山東省2016年期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品市場(chǎng)的形成與發(fā)展考試題

山東省2016年期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品市場(chǎng)的形成與發(fā)展考試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)_。

A．6.375美分/蒲式耳

B．20美分/蒲式耳

C．0美分/蒲式耳

D．6.875美分/蒲式耳2、下列可以從事期貨交易的是（）。

A．國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位

B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員

D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員3、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶(hù)合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人員4、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣(mài)出12月1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_(kāi)_。

A．價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元

B．價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元

C．價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元

D．價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元5、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。

A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)6、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。

A．利息

B．基差

C．現(xiàn)貨價(jià)格

D．期貨價(jià)格7、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。又假定買(mǎi)賣(mài)期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)；買(mǎi)賣(mài)股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%，買(mǎi)賣(mài)股票的市場(chǎng)沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購(gòu)買(mǎi)，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時(shí)的無(wú)套利區(qū)間是__。

A．[1606，1646]

B．[1600，1640]

C．[1616，1656]

D．[1620，1660]8、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。

A．6月15日

B．6月18日

C．6月20日

D．6月22日9、某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是95.45點(diǎn)，以此價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元10、套期保值的基本原理是__。

A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制

B．建立對(duì)沖組合

C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

11、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類(lèi)評(píng)價(jià)申訴機(jī)制

B．分類(lèi)評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度

C．分類(lèi)結(jié)果的披露和使用

D．分類(lèi)評(píng)審的集體決策制度12、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是__。

A．倫敦證券交易所

B．芝加哥商品交易所

C．阿姆斯特丹證券交易所

D．法蘭西證券交易所13、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。

A．變更注冊(cè)資本

B．變更公司形式

C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)14、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。

A．董事會(huì)

11、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行12、基金托管人的主要職責(zé)包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn)

B．計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息

C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告

D．基金收益的分配和本金的償還13、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。

A．訓(xùn)誡

B．公開(kāi)譴責(zé)

C．暫停從業(yè)資格

D．撤銷(xiāo)從業(yè)資格14、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。

A．性質(zhì)

B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況15、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。

A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱(chēng)、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所

C．注冊(cè)資本及其構(gòu)成

D．對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分16、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。

A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

C．賣(mài)出看漲期權(quán)

D．賣(mài)出看跌期權(quán)17、期貨交易所不得從事（）。

A．信托投資

B．股票投資

C．非自用不動(dòng)產(chǎn)投資

D．間接參與期貨交易18、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。

A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)

B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)

C．向下突破頸線(xiàn)

D．向上突破頸線(xiàn)19、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。

A．證券交易委員會(huì)

B．全國(guó)證券商協(xié)會(huì)

C．全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D．商品期貨交易委員會(huì)20、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。

A．?dāng)M定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案

B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用

C．組織協(xié)調(diào)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作

D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案21、大小，過(guò)錯(cuò)和損失之間的因果關(guān)系，確定過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)的民事責(zé)任。

A．期貨合同糾紛

B．期貨侵權(quán)糾紛

C．期貨違約糾紛

D．無(wú)效的期貨交易合同糾紛22、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映或舉報(bào)

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)該及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告23、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

B．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例

C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求24、