支持證券的本金和利息通常由______支付。

10.資產(chǎn)支持證券的投資者在持有期間，可以通過(guò)______進(jìn)行贖回。

11.資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能由______、______和投資者需求等因素導(dǎo)致。

12.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于______和______。

13.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池管理包括______、______和______等工作。

14.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行通常需要______、______和______等部門(mén)的監(jiān)管。

15.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)仔細(xì)閱讀______，以了解發(fā)行人和資產(chǎn)池的相關(guān)信息。

16.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池構(gòu)成應(yīng)滿足______、______和______等條件。

17.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以降低______和______，從而提高證券的信用等級(jí)。

18.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)關(guān)注______、______和______等風(fēng)險(xiǎn)因素。

19.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行通常需要通過(guò)______、______和______等程序。

20.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)了解資產(chǎn)支持證券的______和______。

21.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)通常由______、______和______等機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

22.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池管理應(yīng)確保______和______的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

23.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)關(guān)注資產(chǎn)池的______和______。

24.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行通常需要經(jīng)過(guò)______、______和______等步驟。

25.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)了解資產(chǎn)支持證券的______和______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.資產(chǎn)支持證券（ABS）的資產(chǎn)池可以包含任何類型的資產(chǎn)。（）

2.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)越高，其風(fēng)險(xiǎn)就越低。（）

3.特定目的載體（SPV）是發(fā)行資產(chǎn)支持證券的實(shí)體，其信用風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)行人無(wú)關(guān)。（）

4.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)證券交易所進(jìn)行交易。（）

5.資產(chǎn)支持證券的本金和利息支付通常由資產(chǎn)池中的資產(chǎn)現(xiàn)金流直接支付。（）

6.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行價(jià)格通常固定，不受市場(chǎng)利率變動(dòng)影響。（）

7.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以通過(guò)提高資產(chǎn)池質(zhì)量來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）

8.資產(chǎn)支持證券的投資者在持有期間無(wú)法要求贖回。（）

9.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其評(píng)級(jí)結(jié)果負(fù)責(zé)。（）

10.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池管理應(yīng)由發(fā)行人直接負(fù)責(zé)。（）

11.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行需要經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批。（）

12.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)完全由資產(chǎn)池中的資產(chǎn)質(zhì)量決定。（）

13.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前無(wú)需關(guān)注資產(chǎn)池的構(gòu)成。（）

14.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行價(jià)格通常與市場(chǎng)利率呈正相關(guān)關(guān)系。（）

15.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以通過(guò)增加資產(chǎn)池規(guī)模來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）

16.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)了解資產(chǎn)池的現(xiàn)金流狀況。（）

17.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)資產(chǎn)池的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)其收益。（）

18.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)利率變動(dòng)無(wú)關(guān)。（）

19.資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池管理應(yīng)由獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。（）

20.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前應(yīng)關(guān)注資產(chǎn)池的分散化程度。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)要闡述資產(chǎn)支持證券（ABS）的概念及其在金融市場(chǎng)中的作用。

2.分析資產(chǎn)支持證券發(fā)行過(guò)程中可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，并討論相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

3.論述資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)的重要性，以及影響信用評(píng)級(jí)的主要因素。

4.結(jié)合實(shí)際案例，分析資產(chǎn)支持證券在促進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展和創(chuàng)新中的作用。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：某金融機(jī)構(gòu)計(jì)劃發(fā)行一只以個(gè)人住房抵押貸款為支持資產(chǎn)的資產(chǎn)支持證券（ABS）。請(qǐng)分析以下情況對(duì)ABS發(fā)行的影響：

a.資產(chǎn)池中包含的貸款平均信用等級(jí)為AA級(jí)。

b.市場(chǎng)利率上升，導(dǎo)致貸款利率隨之上升。

c.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)此次發(fā)行的ABS給予AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)。

2.案例題：一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)利用其持有的商業(yè)地產(chǎn)作為資產(chǎn)池，發(fā)行了資產(chǎn)支持證券（ABS）。以下情況對(duì)ABS的表現(xiàn)有何影響：

a.房地產(chǎn)市場(chǎng)火爆，商業(yè)地產(chǎn)價(jià)格上升。

b.經(jīng)濟(jì)下行，商業(yè)地產(chǎn)租賃需求減少，租金下降。

c.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)此次發(fā)行的ABS給予AA級(jí)信用評(píng)級(jí)，并保持穩(wěn)定。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.B

3.C

4.D

5.C

6.B

7.D

8.C

9.D

10.A

11.C

12.D

13.B

14.B

15.D

16.D

17.E

18.A

19.C

20.D

21.E

22.D

23.D

24.C

25.E

26.D

27.D

28.B

29.C

30.B

二、多選題

1.A,B,C,D,E

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D,E

5.A,B,D,E

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D,E

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D,E

10.A,B,C,D,E

11.A,B,C,D,E

12.A,B,C,D,E

13.A,B,C,D,E

14.A,B,C,D,E

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D,E

17.A,B,C,D,E

18.A,B,C,D,E

19.A,B,C,D,E

20.A,B,C,D,E

三、填空題

1.基礎(chǔ)資產(chǎn)

2.法律風(fēng)險(xiǎn)

3.過(guò)額擔(dān)保，優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu)，保證

4.資產(chǎn)池

5.銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

6.AAA，AA，A，BBB，BB，B，CCC，CC，C

7.發(fā)行人信息，資產(chǎn)池描述，信用評(píng)級(jí)報(bào)告，法律意見(jiàn)書(shū)，投資者權(quán)利說(shuō)明書(shū)

8.市場(chǎng)利率，信用評(píng)級(jí)，資產(chǎn)池質(zhì)量

9.資產(chǎn)池

10.贖回

11.資產(chǎn)池構(gòu)成變化，市場(chǎng)利率變動(dòng)，投資者贖回需求

12.資產(chǎn)池質(zhì)量，發(fā)行人信用

13.資產(chǎn)池的評(píng)估和監(jiān)控，資產(chǎn)的回收和處置，利息和本金支付管理

14.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)，中國(guó)人民銀行，國(guó)家發(fā)展