《計量經濟學》（第二版） Econometrics電子教案李子奈編

?計量經濟學?第二版）

Econometrics

電子教案

李子奈編關于計量經濟學Googleeconometrics?約有11,000,000

項符合econometrics的查詢結果Google計量經濟學？約有634,000項符合

計量經濟學的查詢結果關于計量經濟學人大經濟論壇/〃/0>.中國經濟學

教育科研網

////.北京大學中國經濟研究中心

////.天那么經濟研究所/〃/.緒論關于緒論課程教學大綱計量經濟學經典

計量經濟學模型的建模步驟計量經濟學模型的應用0.1關于緒論

。緒論是課程的綱。

。學好緒論,可以說學好了課程的一半。參觀一

個城市,先站在最高處俯瞰,然后走街串巷；

了解一座建筑,先看模型,后走進每一個房間。

各起一半作用。O結論課的目的:了解課程的性質和在課程體系

中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講

授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程

的學習方法;介紹課程中不講的但是必須了解

的課程內容。

。不必全懂，只需似懂非懂。0.2?計量經濟學?教學大綱

1.課程計量經濟學學分：3課程性質：必修課2.教師主講教師：李婭

辦公地點：開展研究院金融所:6956715E-mail:liya@//.3.課程說明⑴

教學目的經濟學是一門科學,實證的方法,尤其是數(shù)

量分析方法是經濟學研究的根本方法論。通過該

門課程教學,使學生掌握計量經濟學的根本理論

與方法，并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。（2）先修課程中級微觀經

濟學、中級宏觀經濟學、經濟統(tǒng)

計學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、

應用數(shù)理統(tǒng)計。⑶教材及參考書

?計量經濟學（第2版）？,李子奈、潘文卿，高等教育出版

社,2005年

?計量經濟學習題集?，潘文卿、李子奈、高吉麗，高等教

育出版社,2005年

?BasicEconometrics?fourthedition,DamodarNGujarrati,2003

?lntroductoryEconometrics?2E,JeffreyMWoodldridge,2003（英文改編版？

計量經濟學導論?，己

經由高等教育出版社2005年4月出版

?高等計量經濟學。,李子奈、葉阿忠,清華大學出版社，

2000年

?計量經濟學?方法與應用？，李子奈,清華大學出版社，

1992年⑷課堂資料下載內容:補充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學根本要

求、教學大綱、復習要點等。路徑:見教材后附的學習卡，進入

1111.

⑸教學討論區(qū)

見教材后附的學習卡,進入

////.

虛擬課堂（6）課程內容提綱及學時安排（總課時：48學時，課內外周學

時:3/6）

第一章緒論3學時

第二章經典單方程計量經濟學模型：

一元線性回歸模型3學時

第三章經典單方程計量經濟學模型：

多元線性回歸模型3學時

第四章經典單方程計量經濟學模型：

放寬根本假定的模型6學時第五章經典單方程計量經濟學模型：

專門問題3學時

第六章聯(lián)立方程計量經濟學模型：

理論與方法6學時

第七章經典計量經濟學應用模型9學時

第八章擴展的單方程計量經濟學模型6學時

第九章時間序列計量經濟學模型6學時⑻課程成績課堂表現(xiàn)：10分綜

合練習：20分期末考試:70分4.關于學習方法的說明

⑴理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重

視應用模型和應用中實際問題的解決；

⑵以教材中的經典理論方法為主，也要理解適當

引入的、教材中沒有的非經典理論方法；

⑶對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學過程;⑷對于應用模型，重點不是

每種模型本身，

而是它們演變與開展的方法論；

⑸必須十分重視綜合練習；

（6）必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件

應用演示，“師傅領進門，修行在個人〃，

多練?！霯1計量經濟學

一、計量經濟學

二、計量經濟學模型

三、計量經濟學的內容體系

四、計量經濟學是一門經濟學科

五、計量經濟學在經濟學科中的地位一、計量經濟學△經濟學的一個分支

學科01926年挪威經濟學家R.Frish提出

Econometrics01930年成立世界計量經濟學會O1933年創(chuàng)

刊？Econometrics?020世紀四五十年代的大開展和60年代的擴張020

世紀70年代以來非經典（現(xiàn)代）計量經濟

學的開展△定義“用數(shù)學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但

任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量

經濟學與經濟統(tǒng)計學絕非一碼事;它也不同于我們

所說的一般經濟理論,盡管經濟理論大局部具有一

定的數(shù)量特征;計量經濟學也不應視為數(shù)學應用于

經濟學的同義語。經驗說明，統(tǒng)計學、經濟理論和

數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經濟生活的數(shù)量關系

來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者

結合起來,就是力量,這種結合便構成了計量經濟

學。〃△在經濟學科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）:“計量經濟

學己經在經濟

學科中居于最重要的地位〃，“在大多數(shù)大學和

學院中,計量經濟學的講授已經成為經濟學課

程表中最有權威的一局部〃。薩繆爾森（P.Samuelson）:“第二次大戰(zhàn)后

的經濟學是計量經濟學的時代〃。二、計量經濟學模型

△模型

△數(shù)學模型

△經濟數(shù)學模型

△計量經濟學模型

△經濟理論分析:行為分析）一數(shù)理分析

一數(shù)量分析三、計量經濟學的內容體系

△廣義計量經濟學和狹義計量經濟學

△初、中、高級計量經濟學

△理論計量經濟學和應用計量經濟學

△經典計量經濟學和非經典計量經濟學

△微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學△廣義計量經濟學和狹義計量經濟

學廣義計量經濟學是利用經濟理論、數(shù)學以及

統(tǒng)計學定量研究經濟現(xiàn)象的經濟計量方法的

統(tǒng)稱,包括回歸分析方法、投入產出分析方

法、時間序列分析方法等。？狹義計量經濟學，也就是我們通常所說的

計量經濟學，以揭示經濟現(xiàn)象中的因果關

系為目的,在數(shù)學上主要應用回歸分析方

法。本課程中的計量經濟學模型，就是狹義計

量經濟學意義上的經濟數(shù)學模型?！鞒?、中、高級計量經濟學初級以計量

經濟學的數(shù)理統(tǒng)計學根底知識和

經典的線性單方程模型理論與方法為主要內

容；中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型

理論與方法、經典的線性聯(lián)立方程模型理論

與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內容;？高級以非經典的、現(xiàn)代的計量經

濟學模型理論、

方法與應用為主要內容。本定位于中級水平上，適當引入高級的內容?！骼?/p>

論計量經濟學和應用計量經濟學理論計量經濟學是以介紹、研究計量經濟學的

理論與方法為主要內容,側重于理論與方法的

數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。

除了介紹計量經濟模型的數(shù)學理論根底、普遍

應用的計量經濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方

法外,還研究特殊模型的估計方法與檢驗方

法，應用了廣泛的數(shù)學知識。？應用計量經濟學那么以建立與應用計量經濟

學

模型為主要內容,強調應用模型的經濟學和

經濟統(tǒng)計學根底,側重于建立與應用模型過

程中實際問題的處理。本課程是二者的結合?！鹘浀溆嬃拷洕鷮W和非經典

計量經濟學經典計量經濟學(Classical

Econometrics)一股指20世紀70年代以前

開展并廣泛應用的計量經濟學。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概

率論根底//.in成為其理論與應用的集大成者？經典計量經濟學在理論方法

方面特征是：⑴模型類型??隨機模型；⑵模型導向？?理論導向；⑶模型

結構??線性或者可以化為線性，

因果分析,解釋變量具有同等地位,模型

具有明確的形式和參數(shù);(4)數(shù)據(jù)類型?？以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)

據(jù)為樣本,被解釋變量為服從正態(tài)分布的連

續(xù)隨機變量；⑸估計方法??僅利用樣本信息，采用最小

二乘方法或者最大似然方法估計模型。？經典計量經濟學在應用方面的特征

是：⑴應用模型方法論根底??實證分析?、經驗

分析、歸納；⑵應用模型的功能??結構分析、政策評價、

經濟預測、理論檢驗與開展；⑶應用模型的領域??傳統(tǒng)的應用領域，例

如生產、需求、消費、投資、貨幣需求，以

及宏觀經濟等。？非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)

展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱

為現(xiàn)代計量經濟學。非經典計量經濟學主要包括:微觀計量經濟學、

非參數(shù)計量經濟學、時間序列計量經濟學和動

態(tài)計量經濟學等。？非經典計量經濟學的內容體系:模型類型非

經典的計量經濟學問題、模型導向非經典的

計量經濟學問題、模型結構非經典的計量經

濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經典的計量經濟學問

題和估計方法非經典的計量經濟學問題。？本課程以經典計量經濟學為主，

適當引入一

些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經濟學理論

方法。理由：一方面，從理論方法角度，經典計量經濟學

理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基

礎；另一方面,從應用的角度,經典計量經濟學

模型仍然是a前應用最為普遍的計量經濟學

模型?！魑⒂^計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于2000年諾

貝爾經濟學獎公

報中正式提出；微觀計量經濟學的內容集中于“對個人和家庭

的經濟行為進行經驗分析〃；“微觀計量經濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)〃，微觀

數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行(penal)數(shù)據(jù);赫克曼(J.Heckman)和麥克法登

(D.McFaddan)對微觀計量經濟學作出原創(chuàng)

性奉獻。?微觀計量經濟學教科書和課程有：

MicroeconometricsuAdvancedMicroeconometrics"uApplied

Microeconometrics""TopicsinMicroeconometrics〃”Methodsin

Microeconometrics”微觀計量經濟學的主要內容包括：平行(penal)數(shù)據(jù)模

型的理論方法離散