中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金

1、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金2011年第1季度報(bào)告2011年3月31日基金管理人：中歐基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期： 二一一年四月二十日§1 重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定

2、盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2011年1月1日起至3月31日止。§2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱 中歐新藍(lán)籌混合基金主代碼 166002交易代碼 166002基金運(yùn)作方式 契約型開放式基金合同生效日 2008年7月25日報(bào)告期末基金份額總額 102,388,780.91份投資目標(biāo) 本基金通過主要投資于未來持續(xù)成長能力強(qiáng)的潛力公司，同時(shí)通過合理的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置，在注重風(fēng)險(xiǎn)控制的原則下，追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定資本增值。投資策略 本基金的投資風(fēng)格以積極的股票選擇策略為特點(diǎn)，注

3、重挖掘被低估的未來成長性好的企業(yè)。資產(chǎn)配置方面，本基金將會(huì)綜合評估宏觀經(jīng)濟(jì)、市場、資金等各方面情況，及時(shí)、積極、充分地調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)。股票選擇層面，本基金將通過綜合采用定量分析、定性分析和實(shí)地調(diào)研等研究方法，自下而上、精選個(gè)股，綜合衡量股票的投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)因素，注重買入股票的安全邊際，中長期投資成長潛力大的個(gè)股，以充分分享中國經(jīng)濟(jì)高速成長的成果。業(yè)績比較基準(zhǔn) 60%×滬深300指數(shù)+35%×上證國債指數(shù)+5%×一年期定期存款利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金的投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略決定了本基金屬于風(fēng)險(xiǎn)中等，追求長期穩(wěn)定資本增值的混合型證券投資基金?；鸸芾砣?中歐基

4、金管理有限公司基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-1,925,852.912.本期利潤-1,757,781.843.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.01744.期末基金資產(chǎn)凈值97,798,413.515.期末基金份額凈值0.9552注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2. 所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)

5、費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差-過去三個(gè)月-1.96%1.17%2.35%0.82%-4.31%0.35%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2008年7月25日至2011年3月31日）注：本基金合同生效日為2008年7月25日，建倉期為2008年7月25日至2009年1月

6、24日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。 §4 管理人報(bào)告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期沈洋本基金基金經(jīng)理、中歐中小盤股票型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理2009-6-24-7年金融管理碩士。歷任天相投資顧問有限公司研究員，紅塔證券股份有限公司研究員，2006年9月加入中歐基金管理有限公司，任研究員、高級研究員、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，中歐中小盤股票型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理。注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經(jīng)理自基金合同

7、生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。 2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了證券投資基金法及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會(huì)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定，無違法違規(guī)、未履行基金合同承諾或損害基金份額持有人利益的行為。4.3 公平交易專項(xiàng)說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人

8、嚴(yán)格按照證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從研究分析、投資決策、交易執(zhí)行等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對待不同投資組合，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較截至報(bào)告期末，本基金管理人旗下暫無與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合，因此無法進(jìn)行業(yè)績比較。4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在異常交易行為。4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析報(bào)告期內(nèi)市場變化較大，年初由于政策緊縮超預(yù)期而導(dǎo)致市場一定程度的下跌，尤

9、其是小盤股下跌幅度較大，盡管基金整體配置較為均衡，但還是對基金的凈值造成了一定的沖擊。在市場見底回升后，基金對機(jī)械、水泥和部分小金屬加大了配置，對業(yè)績有較好的正貢獻(xiàn)，但部分消費(fèi)類和信息技術(shù)類個(gè)股還是對凈值產(chǎn)生了負(fù)面影響。4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為-1.96%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為2.35%，基金投資收益低于同期業(yè)績比較基準(zhǔn)。4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望未來，從海外來看，存在著重大不確定性，一個(gè)是中東和北非的局勢，從而影響油價(jià)的走勢，并進(jìn)一步影響國內(nèi)的PPI，雖然對CPI的具體、直接影響較難判斷，但會(huì)從一定程度上提高通脹中

10、樞水平。另外一個(gè)是美國的量化寬松政策是否會(huì)有所變化，歐洲央行已經(jīng)加息，美國何時(shí)進(jìn)入加息周期非常重要，這將從很大程度上影響全球資金流向的格局。從國內(nèi)來看，基本面較為穩(wěn)定，但通脹走勢較為不確定，使得政策難以真正放松，因此市場走勢預(yù)計(jì)也將維持震蕩。在震蕩走勢下，我們將立足于結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，并逐步加大低估值行業(yè)的配置。對于前期跌幅較大的創(chuàng)業(yè)板和中小板公司，我們將以自下而上的角度去甄選品種，擇機(jī)增倉。§5 投資組合報(bào)告5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資68,610,805.2669.25其中：股票68,610,805.2669.252固定收益投資1

11、2,288,881.8712.40其中：債券12,288,881.8712.40 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)17,835,763.6018.006其他各項(xiàng)資產(chǎn)345,190.640.357合計(jì)99,080,641.37100.005.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)2,643,919.002.70B采掘業(yè)3,422,000.003.50C制造業(yè)45,551,688.8846.58C0 食品、飲料10,141,650.0010.37C1 紡

12、織、服裝、皮毛-C2 木材、家具-C3 造紙、印刷-C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料1,152,000.001.18C5 電子4,491,918.004.59C6 金屬、非金屬11,752,120.8812.02C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表15,564,400.0015.91C8 醫(yī)藥、生物制品2,449,600.002.50C99 其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-E建筑業(yè)1,621,587.901.66F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)3,694,164.283.78H批發(fā)和零售貿(mào)易-I金融、保險(xiǎn)業(yè)6,334,745.206.48J房地產(chǎn)業(yè)2,467,700.002.52K社會(huì)服務(wù)業(yè)-L傳播

13、與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類2,875,000.002.94合計(jì)68,610,805.2670.165.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1600031三一重工120,0003,350,400.003.432300111向日葵129,9653,275,118.003.353600036招商銀行220,2803,103,745.203.174600104上海汽車160,0002,952,000.003.025600519貴州茅臺(tái)15,0002,697,750.002.766600537海通集團(tuán)50,000

14、2,697,500.002.767002458益生股份79,9252,643,919.002.708000935四川雙馬199,9182,630,920.882.699000401冀東水泥90,0002,520,000.002.5810600252中恒集團(tuán)80,0002,449,600.002.505.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)-3金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券10,035,000.0010.266可轉(zhuǎn)債2,253,881.872.307其他-8合計(jì)12,288,881.8712.5

15、75.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1118108111美克CP01100,00010,035,000.0010.262113001中行轉(zhuǎn)債20,0002,141,200.002.193128233塔牌轉(zhuǎn)債787112,681.870.124-5-5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報(bào)告附注5.8.

16、1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本報(bào)告期內(nèi)沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。5.8.3 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金250,000.002應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息43,458.515應(yīng)收申購款51,732.136其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)345,190.645.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1113001中行轉(zhuǎn)債2,141,200.002.1921282

17、33塔牌轉(zhuǎn)債112,681.870.125.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)流通受限情況說明1600104上海汽車2,952,000.003.02公司重大資產(chǎn)重組5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分本報(bào)告中因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。§6 開放式基金份額變動(dòng)單位：份本報(bào)告期期初基金份額總額96,932,030.60本報(bào)告期基金總申購份額10,789,628.78減：本報(bào)告期基金總贖回份額5,332,878.47本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額-本報(bào)告期期末基金份額總額102,388,780.91§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄1、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金相關(guān)批準(zhǔn)文件2、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合