《金融風險與合規(guī)》課件-項目二：信用風險

金融風險與合規(guī)項目二：信用風險認識信用風險傳統(tǒng)的信用風險概念是指交易對象無力履約的風險，即債務(wù)人未能如期償還其債務(wù)造成違約而給經(jīng)濟主體經(jīng)營帶來的風險?，F(xiàn)代的信用風險概念從組合投資的角度出發(fā)，信用資產(chǎn)組合不僅因為交易對手(包括貸款借款人:債券發(fā)行人等)的直接違約而發(fā)生損失，而且交易對手履約可能性的變動也會給資產(chǎn)組合帶來風險。信用分析的內(nèi)容(1)違約風險(2)主權(quán)風險(3)結(jié)算前風險和結(jié)算風險風險控制、緩釋1)風險控制、緩釋的含義2)風險控制的方法常用的方法主要有以下3種1.風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移2.風險資本的重新分配3.提高風險資本水平思考題最后請搜索相關(guān)資料，整理我國商業(yè)銀行近一年發(fā)生的信用風險案例。項目二：信用風險信用風險產(chǎn)生的原因現(xiàn)代金融市場內(nèi)在本質(zhì)的表現(xiàn)（1）信用風險內(nèi)生于金融市場（2）信用風險是金融市場的一種內(nèi)在推動和制約力量信用活動中的不確定性會導(dǎo)致信用風險（1）外在不確定性（2）內(nèi)在不確定性信用當事人遭受損失的可能性形成信用風險(1)信用風險可能給行為人帶來直接的損失(2)信用風險還可能給行為人帶來潛在的損失思考題最后請搜索相關(guān)資料，整理我國商業(yè)銀行近一年發(fā)生的信用風險案例。項目二：信用風險信用風險計量之專家制度專家制度（1）“5C”分析（2）信用分析中常用的財務(wù)指標“5C”分析（1）品德與聲望（2）資格與能力（3）資金實力（4）擔保（5）經(jīng)營條件和商業(yè)周期信用分析中常用的財務(wù)指標根據(jù)財務(wù)指標進行綜合分析思考題最后請搜索相關(guān)資料，了解我國專家制度在歷史長河中的演變過程。項目二：信用風險信用風險計量之評級方法評級方法（1）OCC的評級方法（2）標準普爾公司的信用評級體系（3）穆迪公司的信用評級體系評級體系結(jié)果的差別及影響第一，在評級時應(yīng)在多大程度上基于實際數(shù)據(jù)，又應(yīng)在多大程度上基于分析人員的判斷;第二，關(guān)于評級機構(gòu)的獨立性不同的公司對相同的對象作出不同評級是一個值得關(guān)注的問題：思考題請大家搜索相關(guān)資料，了解我國這6家主要信用評級機構(gòu)的成立時間與當前經(jīng)營的業(yè)務(wù)內(nèi)容。項目二：信用風險信用風險限額管理限額管理主要內(nèi)容（1）在銀行管理層面（2）在信貸業(yè)務(wù)層面統(tǒng)一授信管理確定綜合授信限額思考題請搜索相關(guān)資料，結(jié)合具體業(yè)務(wù)了解商業(yè)銀行限額管理的具體內(nèi)容。項目二：信用風險關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制1）規(guī)范授信審批流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制1）規(guī)范授信審批流程2）貸款定價1.收益與風險的關(guān)系

2.貸款定價的影響因

3.貸款定價公式關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制1）規(guī)范授信審批流程2）貸款定價3）貸后管理思考題最后請搜索相關(guān)資料，了解銀行在進行貸款定價時所考慮因素的具體內(nèi)容項目二：信用風險資產(chǎn)分散化策略貸款組合管理概述不同貸款問的負相關(guān)關(guān)系可以減少風險在貸款之間的傳播，起到相互抵消風險的作用，這是銀行防范信貸風險、穩(wěn)定收人的保證。貸款組合管理的類型（1）傳統(tǒng)的隨機組合管理（2）科學的量化組合管思考題請搜索相關(guān)資料，了解我國《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法》的主要內(nèi)容。項目二：信用風險資產(chǎn)證券化貸款證券化的含義規(guī)范的資產(chǎn)證券化是指發(fā)起人將同質(zhì)的、缺乏流動性的可產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如貸款、租賃、應(yīng)收賬款等)組成一個資產(chǎn)池，通過一個特殊目的載體，以一定的結(jié)構(gòu)安排和信用增級分離與重組資產(chǎn)的收益和風險，并轉(zhuǎn)化成以資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流擔保的證券，發(fā)售給投資者。貸款證券化的約束條件（1）貸款交易過程轉(zhuǎn)移貸款的法定權(quán)益，銀行需要在維持貸款客戶關(guān)系與處理表內(nèi)信貸資產(chǎn)之間進行權(quán)衡；（2）將信貸資產(chǎn)移出資產(chǎn)負債表的交易過程依賴資本市場的效率，資本市場本身的完備性和有效性是吸納銀行